Wyckoff Price Cycle

Přehled

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identifikuje a vizualizuje čtyři základní fáze Wyckoffova tržního cyklu: Akumulace, Růst, Distribuce a Pokles. Kombinací směru trendu EMA, síly trendu ADX, pozice ceny v rámci rozpětí a analýzy objemového bias indikátor klasifikuje aktuální tržní fázi v reálném čase. Přechody mezi fázemi jsou označeny přímo na grafu, barevné pozadí poskytuje okamžitý vizuální kontext a vícesložkové skóre spolehlivosti hodnotí důvěryhodnost každé detekce fáze.

Klíčové koncepty

• Wyckoff Price Cycle — Model Richarda D. Wyckoffa popisuje neustálou rotaci trhu čtyřmi fázemi: Akumulace (instituce tiše nakupují), Růst (uptrend), Distribuce (instituce tiše prodávají) a Pokles (downtrend). Pochopení, ve které fázi se trh nachází, poskytuje klíčový kontext pro všechna obchodní rozhodnutí.
• Akumulace — Boční obchodní pásmo u dna, kde informovaní účastníci akumulují podíly od veřejnosti. Objem klesá při poklesech a roste při růstech. Cena je blízko spodního konce svého rozpětí. ADX je nízké, což indikuje trh v pásmu.
• Růst (Markup) — Fáze uptrendu, kdy poptávka má kontrolu. Cena roste s vyššími vrcholy a vyššími dny. ADX je zvýšené, rychlá EMA je nad pomalou EMA a DI+ dominuje nad DI-.
• Distribuce — Boční obchodní pásmo u vrcholu, kde informovaní účastníci distribuují podíly veřejnosti. Objem roste při poklesech a klesá při růstech. Cena je blízko horního konce svého rozpětí. ADX je nízké.
• Pokles (Markdown) — Fáze downtrendu, kdy nabídka má kontrolu. Cena klesá s nižšími vrcholy a nižšími dny. ADX je zvýšené, rychlá EMA je pod pomalou EMA a DI- dominuje nad DI+.
• Potvrzení fáze — Aby se zabránilo šumu z whipsawů, indikátor vyžaduje konfigurovatelný počet po sobě jdoucích svíček potvrzujících stejnou fázi, než oficiálně přepne. Tento vyhlazovací filtr eliminuje šum z jednotlivých svíček.
• Skóre spolehlivosti — Každá fáze je ohodnocena (Silná/Střední/Slabá) na základě toho, jak dobře zarovnání ADX, pozice ceny, objemový bias a směr DI podporují detekovanou fázi. Vyšší spolehlivost znamená, že více faktorů souhlasí.

Jak to funguje

1. Detekce směru trendu Dvě exponenciální klouzavé průměry (Rychlá EMA, výchozí 20; Pomalá EMA, výchozí 50) určují směr trendu. Když Rychlá EMA překříží Pomalou EMA směrem nahoru, trend je býčí. Když překříží směrem dolů, trend je medvědí. Volitelné vyplnění mrakem EMA vizuálně zvýrazňuje oblast mezi těmito průměry. 2. Měření síly trendu Average Directional Index (ADX, výchozí perioda 14) kvantifikuje sílu trendu. ADX nad prahovou hodnotou (výchozí 20) indikuje trh v trendu vhodný pro detekci fáze Růst nebo Pokles. ADX pod prahovou hodnotou indikuje trh v pásmu vhodný pro detekci Akumulace nebo Distribuce. Hodnoty DI+ a DI- poskytují dodatečný směrový kontext. 3. Analýza pozice ceny Indikátor vypočítá pozici ceny v rámci konfigurovatelného rozpětí (výchozí lookback 100 svíček). Pozice je vyjádřena v procentech: 0 % znamená, že cena je na nejnižším minimu, 100 % na nejvyšším maximu. Cena nad Horním prahem pozice (výchozí 65 %) upřednostňuje detekci Distribuce. Cena pod Dolním prahem pozice (výchozí 35 %) upřednostňuje detekci Akumulace. 4. Detekce objemového bias Objem na rostoucích versus klesajících svíčkách je průměrován přes konfigurovatelnou periodu (výchozí 10 svíček). Když průměrný objem na rostoucích svíčkách překročí objem na klesajících svíčkách o více než 10 %, bias je býčí — v souladu s Akumulací a Růstem. Když objem na klesajících svíčkách překročí objem na rostoucích svíčkách, bias je medvědí — v souladu s Distribucí a Poklesem. 5. Logika klasifikace fází Čtyři fáze jsou detekovány pomocí kombinace všech faktorů:

• Růst (Markup) — ADX nad prahem + Rychlá EMA nad Pomalou EMA (trend býčí)
• Pokles (Markdown) — ADX nad prahem + Rychlá EMA pod Pomalou EMA (trend medvědí)
• Distribuce — ADX pod prahem + cena blízko vrcholů rozpětí (pásmo u vrcholu)
• Akumulace — ADX pod prahem + cena blízko dnů rozpětí (pásmo u dna)

Když je cena ve středním rozpětí během trhu v pásmu (ADX pod prahem), směr EMA slouží jako rozhodující faktor bias — býčí EMA upřednostňuje Akumulaci (budování poptávky), medvědí EMA upřednostňuje Distribuci (budování nabídky). 6. Skóre spolehlivosti Každá detekovaná fáze obdrží skóre spolehlivosti (0-100 %) na základě čtyř faktorů:

• Zarovnání ADX — trendové fáze těží z vysokého ADX, fáze v pásmu z nízkého ADX (max +25)
• Pozice ceny — Akumulace těží z nízké pozice, Distribuce z vysoké pozice (max +15)
• Objemový bias — býčí bias podporuje Akumulaci/Růst, medvědí podporuje Distribuci/Pokles (max +10)
• Směr DI — dominance DI+ podporuje býčí fáze, DI- podporuje medvědí fáze (max +10)

Skóre je hodnoceno jako Silné (75 %+), Střední (50-74 %) nebo Slabé (pod 50 %).

Funkce

• Detekce čtyř fází Wyckoffa — Identifikuje Akumulaci, Růst, Distribuci a Pokles pomocí analýzy síly trendu, směru, pozice ceny a objemu
• Systém potvrzení fáze — Vyžaduje konfigurovatelný počet po sobě jdoucích svíček se stejnou detekcí fáze před přepnutím, čímž zabraňuje šumu z whipsawů
• Vícesložkové skóre spolehlivosti — Hodnotí každou fázi jako Silnou, Střední nebo Slabou na základě zarovnání ADX, pozice ceny, objemového bias a směru DI
• Překrytí EMA s mrakem — Zobrazuje linie Rychlé a Pomalé EMA s barevně vyplněným mrakem, který mění barvu na základě směru trendu
• Štítky přechodu fáze — Označuje změny fází přímo na grafu s podrobnými tooltipy zobrazujícími ADX, DI+/DI-, pozici ceny, objem a spolehlivost
• Barevné pozadí fáze — Zabarví pozadí grafu barvou aktuální fáze pro okamžitou vizuální identifikaci
• Barevní svíček — Volitelné barevní svíček na základě aktuální Wyckoffovy fáze
• Tabulka pozice cyklu — Vizuální diagram 2×2 zobrazující všechny čtyři fáze s aktuální fází zvýrazněnou, reprezentující rotaci cyklu
• Informační tabulka — Podrobná tabulka metrik zobrazující Fázi, Délku trvání, Spolehlivost, ADX, DI+/DI-, Trend, Pozici ceny, Objemový bias a celkový počet Přechodů
• Integrace ADX a DMI — Používá ADX pro sílu trendu a DI+/DI- pro směrový bias, poskytující autentické Wyckoffovo hodnocení trendu
• Analýza objemového bias — Porovnává průměrný objem na rostoucích versus klesajících svíčkách, aby určil, zda dominuje nákupní nebo prodejní tlak
• Komplexní systém upozornění — Individuální přepínače upozornění pro každý přechod fáze s podrobnými zprávami včetně ceny, ADX a spolehlivosti
• Plná přizpůsobitelnost — 31 vstupů napříč 5 skupinami pokrývajícími parametry detekce, analýzu objemu, vizuální styl, zobrazení a upozornění

Jak používat

• Přidejte indikátor na svůj graf. Funguje na všech timeframech, ale je nejefektivnější na grafech od 15minutových po denní, kde jsou dynamika trendu a pásma jasně viditelné.
• Sledujte fáze Akumulace u významných dní — zde instituce budují pozice. Hledejte posun objemového bias směrem k býčímu jako potvrzení.
• Během fází Růstu obchodujte s trendem. Býčí překřížení EMA a rostoucí ADX potvrzují dominanci poptávky. Pullbacky směrem k pomalé EMA nabízejí příležitosti ke vstupu.
• Fáze Distribuce u vrcholů varují, že instituce prodávají. Sledujte klesající ADX, zatímco cena zůstává zvýšená — nabídka se tiše buduje.
• Fáze Poklesu potvrzují downtrend. Medvědí překřížení EMA a zvýšené ADX ukazují, že nabídka má kontrolu. Ralley směrem k pomalé EMA nabízejí příležitosti k výstupu nebo shortování.
• Použijte skóre Spolehlivosti k posouzení důvěryhodnosti aktuální fáze. Silná spolehlivost znamená, že více faktorů je v souladu; Slabá spolehlivost naznačuje, že trh může být v přechodném stavu.
• Tabulka pozice cyklu poskytuje rychlý přehled o tom, kde se trh nachází v rámci Wyckoffova cyklu. Zvýrazněná buňka ukazuje aktuální fázi.
• Kombinujte detekci fáze s dalšími Wyckoffovými indikátory (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) pro komplexní analýzu.
• Upravte Prahovou hodnotu ADX tak, aby odpovídala vašemu instrumentu — volatilnější instrumenty mohou potřebovat vyšší prahovou hodnotu (25-30), zatímco klidnější trhy mohou lépe fungovat s nižšími hodnotami (15-18).
• Zvyšte počet Svíček pro potvrzení fáze na nižších timeframech, abyste snížili šum, nebo jej snižte na vyšších timeframech pro rychlejší odezvu.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Klasifikuje aktuální tržní fázi pro vzdělávací a analytické účely na základě teorie Wyckoffova cenového cyklu.
• Detekce fáze spoléhá na výpočty ADX a EMA, které mají inherentní zpoždění za cenou. Přechody mezi fázemi jsou identifikovány poté, co začaly, nikoli předpovězeny předem.
• Systém potvrzení fáze záměrně zavádí zpoždění, aby snížil šum. To znamená, že rychlé změny fází v chaotických trzích mohou být hlášeny pozdě.
• Spolehlivost objemových dat se liší podle instrumentu a burzy. Objem na forexovém spotu je typicky tick volume a nemusí představovat skutečný obchodovaný objem.
• Indikátor používá jediný timeframe. Pro komplexní Wyckoffovu analýzu se doporučuje porovnávat odečty fází napříč více timeframe.
• Minulá klasifikace fáze nezaručuje budoucí cenové chování.
• Pokud jsou Tabulka pozice cyklu a Informační tabulka nastaveny na stejnou pozici, budou se překrývat. Použijte pro každou tabulku jinou pozici.
• Pine Script podporuje maximálně 500 objektů štítků.