Indikátor Wyckoffova tržního cyklu

Co dělá indikátor Wyckoffova tržního cyklu?

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identifikuje a vizualizuje čtyři základní fáze Wyckoffova tržního cyklu: Akumulace, Růst, Distribuce a Pokles. Indikátor klasifikuje aktuální tržní fázi na základě směru trendu EMA, síly trendu ADX a pozice ceny v rámci rozpětí, a potvrzuje každou změnu fáze na uzavřených svíčkách. Přechody mezi fázemi jsou označeny přímo na grafu, barevné pozadí poskytuje okamžitý vizuální kontext a vícesložkové skóre spolehlivosti, které také zohledňuje objemový bias a směr DI, hodnotí důvěryhodnost každé detekce fáze.

Klíčové koncepty

• Wyckoff Price Cycle — Model Richarda D. Wyckoffa popisuje neustálou rotaci trhu čtyřmi fázemi: Akumulace (instituce tiše nakupují), Růst (uptrend), Distribuce (instituce tiše prodávají) a Pokles (downtrend). Pochopení, ve které fázi se trh nachází, poskytuje klíčový kontext pro všechna obchodní rozhodnutí.
• Akumulace — Boční obchodní pásmo u dna, kde informovaní účastníci akumulují podíly od veřejnosti. Objem klesá při poklesech a roste při růstech. Cena je blízko spodního konce svého rozpětí. ADX je nízké, což indikuje trh v pásmu.
• Růst (Markup) — Fáze uptrendu, kdy poptávka má kontrolu. Cena roste s vyššími vrcholy a vyššími dny. ADX je zvýšené a rychlá EMA je nad pomalou EMA. Dominance DI+ zvyšuje skóre spolehlivosti.
• Distribuce — Boční obchodní pásmo u vrcholu, kde informovaní účastníci distribuují podíly veřejnosti. Objem roste při poklesech a klesá při růstech. Cena je blízko horního konce svého rozpětí. ADX je nízké.
• Pokles (Markdown) — Fáze downtrendu, kdy nabídka má kontrolu. Cena klesá s nižšími vrcholy a nižšími dny. ADX je zvýšené a rychlá EMA je pod pomalou EMA. Dominance DI- zvyšuje skóre spolehlivosti.
• Potvrzení fáze — Aby se zabránilo šumu z whipsawů, indikátor vyžaduje konfigurovatelný počet po sobě jdoucích uzavřených svíček potvrzujících stejnou fázi, než oficiálně přepne. Tento vyhlazovací filtr eliminuje šum z jednotlivých svíček. Fáze jsou vyhodnocovány pouze při uzavření svíčky, takže štítek přechodu nebo upozornění není nikdy staženo poté, co se objeví.
• Skóre spolehlivosti — Každá fáze je ohodnocena (Silná/Střední/Slabá) na základě toho, jak dobře zarovnání ADX, pozice ceny, objemový bias a směr DI podporují detekovanou fázi. Vyšší spolehlivost znamená, že více faktorů souhlasí.

Jak funguje indikátor Wyckoffova tržního cyklu?

1. Detekce směru trendu Dvě exponenciální klouzavé průměry (Rychlá EMA, výchozí 20; Pomalá EMA, výchozí 50) určují směr trendu. Když Rychlá EMA překříží Pomalou EMA směrem nahoru, trend je býčí. Když překříží směrem dolů, trend je medvědí. Volitelné vyplnění mrakem EMA vizuálně zvýrazňuje oblast mezi těmito průměry.

2. Měření síly trendu Average Directional Index (ADX, výchozí perioda 14) kvantifikuje sílu trendu. ADX nad prahovou hodnotou (výchozí 20) indikuje trh v trendu vhodný pro detekci fáze Růst nebo Pokles. ADX pod prahovou hodnotou indikuje trh v pásmu vhodný pro detekci Akumulace nebo Distribuce. Hodnoty DI+ a DI- poskytují dodatečný směrový kontext.

3. Analýza pozice ceny Indikátor vypočítá pozici ceny v rámci konfigurovatelného rozpětí (výchozí lookback 100 svíček). Pozice je vyjádřena v procentech: 0 % znamená, že cena je na nejnižším minimu, 100 % na nejvyšším maximu. Cena nad Horním prahem pozice (výchozí 65 %) upřednostňuje detekci Distribuce. Cena pod Dolním prahem pozice (výchozí 35 %) upřednostňuje detekci Akumulace.

4. Detekce objemového bias Přes konfigurovatelnou periodu (výchozí 10 svíček) je průměrný objem na rostoucí svíčku (zavření nad otevřením) porovnáván s průměrným objemem na klesající svíčku (zavření pod otevřením). Když průměr rostoucích svíček překročí průměr klesajících svíček o více než 10 %, bias je býčí — rally nesou vyšší objem než poklesy, v souladu s Akumulací a Růstem. Když průměr klesajících svíček překročí průměr rostoucích svíček o více než 10 %, bias je medvědí — poklesy nesou vyšší objem než rally, v souladu s Distribucí a Poklesem. Objemový bias přispívá ke skóre spolehlivosti; nemění detekovanou fázi. U symbolů bez objemových dat Informační tabulka zobrazuje "Žádná objemová data" a objem nepřidává nic ke skóre.

5. Logika klasifikace fází Čtyři fáze jsou detekovány na základě ADX, směru EMA a pozice ceny:

• Růst (Markup) — ADX nad prahem + Rychlá EMA nad Pomalou EMA (trend býčí)
• Pokles (Markdown) — ADX nad prahem + Rychlá EMA pod Pomalou EMA (trend medvědí)
• Distribuce — ADX pod prahem + cena blízko vrcholů rozpětí (pásmo u vrcholu)
• Akumulace — ADX pod prahem + cena blízko dnů rozpětí (pásmo u dna)

Když je cena ve středním rozpětí během trhu v pásmu (ADX pod prahem), směr EMA slouží jako rozhodující faktor bias — býčí EMA upřednostňuje Akumulaci (budování poptávky), medvědí EMA upřednostňuje Distribuci (budování nabídky). Ve vzácném případě, kdy je ADX nad prahem, zatímco obě EMA jsou stejné, srovnání DI+ a DI- rozhoduje mezi Růstem a Poklesem. Nová fáze nahradí aktuální až poté, co byla detekována po stanovený počet po sobě jdoucích uzavřených svíček (Svíčky Potvrzení Fáze). Detekce začíná, jakmile ADX, obě EMA a Rozpětí Zpětného Pohledu mají dostatečnou historii; před tím není zobrazena žádná fáze.

6. Skóre spolehlivosti Každá detekovaná fáze obdrží skóre spolehlivosti mezi 40 % a 100 %. Skóre začíná na základně 40 % (žádný podpůrný faktor) a přidává body za čtyři faktory:

• Zarovnání ADX — trendové fáze těží z vysokého ADX, fáze v pásmu z nízkého ADX (max +25)
• Pozice ceny — Akumulace těží z nízké pozice, Distribuce z vysoké pozice (max +15); Růst získává +10 nad 40 % rozpětí, Pokles získává +10 pod 60 %
• Objemový bias — býčí bias podporuje Akumulaci/Růst, medvědí podporuje Distribuci/Pokles (max +10)
• Směr DI — dominance DI+ podporuje býčí fáze, DI- podporuje medvědí fáze (max +10)

Skóre je hodnoceno jako Silné (75 %+), Střední (50-74 %) nebo Slabé (pod 50 %).

Funkce

• Detekce čtyř fází Wyckoffa — Identifikuje Akumulaci, Růst, Distribuci a Pokles pomocí síly trendu, směru a pozice ceny, přičemž objem a DI přispívají ke skóre spolehlivosti
• Systém potvrzení fáze — Vyžaduje konfigurovatelný počet po sobě jdoucích uzavřených svíček se stejnou detekcí fáze před přepnutím, čímž zabraňuje šumu z whipsawů a překreslování živé svíčky
• Vícesložkové skóre spolehlivosti — Hodnotí každou fázi jako Silnou, Střední nebo Slabou na základě zarovnání ADX, pozice ceny, objemového bias a směru DI
• Překrytí EMA s mrakem — Zobrazuje linie Rychlé a Pomalé EMA s barevně vyplněným mrakem, který mění barvu na základě směru trendu
• Štítky přechodu fáze — Označuje změny fází přímo na grafu s podrobnými tooltipy zobrazujícími ADX, DI+/DI-, pozici ceny, objem a spolehlivost
• Barevné pozadí fáze — Zabarví pozadí grafu barvou aktuální fáze pro okamžitou vizuální identifikaci
• Barevní svíček — Volitelné barevní svíček na základě aktuální Wyckoffovy fáze
• Tabulka pozice cyklu — Vizuální diagram 2×2 zobrazující všechny čtyři fáze s aktuální fází zvýrazněnou, reprezentující rotaci cyklu
• Informační tabulka — Podrobná tabulka metrik zobrazující Fázi, Délku trvání, Spolehlivost, ADX, DI+/DI-, Trend, Pozici ceny, Objemový bias a celkový počet Přechodů
• Integrace ADX a DMI — Používá ADX pro sílu trendu a DI+/DI- pro směrové potvrzení ve skóre spolehlivosti a Informační tabulce
• Analýza objemového bias — Porovnává průměrný objem na rostoucí svíčku s průměrným objemem na klesající svíčku, aby ukázal, zda rally nebo poklesy nesou vyšší objem
• Komplexní systém upozornění — Individuální přepínače upozornění pro každý přechod fáze, odesílané jednou při uzavření svíčky, s podrobnými zprávami včetně symbolu, časového rámce, ceny, ADX a spolehlivosti
• Plná přizpůsobitelnost — 31 vstupů napříč 5 skupinami pokrývajícími parametry detekce, analýzu objemu, vizuální styl, zobrazení a upozornění

Jak používat indikátor Wyckoffova tržního cyklu

• Přidejte indikátor na svůj graf. Funguje na všech timeframech, ale je nejefektivnější na grafech od 15minutových po denní, kde jsou dynamika trendu a pásma jasně viditelné.
• Sledujte fáze Akumulace u významných dní — zde instituce budují pozice. Hledejte posun objemového bias směrem k býčímu jako potvrzení.
• Během fází Růstu obchodujte s trendem. Býčí překřížení EMA a rostoucí ADX potvrzují dominanci poptávky. Pullbacky směrem k pomalé EMA nabízejí příležitosti ke vstupu.
• Fáze Distribuce u vrcholů varují, že instituce prodávají. Sledujte klesající ADX, zatímco cena zůstává zvýšená — nabídka se tiše buduje.
• Fáze Poklesu potvrzují downtrend. Medvědí překřížení EMA a zvýšené ADX ukazují, že nabídka má kontrolu. Ralley směrem k pomalé EMA nabízejí příležitosti k výstupu nebo shortování.
• Použijte skóre Spolehlivosti k posouzení důvěryhodnosti aktuální fáze. Silná spolehlivost znamená, že více faktorů je v souladu; Slabá spolehlivost naznačuje, že trh může být v přechodném stavu.
• Tabulka pozice cyklu poskytuje rychlý přehled o tom, kde se trh nachází v rámci Wyckoffova cyklu. Zvýrazněná buňka ukazuje aktuální fázi.
• Kombinujte detekci fáze s dalšími Wyckoffovými indikátory (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) pro komplexní analýzu.
• Upravte Prahovou hodnotu ADX tak, aby odpovídala vašemu instrumentu — volatilnější instrumenty mohou potřebovat vyšší prahovou hodnotu (25-30), zatímco klidnější trhy mohou lépe fungovat s nižšími hodnotami (15-18).
• Zvyšte počet Svíček pro potvrzení fáze na nižších timeframech, abyste snížili šum, nebo jej snižte na vyšších timeframech pro rychlejší odezvu.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Klasifikuje aktuální tržní fázi pro vzdělávací a analytické účely na základě teorie Wyckoffova cenového cyklu.
• Detekce fáze spoléhá na výpočty ADX a EMA, které mají inherentní zpoždění za cenou. Přechody mezi fázemi jsou identifikovány poté, co začaly, nikoli předpovězeny předem.
• Systém potvrzení fáze záměrně zavádí zpoždění, aby snížil šum. To znamená, že rychlé změny fází v chaotických trzích mohou být hlášeny pozdě.
• Fáze jsou potvrzeny při uzavření svíčky. Živá svíčka si udržuje poslední potvrzenou fázi, dokud se neuzavře.
• Detekce potřebuje dostatečnou historii pro ADX, pomalou EMA a Rozpětí Zpětného Pohledu (výchozí 100 svíček). Na grafech s kratší historií není zobrazena žádná fáze.
• Perioda rychlé EMA musí být nižší než perioda pomalé EMA; jinak se indikátor zastaví s chybovou zprávou.
• Spolehlivost objemových dat se liší podle instrumentu a burzy. Objem na forexovém spotu je typicky tick volume a nemusí představovat skutečný obchodovaný objem. Symboly bez objemových dat zobrazují "Žádná objemová data" v Informační tabulce.
• Indikátor používá jediný timeframe. Pro komplexní Wyckoffovu analýzu se doporučuje porovnávat odečty fází napříč více timeframe.
• Minulá klasifikace fáze nezaručuje budoucí cenové chování.
• Pokud jsou Tabulka pozice cyklu a Informační tabulka nastaveny na stejnou pozici, budou se překrývat. Použijte pro každou tabulku jinou pozici.
• Pine Script podporuje maximálně 500 objektů štítků.