Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Přehled

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution automaticky detekuje konsolidační pauzy v rámci zavedených trendů a klasifikuje je jako pokračovací vzory (Re-Accumulation nebo Re-Distribution) nebo potenciální varování před obratem (Distribution nebo Accumulation). Indikátor používá detekci trendu založenou na EMA, analýzu klouzavého cenového rozpětí pro identifikaci konsolidace a profilování objemu poptávky/nabídky k rozlišení mezi institucemi, které pozastavují pohyb, aby přidaly pozice ("stepping stones"), a skutečnými obraty trendu. Wyckoff učil, že trendy se zřídka pohybují v přímkách – fáze markup vytvářejí obchodní pásma Re-Accumulation ("stepping stones"), kde Composite Man získává další akcie, zatímco fáze markdown vytvářejí pásma Re-Distribution, kde se pozice rozšiřují. Klíčovým rozlišovacím znakem je chování objemu v těchto pauzách: při Re-Accumulation objem na poklesech slábne a na růstech roste; při Re-Distribution dochází k opaku.

Klíčové koncepty

• Re-Accumulation (Stepping Stone) — Obchodní konsolidační pásmo, které se vytváří během většího uptrendu. Composite Man realizuje zisky a/nebo získává další akcie před dalším růstovým krokem. Objem na poklesech slábne (nabídka je pohlcena) a na růstech roste (poptávka je přítomna). Tyto pauzy jsou "stepping stones" na cestě k vyšším cílům. Fáze A může připomínat distribuci, ale chování objemu odhaluje pravou povahu.
• Re-Distribution (Stepping Stone) — Obchodní konsolidační pásmo, které se vytváří během většího downtrendu. Composite Man může během pauzy přidávat na krátkých pozicích. Objem na poklesech roste (nabídka dominuje) a na růstech slábne (poptávka je vyčerpána). Jsou to "stepping stones" na cestě k nižším cílům. Fáze A může připomínat akumulaci, ale slabé růsty a přetrvávající nabídka odhalují pokračovací vzor.
• Poměr objemu poptávky/nabídky (Demand/Supply Volume Ratio) — Indikátor klasifikuje každý sloupec v konsolidační zóně jako sloupec poptávky (close > open, objem připisován nákupnímu tlaku) nebo nabídky (close < open, objem připisován prodejnímu tlaku). Poměr celkového objemu poptávky k objemu nabídky odhaluje, zda instituce během pauzy akumulují (poměr > 1,0) nebo distribuují (poměr < 1,0).
• Kontext trendu (Trend Context) — Směr předchozího trendu před konsolidací je klíčový. Křížení EMA (rychlá nad pomalou = uptrend, rychlá pod pomalou = downtrend) stanovuje kontext. Konsolidace v uptrendu, která prorazí směrem nahoru s objemem dominovaným poptávkou, potvrzuje Re-Accumulation. Konsolidace v downtrendu, která prorazí směrem dolů s objemem dominovaným nabídkou, potvrzuje Re-Distribution.
• Klasifikace proražení (Breakout Classification) — Když cena uzavře mimo konsolidační pásmo, směr proražení v kombinaci s předchozím trendem a profilu objemu vytvoří jednu ze čtyř klasifikací: Re-Accumulation (uptrend + proražení nahoru), Re-Distribution (downtrend + proražení dolů), Distribution Warning (uptrend + proražení dolů) nebo Accumulation Signal (downtrend + proražení nahoru).

Jak to funguje

1. Detekce předchozího trendu Dvě exponenciální klouzavé průměry (výchozí EMA 20 a EMA 50) stanovují kontext trendu před každou konsolidací. Trend je vyhodnocen v bodě, kde konsolidace začíná:

• Rychlá EMA nad pomalou EMA na začátku konsolidace = kontext předchozího uptrendu
• Rychlá EMA pod pomalou EMA na začátku konsolidace = kontext předchozího downtrendu
• Hodnocení trendu používá hodnoty EMA ze sloupce, kde konsolidace začala, což zajišťuje, že klasifikace odráží skutečný stav trendu před pauzou

2. Detekce konsolidace Indikátor používá analýzu klouzavého cenového rozpětí k detekci, kdy cena vstoupí do těsného, v pásmu se pohybujícího konsolidace:

• Na každém sloupci se vypočítá nejvyšší maximum a nejnižší minimum v okně Min Consolidation Bars (výchozí 15)
• Rozpětí je vyjádřeno jako procento střední ceny: Rozpětí % = (Nejvyšší − Nejnižší) / Střední bod × 100
• Když Rozpětí % poprvé klesne pod prahovou hodnotu Max Range % (výchozí 6,0 %), je zahájena konsolidační zóna
• Zóna začíná od začátku detekčního okna a sleduje se dopředu až do proražení, vypršení časového limitu nebo zneplatnění
• Období klidu (cooldown) rovné Min Consolidation Bars zabraňuje překrývajícím se detekcím

3. Analýza profilu objemu Zatímco je konsolidační zóna aktivní, indikátor průběžně analyzuje charakter objemu každého sloupce v rámci pásma:

• Sloupce poptávky (close > open): objem je připisován nákupnímu tlaku
• Sloupce nabídky (close < open): objem je připisován prodejnímu tlaku
• Doji sloupce (close = open): jsou vyloučeny z profilu objemu, aby se zabránilo šumu
• Poměr objemu D/S = Celkový objem poptávky / Celkový objem nabídky
• Poměr nad 1,0 = Dominance poptávky (kupující pohlcují nabídku – býčí pro pokračování v uptrendu)
• Poměr pod 1,0 = Dominance nabídky (prodávající přemáhají poptávku – medvědí pro pokračování v downtrendu)
• Štítek formující se zóny a informační tabulka se aktualizují v reálném čase s příchodem nových sloupců a ukazují předběžnou klasifikaci

4. Detekce proražení a klasifikace K proražení dojde, když uzavírací cena sloupce překročí hranice konsolidačního pásma:

• Close nad horní hranicí zóny = proražení nahoru
• Close pod dolní hranicí zóny = proražení dolů
• Síla objemu při proražení je hodnocena porovnáním objemu sloupce proražení s Volume MA × Breakout Volume Multiple (výchozí 1,2×)
• Proražení se silným objemem = vyšší míra potvrzení; slabý objem = nižší míra potvrzení
• Konečná klasifikace kombinuje směr předchozího trendu + směr proražení:
• Uptrend + Proražení nahoru = Re-Accumulation (stepping stone potvrzen)
• Downtrend + Proražení dolů = Re-Distribution (stepping stone potvrzen)
• Uptrend + Proražení dolů = Distribution Warning (potenciální obrat trendu)
• Downtrend + Proražení nahoru = Accumulation Signal (potenciální obrat trendu)

5. Správa životního cyklu zóny Každá konsolidační zóna sleduje definovaný životní cyklus:

• Formování (Forming): zóna je aktivní, rozpětí a profil objemu se aktualizují s každým sloupcem, předběžná klasifikace je zobrazena s příponou "?"
• Proražení (Breakout): cena uzavře mimo pásmo – zóna je dokončena a klasifikována
• Vypršení časového limitu (Timeout): pokud konsolidace překročí Max Consolidation Bars (výchozí 120), je klasifikována pouze na základě profilu objemu bez potvrzení proražením
• Zneplatnění (Invalidation): pokud se rozpětí rozšíří nad 1,5× prahové hodnoty Max Range %, je zóna zahozena jako falešná detekce
• Období klidu (cooldown) zabraňuje okamžité opětovné detekci po dokončení zóny

Funkce

• Automatická detekce konsolidace — Používá analýzu klouzavého cenového rozpětí k detekci, kdy zavedený trend vstoupí do těsné konsolidační zóny, bez nutnosti ručního kreslení nebo subjektivní analýzy
• Kontext trendu založený na EMA — Křížení dvou EMA (výchozí 20/50) stanovuje, zda byl předchozí trend rostoucí nebo klesající, což poskytuje nezbytný Wyckoffův kontext pro klasifikaci konsolidace
• Profilování objemu poptávky/nabídky — Klasifikuje objem v konsolidačních zónách porovnáním celkového objemu sloupců poptávky versus sloupců nabídky, čímž odhaluje, zda instituce během pauzy akumulují nebo distribuují
• Čtyřsměrná klasifikace zón — Kombinuje směr předchozího trendu a směr proražení ke klasifikaci zón jako Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning nebo Accumulation Signal
• Zóny formující se v reálném čase — Aktivní konsolidace jsou kresleny s přerušovanými okraji a zobrazeny s předběžnou klasifikací ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?"), která se aktualizuje s příchodem nových dat objemu, což obchodníkům umožňuje se připravit před proražením
• Síla objemu při proražení — Každé proražení je hodnoceno z hlediska potvrzení objemem porovnáním objemu sloupce proražení s průměrným objemem × konfigurovatelný násobitel, v popisech se zobrazuje "Strong Vol" nebo "Weak Vol"
• Zónové boxy se střední čárou — Každá konsolidační zóna je nakreslena jako barevný box (zelený pro Re-Acc, červený pro Re-Dist, šedý pro varování/formování) s volitelnou přerušovanou střední čárou ukazující střed rozpětí
• Šipky proražení — Volitelné trojúhelníkové značky (▲ pro proražení nahoru, ▼ pro proražení dolů) u sloupce proražení poskytují okamžitou vizuální identifikaci směru proražení
• Podrobné popisky — Přejetím myši nad jakýmkoli štítkem zóny se zobrazí komplexní podrobnosti včetně klasifikace, předchozího trendu, délky trvání, přesného rozpětí, poměru objemu D/S, objemového biasu, ceny proražení a síly objemu při proražení
• Zneplatnění rozšířením rozpětí — Zóny, které se rozšíří nad 1,5× hodnoty Max Range %, jsou automaticky zneplatněny, což zabraňuje falešné detekci konsolidace za volatilních podmínek
• Ovládání maximálního zobrazení zón — Konfigurovatelný maximální počet zobrazených zón (výchozí 5) udržuje graf přehledný a zároveň zobrazuje nejnovější vzory "stepping stone"
• Informační tabulka (8 řádků) — Dashboard v reálném čase zobrazující aktuální stav (Forming/Breakout/Timeout), typ zóny, délku trvání, cenové rozpětí, poměr objemu D/S, směr předchozího trendu a celkový počet detekovaných zón
• Systém upozornění (Alert System) — Tři konfigurovatelná upozornění: Re-Accumulation identifikována, Re-Distribution identifikována a obecné Proražení ze Stepping Stone, každé obsahující cenovou hladinu ve zprávě upozornění

Jak používat

• Přidejte indikátor do svého grafu. Překresluje barevné boxy na konsolidačních zónách detekovaných v rámci zavedených trendů.
• Hledejte zelené Re-Acc boxy během uptrendů – to jsou Wyckoffovy "stepping stones", kde Composite Man pravděpodobně přidává na pozicích před dalším růstovým krokem. Poměr objemu D/S by měl být nad 1,0 (dominance poptávky).
• Hledejte červené Re-Dist boxy během downtrendů – to jsou stepping stones, kde Composite Man může přidávat na krátkých pozicích před dalším klesajícím krokem. Poměr objemu D/S by měl být pod 1,0 (dominance nabídky).
• Věnujte pozornost formujícím se zónám (přerušované okraje s příponou "?"). Pokud profil objemu odpovídá očekávanému vzoru pro daný trend, připravte se na proražení ve směru trendu.
• Když se objeví Distribution Warning (šedý box v uptrendu s proražením dolů), signalizuje to potenciální obrat trendu – konsolidace nebyla Re-Accumulation, ale skutečná Distribution. Zvažte snížení dlouhých expozic.
• Když se objeví Accumulation Signal (šedý box v downtrendu s proražením nahoru), signalizuje to potenciální obrat trendu – konsolidace nebyla Re-Distribution, ale možná začátek skutečné Akumulace.
• Zkontrolujte poměr objemu D/S v popisku nebo informační tabulce. Hodnoty nad 1,2 ukazují silnou dominanci poptávky; pod 0,8 ukazují silnou dominanci nabídky. Hodnoty blízko 1,0 jsou neutrální a méně průkazné.
• Použijte indikátor síly objemu při proražení v popiscích: podle Wyckoffovy metodologie mají proražení se "Strong Vol" vyšší pravděpodobnost následného pohybu než proražení s "Weak Vol".
• Kombinujte s indikátorem Accumulation & Distribution (#1) pro identifikaci fází, SOS & SOW (#6) pro události poptávky/nabídky v rámci pásma a VSA (#3) pro podrobnou analýzu objemu sloupec po sloupci.
• Upravte Max Range % pro různé instrumenty: těsnější rozpětí (3-4 %) pro forex nebo blue-chip akcie, širší rozpětí (8-12 %) pro kryptoměny nebo small-cap akcie s vyšší volatilitou.
• Upravte Min Consolidation Bars na základě časového rámce: kratší (8-12) pro intradenní grafy, delší (20-30) pro týdenní grafy.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Identifikuje konsolidační vzory v trendech a klasifikuje je na základě Wyckoffovy metodologie pro vzdělávací a analytické účely.
• Detekce konsolidace používá metodu klouzavého cenového rozpětí, což je zjednodušená aproximace Wyckoffovy identifikace obchodního pásma. Reálná obchodní pásma mohou mít komplexní vnitřní struktury (springs, upthrusts, secondary tests), které tento indikátor jednotlivě neidentifikuje – pro podrobnou detekci událostí použijte indikátor Accumulation & Distribution (#1).
• Poměr objemu D/S používá jednoduchou klasifikaci close-above-open / close-below-open. Na trzích s častými doji sloupci může profil objemu vyloučit významnou část celkového objemu.
• Křížení EMA pro detekci trendu je zpožďující se indikátor. V neuspořádaných nebo přechodných trzích nemusí klasifikace trendu přesně odrážet skutečný stav trhu na začátku konsolidace.
• Velmi těsné hodnoty Max Range % (pod 2 %) mohou na volatilních instrumentech produkovat málo nebo žádné detekce. Velmi široké hodnoty (nad 15 %) mohou klasifikovat trendové pohyby jako konsolidace. Upravujte na základě volatility instrumentu.
• Zóny s vypršeným časovým limitem (překročení Max Consolidation Bars) jsou klasifikovány pouze na základě profilu objemu bez potvrzení proražením, což je činí méně spolehlivými než zóny potvrzené proražením.
• Minulé konsolidační vzory negarantují budoucí pokračování trendu. Klasifikace Re-Accumulation může stále selhat, pokud se změní širší tržní podmínky.