Indikátor Wyckoffovy akumulace a distribuce

Co dělá indikátor Wyckoffovy akumulace a distribuce?

Tento indikátor automaticky detekuje a označuje schémata akumulace a distribuce podle Wyckoffa při uzavření každé svíčky. Identifikuje klíčové události definované metodologií Richarda D. Wyckoffa — včetně Selling Climax (SC), Buying Climax (BC), Automatic Rally/Reaction (AR), Secondary Tests (ST), Springů, Upthrustů, Signs of Strength (SOS), Signs of Weakness (SOW) a dalších — a poté přiřadí správnou fázi (A až E), jak se schéma vyvíjí. Barevně odlišený box obchodního pásma a informační tabulka poskytují okamžitý vizuální kontext.

Klíčové koncepty

• Wyckoffova akumulace — Boční obchodní pásmo (trading range) ve spodní části, kde institucionální zájmy absorbují nabídku. Composite Man tiše akumuluje zásoby před začátkem fáze markup.
• Wyckoffova distribuce — Boční obchodní pásmo v horní části, kde institucionální zájmy zbavují pozic. Composite Man distribuuje držené pozice před začátkem fáze markdown.
• Pět fází (A–E) — Každé schéma prochází pěti fázemi: A (zastavení trendu), B (budování příčiny), C (test nabídky/poptávky pomocí springu nebo upthrustu), D (dominance poptávky/nabídky) a E (začátek trendu).
• Potvrzení objemem — Climaxy, secondary testy a signs of strength/weakness jsou validovány objemem, zatímco last points of support/supply nízkým objemem nebo úzkým spreadem. Climaxy vyžadují extrémní objem, secondary testy vyžadují klesající objem a signs of strength/weakness vyžadují rostoucí objem. Springy a Upthrusty jsou cenové testy hranic pásma.

Jak funguje indikátor Wyckoffovy akumulace a distribuce?

1. Vyhodnocení trendu Indikátor vyhodnocuje předchozí trend pomocí metody dvojitého křížení klouzavých průměrů (SMA) (poloviční období vs. plné období). Potvrzený klesající trend spustí detekci akumulace; potvrzený rostoucí trend spustí detekci distribuce. Tento přístup identifikuje skutečný směrový momentum spíše než pouhou cenovou pozici.

2. Detekce schématu akumulace Události jsou detekovány postupně, jak se schéma vyvíjí:

• Fáze A — Zastavení klesajícího trendu: Preliminary Support (PS) ukazuje první nákupní zájem — býčí svíčka zavírající se blízko svého maxima (nad 60% úrovní) při nadprůměrném objemu. PS, po kterém v rámci Trend Lookback nenásleduje Selling Climax, expiruje. Selling Climax (SC) označuje maximální panický prodej absorbovaný institucemi — extrémní objem, široký spread, zavření v horní polovině svíčky (signatura absorpce) a nejnižší minimum nedávného swingu (polovina Trend Lookback, minimálně 5 svíček). Následuje Automatic Rally (AR), jak se vyčerpává prodejní tlak; rezistence TR sleduje nejvyšší maximum rally až do Secondary Test. Secondary Test (ST) znovu navštíví zónu SC při jak sníženém objemu, TAK i užším spreadu než svíčka SC, a zavírá se na úrovni minima SC nebo výše. Pokud není AR detekována v rozumném časovém okně, je schéma automaticky zneplatněno.
• Fáze B — Budování příčiny: Cena osciluje uvnitř obchodního pásma. Indikátor rozšiřuje vizuální hranice TR s konfigurovatelnou tolerancí, přičemž zachovává původní referenční úrovně SC/ST pro detekci fáze C.
• Fáze C — Spring: Cena prorazí pod původní referenční úroveň podpory (nízká SC/ST, neovlivněná tolerancí fáze B) a zavře se zpět nad ní, buď na stejné svíčce, nebo do 3 svíček po prvním zavření pod ní — medvědí past. Značka Spring se umístí do nejnižšího bodu proražení. Pokud se cena zavře pod podporou a nezotaví se do 3 svíček (počítáno od AR), nebo se později zavře pod minimem Springu, schéma je zneplatněno. Praktici Wyckoffovy metody považují Spring za klíčový test zbývající nabídky.
• Fáze D — Dominance poptávky: Sign of Strength (SOS) je široká býčí svíčka zavírající se blízko svého maxima při nadprůměrném objemu, pohybující se nad středem TR. Last Point of Support (LPS) je svíčka pullbacku (nižší minimum než předchozí svíčka) při sníženém objemu nebo úzkém spreadu, která se drží nad středním bodem.
• Fáze E — Markup: Na svíčce po SOS cena zavře nad referenční úrovní rezistence (vysoká AR) při nadprůměrném objemu s býčí svíčkou, čímž potvrdí, že akumulace je dokončena.

3. Detekce schématu distribuce Zrcadlový obraz akumulace:

• Fáze A: Preliminary Supply (PSY) ukazuje první prodej se zavřením v dolních 40% svíčky; expiruje, pokud v rámci Trend Lookback nenásleduje Buying Climax. Buying Climax (BC) má extrémní objem, široký spread, zavření v dolní polovině (signatura selhání) a nejvyšší maximum nedávného swingu. Následuje Automatic Reaction (AR); podpora TR sleduje nejnižší minimum reakce až do Secondary Test. Secondary Test (ST) znovu navštíví zónu BC při jak sníženém objemu, TAK i užším spreadu, a zavírá se na úrovni maxima BC nebo níže.
• Fáze B: Konsolidace v pásmu. Vizuální TR se rozšiřuje, zatímco původní referenční úrovně BC/AR jsou zachovány pro fázi C.
• Fáze C: Upthrust (UT) — cena prorazí nad referenční úroveň rezistence (vysoká BC/ST) a zavře se zpět pod ní, buď na stejné svíčce, nebo do 3 svíček po prvním zavření nad ní. Býčí past. Značka UT se umístí do nejvyššího bodu proražení. Pokud se cena zavře nad rezistencí a nevrátí se zpět do 3 svíček (počítáno od AR), nebo se později zavře nad maximem UT, schéma je zneplatněno.
• Fáze D: Sign of Weakness (SOW) je široká medvědí svíčka zavírající se blízko svého minima při nadprůměrném objemu pod středem TR. Last Point of Supply (LPSY) je svíčka slabého rally (vyšší maximum než předchozí svíčka) při sníženém objemu nebo úzkém spreadu, která selže pod středem TR.
• Fáze E: Na svíčce po SOW začíná Markdown, když cena zavře pod referenční úrovní podpory (nízká AR) při nadprůměrném objemu s medvědí svíčkou.

4. Box obchodního pásma (Trading Range Box) Barevně odlišený box (zelený pro akumulaci, červený pro distribuci) označuje detekované hranice obchodního pásma. Box aktivního schématu se v reálném čase rozšiřuje, jak se schéma vyvíjí; box dokončeného nebo zneplatněného schématu končí na jeho poslední svíčce.

5. Informační tabulka Souhrnná tabulka ukazuje aktuální typ schématu, fázi, hranice TR, velikost pásma, šířku ve svíčkách, počet událostí a stav (Aktivní, Dokončeno nebo Zneplatněno). Tabulka se přizpůsobuje motivu grafu, takže je čitelná na tmavých i světlých grafech. U symbolů bez objemových dat místo toho zobrazí upozornění.

Funkce

• Automatická detekce schémat — Automaticky identifikuje schémata akumulace i distribuce pomocí analýzy objemu, spreadu a cenové pozice.
• Kompletní označování událostí — Označuje všech 14 Wyckoffových událostí: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (akumulace) a PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (distribuce).
• Sledování fází (A–E) — Přiřazuje a zobrazuje správnou fázi, jak se schéma vyvíjí, a poskytuje kontext v reálném čase.
• Box obchodního pásma — Barevně odlišený box označující hranice TR, který se dynamicky rozšiřuje s detekcí nových událostí.
• Události potvrzené objemem a spreadem — Climaxy, secondary testy a SOS/SOW vyžadují podmínku objemu i spreadu; LPS/LPSY vyžadují nízký objem nebo úzký spread; AR využívá spread a vzdálenost od climaxu. Climaxy vyžadují extrémní objem se specifickou pozicí zavření (horní polovina pro absorpci SC, dolní polovina pro selhání BC). Sekundární testy porovnávají jak objem, TAK i spread s původní climax svíčkou. Springy a Upthrusty jsou cenové testy: proražení hranice pásma, které se zavře zpět uvnitř.
• Oddělení referenčních úrovní — Vizuální rozšíření TR ve fázi B neovlivňuje původní referenční úrovně SC/ST nebo BC/AR použité pro detekci Springu a Upthrustu, čímž se předchází falešným signálům z driftu tolerance.
• Automatická invalidace — Schémata, která se nevyvíjejí (není detekována AR v očekávaném okně, PS/PSY bez climaxu, pásmo, které zůstává prolomené, neúspěšný Spring/Upthrust, nebo žádná událost po delší dobu), jsou automaticky zneplatněna a zobrazena v tabulce jako Zneplatněno.
• Konfigurovatelná detekce — Multiplikátor objemu, multiplikátor spreadu, tolerance TR a lookback trendu jsou všechny nastavitelné.
• Přepínač pro každou událost — Nezávisle zobrazit nebo skrýt každý jednotlivý typ události pro akumulaci i distribuci.
• Informační tabulka — Souhrnný dashboard zobrazující typ schématu, fázi, metriky TR, počet událostí a stav aktivní/dokončeno/zneplatněno.
• Podpora více schémat — Udržuje na grafu až 10 schémat (jedna aktivní akumulace a jedna aktivní distribuce současně), přičemž nejprve odstraňuje zneplatněná a dokončená.
• Komplexní upozornění — Upozornění na climax události, springy, upthrusty, SOS/SOW a přechody fází, odesílaná při uzavření svíčky. Zprávy obsahují symbol, časový rámec a cenové úrovně.

Jak používat indikátor Wyckoffovy akumulace a distribuce

• Aplikujte indikátor na jakýkoli likvidní trh (futures, forex, akcie, krypto) s objemovými daty, na jakémkoli časovém rámci v rozsahu od 5 minut do denního.
• Sledujte události fáze A (SC/BC + AR + ST), abyste identifikovali potenciálně se formující obchodní pásma.
• Klíčovými událostmi fáze C jsou Springy v akumulaci a Upthrusty v distribuci.
• Po Springu hledejte potvrzení SOS před zaujetím dlouhých pozic. Po Upthrustu hledejte SOW pro potvrzení krátkých pozic.
• Použijte označení fáze k pochopení, kde se ve schématu nacházíte — vyhněte se vstupům ve fázi B (příliš brzy, pásmo se stále buduje).
• Informační tabulka poskytuje rychlý přehled — když Události ukazují 5/7 nebo více s aktivním stavem, je schéma dobře vyvinuté.
• Upravte Climax Volume Multiplier, pokud má váš trh neobvykle vysoké nebo nízké objemové špičky.

Omezení

• Tento indikátor negeneruje nákupní nebo prodejní signály. Identifikuje Wyckoffova schémata událostí pro vzdělávací a analytické účely.
• Wyckoffova schémata jsou komplexní a subjektivní — automatická detekce poskytuje výchozí rámec, nikoli definitivní analýzu.
• Ne všechna pásma akumulace/distribuce obsahují každou událost. PS/PSY je volitelný, ale fáze D a E jsou dosaženy až po detekovaném Springu/UT; pásma bez něj zůstávají ve fázi B, dokud nevyprší jejich čas.
• Fáze B může být prodloužená a může vykazovat falešné pohyby podobné Springu/UT před skutečnou událostí fáze C.
• Schémata, která nevyprodukují Automatic Rally/Reaction v očekávaném časovém okně, jejichž pásmo se prolomí bez zotavení, nebo která zůstanou dlouhou dobu bez nových událostí, jsou automaticky zneplatněna.
• Jsou vyžadována objemová data. U symbolů bez objemu nejsou detekovány žádné události a tabulka zobrazí upozornění. Nelikvidní nebo nástroje s nízkým objemem mohou produkovat nespolehlivé údaje.
• Události se vyhodnocují při uzavření svíčky: značky a upozornění se objeví na uzavřené svíčce a poté se nepřekreslují. Spring nebo Upthrust je potvrzen na svíčce, která se zavře zpět uvnitř pásma, a jeho značka se umístí na krajní svíčku proražení, až 3 svíčky dříve.
• Indikátor je navržen pro vzdělávací použití, aby pomohl obchodníkům naučit se a aplikovat Wyckoffovu metodu.