Smart Trading

Genel Bakış

FibAlgo - Smart Trading, dinamik destek ve direnç seviyelerini belirleyen, kırılma gücünü sınıflandıran ve grafik üzerinde gerçek zamanlı geri çekilme ve kar alma bölgeleri çizen, oynaklığa uyum sağlayan bir trend analizi göstergesidir.

Statik D/D araçlarının aksine, bu gösterge seviyelerini hareketli bir oynaklık ölçümü kullanarak ayarlar; oynak piyasalarda genişleyen, sakin piyasalarda daralan bölgeler üretir. Gelecek fiyat davranışı hakkında herhangi bir garanti vermeden, yatırımcıların bir kırılmadan sonra fiyatın nereye geri çekilebileceğini ve potansiyel kar alma alanlarının nerede oluşabileceğini görselleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Supertrend Tabanlı Trend Tespiti

Gösterge, Supertrend konseptine (Olivier Seban) dayalı bir trend tespit sistemi kullanır. Supertrend, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) kullanarak medyan fiyat (HL2) etrafında üst ve alt bantlar hesaplayan, yaygın olarak bilinen bir trend takip yöntemidir. Fiyat alt bandın üzerine çıktığında trend yükselişe, üst bandın altına düştüğünde trend düşüşe döner. Bu mekanizma, gösterge boyunca kullanılan yönsel eğilimi belirler.

Oynaklığa Göre Ayarlanmış Destek ve Direnç

Bu gösterge, D/D çizgilerini ham salınım yüksek ve düşüklerine yerleştirmek yerine, onları bir oynaklık tamponu ile kaydırır. Tampon, kullanıcı tanımlı bir hassasiyet çarpanı ile ölçeklendirilmiş, 20 bar'lık bir pencere üzerindeki kapanış fiyatının standart sapmasından türetilir. Bu şu anlama gelir:

• Direnç çizgisi = Dönem en yüksek yüksek + o bardaki oynaklık
• Destek çizgisi = Dönem en düşük düşük - o bardaki oynaklık

Sonuç, salınım noktaları etrafındaki tipik gürültüyü hesaba katan, yanlış tetiklemeleri azaltan seviyelerdir.

Kırılma Gücü Sınıflandırması

Tüm kırılmalar aynı inanca sahip değildir. Bu gösterge, mevcut oynaklığı 50 bar'lık hareketli bir oynaklık ortalaması ile karşılaştırır ve her kırılmayı üç kademeden birine sınıflandırır:

• Güçlü Kırılma — Mevcut oynaklık, hareketli ortalamanın 1.4 katını aşar, yüksek momentum önerir.
• Kırılma (Normal) — Mevcut oynaklık normal aralıktadır.
• Zayıf Kırılma — Mevcut oynaklık, hareketli ortalamanın 0.7 katının altındadır, zayıf momentumu gösterir.

Bu sınıflandırma, yatırımcıların sadece yön değil, hareketin arkasındaki inancı değerlendirmelerine yardımcı olur.

Göstergenin mantığı sıralı bir akış izler:

Adım 1 — Trend Yönü

Bir Supertrend hesaplaması (10 periyot ATR, kullanıcı ayarlanabilir çarpan) mevcut trendi belirler. Bar içi baskı analizi (kapanışın yüksek-düşük aralığına göre konumunun karşılaştırılması) ikincil bir doğrulama sağlar.

Adım 2 — Dönem Tespiti ve D/D Çizgisi Yerleşimi

Fiyat Supertrend bandının üzerine çıktığında bir "yüksek dönem" başlar. Bu dönem sırasında gösterge en yüksek yükseği takip eder. Dönem sona erdiğinde (bar içi baskı negatife döner), bir direnç çizgisi şuraya çizilir: en yüksek yüksek + ekstrem mumda ölçülen oynaklık.

Aynı mantık, "düşük dönemler" sırasında destek çizgileri için ters yönde uygulanır.

Adım 3 — Kırılma Sinyali Üretimi

Fiyat bir D/D çizgisinin ötesine kapandığında, bir kırılma sinyali üretilir. Sinyal, mevcut oynaklık rejimine göre Güçlü, Normal veya Zayıf olarak sınıflandırılır. Her D/D çizgisi sadece bir sinyal tetikleyebilir (çizgi ilk kırılmadan sonra "kullanıldı" olarak işaretlenir).

Adım 4 — Geri Çekilme Bölgesi Çizimi

Bir satış kırılmasından sonra, fiyat direnç çizgisi alanına doğru geri çekilirse, bir Geri Çekilme Satış Bölgesi (kutu) çizilir. Bu bölge, fiyatın önceki bir direnç bölgesine geri çekildiği alanı temsil eder — düşüş hareketi için potansiyel bir devam bölgesi.

Benzer şekilde, bir alış kırılmasından sonra, fiyat destek çizgisi alanına doğru geri çekildiğinde bir Geri Çekilme Alış Bölgesi görünür.

Adım 5 — Kar Alma Bölgesi Çizimi

Fiyat kırılma yönünde hareket edip Supertrend bandına yaklaştığında, bir KA Bölgesi (kutu) çizilir. Bu bölge, sınırını Supertrend değeriyle dinamik olarak güncelleyerek, mevcut trendin momentumunun zayıflayabileceği görsel bir alan sağlar.

Adım 6 — YTF Trend Filtresi (Opsiyonel)

Opsiyonel bir daha yüksek zaman dilimi trend filtresi etkinleştirilebilir. Bu, request.security() aracılığıyla kullanıcı seçimli daha yüksek bir zaman diliminde Supertrend'i yeniden hesaplar. Aktif olduğunda, alış tarafı sinyaller ve bölgeler sadece YTF trendi yükselişte olduğunda, satış tarafı sinyaller ise sadece YTF trendi düşüşte olduğunda görünür. Bu, trende karşı kurulumları filtrelemeye yardımcı olur.

Dinamik D/D Çizgileri

• Direnç ve destek çizgileri ölçülen oynaklığa göre otomatik olarak ayarlanır.
• Çizgiler varsayılan olarak sağa doğru uzar ve yeni dönemler oluştukça güncellenir.
• Çizgi renkleri ve görünürlüğü tamamen özelleştirilebilir.

Kırılma Sınıflandırma Etiketleri

• Her kırılma, grafik üzerinde doğrudan "Güçlü Kırılma", "Kırılma" veya "Zayıf Kırılma" olarak etiketlenir.
• Etiketler renk kodludur: yükseliş kırılmaları için turkuaz, düşüş kırılmaları için bordo.

Geri Çekilme Bölgeleri

• Bir kırılmadan sonra fiyat önceki bir D/D alanına geri çekildiğinde çizilen renkli kutular.
• Bölgeler, fiyat Supertrend bandını geri aldığında veya zıt bir sinyal göründüğünde sonlandırılır.
• Bölgeler, 20 bar'dan fazla sürdükten sonra açıklayıcı bir etiket ("Geri Çekilme Trend Bölgesi") alır.
• Bölge metin etiketleri girdiler aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir.

Kar Alma Bölgeleri

• KA bölgeleri, kırılma yönünün ters tarafında görünür.
• Bölge sınırı dinamik olarak Supertrend bandını takip eder.
• Küçük bir "KA X" etiketi, fiyatın ilk kez KA bölgesine girdiği anı işaretler.
• Son kapanan KA bölgeleri, yeni bir KA kutusu oluşana kadar uzamaya devam eder.

YTF Trend Filtresi

• Opsiyonel daha yüksek zaman dilimi Supertrend trend hizalaması.
• Yapılandırılabilir YTF çözünürlüğü ve hassasiyeti.
• Opsiyonel, mevcut YTF trend yönünü gösteren kayan etiket.

Kapsamlı Uyarı Sistemi

• Kırılmalar için uyarılar (yukarı/aşağı, normal ve güçlü ayrı ayrı).
• Geri çekilme bölgesi oluşumu için uyarılar.
• Bölge giriş ve çıkış olayları için yönsel bilgi içeren uyarılar (YUKARI / AŞAĞI / YAN çıkıldı).
• KA bölgesi dokunma olayları için uyarılar.
• Opsiyonel fiyat detayları (tepe, dip, kapanış) uyarı mesajlarına dahil edilebilir.
• Tüm uyarılar ayrı ayrı açılıp kapatılabilir.

Başlarken

Göstergesi herhangi bir grafiğe ekleyin. Varsayılan ayarlar (Oynaklık Tamponu Hassasiyeti: 1.0, Trend Oynaklık Hassasiyeti: 3.0), 1S ile 4S zaman dilimlerindeki çoğu likit enstrüman için iyi çalışır.

Grafiği Okuma

• Turkuaz çizgiler = Destek seviyeleri (fiyatın altında)
• Bordo çizgiler = Direnç seviyeleri (fiyatın üstünde)
• Turkuaz etiketler = Yükseliş kırılma sinyalleri
• Bordo etiketler = Düşüş kırılma sinyalleri
• Renkli kutular = Geri çekilme ve KA bölgeleri

Ana Girdiler

• Oynaklık Tamponu Hassasiyeti (0.1 ila 2.0): D/D çizgilerinin salınım ekstremlerinden ne kadar uzakta olduğunu kontrol eder. Daha yüksek değerler daha geniş tamponlar üretir.
• Trend Oynaklık Hassasiyeti (0.5 ila 10.0): Supertrend çarpanını kontrol eder. Daha yüksek değerler trendin dönmesini yavaşlatır.
• YTF Çözünürlüğü: YTF filtresi etkinleştirildiğinde, trend hizalaması için daha yüksek zaman dilimini seçin.

Önerilen İş Akışı

1. Supertrend'den mevcut trend yönünü gözlemleyin.

2. Bir D/D çizgisinde bir kırılma sinyali bekleyin. Daha yüksek inanç için "Güçlü Kırılma"yı tercih edin. 3. Kırılma doğrulanırsa ve bir Geri Çekilme Bölgesi görünürse, bunu trend yönünde potansiyel bir yeniden giriş alanı olarak değerlendirin. 4. Momentumun zayıflayabileceği alanlar için görsel bir rehber olarak KA bölgesini kullanın. 5. Grafiği sürekli izlemeden bilgili kalmak için tercih ettiğiniz olaylar için uyarıları etkinleştirin.

• Bu gösterge bir teknik analiz aracıdır, bir ticaret sistemi değildir. Alış/satış emirleri üretmez.
• Kırılma sınıflandırmaları geçmiş oynaklık karşılaştırmalarına dayanır. Geçmiş oynaklık kalıpları gelecek davranışı garanti etmez.
• Standart sapma tabanlı oynaklık tamponu, ani rejim değişikliklerine karşı hassastır. Parametrelerin farklı enstrümanlar ve zaman dilimleri arasında ayarlanması gerekebilir.
• YTF filtresi, request.security() aracılığıyla bir veri bağımlılığı getirir ve daha yüksek zaman dilimi verilerinin sınırlamalarını miras alır (en son doğrulanmamış YTF barında potansiyel yeniden boyama).
• Bölge doğruluğu genel piyasa koşullarına bağlıdır. Düzensiz, aralıkta sıkışmış piyasalar sık, kısa ömürlü bölgeler üretebilir.

Trend tespit sistemi, Olivier Seban'ın Supertrend konseptine dayanmaktadır. Oynaklığa göre ayarlanmış D/D seviyeleri, kırılma gücü sınıflandırması, geri çekilme bölgesi mantığı, dinamik KA bölgesi yönetimi ve uyarı sistemi orijinal katkılardır.