Wyckoff Price Cycle

Genel Bakış

FibAlgo - Wyckoff Fiyat Döngüsü, Wyckoff piyasa döngüsünün dört temel aşamasını tanımlar ve görselleştirir: Birikim (Accumulation), Yükseliş (Markup), Dağıtım (Distribution) ve Düşüş (Markdown). EMA trend yönü, ADX trend gücü, fiyatın aralık içindeki konumu ve hacim eğilimi analizini birleştirerek, gösterge mevcut piyasa aşamasını gerçek zamanlı olarak sınıflandırır. Aşama geçişleri doğrudan grafik üzerinde etiketlenir, arka plan renklendirmesi anlık görsel bağlam sağlar ve çok faktörlü bir güven puanı, her bir aşama tespitinin güvenilirliğini derecelendirir.

Anahtar Kavramlar

• Wyckoff Fiyat Döngüsü — Richard D. Wyckoff'un modeli, piyasanın dört aşamadan oluşan sürekli dönüşünü tanımlar: Birikim (kurumlar sessizce alır), Yükseliş (yükselen trend), Dağıtım (kurumlar sessizce satar) ve Düşüş (düşen trend). Piyasanın hangi aşamada olduğunu anlamak, tüm işlem kararları için kritik bir bağlam sağlar.
• Birikim (Accumulation) — Altta, bilgili katılımcıların halktan hisse topladığı yanal bir işlem aralığı. Düşüşlerde hacim azalır, yükselişlerde artar. Fiyat, aralığının alt ucuna yakındır. ADX düşüktür, bu da yanal bir piyasayı gösterir.
• Yükseliş (Markup) — Talebin kontrolü ele aldığı yükselen trend aşaması. Fiyat daha yüksek zirveler ve daha yüksek diplerle ilerler. ADX yüksektir, hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerindedir ve DI+ DI-'ye hakimdir.
• Dağıtım (Distribution) — Üstte, bilgili katılımcıların halka hisse dağıttığı yanal bir işlem aralığı. Düşüşlerde hacim artar, yükselişlerde azalır. Fiyat, aralığının üst ucuna yakındır. ADX düşüktür.
• Düşüş (Markdown) — Arzın kontrolü ele aldığı düşen trend aşaması. Fiyat daha düşük zirveler ve daha düşük diplerle geriler. ADX yüksektir, hızlı EMA yavaş EMA'nın altındadır ve DI- DI+'ya hakimdir.
• Aşama Onayı — Yanlış sinyal gürültüsünü önlemek için, gösterge resmi olarak geçiş yapmadan önce aynı aşamayı doğrulayan yapılandırılabilir sayıda ardışık mum gerektirir. Bu yumuşatma filtresi tek mumluk gürültüyü ortadan kaldırır.
• Güven Puanlaması — Her aşama, ADX hizalanması, fiyat konumu, hacim eğilimi ve DI yönünün tespit edilen aşamayı ne kadar iyi desteklediğine göre (Güçlü/Orta/Zayıf) derecelendirilir. Daha yüksek güven, daha fazla faktörün uyumlu olduğu anlamına gelir.

Nasıl Çalışır

1. Trend Yönü Tespiti İki Üstel Hareketli Ortalama (Hızlı EMA, varsayılan 20; Yavaş EMA, varsayılan 50) trend yönünü belirler. Hızlı EMA, Yavaş EMA'nın üzerine çıktığında trend yükseliş eğilimlidir. Altına düştüğünde trend düşüş eğilimlidir. İsteğe bağlı bir EMA bulutu dolgusu, iki ortalama arasındaki alanı görsel olarak vurgular. 2. Trend Gücü Ölçümü Ortalama Yönlü Endeks (ADX, varsayılan periyot 14) trend gücünü ölçer. Eşik değerinin (varsayılan 20) üzerindeki ADX, Yükseliş veya Düşüş tespiti için uygun olan trendli bir piyasayı gösterir. Eşik değerinin altındaki ADX, Birikim veya Dağıtım tespiti için uygun olan yanal bir piyasayı gösterir. DI+ ve DI- değerleri ek yönsel bağlam sağlar. 3. Fiyat Konumu Analizi Gösterge, yapılandırılabilir bir aralık (varsayılan 100 mum geriye bakış) içindeki fiyat konumunu hesaplar. Konum yüzde olarak ifade edilir: %0 fiyatın en düşük dip seviyesinde, %100 en yüksek zirve seviyesinde olduğu anlamına gelir. Üst Konum Eşiğinin (varsayılan %65) üzerindeki fiyat, Dağıtım tespitini destekler. Alt Konum Eşiğinin (varsayılan %35) altındaki fiyat, Birikim tespitini destekler. 4. Hacim Eğilimi Tespiti Yükseliş mumlarındaki hacim ile düşüş mumlarındaki hacim, yapılandırılabilir bir periyot (varsayılan 10 mum) boyunca ortalaması alınarak karşılaştırılır. Yükseliş mumlarındaki ortalama hacim, düşüş mumu hacmini %10'dan fazla aştığında eğilim yükseliş eğilimlidir — Birikim ve Yükseliş ile tutarlıdır. Düşüş mumu hacmi yükseliş mumu hacmini aştığında eğilim düşüş eğilimlidir — Dağıtım ve Düşüş ile tutarlıdır. 5. Aşama Sınıflandırma Mantığı Dört aşama, tüm faktörlerin bir kombinasyonu kullanılarak tespit edilir:

• Yükseliş (Markup) — ADX eşik değerinin üzerinde + Hızlı EMA, Yavaş EMA'nın üzerinde (trendli yükseliş eğilimli)
• Düşüş (Markdown) — ADX eşik değerinin üzerinde + Hızlı EMA, Yavaş EMA'nın altında (trendli düşüş eğilimli)
• Dağıtım (Distribution) — ADX eşik değerinin altında + fiyat aralık zirvelerine yakın (üstte yanal)
• Birikim (Accumulation) — ADX eşik değerinin altında + fiyat aralık diplerine yakın (altta yanal)

Fiyat yanal bir piyasada (ADX eşik değerinin altında) orta aralıkta olduğunda, EMA yönü bir eğilim belirleyici olarak hizmet eder — yükseliş eğilimli EMA Birikim'i (talep oluşumu), düşüş eğilimli EMA Dağıtım'ı (arz oluşumu) destekler. 6. Güven Puanlaması Tespit edilen her aşama, dört faktöre dayalı olarak bir güven puanı (%0-100) alır:

• ADX hizalanması — trendli aşamalar yüksek ADX'ten, yanal aşamalar düşük ADX'ten faydalanır (+25 maks.)
• Fiyat konumu — Birikim düşük konumdan, Dağıtım yüksek konumdan faydalanır (+15 maks.)
• Hacim eğilimi — yükseliş eğilimi Birikim/Yükseliş'i, düşüş eğilimi Dağıtım/Düşüş'ü destekler (+10 maks.)
• DI yönü — DI+ hakimiyeti yükseliş eğilimli aşamaları, DI- düşüş eğilimli aşamaları destekler (+10 maks.)

Puanlar Güçlü (%75+), Orta (%50-74) veya Zayıf (%50'nin altında) olarak derecelendirilir.

Özellikler

• Dört Aşamalı Wyckoff Tespiti — Trend gücü, yönü, fiyat konumu ve hacim analizi kullanarak Birikim, Yükseliş, Dağıtım ve Düşüş'ü tanımlar
• Aşama Onay Sistemi — Geçiş yapmadan önce yapılandırılabilir ardışık mumlarda aynı aşama tespiti gerektirir, yanlış sinyal gürültüsünü önler
• Çok Faktörlü Güven Puanlaması — ADX hizalanması, fiyat konumu, hacim eğilimi ve DI yönüne dayalı olarak her aşamayı Güçlü, Orta veya Zayıf olarak derecelendirir
• Bulutlu EMA Katmanı — Hızlı ve Yavaş EMA çizgilerini, trend yönüne göre renk değiştiren renk kodlu bir bulut dolgusu ile görüntüler
• Aşama Geçiş Etiketleri — Aşama değişikliklerini doğrudan grafik üzerinde, ADX, DI+/DI-, fiyat konumu, hacim ve güveni gösteren detaylı açıklamalarla işaretler
• Aşama Arka Plan Renklendirmesi — Grafik arka planını mevcut aşama rengiyle renklendirerek anlık görsel tanımlama sağlar
• Mum Renklendirmesi — Mevcut Wyckoff aşamasına göre isteğe bağlı mum renklendirmesi
• Döngü Konumu Tablosu — Tüm dört aşamayı gösteren ve mevcut aşamayı vurgulayan, döngü dönüşünü temsil eden görsel 2×2 diyagram
• Bilgi Tablosu — Aşama, Süre, Güven, ADX, DI+/DI-, Trend, Fiyat Konumu, Hacim Eğilimi ve toplam Geçişleri gösteren detaylı metrik tablosu
• ADX ve DMI Entegrasyonu — Trend gücü için ADX ve yönsel eğilim için DI+/DI- kullanır, Wyckoff'a özgü trend değerlendirmesi sağlar
• Hacim Eğilimi Analizi — Yükseliş mumlarındaki ortalama hacmi düşüş mumlarındaki hacimle karşılaştırarak alım veya satım baskısının hangisinin hakim olduğunu belirler
• Kapsamlı Uyarı Sistemi — Her bir aşama geçişi için ayrı ayrı uyarı anahtarları, fiyat, ADX ve güven dahil detaylı mesajlarla birlikte
• Tam Özelleştirme — Tespit parametreleri, hacim analizi, görsel stil, görüntüleme ve uyarıları kapsayan 5 grupta 31 giriş

Nasıl Kullanılır

• Göstergenizi grafiğinize ekleyin. Tüm zaman dilimlerinde çalışır ancak trend ve yanal dinamiklerin net görülebildiği 15 dakikalık ile günlük grafiklerde en etkilidir.
• Önemli dipler yakınındaki Birikim aşamalarını izleyin — burası kurumların pozisyon oluşturduğu yerdir. Onay olarak hacim eğiliminin yükseliş eğilimine kaymasına bakın.
• Yükseliş aşamaları sırasında, trend yönünde işlem yapın. Yükseliş eğilimli EMA kesişimi ve yükselen ADX, talep hakimiyetini doğrular. Yavaş EMA'ya doğru geri çekilmeler giriş fırsatları sunar.
• Zirveler yakınındaki Dağıtım aşamaları, kurumların sattığı konusunda uyarır. ADX'in düşerken fiyatın yüksek kaldığını izleyin — arz sessizce oluşuyor.
• Düşüş aşamaları bir düşüş trendini doğrular. Düşüş eğilimli EMA kesişimi ve yüksek ADX, arzın kontrolü ele aldığını gösterir. Yavaş EMA'ya doğru yükselişler çıkış veya kısa pozisyon fırsatları sunar.
• Mevcut aşamanın güvenilirliğini değerlendirmek için Güven puanını kullanın. Güçlü güven, birden fazla faktörün uyumlu olduğu anlamına gelir; Zayıf güven, piyasanın geçiş aşamasında olabileceğini gösterir.
• Döngü Konumu Tablosu, piyasanın Wyckoff döngüsünde nerede olduğuna dair hızlı bir bakışta görünüm sağlar. Vurgulanan hücre mevcut aşamayı gösterir.
• Aşama tespitini diğer Wyckoff göstergeleriyle (Hacim Yayılım Analizi, Spring & Upthrust) birleştirerek kapsamlı analiz yapın.
• ADX Eşiğini, işlem aracınıza uyacak şekilde ayarlayın — daha oynak araçlar daha yüksek bir eşik (25-30) gerektirebilirken, daha sakin piyasalar daha düşük değerlerle (15-18) daha iyi çalışabilir.
• Gürültüyü azaltmak için daha düşük zaman dilimlerinde Aşama Onay Mumlarını artırın veya daha hızlı yanıt için daha yüksek zaman dilimlerinde azaltın.

Sınırlamalar

• Bu gösterge alım veya satım sinyalleri üretmez. Wyckoff fiyat döngüsü teorisine dayalı olarak mevcut piyasa aşamasını eğitim ve analiz amaçlı sınıflandırır.
• Aşama tespiti, doğası gereği fiyatın gerisinde kalan ADX ve EMA hesaplamalarına dayanır. Aşama geçişleri, önceden tahmin edilmez, başladıktan sonra tanımlanır.
• Aşama onay sistemi, gürültüyü azaltmak için kasıtlı olarak bir gecikme getirir. Bu, dalgalı piyasalardaki hızlı aşama değişikliklerinin geç bildirilebileceği anlamına gelir.
• Hacim verisi güvenilirliği, işlem aracına ve borsaya göre değişir. Forex spot hacmi tipik olarak işlem sayısı hacmidir ve gerçek işlem hacmini temsil etmeyebilir.
• Gösterge tek bir zaman dilimi kullanır. Kapsamlı Wyckoff analizi için, birden fazla zaman dilimindeki aşama okumalarını karşılaştırmak önerilir.
• Geçmiş aşama sınıflandırması, gelecekteki fiyat davranışını garanti etmez.
• Döngü Konumu Tablosu ve Bilgi Tablosu aynı konuma ayarlanırsa üst üste binecektir. Her tablo için farklı konumlar kullanın.
• Pine Script tarafından maksimum 500 etiket nesnesi desteklenir.