Wyckoff Spring & Upthrust

ภาพรวม

FibAlgo - Wyckoff Spring & Upthrust เป็นเครื่องมือตรวจจับเฉพาะสำหรับสองเหตุการณ์ที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุดในวิธีวิทยา Wyckoff Spring เกิดขึ้นเมื่อราคาเบรกตัวลงชั่วคราวใต้แนวรับของ Trading Range และฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว — เพื่อเขย่าผู้ถือครองที่อ่อนแอออกไปก่อนการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ส่วน Upthrust เป็นภาพสะท้อนกลับกัน: ราคาเบรกตัวขึ้นเหนือแนวต้านของ TR และกลับตัวลง — เพื่อดักจับผู้ซื้อที่เข้าตามการเบรกเอาท์ก่อนการเคลื่อนไหวขาลงที่อาจเกิดขึ้น อินดิเคเตอร์นี้จะระบุขอบเขตของ Trading Range โดยอัตโนมัติ จัดประเภท Spring ออกเป็นสามประเภทตามปริมาณการซื้อขาย ตรวจจับ Upthrust และ UTAD ติดตามการยืนยันและการยกเลิกความถูกต้องของการทดสอบ และคาดการณ์เป้าหมายราคาหลังจากเหตุการณ์ได้รับการยืนยัน

แนวคิดหลัก

• Spring — ราคาเบรกตัวลงใต้แนวรับของ Trading Range และฟื้นตัวกลับเข้ามาภายในภายในไม่กี่แท่งเทียน ทดสอบแรงขายที่เหลืออยู่และเขย่าผู้ถือครองที่อ่อนแอออกไป เป็นจุดเข้าในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดในวิธีวิทยา Wyckoff
• Spring ประเภทที่ 1 (ปริมาณต่ำ) — เบรกตัวลงใต้แนวรับเพียงเล็กน้อยด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง และราคาปิดอยู่ที่ส่วนบนของแท่งเทียน มีความน่าจะเป็นในการกลับตัวสูงสุด มักตามมาด้วย Immediate Sign of Strength
• Spring ประเภทที่ 2 (ปริมาณปานกลาง) — เบรกตัวลงด้วยปริมาณการซื้อขายปานกลาง จำเป็นต้องมีการทดสอบที่สำเร็จก่อนที่จะยืนยันแรงซื้อ
• Spring ประเภทที่ 3 / Shakeout (ปริมาณสูง) — การเบรกตัวลงที่รุนแรงด้วยปริมาณการซื้อขายสูง อาจลงไปทดสอบระดับที่ต่ำกว่าก่อนฟื้นตัว ต้องได้รับการทดสอบ
• Upthrust (UT) — ราคาเบรกตัวขึ้นเหนือแนวต้านของ TR และกลับตัวลงเข้ามาภายใน เป็นกับดักขาขึ้นที่ดักจับผู้ซื้อที่เข้าตามการเบรกเอาท์ เป็นภาพสะท้อนกลับกันของ Spring นำไปใช้กับการกระจายสินค้า (distribution)
• UTAD (Upthrust After Distribution) — Upthrust ในระยะท้ายที่ทะลุจุดสูงสุดของ UT/BC ก่อนหน้า เป็นการทดสอบแรงซื้อที่ชัดเจน — หากแรงซื้ออ่อนแอ การลดลง (markdown) จะตามมา
• Test of Spring / Test of Upthrust — หลังจากเกิด Spring หรือ Upthrust ราคาจะกลับไปทดสอบระดับของเหตุการณ์นั้นด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำลงและช่วงราคา (spread) ที่แคบลง ยืนยันความถูกต้องของเหตุการณ์
• Invalidation — หากราคาล้มเหลวในการฟื้นตัวและคงตัวอยู่เกินระดับของเหตุการณ์ Spring หรือ Upthrust นั้นจะถือว่าถูกยกเลิกความถูกต้อง

วิธีการทำงาน

1. การระบุ Trading Range อินดิเคเตอร์คำนวณแนวรับและแนวต้านของ TR แบบไดนามิกโดยใช้จุดสูงสุดสูงสุดและจุดต่ำสุดต่ำสุดในช่วงเวลาย้อนหลังที่ผู้ใช้กำหนด ความกว้างขั้นต่ำของ TR ทำให้แน่ใจว่าช่วงราคามีประวัติเพียงพอที่จะมีความหมาย นอกจากนี้ ช่วงราคาที่เกิน 8× ATR จะถูกกรองออกเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณผิดพลาดในตลาดที่มีแนวโน้ม 2. การตรวจจับ Spring อินดิเคเตอร์จะสแกนแท่งเทียนล่าสุด (สูงสุดถึงขีดจำกัดแท่งเทียนการฟื้นตัว) เพื่อหารูปแบบการเบรกและฟื้นตัวที่แนวรับของ TR:

• จุดต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าเจาะลงใต้แนวรับของ TR
• ราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันฟื้นตัวกลับขึ้นมาเหนือแนวรับของ TR
• ปริมาณการซื้อขายที่แท่งเทียนที่เบรกตัวจะจำแนกประเภทของ Spring: ≤0.8× ค่าเฉลี่ย โดยมีราคาปิดอยู่ที่ส่วนบนของแท่งเทียน = ประเภทที่ 1, 0.8–1.5× ค่าเฉลี่ย = ประเภทที่ 2, >1.5× ค่าเฉลี่ย = ประเภทที่ 3 / Shakeout

3. การตรวจจับ Upthrust ใช้ตรรกะการเบรกและฟื้นตัวเดียวกันกับแนวต้านของ TR:

• จุดสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าเกินแนวต้านของ TR
• ราคาปิดของแท่งเทียนปัจจุบันตกลงกลับมาใต้แนวต้านของ TR
• หากการเบรกตัวเกินจุดสูงสุดของ Upthrust ก่อนหน้า จะถือว่าเป็น UTAD

4. การตรวจจับการทดสอบ หลังจากแต่ละ Spring หรือ Upthrust อินดิเคเตอร์จะติดตามหน้าต่างการทดสอบที่สามารถกำหนดค่าได้เพื่อการยืนยัน:

• Test of Spring: ราคาดิปลงไปทางจุดต่ำสุดของ Spring ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำลงและช่วงราคาที่แคบลง แต่ยังคงอยู่เหนือจุดนั้น — ยืนยันแรงซื้อ
• Test of Upthrust: ราคาพุ่งขึ้นไปทางจุดสูงสุดของ UT ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ต่ำลงและช่วงราคาที่แคบลง แต่ล้มเหลวอยู่ใต้จุดนั้น — ยืนยันแรงขาย

5. กฎการยกเลิกความถูกต้อง Spring และ Upthrust สามารถถูกยกเลิกความถูกต้องได้:

• หากราคาปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Spring (โดยมีระยะขอบ 0.5× ATR นอกเหนือจากแนวรับของ TR) ภายในหน้าต่างการทดสอบ Spring จะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง
• หากราคาปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของ UT (โดยมีระยะขอบ 0.5× ATR นอกเหนือจากแนวต้านของ TR) ภายในหน้าต่างการทดสอบ Upthrust จะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง
• หลังจากหน้าต่างการทดสอบหมดอายุ หากราคายังคงซื้อขายอยู่เกินระดับของเหตุการณ์ ก็จะถูกยกเลิกความถูกต้องเช่นกัน

6. การคาดการณ์เป้าหมาย หลังจากเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยัน (ผ่านการทดสอบ) อินดิเคเตอร์จะคาดการณ์เป้าหมาย:

• Spring ที่ได้รับการยืนยัน: เป้าหมาย = แนวต้านของ TR + 50% ของช่วงราคา TR
• Upthrust ที่ได้รับการยืนยัน: เป้าหมาย = แนวรับของ TR − 50% ของช่วงราคา TR

7. การระบายสีแท่งเทียนตามปริมาณ แท่งเทียนที่ตรวจพบเหตุการณ์ Spring หรือ Upthrust จะถูกระบายสีเพื่อให้สามารถระบุได้ทันทีด้วยสายตา — สีเขียวสำหรับ Spring สีแดงสำหรับ Upthrust

คุณสมบัติ

• Spring สามประเภท — จัดประเภท Spring ตามปริมาณการซื้อขาย (ประเภทที่ 1 ต่ำ, ประเภทที่ 2 ปานกลาง, ประเภทที่ 3 Shakeout) ตามเกณฑ์ปริมาณดั้งเดิมของ Wyckoff
• การตรวจจับ Upthrust & UTAD — ระบุ Upthrust มาตรฐานและ UTAD ระยะท้ายที่เบรกตัวขึ้นเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า
• การยืนยันการทดสอบ — ตรวจจับการทดสอบ Spring และ Upthrust ที่สำเร็จโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและช่วงราคา
• การติดตามการยกเลิกความถูกต้อง — ทำเครื่องหมาย Spring และ Upthrust ที่ล้มเหลวเมื่อราคาคงตัวอยู่เกินระดับของเหตุการณ์
• การตรวจจับ TR แบบไดนามิก — คำนวณแนวรับ/แนวต้านของ Trading Range จากพฤติกรรมราคาล่าสุดด้วยระยะเวลาย้อนหลังที่สามารถกำหนดค่าได้
• การคาดการณ์เป้าหมาย — คาดการณ์เป้าหมายขาขึ้น/ขาลงหลังจากเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยัน โดยอิงจากช่วงราคาของ TR
• การระบายสีแท่งเทียนตามปริมาณ — ระบายสีแท่งเทียนเมื่อตรวจจับเหตุการณ์เพื่อการระบุด้วยสายตาอย่างรวดเร็ว
• การแสดงภาพกล่อง TR — วาดขอบเขตของ Trading Range ในแต่ละเหตุการณ์เพื่อให้เห็นบริบท
• เส้นระดับ Spring — ขยายเส้นแนวนอนจากจุดต่ำสุดของ Spring และจุดสูงสุดของ UT เพื่อใช้อ้างอิง
• เส้น TR ปัจจุบัน — วาดเส้นแนวรับและแนวต้านแบบทึบสำหรับ Trading Range ที่ใช้งานอยู่บนแท่งเทียนล่าสุด
• ระบบแจ้งเตือนที่ครอบคลุม — การแจ้งเตือนแยกสำหรับแต่ละประเภท Spring, Upthrust, UTAD, การยืนยันการทดสอบ และการยกเลิกความถูกต้อง
• ตารางข้อมูล — สรุปจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด แนวรับและแนวต้านของ TR ปัจจุบัน แบบเรียลไทม์
• การปรับแต่งเต็มรูปแบบ — 39 อินพุตใน 6 กลุ่มสำหรับสี การเปิด/ปิด ขนาด และพารามิเตอร์การตรวจจับ

วิธีใช้งาน

• เพิ่มอินดิเคเตอร์ลงในแผนภูมิของคุณ ทำงานได้ดีที่สุดบนไทม์เฟรม 5 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ซึ่ง Trading Range ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
• มองหาเหตุการณ์ Spring ประเภทที่ 1 (ปริมาณต่ำ) ใกล้กับแนวรับของ TR — เหล่านี้มีความน่าจะเป็นในการกลับตัวสูงสุดตามวิธีวิทยา Wyckoff
• รอให้มีป้ายกำกับ "Test ✓" เพื่อยืนยันเหตุการณ์ก่อนที่จะพิจารณาเข้าซื้อขาย
• ใช้เส้นคาดการณ์เป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ในการทำกำไรที่อาจเป็นไปได้
• สังเกตป้ายกำกับการยกเลิกความถูกต้อง "✗" — สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่าเหตุการณ์ล้มเหลวและควรละทิ้งสมมติฐานเดิม
• เหตุการณ์ Spring ประเภทที่ 3 / Shakeout มีความรุนแรง — ควรรอการทดสอบเสมอก่อนดำเนินการ
• Upthrust ใกล้แนวต้านของ TR บ่งชี้ถึงการกระจายสินค้า (distribution) ที่อาจเกิดขึ้น — ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อการยืนยัน
• เหตุการณ์ UTAD (Upthrust ระยะท้าย) มีความสำคัญเป็นพิเศษ — มักเกิดขึ้นก่อนช่วงการลดลง (markdown)
• ปรับระยะเวลาย้อนหลังของ TR ให้ตรงกับความยาวของการรวมตัวโดยทั่วไปสำหรับตราสารของคุณ
• ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับประเภทเหตุการณ์ที่คุณต้องการเพื่อรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัด

• อินดิเคเตอร์นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย แต่มันระบุรูปแบบ Spring และ Upthrust ของ Wyckoff เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์
• การตรวจจับ Trading Range ใช้วิธีการหาจุดสูงสุด/ต่ำสุดแบบง่าย — TR ที่ซับซ้อนหรือไม่ปกติอาจไม่ถูกตรวจจับได้อย่างสมบูรณ์แบบ
• การจำแนกประเภท Spring และ Upthrust ขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูลปริมาณการซื้อขาย ตราสารที่มีข้อมูลปริมาณที่ไม่น่าเชื่อถืออาจให้การจำแนกประเภทที่แม่นยำน้อยลง
• ขีดจำกัดแท่งเทียนการฟื้นตัวกำหนดว่าการเบรกตัวต้องฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วเพียงใด — การฟื้นตัวที่เร็วหรือช้ามากเกินไปนอกหน้าต่างนี้จะถูกมองข้าม
• การตรวจจับรูปแบบในอดีตไม่รับประกันพฤติกรรมราคาในอนาคต
• Pine Script รองรับวัตถุที่วาดได้สูงสุด 500 ชิ้น (เส้น, ป้ายกำกับ, กล่อง)