Wyckoff Price Cycle

ภาพรวม

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle ระบุและแสดงภาพสี่เฟสพื้นฐานของวัฏจักรตลาด Wyckoff: การสะสม (Accumulation), การขึ้น (Markup), การแจกจ่าย (Distribution), และการลง (Markdown) โดยการผสมผสานทิศทางแนวโน้มจาก EMA, ความแข็งแกร่งแนวโน้มจาก ADX, ตำแหน่งราภาภายในช่วง และการวิเคราะห์อคติของปริมาณการซื้อขาย อินดิเคเตอร์จะจำแนกเฟสตลาดปัจจุบันแบบเรียลไทม์ การเปลี่ยนเฟสจะถูกติดป้ายกำกับบนแผนภูมิโดยตรง การระบายสีพื้นหลังให้บริบทภาพทันที และคะแนนความเชื่อมั่นจากหลายปัจจัยจะประเมินความน่าเชื่อถือของการตรวจจับแต่ละเฟส

แนวคิดหลัก

• Wyckoff Price Cycle — แบบจำลองของ Richard D. Wyckoff อธิบายการหมุนเวียนตลอดกาลของตลาดผ่านสี่เฟส: การสะสม (สถาบันซื้ออย่างเงียบๆ), การขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น), การแจกจ่าย (สถาบันขายอย่างเงียบๆ), และการลง (แนวโน้มขาลง) การเข้าใจว่าตลาดอยู่ในเฟสใดให้บริบทที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจเทรดทั้งหมด
• การสะสม (Accumulation) — ช่วงราคาเคลื่อนที่ด้านข้างใกล้จุดต่ำสุด ซึ่งผู้เล่นที่มีข้อมูลสะสมหุ้นจากประชาชนทั่วไป ปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อราคาตกและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาพุ่ง ราคาอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วง ADX ต่ำ บ่งชี้ตลาดที่เคลื่อนที่ด้านข้าง
• การขึ้น (Markup) — เฟสแนวโน้มขาขึ้นที่อุปสงค์เป็นฝ่ายควบคุม ราคาขึ้นสูงด้วยจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ ADX สูงขึ้น, EMA เร็วกว่าอยู่เหนือ EMA ช้ากว่า, และ DI+ มีอิทธิพลเหนือ DI-
• การแจกจ่าย (Distribution) — ช่วงราคาเคลื่อนที่ด้านข้างใกล้จุดสูงสุด ซึ่งผู้เล่นที่มีข้อมูลแจกจ่ายหุ้นให้ประชาชนทั่วไป ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตกและลดลงเมื่อราคาพุ่ง ราคาอยู่ใกล้ขอบบนของช่วง ADX ต่ำ
• การลง (Markdown) — เฟสแนวโน้มขาลงที่อุปทานเป็นฝ่ายควบคุม ราคาลงต่ำด้วยจุดสูงใหม่ที่ต่ำลงและจุดต่ำใหม่ที่ต่ำลง ADX สูงขึ้น, EMA เร็วกว่าอยู่ต่ำกว่า EMA ช้ากว่า, และ DI- มีอิทธิพลเหนือ DI+
• การยืนยันเฟส (Phase Confirmation) — เพื่อป้องกันสัญญาณหลอกจากความผันผวน อินดิเคเตอร์ต้องการจำนวนแท่งที่กำหนดค่าได้ซึ่งยืนยันเฟสเดียวกันติดต่อกันก่อนจะเปลี่ยนเฟสอย่างเป็นทางการ ตัวกรองปรับเรียบนี้ช่วยกำจัดสัญญาณรบกวนจากแท่งเดียว
• การให้คะแนนความเชื่อมั่น (Confidence Scoring) — แต่ละเฟสจะถูกให้เกรด (สูง/ปานกลาง/ต่ำ) ตามความสอดคล้องของการจัดตำแหน่ง ADX, ตำแหน่งราคา, อคติปริมาณการซื้อขาย, และทิศทาง DI ที่สนับสนุนเฟสที่ตรวจจับได้ ความเชื่อมั่นที่สูงขึ้นหมายถึงมีปัจจัยที่สอดคล้องกันมากขึ้น

วิธีการทำงาน

1. การตรวจจับทิศทางแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเส้น (EMA เร็ว, ค่าเริ่มต้น 20; EMA ช้า, ค่าเริ่มต้น 50) กำหนดทิศทางแนวโน้ม เมื่อ EMA เร็วตัดขึ้นเหนือ EMA ช้า แนวโน้มเป็นขาขึ้น เมื่อมันตัดลงต่ำกว่า แนวโน้มเป็นขาลง การเติมพื้นที่แบบเมฆระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสอง (EMA cloud fill) ที่เป็นตัวเลือกจะเน้นพื้นที่ระหว่างค่าเฉลี่ยทั้งสองให้เห็นชัดเจน 2. การวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX, คาบเริ่มต้น 14) วัดปริมาณความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ADX ที่สูงกว่าเกณฑ์ (ค่าเริ่มต้น 20) บ่งชี้ตลาดที่มีแนวโน้ม เหมาะสำหรับการตรวจจับเฟส Markup หรือ Markdown ADX ที่ต่ำกว่าเกณฑ์บ่งชี้ตลาดที่เคลื่อนที่ด้านข้าง เหมาะสำหรับการตรวจจับเฟส Accumulation หรือ Distribution ค่า DI+ และ DI- ให้บริบททิศทางเพิ่มเติม 3. การวิเคราะห์ตำแหน่งราคา อินดิเคเตอร์คำนวณตำแหน่งราคาภายในช่วงที่กำหนดค่าได้ (ค่าเริ่มต้นคือย้อนหลัง 100 แท่ง) ตำแหน่งจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์: 0% หมายความว่าราคาอยู่ที่จุดต่ำสุด, 100% หมายความว่าราคาอยู่ที่จุดสูงสุด ราคาที่อยู่เหนือเกณฑ์ตำแหน่งบน (Upper Position Threshold, ค่าเริ่มต้น 65%) ช่วยสนับสนุนการตรวจจับเฟส Distribution ราคาที่อยู่ใต้เกณฑ์ตำแหน่งล่าง (Lower Position Threshold, ค่าเริ่มต้น 35%) ช่วยสนับสนุนการตรวจจับเฟส Accumulation 4. การตรวจจับอคติของปริมาณการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายบนแท่งขึ้นเทียบกับแท่งลงจะถูกหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนดค่าได้ (ค่าเริ่มต้น 10 แท่ง) เมื่อปริมาณเฉลี่ยบนแท่งขึ้นเกินปริมาณบนแท่งลงมากกว่า 10% อคติจะเป็นขาขึ้น — สอดคล้องกับเฟส Accumulation และ Markup เมื่อปริมาณบนแท่งลงเกินปริมาณบนแท่งขึ้น อคติจะเป็นขาลง — สอดคล้องกับเฟส Distribution และ Markdown 5. ตรรกะการจำแนกเฟส ทั้งสี่เฟสถูกตรวจจับโดยใช้การผสมผสานของปัจจัยทั้งหมด:

• Markup — ADX สูงกว่าเกณฑ์ + EMA เร็วอยู่เหนือ EMA ช้า (แนวโน้มขาขึ้น)
• Markdown — ADX สูงกว่าเกณฑ์ + EMA เร็วอยู่ต่ำกว่า EMA ช้า (แนวโน้มขาลง)
• Distribution — ADX ต่ำกว่าเกณฑ์ + ราคาอยู่ใกล้จุดสูงของช่วง (เคลื่อนที่ด้านข้างที่ด้านบน)
• Accumulation — ADX ต่ำกว่าเกณฑ์ + ราคาอยู่ใกล้จุดต่ำของช่วง (เคลื่อนที่ด้านข้างที่ด้านล่าง)

เมื่อราคาอยู่ในช่วงกลางในตลาดที่เคลื่อนที่ด้านข้าง (ADX ต่ำกว่าเกณฑ์) ทิศทางของ EMA จะทำหน้าที่เป็นตัวตัดสินอคติ — EMA ขาขึ้นสนับสนุนเฟส Accumulation (กำลังสร้างอุปสงค์), EMA ขาลงสนับสนุนเฟส Distribution (กำลังสร้างอุปทาน) 6. การให้คะแนนความเชื่อมั่น แต่ละเฟสที่ตรวจจับได้จะได้รับคะแนนความเชื่อมั่น (0-100%) ตามสี่ปัจจัย:

• การจัดตำแหน่ง ADX — เฟสแนวโน้มได้ประโยชน์จาก ADX สูง, เฟสเคลื่อนที่ด้านข้างได้ประโยชน์จาก ADX ต่ำ (+25 สูงสุด)
• ตำแหน่งราคา — Accumulation ได้ประโยชน์จากตำแหน่งต่ำ, Distribution ได้ประโยชน์จากตำแหน่งสูง (+15 สูงสุด)
• อคติปริมาณการซื้อขาย — อคติขาขึ้นสนับสนุน Accumulation/Markup, อคติขาลงสนับสนุน Distribution/Markdown (+10 สูงสุด)
• ทิศทาง DI — การมีอิทธิพลของ DI+ สนับสนุนเฟสขาขึ้น, DI- สนับสนุนเฟสขาลง (+10 สูงสุด)

คะแนนจะถูกให้เกรดเป็น สูง (75%+), ปานกลาง (50-74%), หรือ ต่ำ (ต่ำกว่า 50%)

คุณสมบัติ

• การตรวจจับ Wyckoff สี่เฟส — ระบุ Accumulation, Markup, Distribution, และ Markdown โดยใช้ความแข็งแกร่งแนวโน้ม, ทิศทาง, ตำแหน่งราคา, และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• ระบบยืนยันเฟส — ต้องการจำนวนแท่งที่กำหนดค่าได้ซึ่งตรวจจับเฟสเดียวกันติดต่อกันก่อนเปลี่ยนเฟส ป้องกันสัญญาณหลอกจากความผันผวน
• การให้คะแนนความเชื่อมั่นจากหลายปัจจัย — ให้เกรดแต่ละเฟสเป็น สูง, ปานกลาง, หรือ ต่ำ ตามการจัดตำแหน่ง ADX, ตำแหน่งราคา, อคติปริมาณการซื้อขาย, และทิศทาง DI
• การซ้อนทับ EMA พร้อมเมฆ — แสดงเส้น EMA เร็วและ EMA ช้าพร้อมการเติมพื้นที่แบบเมฆที่เปลี่ยนสีตามทิศทางแนวโน้ม
• ป้ายกำกับการเปลี่ยนเฟส — ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนเฟสบนแผนภูมิโดยตรง พร้อมทูลทิปแสดงรายละเอียด ADX, DI+/DI-, ตำแหน่งราคา, ปริมาณการซื้อขาย, และความเชื่อมั่น
• การระบายสีพื้นหลังตามเฟส — ระบายสีพื้นหลังแผนภูมิด้วยสีของเฟสปัจจุบันเพื่อการระบุด้วยภาพทันที
• การระบายสีแท่งเทียน — ตัวเลือกการระบายสีแท่งเทียนตามเฟส Wyckoff ปัจจุบัน
• ตารางตำแหน่งวัฏจักร — แผนภาพ 2×2 แสดงทั้งสี่เฟสโดยเน้นเฟสปัจจุบัน แสดงถึงการหมุนเวียนของวัฏจักร
• ตารางข้อมูล — ตารางเมตริกแบบละเอียดแสดง เฟส, ระยะเวลา, ความเชื่อมั่น, ADX, DI+/DI-, แนวโน้ม, ตำแหน่งราคา, อคติปริมาณการซื้อขาย, และจำนวนการเปลี่ยนเฟสรวม
• การผสาน ADX และ DMI — ใช้ ADX สำหรับความแข็งแกร่งแนวโน้มและ DI+/DI- สำหรับอคติทิศทาง ให้การประเมินแนวโน้มที่สอดคล้องกับ Wyckoff
• การวิเคราะห์อคติปริมาณการซื้อขาย — เปรียบเทียบปริมาณเฉลี่ยบนแท่งขึ้น vs แท่งลง เพื่อกำหนดว่าความกดดันการซื้อหรือการขายเป็นฝ่ายควบคุม
• ระบบแจ้งเตือนแบบครอบคลุม — สวิตช์แจ้งเตือนแยกสำหรับแต่ละการเปลี่ยนเฟส พร้อมข้อความแจ้งเตือนแบบละเอียดรวมถึงราคา, ADX, และความเชื่อมั่น
• การปรับแต่งเต็มรูปแบบ — 31 พารามิเตอร์อินพุตครอบคลุม 5 กลุ่ม ได้แก่ พารามิเตอร์การตรวจจับ, การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย, สไตล์ภาพ, การแสดงผล, และการแจ้งเตือน

วิธีใช้งาน

• เพิ่มอินดิเคเตอร์ลงในแผนภูมิของคุณ มันทำงานได้กับทุกไทม์เฟรม แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนแผนภูมิ 15 นาทีถึงรายวัน ที่พลวัตของแนวโน้มและช่วงมองเห็นได้ชัดเจน
• เฝ้าดูเฟส Accumulation ใกล้จุดต่ำสำคัญ — นี่คือจุดที่สถาบันสร้างตำแหน่ง มองหาอคติปริมาณการซื้อขายที่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นเพื่อการยืนยัน
• ในช่วงเฟส Markup ให้เทรดตามแนวโน้ม การตัดกันของ EMA ขาขึ้นและ ADX ที่เพิ่มขึ้นยืนยันการควบคุมของอุปสงค์ การพักตัวกลับมาหา EMA ช้าให้โอกาสในการเข้าเทรด
• เฟส Distribution ใกล้จุดสูงเตือนว่าสถาบันกำลังขาย เฝ้าดู ADX ที่ลดลงในขณะที่ราคายังคงอยู่ในระดับสูง — อุปทานกำลังสร้างขึ้นอย่างเงียบๆ
• เฟส Markdown ยืนยันแนวโน้มขาลง การตัดกันของ EMA ขาลงและ ADX ที่สูงขึ้นแสดงว่าอุปทานเป็นฝ่ายควบคุม การดีดตัวขึ้นมาหา EMA ช้าให้โอกาสในการออกหรือเปิดออเดอร์ขาย
• ใช้คะแนนความเชื่อมั่นเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของเฟสปัจจุบัน ความเชื่อมั่นสูงหมายถึงหลายปัจจัยสอดคล้องกัน ความเชื่อมั่นต่ำบ่งชี้ว่าตลาดอาจอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
• ตารางตำแหน่งวัฏจักรให้มุมมองรวดเร็วในทันทีว่าตลาดอยู่ที่ใดในวัฏจักร Wyckoff เซลล์ที่ถูกเน้นแสดงเฟสปัจจุบัน
• ผสานการตรวจจับเฟสกับอินดิเคเตอร์ Wyckoff อื่นๆ (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) เพื่อการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
• ปรับเกณฑ์ ADX ให้ตรงกับตราสารของคุณ — ตราสารที่มีความผันผวนสูงอาจต้องการเกณฑ์ที่สูงขึ้น (25-30) ในขณะที่ตลาดที่สงบอาจทำงานได้ดีกว่าด้วยค่าที่ต่ำกว่า (15-18)
• เพิ่มจำนวนแท่งยืนยันเฟส (Phase Confirmation Bars) บนไทม์เฟรมต่ำเพื่อลดสัญญาณรบกวน หรือลดลงบนไทม์เฟรมสูงเพื่อการตอบสนองที่เร็วขึ้น

ข้อจำกัด

• อินดิเคเตอร์นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย มันจำแนกเฟสตลาดปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์ตามทฤษฎีวัฏจักรราคา Wyckoff
• การตรวจจับเฟสอาศัยการคำนวณ ADX และ EMA ซึ่งโดยธรรมชาติล่าช้ากว่าราคา การเปลี่ยนเฟสจะถูกระบุหลังจากที่มันเริ่มต้นแล้ว ไม่ใช่การทำนายล่วงหน้า
• ระบบยืนยันเฟสจงใจทำให้เกิดความล่าช้าเพื่อลดสัญญาณรบกวน นี่หมายความว่าการเปลี่ยนเฟสอย่างรวดเร็วในตลาดที่ผันผวนอาจรายงานล่าช้า
• ความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันไปตามตราสารและตลาด ปริมาณการซื้อขาย Forex spot โดยทั่วไปคือปริมาณติ๊ก (tick volume) และอาจไม่แสดงปริมาณการซื้อขายจริง
• อินดิเคเตอร์ใช้ไทม์เฟรมเดียว สำหรับการวิเคราะห์ Wyckoff ที่ครอบคลุม แนะนำให้เปรียบเทียบการอ่านค่าเฟสข้ามหลายไทม์เฟรม
• การจำแนกเฟสในอดีตไม่รับประกันพฤติกรรมราคาในอนาคต
• หากตารางตำแหน่งวัฏจักรและตารางข้อมูลถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดียวกัน พวกมันจะซ้อนทับกัน ให้ใช้ตำแหน่งที่ต่างกันสำหรับแต่ละตาราง
• Pine Script รองรับวัตถุป้ายกำกับได้สูงสุด 500 ชิ้น