ภาพรวม
อินดิเคเตอร์นี้ตรวจจับและติดป้ายกำกับแผนผังการสะสม (Accumulation) และการแจกจ่าย (Distribution) ตามวิธี Wyckoff โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ มันระบุเหตุการณ์สำคัญตามวิธีของ Richard D. Wyckoff — รวมถึง Selling Climax (SC), Buying Climax (BC), Automatic Rally/Reaction (AR), Secondary Tests (ST), Springs, Upthrusts, Signs of Strength (SOS), Signs of Weakness (SOW) และอื่น ๆ — จากนั้นกำหนดเฟสที่ถูกต้อง (A ถึง E) ขณะที่แผนผังคลี่คลายลง กล่องช่วงเทรด (Trading Range) ที่ใช้สีและตารางข้อมูลให้บริบทภาพทันที
แนวคิดหลัก
- Wyckoff Accumulation — ช่วงเทรดด้านข้าง (Trading Range) ที่ด้านล่างซึ่งผู้เล่นสถาบันดูดซับอุปทาน (Composite Man) สะสมสินค้าคงคลังอย่างเงียบ ๆ ก่อนที่เฟสการขึ้นราคา (Markup) จะเริ่มต้น
- Wyckoff Distribution — ช่วงเทรดด้านข้าง (Trading Range) ที่ด้านบนซึ่งผู้เล่นสถาบันปล่อยตำแหน่งออก (Composite Man) แจกจ่ายสินทรัพย์ก่อนที่เฟสการลงราคา (Markdown) จะเริ่มต้น
- ห้าเฟส (A–E) — แต่ละแผนผังดำเนินผ่านห้าเฟส: A (หยุดแนวโน้ม), B (สร้างสาเหตุ), C (ทดสอบอุปทาน/อุปสงค์ผ่าน Spring หรือ Upthrust), D (อุปสงค์/อุปทานครอบงำ), และ E (แนวโน้มเริ่มต้น)
- การยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) — ทุกเหตุการณ์ได้รับการตรวจสอบโดยใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Climaxes ต้องการปริมาณการซื้อขายสูงสุด (Extreme Volume), Secondary Tests ต้องการปริมาณการซื้อขายที่ลดลง, และ Signs of Strength/Weakness ต้องการปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว
วิธีการทำงาน
1. การประเมินแนวโน้ม อินดิเคเตอร์ประเมินแนวโน้มก่อนหน้าโดยใช้วิธี SMA สองเส้นตัดกัน (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ครึ่งช่วงเทียบกับเต็มช่วง) แนวโน้มขาลงที่ได้รับการยืนยันจะกระตุ้นการตรวจจับการสะสม (Accumulation) แนวโน้มขาขึ้นที่ได้รับการยืนยันจะกระตุ้นการตรวจจับการแจกจ่าย (Distribution) วิธีนี้ระบุโมเมนตัมทิศทางที่แท้จริงมากกว่าแค่ตำแหน่งราคาแบบง่าย 2. การตรวจจับแผนผังการสะสม (Accumulation) เหตุการณ์ถูกตรวจจับตามลำดับขณะที่แผนผังคลี่คลาย:- เฟส A — หยุดแนวโน้มขาลง: Preliminary Support (PS) แสดงความสนใจซื้อครั้งแรก — แท่งเทียนขาขึ้นปิดใกล้จุดสูงสุด (เหนือระดับ 60%) บนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย Selling Climax (SC) หมายถึงการขายแบบตื่นตระหนกสูงสุดที่ถูกดูดซับโดยสถาบัน — ปริมาณการซื้อขายสูงสุด (Extreme Volume), ช่วงกว้าง (Wide Spread), และปิดในครึ่งบนของแท่ง (ลายเซ็นการดูดซับ) Automatic Rally (AR) ตามมาอย่างรวดเร็วเมื่อแรงกดดันการขายหมดลง Secondary Test (ST) กลับไปเยือนโซน SC อีกครั้งบนปริมาณการซื้อขายที่ลดลง และ ช่วงที่แคบกว่าแท่ง SC หากไม่พบ AR ภายในกรอบเวลาที่สมเหตุสมผล แผนผังจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- เฟส B — สร้างสาเหตุ: ราคาแกว่งตัวภายในช่วงเทรด (Trading Range) อินดิเคเตอร์ขยายขอบเขตภาพของ TR ด้วยค่าความคลาดเคลื่อนที่ปรับได้ (Tolerance) ในขณะที่ยังคงระดับอ้างอิงเดิมของ SC/ST สำหรับการตรวจจับเฟส C
- เฟส C — Spring: ราคาแตกต่ำกว่าระดับแนวรับอ้างอิงเดิม (จุดต่ำสุด SC/ST, ไม่ได้รับผลจากค่าความคลาดเคลื่อนของเฟส B) แต่ปิดกลับเข้ามาภายใน — กับดักผู้ขาย (Bear Trap) นี่คือสัญญาณเข้าเทรดที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดในวิธี Wyckoff
- เฟส D — อุปสงค์ครอบงำ: Sign of Strength (SOS) คือแท่งเทียนขาขึ้นที่มีช่วงกว้าง (Wide Spread) ปิดใกล้จุดสูงสุดบนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่เหนือจุดกึ่งกลางของ TR Last Point of Support (LPS) คือการดึงกลับ (Pullback) บนปริมาณการซื้อขายที่ลดลงหรือช่วงแคบที่ยึดเหนือจุดกึ่งกลาง
- เฟส E — Markup: ราคาปิดเหนือระดับแนวต้านอ้างอิง (จุดสูงสุด AR) บนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยแท่งเทียนขาขึ้น ยืนยันว่าการสะสมเสร็จสมบูรณ์
- เฟส A: Preliminary Supply (PSY) แสดงการขายครั้งแรกโดยปิดใน 40% ล่างของแท่ง Buying Climax (BC) มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (Extreme Volume), ช่วงกว้าง (Wide Spread), และปิดในครึ่งล่าง (ลายเซ็นความล้มเหลว) Automatic Reaction (AR) ตามมาอย่างรวดเร็ว Secondary Test (ST) กลับไปเยือนโซน BC อีกครั้งบนปริมาณการซื้อขายที่ลดลง และ ช่วงที่แคบกว่า
- เฟส B: การรวมตัวภายในช่วง (Range-bound consolidation) ภาพ TR ขยายในขณะที่ระดับอ้างอิงเดิมของ BC/AR ถูกเก็บรักษาไว้สำหรับเฟส C
- เฟส C: Upthrust (UT) — ราคาแตกเหนือระดับแนวต้านอ้างอิง (จุดสูงสุด BC/ST) แต่การปิดล้มเหลวกลับเข้ามาภายใน กับดักผู้ซื้อ (Bull Trap)
- เฟส D: Sign of Weakness (SOW) คือแท่งเทียนขาลงที่มีช่วงกว้าง (Wide Spread) ปิดใกล้จุดต่ำสุดบนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยใต้จุดกึ่งกลางของ TR Last Point of Supply (LPSY) คือการ反弹ที่อ่อนแอบนปริมาณการซื้อขายที่ลดลงซึ่งล้มเหลวใต้จุดกึ่งกลางของ TR
- เฟส E: Markdown เริ่มต้นเมื่อราคาปิดใต้ระดับแนวรับอ้างอิง (จุดต่ำสุด AR) บนปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วยแท่งเทียนขาลง
คุณสมบัติ
- การตรวจจับแผนผังอัตโนมัติ — ระบุทั้งแผนผังการสะสมและการแจกจ่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume), ช่วงกว้าง (Spread), และตำแหน่งราคา
- การติดป้ายกำกับเหตุการณ์ครบถ้วน — ติดป้ายกำกับเหตุการณ์ Wyckoff ทั้ง 14 เหตุการณ์: PS, SC, AR, ST, Spring, SOS, LPS (การสะสม) และ PSY, BC, AR, ST, UT, SOW, LPSY (การแจกจ่าย)
- การติดตามเฟส (A–E) — กำหนดและแสดงเฟสที่ถูกต้องขณะที่แผนผังคลี่คลาย ให้บริบทแบบเรียลไทม์
- กล่องช่วงเทรด (Trading Range Box) — กล่องที่ใช้สีทำเครื่องหมายขอบเขต TR ซึ่งขยายตัวแบบไดนามิกเมื่อตรวจจับเหตุการณ์ใหม่
- เหตุการณ์ที่ยืนยันด้วยปริมาณการซื้อขายและช่วงกว้าง — การตรวจจับทุกเหตุการณ์ใช้ทั้งการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและช่วงกว้าง Climaxes ต้องการปริมาณการซื้อขายสูงสุด (Extreme Volume) พร้อมตำแหน่งการปิดเฉพาะ (ครึ่งบนสำหรับการดูดซับ SC, ครึ่งล่างสำหรับความล้มเหลว BC) Secondary Tests เปรียบเทียบทั้งปริมาณการซื้อขาย และ ช่วงกว้างกับแท่ง Climax ต้นฉบับ
- การแยกระดับอ้างอิง — การขยายภาพ TR ในเฟส B ไม่ส่งผลต่อระดับอ้างอิงเดิมของ SC/ST หรือ BC/AR ที่ใช้สำหรับการตรวจจับ Spring และ Upthrust ป้องกันสัญญาณผิดพลาดจากการเลื่อนของค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance Drift)
- การยกเลิกอัตโนมัติ — แผนผังที่ไม่ก้าวหน้า (ไม่พบ AR ภายในกรอบเวลาที่คาดหวัง, หรือไม่มีกิจกรรมเหตุการณ์เป็นเวลานาน) จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและทำเครื่องหมายว่าเก่า (Stale)
- การตรวจจับที่ปรับแต่งได้ — ตัวคูณปริมาณการซื้อขาย (Volume Multiplier), ตัวคูณช่วงกว้าง (Spread Multiplier), ค่าความคลาดเคลื่อน TR (TR Tolerance), และการย้อนดูแนวโน้ม (Trend Lookback) สามารถปรับได้ทั้งหมด
- สวิตช์เปิดปิดต่อเหตุการณ์ — แสดงหรือซ่อนแต่ละประเภทเหตุการณ์แยกกันสำหรับทั้งการสะสมและการแจกจ่าย
- ตารางข้อมูล (Info Table) — แดชบอร์ดสรุปแสดงประเภทแผนผัง, เฟส, ตัวชี้วัด TR, จำนวนเหตุการณ์, และสถานะ Active/Complete
- รองรับหลายแผนผังพร้อมกัน — แสดงได้สูงสุด 10 แผนผังพร้อมกัน พร้อมการล้างข้อมูลเก่าอัตโนมัติ
- การแจ้งเตือนครบถ้วน — การแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ Climaxes, Springs, Upthrusts, SOS/SOW, และการเปลี่ยนเฟส
วิธีใช้งาน
- นำอินดิเคเตอร์ไปใช้กับตลาดที่มีสภาพคล่องใด ๆ (ฟิวเจอร์ส, ฟอเร็กซ์, หุ้น, คริปโต) ในไทม์เฟรมใดก็ได้ในช่วง 5 นาทีถึงรายวัน
- สังเกตเหตุการณ์เฟส A (SC/BC + AR + ST) เพื่อระบุช่วงเทรด (Trading Ranges) ที่อาจกำลังก่อตัว
- สัญญาณที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดคือ Springs ในการสะสมและ Upthrusts ในการแจกจ่าย (เหตุการณ์เฟส C)
- หลังจาก Spring ให้มองหา SOS เพื่อยืนยันก่อนเปิดตำแหน่งซื้อ หลังจาก Upthrust ให้มองหา SOW เพื่อยืนยันก่อนเปิดตำแหน่งขาย
- ใช้ป้ายกำกับเฟสเพื่อเข้าใจว่าคุณอยู่ที่ไหนในแผนผัง — หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในเฟส B (เร็วเกินไป, ช่วงยังคงสร้างอยู่)
- ตารางข้อมูล (Info Table) ให้สรุปอย่างรวดเร็ว — เมื่อ Events แสดง 5/7 หรือสูงกว่าพร้อมสถานะ Active แสดงว่าแผนผังพัฒนาดีแล้ว
- ปรับ Climax Volume Multiplier หากตลาดของคุณมีสไปค์ปริมาณการซื้อขายสูงหรือต่ำผิดปกติ
ข้อจำกัด
- อินดิเคเตอร์นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย มันระบุเหตุการณ์แผนผัง Wyckoff เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์
- แผนผัง Wyckoff มีความซับซ้อนและเป็นอัตวิสัย — การตรวจจับอัตโนมัติให้กรอบเริ่มต้น ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่ชัดเจนเด็ดขาด
- ไม่ใช่ทุกช่วงการสะสม/แจกจ่ายจะมีทุกเหตุการณ์ บางแผนผังอาจข้าม PS/PSY หรือ Spring/UT
- เฟส B อาจยืดเยื้อและอาจแสดงการเคลื่อนไหวที่คล้าย Spring/UT เทียม ก่อนเหตุการณ์เฟส C จริง
- แผนผังที่ไม่สามารถสร้าง Automatic Rally/Reaction ภายในกรอบเวลาที่คาดหวังจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ แผนผังที่ไม่มีเหตุการณ์ใหม่เป็นเวลานานก็จะถูกทำเครื่องหมายว่าเก่า (Stale)
- ประสิทธิภาพดีที่สุดในตลาดที่มีสภาพคล่องพร้อมข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่เชื่อถือได้ เครื่องมือที่มีสภาพคล่องต่ำหรือปริมาณการซื้อขายต่ำอาจให้ผลอ่านที่ไม่น่าเชื่อถือ
- การตรวจจับเป็นแบบเรียลไทม์ — เหตุการณ์ถูกติดป้ายกำกับขณะที่เกิดขึ้นและจะไม่ถูกวาดใหม่ย้อนหลัง
- อินดิเคเตอร์ออกแบบมาเพื่อใช้ทางการศึกษา เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธี Wyckoff
แท็ก
#Wyckoff Method#Price Action#Volume Based
