Wyckoff SOS & SOW

ภาพรวม

FibAlgo - Wyckoff SOS & SOW ตรวจจับเหตุการณ์ Sign of Strength (SOS) และ Sign of Weakness (SOW) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดในวิเคราะห์ Wyckoff ที่ความต้องการหรืออุปทานได้เปรียบอย่างเด็ดขาด นอกเหนือจากการตรวจจับแท่งเดี่ยวแล้ว ตัวบ่งชี้ยังติดตามเหตุการณ์สำคัญที่ตามมา: Last Point of Support (LPS) หลัง SOS และ Last Point of Supply (LPSY) หลัง SOW เพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม ค่าดุลยภาพความได้เปรียบระหว่างอุปสงค์/อุปทานที่คำนวณต่อเนื่องและการระบายสีแท่งตามความแข็งแกร่ง ให้บริบทที่ต่อเนื่องสำหรับทุกแท่งบนแผนภูมิ

แนวคิดหลัก

• Sign of Strength (SOS) — การขึ้นของราคาพร้อมสเปรดกว้าง ปริมาณการซื้อขายสูง และราคาปิดใกล้จุดสูงสุด แสดงว่าความต้องการกำลังเอาชนะอุปทานอย่างเด็ดขาด ในช่วงสะสม (accumulation) SOS มักเกิดขึ้นหลังสปริง (spring) และยืนยันสมมติฐานขาขึ้น ในช่วงขาขึ้น (markup) มันยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้ม
• Sign of Weakness (SOW) — การลงของราคาพร้อมสเปรดกว้าง ปริมาณการซื้อขายสูง และราคาปิดใกล้จุดต่ำสุด แสดงว่าอุปทานกำลังครอบงำความต้องการ ในช่วงแจกจ่าย (distribution) SOW ยืนยันสมมติฐานขาลง ในช่วงขาลง (markdown) มันส่งสัญญาณการต่อเนื่องของแรงกดดันการขาย
• Last Point of Support (LPS) — การดึงกลับ (pullback) หลัง SOS ด้วยสเปรดแคบและปริมาณการซื้อขายลดลง ราคายังคงอยู่เหนือจุดต่ำสุดของแท่ง SOS ยืนยันว่าอุปทานถูกดูดซับและความต้องการยังคงควบคุมอยู่ LPS เป็นจุดเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับตำแหน่งซื้อ
• Last Point of Supply (LPSY) — การฟื้นตัวอ่อนแรงหลัง SOW ด้วยสเปรดแคบและปริมาณการซื้อขายเบาบาง ราคายังคงอยู่ใต้จุดสูงสุดของแท่ง SOW ยืนยันว่าความต้องการหมดแรง LPSY เป็นจุดเข้าขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับตำแหน่งขาย
• ความได้เปรียบอุปสงค์/อุปทาน (Demand/Supply Dominance) — การนับสะสมของแท่งอุปสงค์เทียบกับแท่งอุปทานในช่วงเวลาย้อนหลังที่กำหนดได้ แสดงให้เห็นว่าสภาวะตลาดในปัจจุบันเอื้อต่อผู้ซื้อหรือผู้ขาย ให้บริบทสำหรับการตีความ SOS/SOW
• การให้คะแนนความแข็งแกร่ง (Strength Scoring) — แต่ละเหตุการณ์ SOS/SOW ได้รับคะแนน 25-100% ตามระดับที่ปริมาณการซื้อขาย ความกว้างสเปรด และตำแหน่งราคาปิดเกินเกณฑ์การตรวจจับ แท่งที่ผ่านเกณฑ์แบบหวุดหวิดจะได้คะแนนประมาณ 25% (อ่อนแอ) ในขณะที่แท่งที่เกินเกณฑ์ทั้งหมดอย่างมากจะเข้าใกล้ 100% (แข็งแกร่ง) จัดเกรดเป็น แข็งแกร่ง (75%+), ปานกลาง (50-74%) หรือ อ่อนแอ (ต่ำกว่า 50%)

วิธีการทำงาน

1. การตรวจจับ Sign of Strength (SOS) แท่ง Sign of Strength ต้องมีเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้พร้อมกัน:

• แท่งขึ้น (ราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด)
• สเปรดกว้าง — ช่วงราคาของแท่งเกินค่า ATR (ค่าเริ่มต้น 14-ช่วงเวลา) คูณด้วย SOS Spread Multiplier (ค่าเริ่มต้น 1.3×)
• ราคาปิดใกล้จุดสูง — ตำแหน่งราคาปิดสูงกว่าเกณฑ์ SOS Close Near High (ค่าเริ่มต้น 0.7 หมายถึงราคาปิดอยู่ใน 30% บนสุดของแท่ง)
• ปริมาณการซื้อขายสูง — เกินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของปริมาณ (Volume MA, ค่าเริ่มต้น 20-ช่วงเวลา) คูณด้วย SOS Volume Multiplier (ค่าเริ่มต้น 1.5×)
• การขยายตัวของปริมาณ (ตัวเลือก, ค่าเริ่มต้นเปิด) — ปริมาณการซื้อขายของแท่งปัจจุบันเกินปริมาณของแท่งก่อนหน้า แสดงถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการขึ้นราคา

2. การตรวจจับ Sign of Weakness (SOW) แท่ง Sign of Weakness ต้องมีเงื่อนไขทั้งหมดด้านล่าง:

• แท่งลง (ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด)
• สเปรดกว้างเกินค่า SOW Spread Multiplier (ค่าเริ่มต้น 1.3×) คูณด้วย ATR
• ราคาปิดใกล้จุดต่ำ — ตำแหน่งราคาปิดต่ำกว่าเกณฑ์ SOW Close Near Low (ค่าเริ่มต้น 0.3)
• ปริมาณการซื้อขายสูงเกินค่า SOW Volume Multiplier (ค่าเริ่มต้น 1.5×) คูณด้วยค่าเฉลี่ยปริมาณ
• การขยายตัวของปริมาณ (ตัวเลือก) — ปริมาณปัจจุบันเกินปริมาณของแท่งก่อนหน้า

3. การตรวจจับ Last Point of Support (LPS) หลังจากตรวจจับ SOS ได้ ตัวบ่งชี้จะเฝ้าดูการดึงกลับครั้งแรกภายในหน้าต่างที่กำหนดได้ (ค่าเริ่มต้น 12 แท่ง):

• สเปรดแคบ — ช่วงราคาของแท่งต่ำกว่าเกณฑ์ Narrow Spread Threshold (ค่าเริ่มต้น 0.8× ATR)
• ปริมาณการซื้อขายต่ำ — ต่ำกว่าเกณฑ์ Low Volume Threshold (ค่าเริ่มต้น 0.7× ค่าเฉลี่ย)
• ราคายังคงอยู่เหนือจุดต่ำสุดของแท่ง SOS — ยืนยันแนวรับ
• ราคาดึงกลับต่ำกว่าจุดสูงสุดของแท่ง SOS — ยืนยันว่ามันเป็นการดึงกลับจริงๆ

เมื่อ LPS ถูกยืนยัน มันส่งสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น — ความต้องการได้ดูดซับการขายใดๆ ในการดึงกลับแล้ว 4. การตรวจจับ Last Point of Supply (LPSY) หลังจากตรวจจับ SOW ได้ ตัวบ่งชี้จะเฝ้าดูการฟื้นตัวอ่อนแรงภายในหน้าต่างเดียวกัน:

• สเปรดแคบต่ำกว่าเกณฑ์
• ปริมาณการซื้อขายต่ำกว่าเกณฑ์
• ราคายังคงอยู่ใต้จุดสูงสุดของแท่ง SOW — ยืนยันแนวต้าน
• ราคาฟื้นตัวสูงกว่าจุดต่ำสุดของแท่ง SOW — ยืนยันว่ามันเป็นการพยายามฟื้นตัว

เมื่อ LPSY ถูกยืนยัน มันส่งสัญญาณการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง — ความต้องการหมดแรงแล้ว 5. ความได้เปรียบอุปสงค์/อุปทาน และการระบายสีแท่งตามความแข็งแกร่ง ตัวบ่งชี้จำแนกแท่งทุกแท่งอย่างต่อเนื่องตามลักษณะสามประการ:

• แท่งอุปสงค์: แท่งขึ้น + ราคาปิดเหนือ 60% + ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย → ถูกระบายสีโทนขาขึ้น
• แท่งอุปทาน: แท่งลง + ราคาปิดใต้ 40% + ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย → ถูกระบายสีโทนขาลง
• แท่งกลาง: ไม่ตรงตามเงื่อนไขใดเลย → ไม่มีการระบายสี

เปอร์เซ็นต์ความได้เปรียบที่คำนวณต่อเนื่อง (แท่งอุปสงค์ / รวมแท่งอุปสงค์+อุปทานตลอดช่วงเวลาย้อนหลัง) จะแสดงในตารางข้อมูล ตั้งแต่ 0% (อุปทานล้วน) ถึง 100% (อุปสงค์ล้วน) สูงกว่า 65% = อุปสงค์ได้เปรียบ, ต่ำกว่า 35% = อุปทานได้เปรียบ, ระหว่างนั้น = สมดุล

คุณสมบัติ

• การตรวจจับ Sign of Strength — ระบุแท่งขึ้นสเปรดกว้างที่ปิดใกล้จุดสูงสุดด้วยปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว ยืนยันความได้เปรียบของอุปสงค์ตามวิธี Wyckoff
• การตรวจจับ Sign of Weakness — ระบุแท่งลงสเปรดกว้างที่ปิดใกล้จุดต่ำสุดด้วยปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว ยืนยันความได้เปรียบของอุปทาน
• Last Point of Support (LPS) — ตรวจจับการดึงกลับครั้งแรกหลัง SOS ที่มีสเปรดแคบและปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งยังคงอยู่เหนือแนวรับ ยืนยันการต่อเนื่องแนวโน้มขาขึ้น
• Last Point of Supply (LPSY) — ตรวจจับการฟื้นตัวครั้งแรกหลัง SOW ที่มีสเปรดแคบและปริมาณการซื้อขายต่ำ ซึ่งล้มเหลวใต้แนวต้าน ยืนยันการต่อเนื่องแนวโน้มขาลง
• การให้คะแนนความแข็งแกร่ง — ให้เกรดแต่ละเหตุการณ์ SOS/SOW (แข็งแกร่ง/ปานกลาง/อ่อนแอ) ตามขนาดปริมาณการซื้อขาย ความกว้างสเปรด และตำแหน่งราคาปิด เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
• การตรวจสอบการขยายตัวของปริมาณ — เงื่อนไขเสริมที่ปริมาณการซื้อขายของแท่งปัจจุบันต้องเกินปริมาณของแท่งก่อนหน้า เพื่อให้แน่ใจว่ามีความพยายามที่ขยายตัวจริงในการเคลื่อนไหว
• ดุลยภาพความได้เปรียบอุปสงค์/อุปทาน — เปอร์เซ็นต์สะสมของแท่งอุปสงค์เทียบกับแท่งอุปทานตลอดช่วงเวลาย้อนหลังที่กำหนดได้ แสดงลักษณะตลาดที่ครอบงำ
• การระบายสีแท่งตามความแข็งแกร่ง — ระบายสีแท่งที่ไม่ใช่สัญญาณทั้งหมดตามลักษณะอุปสงค์/อุปทาน เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับทางสายตาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับพื้นหลังตลาด
• เกณฑ์แยกสำหรับ SOS และ SOW — เกณฑ์ปริมาณการซื้อขาย สเปรด และตำแหน่งราคาปิดแยกกันสำหรับสัญญาณขาขึ้นและขาลง อนุญาตให้มีความไวที่ไม่สมมาตร
• การติดตามรูปแบบด้วย State Machine — การจดจำรูปแบบหลายแท่ง (SOS→LPS, SOW→LPSY) พร้อมการหมดอายุหน้าต่างอัตโนมัติและการจัดการสถานะ
• การระบายสีพื้นหลังและแท่ง — ตัวเลือกการระบายสีพื้นหลังบนแท่งสัญญาณและการระบายสีแท่งเต็มรูปแบบเพื่อการระบุด้วยสายตาได้ทันที
• ตารางข้อมูล — ตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ รวมถึง อัตราส่วนปริมาณ, สเปรด/ATR, ตำแหน่งราคาปิด, ดุลยภาพความได้เปรียบ, แนวโน้ม, จำนวนเหตุการณ์ และอายุของสัญญาณล่าสุด
• ระบบแจ้งเตือนที่ครอบคลุม — การแจ้งเตือนแยกสำหรับเหตุการณ์ SOS, SOW, LPS และ LPSY พร้อมข้อความรายละเอียดรวมถึงราคา ปริมาณการซื้อขาย เกรดความแข็งแกร่ง และสถานะการยืนยันแนวโน้ม

วิธีใช้งาน

• เพิ่มตัวบ่งชี้ลงในแผนภูมิของคุณ มันทำงานได้กับทุกไทม์เฟรม แต่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนแผนภูมิ 15 นาทีถึงรายวัน ที่พลวัตของปริมาณการซื้อขายมีความน่าเชื่อถือ
• เฝ้าดูเหตุการณ์ SOS ในช่วงสะสม (accumulation ranges) หรือหลังสปริง (springs) — แท่งขึ้นสเปรดกว้างด้วยปริมาณการซื้อขายสูงที่ปิดใกล้จุดสูงสุด ยืนยันว่าความต้องการกำลังเข้าควบคุม
• เมื่อ LPS ตามหลัง SOS มันจะยืนยันสมมติฐานขาขึ้น การดึงกลับของ LPS (สเปรดแคบ ปริมาณเบาบาง ยังคงอยู่เหนือจุดต่ำสุดของ SOS) เป็นจุดเข้าซื้อที่ยอดเยี่ยมสำหรับตำแหน่งซื้อ
• เฝ้าดูเหตุการณ์ SOW ในช่วงแจกจ่าย (distribution ranges) หรือหลังอัปทรัสต์ (upthrusts) — แท่งลงสเปรดกว้างด้วยปริมาณการซื้อขายสูงที่ปิดใกล้จุดต่ำสุด ยืนยันความได้เปรียบของอุปทาน
• เมื่อ LPSY ตามหลัง SOW มันจะยืนยันสมมติฐานขาลง การพยายามฟื้นตัวของ LPSY (สเปรดแคบ ปริมาณเบาบาง ยังคงอยู่ใต้จุดสูงสุดของ SOW) เป็นจุดเข้าขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับตำแหน่งขาย
• ใช้คะแนนความแข็งแกร่งเพื่อกรองสัญญาณ เหตุการณ์ SOS/SOW ที่แข็งแกร่ง (75%+) มีความสำคัญมากกว่าเหตุการณ์ที่อ่อนแอ
• ติดตามดุลยภาพความได้เปรียบในตารางข้อมูล ค่าที่สูงกว่า 65% บ่งชี้สภาวะที่อุปสงค์ได้เปรียบ ซึ่งเอื้อต่อสัญญาณ SOS ค่าที่ต่ำกว่า 35% บ่งชี้สภาวะที่อุปทานได้เปรียบ ซึ่งเอื้อต่อสัญญาณ SOW
• การระบายสีแท่งตามความแข็งแกร่งให้บริบทที่ต่อเนื่องระหว่างเหตุการณ์สัญญาณ — เฝ้าดูกลุ่มของแท่งอุปสงค์ (ขาขึ้น) หรือแท่งอุปทาน (ขาลง) เพื่อประเมินลักษณะที่ครอบงำ
• ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ Wyckoff อื่นๆ: ใช้ Selling & Buying Climax (#5) สำหรับการก่อตัวของ TR เริ่มต้น จากนั้นมองหา SOS/SOW ภายในช่วงการซื้อขาย (trading range) เพื่อการยืนยันเฟส D
• ปรับค่า Volume Multiplier ให้สูงขึ้น (1.8-2.0) เพื่อลดสัญญาณรบกวนบนเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง หรือปรับให้ต่ำลง (1.2-1.3) สำหรับตลาดที่สงบซึ่งปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นน้อยกว่า

ข้อจำกัด

• ตัวบ่งชี้นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย มันระบุเหตุการณ์ SOS, SOW, LPS และ LPSY เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์ตามวิธี Wyckoff
• การตรวจจับ SOS และ SOW เป็นการจำแนกประเภทแท่งเดี่ยว ไม่ใช่ทุกแท่งสเปรดกว้างที่มีปริมาณการซื้อขายสูงจะเป็น SOS/SOW ตาม Wyckoff ที่แท้จริง — บริบท (การสะสม เทียบกับการแจกจ่าย เทียบกับแนวโน้ม) มีความสำคัญต่อการตีความ
• การตรวจจับ LPS/LPSY ใช้หน้าต่างติดตามที่มีจำกัด ในบางกรณี การดึงกลับหรือการฟื้นตัวอาจเกิดขึ้นนอกหน้าต่างนี้และไม่ถูกตรวจจับ
• ตรวจจับ LPS หรือ LPSY ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเหตุการณ์ SOS/SOW ในทางปฏิบัติ แท่ง LPS หรือ LPSY หลายแท่งสามารถเกิดขึ้นได้ แต่จะทำเครื่องหมายเฉพาะแท่งแรกเท่านั้น
• ความน่าเชื่อถือของข้อมูลปริมาณการซื้อขายแตกต่างกันไปตามเครื่องมือและตลาด ปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์สปอต (Forex spot volume) โดยทั่วไปคือปริมาณการซื้อขายแบบติ๊ก (tick volume) และอาจไม่สะท้อนกิจกรรมของสถาบันการเงินได้อย่างแม่นยำ
• คะแนนความแข็งแกร่งเป็นการวัดเชิงสัมพัทธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด การเปลี่ยนเกณฑ์ส่งผลต่อเหตุการณ์ที่ผ่านเกณฑ์ แต่ไม่ส่งผลต่อสูตรการให้คะแนน
• ดุลยภาพความได้เปรียบอิงจากการนับแท่ง ไม่ใช่การถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย แท่งที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมากหนึ่งแท่งนับเท่ากับแท่งที่มีปริมาณการซื้อขายสูงปานกลางหนึ่งแท่ง
• เหตุการณ์ SOS/SOW ในอดีตไม่รับประกันทิศทางราคาในอนาคต ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ Wyckoff ในภาพรวมและการจัดการความเสี่ยงเสมอ