Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

ภาพรวม

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution ตรวจจับช่วงพักการรวมตัว (consolidation) ภายในแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วโดยอัตโนมัติ และจำแนกเป็นรูปแบบต่อเนื่อง (Re-Accumulation หรือ Re-Distribution) หรือสัญญาณเตือนการกลับตัว (Distribution หรือ Accumulation) ตัวบ่งชี้ใช้การตรวจจับแนวโน้มจาก EMA การวิเคราะห์ช่วงราคาแบบเคลื่อนที่เพื่อระบุการรวมตัว และการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการ/อุปทาน (demand/supply volume) เพื่อแยกแยะระหว่างสถาบันที่หยุดพักเพื่อเพิ่มตำแหน่ง ("ก้าวหิน") กับการกลับตัวของแนวโน้มจริง Wyckoff สอนว่าแนวโน้มแทบจะไม่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง — ช่วงการขึ้นราคา (markup) สร้างช่วงการซื้อขายแบบ Re-Accumulation ("ก้าวหิน") ซึ่ง Composite Man เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติม ในขณะที่ช่วงการลงราคา (markdown) สร้างช่วง Re-Distribution ซึ่งมีการขยายตำแหน่ง พฤติกรรมของปริมาณการซื้อขายภายในช่วงพักเหล่านี้คือตัวแยกความแตกต่างหลัก: ใน Re-Accumulation ปริมาณลดลงเมื่อราคาตกและเพิ่มขึ้นเมื่อราคาพุ่งขึ้น ใน Re-Distribution จะเกิดตรงกันข้าม

แนวคิดหลัก

• Re-Accumulation (ก้าวหิน) — ช่วงการซื้อขายแบบรวมตัวที่เกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า Composite Man รับกำไรและ/หรือเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมก่อนการเคลื่อนไหวขึ้นรอบต่อไป ปริมาณลดลงเมื่อราคาตก (อุปทานถูกดูดซับ) และเพิ่มขึ้นเมื่อราคาพุ่งขึ้น (มีความต้องการ) ช่วงพักเหล่านี้คือ "ก้าวหิน" บนเส้นทางสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น Phase A อาจดูคล้าย Distribution แต่พฤติกรรมของปริมาณเผยให้เห็นธรรมชาติที่แท้จริง
• Re-Distribution (ก้าวหิน) — ช่วงการซื้อขายแบบรวมตัวที่เกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาลงที่ใหญ่กว่า Composite Man อาจเพิ่มตำแหน่งขาย (short) ในช่วงพัก ปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลง (อุปทานเป็นฝ่ายเหนือกว่า) และลดลงเมื่อราคาพุ่งขึ้น (ความต้องการหมดแรง) เหล่านี้คือ "ก้าวหิน" บนเส้นทางสู่เป้าหมายที่ต่ำลง Phase A อาจดูคล้าย Accumulation แต่การพุ่งขึ้นที่อ่อนแรงและอุปทานที่ยังคงมีอยู่เผยให้เห็นรูปแบบต่อเนื่อง
• อัตราส่วนปริมาณความต้องการ/อุปทาน (Demand/Supply Volume Ratio) — ตัวบ่งชี้จำแนกแท่งเทียนแต่ละแท่งภายในโซนรวมตัวเป็นแท่งความต้องการ (ราคาปิด > ราคาเปิด ปริมาณมาจากแรงกดดันการซื้อ) หรือแท่งอุปทาน (ราคาปิด < ราคาเปิด ปริมาณมาจากแรงกดดันการขาย) อัตราส่วนของปริมาณความต้องการรวมต่อปริมาณอุปทานรวมเผยให้เห็นว่าสถาบันกำลังสะสม (อัตราส่วน > 1.0) หรือกระจาย (อัตราส่วน < 1.0) ภายในช่วงพักหรือไม่
• บริบทแนวโน้ม (Trend Context) — ทิศทางแนวโน้มก่อนการรวมตัวมีความสำคัญ การตัดกันของ EMA (เส้นเร็วเหนือเส้นช้า = แนวโน้มขาขึ้น, เส้นเร็วใต้เส้นช้า = แนวโน้มขาลง) สร้างบริบท การรวมตัวภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ทะลุออกด้านบนพร้อมปริมาณที่ความต้องการเป็นฝ่ายเหนือกว่ายืนยัน Re-Accumulation การรวมตัวภายในแนวโน้มขาลงที่ทะลุออกด้านล่างพร้อมปริมาณที่อุปทานเป็นฝ่ายเหนือกว่ายืนยัน Re-Distribution
• การจำแนกการทะลุออก (Breakout Classification) — เมื่อราคาปิดอยู่นอกช่วงรวมตัว ทิศทางการทะลุออกที่รวมกับแนวโน้มก่อนหน้าและโปรไฟล์ปริมาณจะให้ผลการจำแนกหนึ่งในสี่ประเภท: Re-Accumulation (แนวโน้มขาขึ้น + ทะลุออกขึ้น), Re-Distribution (แนวโน้มขาลง + ทะลุออกลง), Distribution Warning (แนวโน้มขาขึ้น + ทะลุออกลง), หรือ Accumulation Signal (แนวโน้มขาลง + ทะลุออกขึ้น)

วิธีการทำงาน

1. การตรวจจับแนวโน้มก่อนหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองเส้น (ค่าเริ่มต้น EMA 20 และ EMA 50) สร้างบริบทแนวโน้มก่อนการรวมตัวแต่ละครั้ง แนวโน้มถูกประเมิน ณ จุดที่การรวมตัวเริ่มต้น:

• EMA เร็ว อยู่เหนือ EMA ช้า เมื่อเริ่มรวมตัว = บริบทแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า
• EMA เร็ว อยู่ใต้ EMA ช้า เมื่อเริ่มรวมตัว = บริบทแนวโน้มขาลงก่อนหน้า
• การประเมินแนวโน้มใช้ค่า EMA จากแท่งเทียนที่การรวมตัวเริ่มต้น เพื่อให้แน่ใจว่าการจำแนกสะท้อนสถานะแนวโน้มจริงก่อนช่วงพัก

2. การตรวจจับการรวมตัว ตัวบ่งชี้ใช้การวิเคราะห์ช่วงราคาแบบเคลื่อนที่เพื่อตรวจจับเมื่อราคาเข้าสู่ช่วงรวมตัวที่แคบและถูกจำกัด:

• ในแต่ละแท่งเทียน จะคำนวณราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงหน้าต่าง Min Consolidation Bars (ค่าเริ่มต้น 15)
• ช่วงราคาแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคากลาง: Range % = (สูงสุด − ต่ำสุด) / จุดกึ่งกลาง × 100
• เมื่อ Range % ตกลงต่ำกว่าเกณฑ์ Max Range % (ค่าเริ่มต้น 6.0%) เป็นครั้งแรก โซนรวมตัวจะถูกเริ่มต้น
• โซนเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของหน้าต่างการตรวจจับและติดตามไปข้างหน้าจนกว่าจะทะลุออก, หมดเวลา, หรือถูกยกเลิก
• ช่วงเวลาคูลดาวน์เท่ากับ Min Consolidation Bars ป้องกันการตรวจจับที่ซ้อนทับกัน

3. การวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณ ขณะที่โซนรวมตัวยังทำงานอยู่ ตัวบ่งชี้จะวิเคราะห์ลักษณะปริมาณของแต่ละแท่งเทียนภายในช่วงอย่างต่อเนื่อง:

• แท่งความต้องการ (ราคาปิด > ราคาเปิด): ปริมาณถูกนำมาประกอบกับแรงกดดันการซื้อ
• แท่งอุปทาน (ราคาปิด < ราคาเปิด): ปริมาณถูกนำมาประกอบกับแรงกดดันการขาย
• แท่ง Doji (ราคาปิด = ราคาเปิด): ไม่รวมไว้ในโปรไฟล์ปริมาณเพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน
• อัตราส่วนปริมาณ D/S = ปริมาณความต้องการรวม / ปริมาณอุปทานรวม
• อัตราส่วนมากกว่า 1.0 = ความต้องการเป็นฝ่ายเหนือกว่า (ผู้ซื้อดูดซับอุปทาน — เป็นขาขึ้นสำหรับการต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น)
• อัตราส่วนน้อยกว่า 1.0 = อุปทานเป็นฝ่ายเหนือกว่า (ผู้ขายมีอิทธิพลเหนือความต้องการ — เป็นขาลงสำหรับการต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง)
• ป้ายกำกับโซนที่กำลังก่อตัวและตารางข้อมูลจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีแท่งเทียนใหม่เข้ามา แสดงการจำแนกเบื้องต้น

4. การตรวจจับและจำแนกการทะลุออก การทะลุออกเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดของแท่งเทียนเกินขอบเขตของช่วงรวมตัว:

• ราคาปิดเหนือจุดสูงสุดของโซน = การทะลุออกขึ้น
• ราคาปิดใต้จุดต่ำสุดของโซน = การทะลุออกลง
• ความแข็งแกร่งของปริมาณการทะลุออกถูกประเมินโดยการเปรียบเทียบปริมาณของแท่งเทียนที่ทะลุออกกับค่าเฉลี่ยปริมาณ × Breakout Volume Multiple (ค่าเริ่มต้น 1.2×)
• การทะลุออกด้วยปริมาณแข็งแกร่ง = การยืนยันความเชื่อมั่นสูง; ปริมาณอ่อนแอ = ความเชื่อมั่นต่ำ
• การจำแนกขั้นสุดท้ายรวมทิศทางแนวโน้มก่อนหน้า + ทิศทางการทะลุออก:
• แนวโน้มขาขึ้น + ทะลุออกขึ้น = Re-Accumulation (ยืนยันก้าวหิน)
• แนวโน้มขาลง + ทะลุออกลง = Re-Distribution (ยืนยันก้าวหิน)
• แนวโน้มขาขึ้น + ทะลุออกลง = Distribution Warning (แนวโน้มอาจกลับตัว)
• แนวโน้มขาลง + ทะลุออกขึ้น = Accumulation Signal (แนวโน้มอาจกลับตัว)

5. การจัดการวงจรชีวิตโซน แต่ละโซนรวมตัวมีวงจรชีวิตที่กำหนดไว้:

• กำลังก่อตัว: โซนทำงานอยู่ ช่วงราคาและโปรไฟล์ปริมาณอัปเดตในแต่ละแท่งเทียน แสดงการจำแนกเบื้องต้นพร้อมคำต่อท้าย "?"
• ทะลุออก: ราคาปิดอยู่นอกช่วง — โซนเสร็จสมบูรณ์และถูกจำแนก
• หมดเวลา: หากการรวมตัวเกิน Max Consolidation Bars (ค่าเริ่มต้น 120) จะถูกจำแนกโดยโปรไฟล์ปริมาณเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการยืนยันการทะลุออก
• การยกเลิก: หากช่วงราคาขยายเกิน 1.5× ของเกณฑ์ Max Range % โซนจะถูกทิ้งเป็นการตรวจจับที่ผิดพลาด
• ช่วงเวลาคูลดาวน์ป้องกันการตรวจจับซ้ำทันทีหลังจากโซนเสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ

• การตรวจจับการรวมตัวอัตโนมัติ — ใช้การวิเคราะห์ช่วงราคาแบบเคลื่อนที่เพื่อตรวจจับเมื่อแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้วเข้าสู่โซนรวมตัวที่แคบ โดยไม่ต้องวาดด้วยตนเองหรือวิเคราะห์แบบอัตนัย
• บริบทแนวโน้มจาก EMA — การตัดกันของ EMA คู่ (ค่าเริ่มต้น 20/50) กำหนดว่าแนวโน้มก่อนหน้าเป็นขาขึ้นหรือขาลง ให้บริบท Wyckoff ที่จำเป็นสำหรับการจำแนกการรวมตัว
• การวิเคราะห์โปรไฟล์ปริมาณความต้องการ/อุปทาน — จำแนกปริมาณภายในโซนรวมตัวโดยเปรียบเทียบปริมาณรวมจากแท่งความต้องการกับปริมาณรวมจากแท่งอุปทาน เผยให้เห็นว่าสถาบันกำลังสะสมหรือกระจายในช่วงพัก
• การจำแนกโซนสี่ทิศทาง — รวมทิศทางแนวโน้มก่อนหน้าและทิศทางการทะลุออกเพื่อจำแนกโซนเป็น Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning, หรือ Accumulation Signal
• โซนที่กำลังก่อตัวแบบเรียลไทม์ — การรวมตัวที่กำลังทำงานอยู่จะถูกวาดด้วยเส้นขอบประและแสดงพร้อมการจำแนกเบื้องต้น ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") ที่อัปเดตเมื่อมีข้อมูลปริมาณใหม่เข้ามา ช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมก่อนการทะลุออก
• ความแข็งแกร่งของปริมาณการทะลุออก — แต่ละการทะลุออกจะถูกประเมินสำหรับการยืนยันด้วยปริมาณโดยเปรียบเทียบปริมาณของแท่งเทียนที่ทะลุออกกับปริมาณเฉลี่ย × ตัวคูณที่ปรับได้ แสดง "Strong Vol" หรือ "Weak Vol" ในทูลทิป
• กล่องโซนพร้อมเส้นกลาง — แต่ละโซนรวมตัวถูกวาดเป็นกล่องสี (สีเขียวสำหรับ Re-Acc, สีแดงสำหรับ Re-Dist, สีเทาสำหรับการเตือน/กำลังก่อตัว) พร้อมเส้นกลางประแบบเลือกได้ที่แสดงจุดศูนย์กลางของช่วง
• ลูกศรการทะลุออก — เครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบเลือกได้ (▲ สำหรับขึ้น, ▼ สำหรับลง) ที่แท่งเทียนที่ทะลุออก ให้การระบุทิศทางการทะลุออกด้วยภาพทันที
• ทูลทิปละเอียด — การวางเมาส์เหนือป้ายกำกับโซนใดๆ จะเผยรายละเอียดครบถ้วน รวมถึงการจำแนก แนวโน้มก่อนหน้า ระยะเวลา ช่วงราคาที่แน่นอน อัตราส่วนปริมาณ D/S อคติปริมาณ ราคาการทะลุออก และความแข็งแกร่งของปริมาณการทะลุออก
• การยกเลิกเมื่อช่วงราคาขยาย — โซนที่ขยายเกิน 1.5× ของ Max Range % จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ป้องกันการตรวจจับการรวมตัวที่ผิดพลาดในสภาวะผันผวน
• การควบคุมจำนวนโซนสูงสุดที่แสดง — จำนวนสูงสุดของโซนที่แสดงผลที่ปรับได้ (ค่าเริ่มต้น 5) ทำให้กราฟสะอาดตาในขณะที่แสดงรูปแบบก้าวหินล่าสุด
• ตารางข้อมูล (8 แถว) — แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์แสดงสถานะปัจจุบัน (กำลังก่อตัว/ทะลุออก/หมดเวลา), ประเภทโซน, ระยะเวลา, ช่วงราคา, อัตราส่วนปริมาณ D/S, ทิศทางแนวโน้มก่อนหน้า, และจำนวนโซนที่ตรวจจับได้ทั้งหมด
• ระบบแจ้งเตือน — การแจ้งเตือนที่ปรับได้สามประเภท: ระบุ Re-Accumulation, ระบุ Re-Distribution, และการทะลุออกจากก้าวหินทั่วไป โดยแต่ละรายการรวมระดับราคาในข้อความแจ้งเตือน

วิธีใช้งาน

• เพิ่มตัวบ่งชี้ลงในกราฟของคุณ มันจะวางกล่องสีบนโซนรวมตัวที่ตรวจจับได้ภายในแนวโน้มที่เกิดขึ้นแล้ว
• มองหากล่อง Re-Acc สีเขียวในช่วงแนวโน้มขาขึ้น — เหล่านี้คือ "ก้าวหิน" ของ Wyckoff ที่ Composite Man มีแนวโน้มจะเพิ่มตำแหน่งก่อนการเคลื่อนไหวขึ้นรอบต่อไป อัตราส่วนปริมาณ D/S ควรมากกว่า 1.0 (ความต้องการเป็นฝ่ายเหนือกว่า)
• มองหากล่อง Re-Dist สีแดงในช่วงแนวโน้มขาลง — เหล่านี้คือก้าวหินที่ Composite Man อาจเพิ่มตำแหน่งขาย (short) ก่อนการเคลื่อนไหวลงรอบต่อไป อัตราส่วนปริมาณ D/S ควรน้อยกว่า 1.0 (อุปทานเป็นฝ่ายเหนือกว่า)
• ให้ความสนใจกับโซนที่กำลังก่อตัว (เส้นขอบประพร้อมคำต่อท้าย "?") หากโปรไฟล์ปริมาณตรงกับรูปแบบที่คาดหวังสำหรับแนวโน้ม ให้เตรียมพร้อมสำหรับการทะลุออกในทิศทางของแนวโน้ม
• เมื่อมี Distribution Warning ปรากฏขึ้น (กล่องสีเทาในแนวโน้มขาขึ้นพร้อมการทะลุออกลง) นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจกลับตัว — การรวมตัวนั้นไม่ใช่ Re-Accumulation แต่เป็น Distribution จริงๆ พิจารณาลดการถือครองขาขึ้น
• เมื่อมี Accumulation Signal ปรากฏขึ้น (กล่องสีเทาในแนวโน้มขาลงพร้อมการทะลุออกขึ้น) นี่เป็นสัญญาณว่าแนวโน้มอาจกลับตัว — การรวมตัวนั้นไม่ใช่ Re-Distribution แต่อาจเป็นการเริ่มต้นของ Accumulation จริงๆ
• ตรวจสอบอัตราส่วนปริมาณ D/S ในทูลทิปหรือตารางข้อมูล ค่ามากกว่า 1.2 บ่งชี้ถึงความต้องการที่เหนือกว่าอย่างแข็งแกร่ง; น้อยกว่า 0.8 บ่งชี้ถึงอุปทานที่เหนือกว่าอย่างแข็งแกร่ง ค่าใกล้ 1.0 เป็นกลางและสรุปได้น้อยกว่า
• ใช้ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของปริมาณการทะลุออกในทูลทิป: การทะลุออกแบบ "Strong Vol" มีความน่าจะเป็นในการเดินตามที่สูงกว่าการทะลุออกแบบ "Weak Vol" ตามวิธีวิทยาของ Wyckoff
• ใช้ร่วมกับ Accumulation & Distribution (#1) สำหรับการระบุเฟส, SOS & SOW (#6) สำหรับเหตุการณ์ความต้องการ/อุปทานภายในช่วง, และ VSA (#3) สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแบบแท่งต่อแท่งโดยละเอียด
• ปรับ Max Range % สำหรับตราสารที่ต่างกัน: ช่วงที่แคบกว่า (3-4%) สำหรับฟอเร็กซ์หรือหุ้นขนาดใหญ่, ช่วงที่กว้างกว่า (8-12%) สำหรับคริปโตหรือหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูง
• ปรับ Min Consolidation Bars ตามช่วงเวลา: สั้นกว่า (8-12) สำหรับกราฟภายในวัน, ยาวกว่า (20-30) สำหรับกราฟรายสัปดาห์

ข้อจำกัด

• ตัวบ่งชี้นี้ไม่สร้างสัญญาณซื้อหรือขาย มันระบุรูปแบบการรวมตัวภายในแนวโน้มและจำแนกตามวิธีวิทยาของ Wyckoff เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการวิเคราะห์
• การตรวจจับการรวมตัวใช้วิธีช่วงราคาแบบเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการประมาณอย่างง่ายของการระบุช่วงการซื้อขายของ Wyckoff ช่วงการซื้อขายในโลกจริงอาจมีโครงสร้างภายในที่ซับซ้อน (springs, upthrusts, secondary tests) ซึ่งตัวบ่งชี้นี้ไม่ได้ระบุแยกเป็นรายการ — ใช้ตัวบ่งชี้ Accumulation & Distribution (#1) สำหรับการตรวจจับเหตุการณ์โดยละเอียด
• อัตราส่วนปริมาณ D/S ใช้การจำแนกแบบง่ายจากราคาปิดเหนือเปิด / ราคาปิดใต้เปิด ในตลาดที่มีแท่ง Doji บ่อยครั้ง โปรไฟล์ปริมาณอาจไม่รวมส่วนสำคัญของปริมาณรวม
• การตัดกันของ EMA สำหรับการตรวจจับแนวโน้มเป็นตัวบ่งชี้แบบล้าหลัง ในตลาดที่ผันผวนหรืออยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน การจำแนกแนวโน้มอาจไม่สะท้อนสภาพตลาดจริงเมื่อเริ่มรวมตัวได้อย่างแม่นยำ
• ค่า Max Range % ที่แคบมาก (ต่ำกว่า 2%) อาจทำให้ตรวจจับได้น้อยหรือไม่พบเลยในตราสารผันผวน ค่าที่กว้างมาก (เกิน 15%) อาจจำแนกการเคลื่อนไหวที่เป็นแนวโน้มเป็นการรวมตัว ปรับตามความผันผวนของตราสาร
• โซนที่หมดเวลา (เกิน Max Consolidation Bars) จะถูกจำแนกโดยโปรไฟล์ปริมาณเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการยืนยันการทะลุออก ทำให้มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าโซนที่ได้รับการยืนยันด้วยการทะลุออก
• รูปแบบการรวมตัวในอดีตไม่รับประกันการต่อเนื่องของแนวโน้มในอนาคต การจำแนก Re-Accumulation ยังสามารถล้มเหลวได้หากสภาพตลาดโดยกว้างเปลี่ยนแปลงไป