Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Áttekintés

A FibAlgo - Wyckoff Újrahalmozás & Újraelosztás automatikusan észleli a kialakult trendek belsejében lévő konszolidációs szüneteket, és folytatási mintaként (Újrahalmozás vagy Újraelosztás) vagy potenciális trendfordulási figyelmeztetésként (Elosztás vagy Halmozás) osztályozza őket. A mutató EMA-alapú trendfelismerést, gördülő ártartomány-elemzést a konszolidáció azonosításához, valamint kereslet/kínálat volumenprofilozást alkalmaz annak megkülönböztetésére, hogy az intézmények pozícióik bővítésére szünetelnek ("lépőkövek") vagy valódi trendforduló zajlik. Wyckoff tanítása szerint a trendek ritkán haladnak egyenes vonalban — a feljegyzési fázisok Újrahalmozási kereskedési tartományokat ("lépőköveket") hoznak létre, ahol az Összetett Ember további részvényeket szerez, míg a leértékelési fázisok Újraelosztási tartományokat eredményeznek, ahol a pozíciókat bővítik. A volumenviselkedés ezeken a szüneteken belül a kulcskülönbségtétel: az Újrahalmozásban a volumen csökken a visszaeséseken és növekszik a feljegyzéseken; az Újraelosztásban ennek az ellenkezője történik.

Kulcsfogalmak

• Újrahalmozás (Lépőkő) — Egy konszolidációs kereskedési tartomány, amely egy nagyobb emelkedő trend során alakul ki. Az Összetett Ember profitot realizál és/vagy további részvényeket szerez a következő emelkedő lépés előtt. A volumen csökken a visszaeséseken (a kínálat elnyelve) és növekszik a feljegyzéseken (jelen van a kereslet). Ezek a szünetek "lépőkövek" a magasabb célok felé. Az A fázis hasonlíthat az Elosztásra, de a volumenviselkedés felfedi az igazi természetet.
• Újraelosztás (Lépőkő) — Egy konszolidációs kereskedési tartomány, amely egy nagyobb eséses trend során alakul ki. Az Összetett Ember rövid pozíciókat bővíthet a szünet alatt. A volumen növekszik a zuhanásokon (a kínálat domináns) és csökken a feljegyzéseken (a kereslet kimerült). Ezek "lépőkövek" az alacsonyabb célok felé. Az A fázis hasonlíthat a Halmozásra, de a gyenge feljegyzések és a kitartó kínálat felfedi a folytatási mintát.
• Kereslet/Kínálat Volumen Arány — A mutató minden egyes bárt a konszolidációs zónán belül keresleti bárként (záróár > nyitóár, a volumen vásárlási nyomásnak tulajdonítható) vagy kínálati bárként (záróár < nyitóár, a volumen eladási nyomásnak tulajdonítható) osztályoz. A teljes keresleti volumen és a kínálati volumen aránya felfedi, hogy az intézmények halmoznak-e (arány > 1.0) vagy osztanak-e (arány < 1.0) a szünet alatt.
• Trend Kontextus — A korábbi trend iránya a konszolidáció előtt kritikus. Egy EMA keresztezés (gyors a lassú felett = emelkedő trend, gyors a lassú alatt = eséses trend) határozza meg a kontextust. Egy emelkedő trenden belüli konszolidáció, amely kereslet-domináns volumennel felfelé tör ki, megerősíti az Újrahalmozást. Egy eséses trenden belüli konszolidáció, amely kínálat-domináns volumennel lefelé tör ki, megerősíti az Újraelosztást.
• Kitörési Osztályozás — Amikor az ár a konszolidációs tartományon kívül zár, a kitörés iránya a korábbi trenddel és a volumenprofillal kombinálva négy osztályozás egyikét eredményezi: Újrahalmozás (emelkedő trend + felfelé kitörés), Újraelosztás (eséses trend + lefelé kitörés), Elosztási Figyelmeztetés (emelkedő trend + lefelé kitörés) vagy Halmozási Jelzés (eséses trend + felfelé kitörés).

Hogyan működik

1. Korábbi Trend Felismerés Két exponenciális mozgóátlag (alapértelmezés szerint EMA 20 és EMA 50) határozza meg a trend kontextusát minden egyes konszolidáció előtt. A trendet a ponton értékelik, ahol a konszolidáció kezdődik:

• Gyors EMA a Lassú EMA felett a konszolidáció kezdetén = korábbi emelkedő trend kontextus
• Gyors EMA a Lassú EMA alatt a konszolidáció kezdetén = korábbi eséses trend kontextus
• A trendértékelés a konszolidáció kezdetén lévő bár EMA értékeit használja, biztosítva, hogy az osztályozás a szünet előtti tényleges trendállapotot tükrözze

2. Konszolidáció Felismerés A mutató gördülő ártartomány-elemzést használ annak észlelésére, hogy az ár mikor lép be egy szűk, tartományban mozgó konszolidációba:

• Minden báron kiszámítják a legmagasabb maximumot és a legalacsonyabb minimumot a Minimális Konszolidációs Bárok ablakon belül (alapértelmezés szerint 15)
• A tartományt a középár százalékában fejezik ki: Tartomány % = (Legmagasabb − Legalacsonyabb) / Középpont × 100
• Amikor a Tartomány % először esik a Maximális Tartomány % küszöb alá (alapértelmezés szerint 6.0%), egy konszolidációs zóna kezdődik
• A zóna az észlelési ablak elejétől indul és előre követi a kitörés, időtúllépés vagy érvénytelenítésig
• Egy Minimális Konszolidációs Bárokkal megegyező lehűlési időszak megakadályozza az átfedő észleléseket

3. Volumen Profil Elemzés Amíg a konszolidációs zóna aktív, a mutató folyamatosan elemzi a tartományon belüli minden egyes bár volumen jellegét:

• Keresleti bárok (záróár > nyitóár): a volumen vásárlási nyomásnak tulajdonítható
• Kínálati bárok (záróár < nyitóár): a volumen eladási nyomásnak tulajdonítható
• Doji bárok (záróár = nyitóár): ki vannak zárva a volumenprofilból a zaj elkerülése érdekében
• Volumen K/K Arány = Teljes Keresleti Volumen / Teljes Kínálati Volumen
• 1.0 feletti arány = Kereslet Domináns (a vevők elnyelik a kínálatot — emelkedő a folytatás szempontjából emelkedő trendben)
• 1.0 alatti arány = Kínálat Domináns (az eladók túlterhelik a keresletet — eséses a folytatás szempontjából eséses trendben)
• A kialakuló zóna címkéje és az infótábla valós időben frissül az új bárok érkezésekor, megjelenítve az előzetes osztályozást

4. Kitörés Felismerés & Osztályozás Kitörés akkor következik be, amikor a bár záróára meghaladja a konszolidációs tartomány határait:

• Záróár a zóna maximuma felett = felfelé kitörés
• Záróár a zóna minimuma alatt = lefelé kitörés
• A kitörés volumen erősségét a kitörési bár volumenének összehasonlításával értékelik a Volumen MA × Kitörési Volumen Multiplikátorral (alapértelmezés szerint 1.2×)
• Erős volumenes kitörés = magasabb megbízhatóságú megerősítés; gyenge volumen = alacsonyabb megbízhatóság
• A végső osztályozás kombinálja a korábbi trend irányát + a kitörés irányát:
• Emelkedő trend + Felfelé kitörés = Újrahalmozás (lépőkő megerősítve)
• Eséses trend + Lefelé kitörés = Újraelosztás (lépőkő megerősítve)
• Emelkedő trend + Lefelé kitörés = Elosztási Figyelmeztetés (potenciális trendforduló)
• Eséses trend + Felfelé kitörés = Halmozási Jelzés (potenciális trendforduló)

5. Zóna Életciklus Kezelés Minden konszolidációs zóna egy meghatározott életciklust követ:

• Kialakuló: a zóna aktív, a tartomány és a volumenprofil minden báron frissül, előzetes osztályozás "?" utótaggal megjelenítve
• Kitörés: az ár a tartományon kívül zár — a zóna befejeződött és osztályozva
• Időtúllépés: ha a konszolidáció meghaladja a Maximális Konszolidációs Bárokat (alapértelmezés szerint 120), akkor csak a volumenprofil alapján osztályozza kitörési megerősítés nélkül
• Érvénytelenítés: ha a tartomány 1.5×-a meghaladja a Maximális Tartomány % küszöböt, a zóna hamis észlelésként elvetésre kerül
• Egy lehűlési időszak megakadályozza az azonnali újraészlést egy zóna befejezése után

Jellemzők

• Automatikus Konszolidáció Felismerés — Gördülő ártartomány-elemzést használ annak észlelésére, hogy egy kialakult trend mikor lép be egy szűk konszolidációs zónába, kézi rajzolást vagy szubjektív elemzést nem igényelve
• EMA-Alapú Trend Kontextus — Dupla EMA keresztezés (alapértelmezés szerint 20/50) határozza meg, hogy a korábbi trend emelkedő vagy eséses volt-e, biztosítva a létfontosságú Wyckoff kontextust a konszolidáció osztályozásához
• Kereslet/Kínálat Volumen Profilozás — A konszolidációs zónákon belüli volument a teljes keresleti-bár volumen és a kínálati-bár volumen összehasonlításával osztályozza, felfedve, hogy az intézmények halmoznak-e vagy osztanak-e a szünet alatt
• Négyirányú Zóna Osztályozás — Kombinálja a korábbi trend irányát és a kitörés irányát, hogy a zónákat Újrahalmozásként, Újraelosztásként, Elosztási Figyelmeztetésként vagy Halmozási Jelzésként osztályozza
• Valós Idejű Kialakuló Zónák — Az aktív konszolidációk szaggatott szegélyekkel rajzolódnak ki és előzetes osztályozással jelennek meg ("Újrahalmozás ?", "Újraelosztás ?"), amely az új volumenadatok érkezésével frissül, lehetővé téve a kereskedők számára a kitörés előtti felkészülést
• Kitörési Volumen Erősség — Minden kitörést volumenes megerősítés szempontjából értékelnek a kitörési bár volumenének az átlagos volumen × egy konfigurálható szorzóval való összehasonlításával, "Erős Vol" vagy "Gyenge Vol" megjelenítéssel az eszköztippekben
• Zóna Dobozok Középvonallal — Minden konszolidációs zóna színes dobozként rajzolódik ki (zöld az Újrahalmozáshoz, piros az Újraelosztáshoz, szürke a figyelmeztetésekhez/kialakulókhoz) egy opcionális szaggatott középvonallal, amely a tartomány középpontját mutatja
• Kitörési Nyilak — Opcionális háromszög jelölők (▲ felfelé, ▼ lefelé) a kitörési báron azonnali vizuális azonosítást biztosítanak a kitörés irányáról
• Részletes Eszköztippek — Bármely zóna címké fölé húzva átfogó részletek jelennek meg, beleértve az osztályozást, korábbi trendet, időtartamot, pontos tartományt, volumen K/K arányt, volumen hajlamot, kitörési árat és kitörési volumen erősséget
• Tartomány Bővülés Érvénytelenítés — Azok a zónák, amelyek 1.5×-a meghaladják a Maximális Tartomány %-ot, automatikusan érvénytelenítésre kerülnek, megakadályozva a hamis konszolidáció észlelést volatilis körülmények között
• Maximális Zóna Megjelenítés Szabályozás — Konfigurálható maximális megjelenített zónák száma (alapértelmezés szerint 5) tisztán tartja a diagramot, miközben a legfrissebb lépőkő mintákat mutatja
• Infótábla (8 sor) — Valós idejű műszerfal, amely megjeleníti az aktuális állapotot (Kialakuló/Kitörés/Időtúllépés), zóna típust, időtartamot, ártartományt, volumen K/K arányt, korábbi trend irányt és az észlelt teljes zónák számát
• Riasztó Rendszer — Három konfigurálható riasztás: Újrahalmozás azonosítva, Újraelosztás azonosítva és általános Kitörés Lépőkőből, mindegyik tartalmazva az árszintet a riasztó üzenetben

Hogyan használd

• Add hozzá a mutatót a diagramodhoz. Színes dobozokat helyez el a kialakult trendeken belül észlelt konszolidációs zónákra.
• Keress zöld Újrahalmozás dobozokat emelkedő trendek során — ezek Wyckoff "lépőkövek", ahol az Összetett Ember valószínűleg bővíti pozícióit a következő feljegyzési lépés előtt. A volumen K/K aránynak 1.0 felett kell lennie (kereslet domináns).
• Keress piros Újraelosztás dobozokat eséses trendek során — ezek lépőkövek, ahol az Összetett Ember rövid pozíciókat bővíthet a következő leértékelési lépés előtt. A volumen K/K aránynak 1.0 alatt kell lennie (kínálat domináns).
• Figyelj a kialakuló zónákra (szaggatott szegélyek "?" utótaggal). Ha a volumenprofil megegyezik a trendre várható mintával, készülj fel a trend irányába történő kitörésre.
• Amikor egy Elosztási Figyelmeztetés jelenik meg (szürke doboz emelkedő trendben lefelé kitöréssel), ez potenciális trendfordulóra utal — a konszolidáció nem Újrahalmozás volt, hanem valódi Elosztás. Fontold meg a hosszú pozíciók csökkentését.
• Amikor egy Halmozási Jelzés jelenik meg (szürke doboz eséses trendben felfelé kitöréssel), ez potenciális trendfordulóra utal — a konszolidáció nem Újraelosztás volt, hanem talán a valódi Halmozás kezdete.
• Ellenőrizd a Volumen K/K arányt az eszköztippben vagy az infótáblában. Az 1.2 feletti értékek erős keresleti dominanciát jeleznek; a 0.8 alatti értékek erős kínálati dominanciát. Az 1.0 körüli értékek semlegesek és kevésbé egyértelműek.
• Használd a Kitörési Volumen Erősség jelzőt az eszköztippekben: az "Erős Vol" kitöréseknek magasabb a követési valószínűsége, mint a "Gyenge Vol" kitöréseknek a Wyckoff módszertan szerint.
• Kombináld a Halmozás & Elosztás (#1) mutatóval a fázisazonosításhoz, az SOS & SOW (#6) mutatóval a tartományon belüli kereslet/kínálat eseményekhez, és a VSA (#3) mutatóval a részletes báronkénti volumen elemzéshez.
• Állítsd be a Maximális Tartomány %-ot különböző instrumentumokhoz: szűkebb tartományok (3-4%) a forex vagy nagy tőkeértékű részvényekhez, szélesebb tartományok (8-12%) a kriptó vagy kis tőkeértékű részvényekhez magasabb volatilitás mellett.
• Állítsd be a Minimális Konszolidációs Bárokat az időkeret alapján: rövidebb (8-12) az intraday diagramokhoz, hosszabb (20-30) a heti diagramokhoz.

Korlátozások

• Ez a mutató nem generál vásárlási vagy eladási jeleket. Konszolidációs mintákat azonosít a trendeken belül és Wyckoff módszertan alapján osztályozza oktatási és elemzési célokra.
• A konszolidáció felismerés gördülő ártartomány-módszert használ, amely a Wyckoff kereskedési tartomány azonosításának egyszerűsített közelítése. A valóságos kereskedési tartományoknak lehetnek komplex belső szerkezetei (rugók, felnyomások, másodlagos tesztek), amelyeket ez a mutató nem azonosít egyénileg — használd a Halmozás & Elosztás mutatót (#1) a részletes eseményészleléshez.
• A volumen K/K arány egy egyszerű záróár-nagyobb-mint-nyitóár / záróár-kisebb-mint-nyitóár osztályozást használ. A gyakori doji bárokkal rendelkező piacokon a volumenprofil kizárhatja a teljes volumen jelentős részét.
• Az EMA keresztezés a trendfelismeréshez egy késleltetett mutató. Rögzített vagy átmeneti piacokon a trendosztályozás nem tükrözheti pontosan a valódi piaci állapotot a konszolidáció kezdeténél.
• Nagyon szűk Maximális Tartomány % értékek (2% alatt) kevés vagy semmilyen észlelést eredményezhetnek volatilis instrumentumokon. Nagyon széles értékek (15% felett) trendmozgásokat osztályozhatnak konszolidációként. Állítsd be az instrumentum volatilitása alapján.
• Az időtúllépéses zónák (amelyek meghaladják a Maximális Konszolidációs Bárokat) csak a volumenprofil alapján osztályozódnak kitörési megerősítés nélkül, így kevésbé megbízhatóak, mint a kitöréssel megerősített zónák.
• A múltbeli konszolidációs minták nem garantálják a jövőbeli trend folytatását. Egy Újrahalmozás osztályozás is meghiúsulhat, ha a szélesebb piaci körülmények megváltoznak.