Wyckoff Selling & Buying Climax

Áttekintés

A FibAlgo - Wyckoff Eladási és Vételi Climax a Wyckoff-módszertan két legdrámaibb eseményét észleli: az Eladási Climax-ot (SC) és a Vételi Climax-ot (BC). Ezek az események a szélsőséges eladási vagy vételi nyomás csúcspontját jelölik, ahol az intézmények elnyelik a pánikvezérelt kisbefektetői megbízásokat, gyakran egy új kereskedési tartomány kezdetét jelezve. A mutató az egyes climaxok után bekövetkező Automatikus Feljövőt (AR) vagy Automatikus Reakciót is azonosítja, és automatikusan megrajzolja a keletkező kereskedési tartomány határait. Egy többtényezős erősségi pontszám minősíti az egyes climax eseményeket.

Kulcsfogalmak

• Eladási Climax (SC) — A maximális eladási nyomás pontja egy lefelé irányuló trend végén. A kisbefektetők pánikszerű eladását a nagy intézményi érdekek nyelik el egy aljzat közelében. A gyertya extrém volumenű, széles terjedelmű, de a zárás jelentősen eltér az alacsonytól – jelezve, hogy vásárlók léptek be. Az SC alacsony pontja határozza meg a potenciális akkumulációs kereskedési tartomány alsó határát.
• Vételi Climax (BC) — A maximális vételi nyomás pontja egy felfelé irányuló trend végén. A kisbefektetők sürgető vásárlását intézményi eladás nyelik el egy csúcs közelében. A gyertya extrém volumenű, széles terjedelmű, de a zárás jelentősen eltér a magastól – jelezve, hogy eladók léptek be. A BC magas pontja határozza meg a potenciális disztribúciós kereskedési tartomány felső határát.
• Automatikus Feljövő (AR) — Az első jelentős ellenmozgás egy Eladási Climax után. Az intenzív eladási nyomás csökkent, és egy vásárlási hullám plusz a short pozíciók lezárása könnyedén felnyomja az árakat. Az AR magas pontja határozza meg a kereskedési tartomány felső határát. Az AR volumen jellemzően mérsékelt – kisebb, mint magának a climaxnak.
• Automatikus Reakció — Az első jelentős ellenmozgás egy Vételi Climax után. A vételi nyomás csökken, miközben a nagy kínálat folytatódik, gyors árcsökkenést okozva. Az AR alacsony pontja határozza meg a kereskedési tartomány alsó határát.
• Kereskedési Tartomány Kialakulása — Az SC alacsony (vagy BC magas) pontja és az azt követő AR szélsőértéke együtt határozza meg az új kereskedési tartomány kezdeti határait, ahol az akkumuláció vagy disztribúció zajlik. Ez a TR az alapja minden további Wyckoff-elemzésnek.
• Climax Erősségi Pontozás — Minden climax minősítést kap (Erős/Közepes/Gyenge) a volumenrobbanás mértéke, a gyertya terjedelmének ATR-hez viszonyított aránya és a zárás helyzete a gyertyán belül alapján. Az erősebb climaxok nagyobb fordulati jelentőséggel bírnak.

Működési elv

1. Eladási Climax Észlelése Egy Eladási Climax megköveteli az alábbi feltételek egyidejű teljesülését:

• Előző lefelé irányuló trend, amelyet negatív lineáris regressziós meredekség igazol a Trend Visszatekintési perióduson belül (alapértelmezett 20 gyertya)
• Extrém volumen – meghaladja a Volumen MA-t (alapértelmezett 20 periódus) szorozva az SC Volumen Robbanás Szorzóval (alapértelmezett 2.0×)
• Széles terjedelem – a gyertya tartománya meghaladja az ATR-t (alapértelmezett 14 periódus) szorozva az SC Terjedelem Szorzóval (alapértelmezett 1.5×)
• Zárás jelentősen eltér az alacsonytól – a zárás helyzete az SC Zárás Helyzet Küszöbérték felett (alapértelmezett 0.5) VAGY egy hosszú alsó árnyék, amely meghaladja a gyertya tartományának 50%-át, jelezve az intézményi abszorpciót

2. Vételi Climax Észlelése Egy Vételi Climax megköveteli az alábbi feltételek teljesülését:

• Előző felfelé irányuló trend, amelyet pozitív lineáris regressziós meredekség igazol
• Extrém volumen, meghaladja a BC Volumen Robbanás Szorzót (alapértelmezett 2.0×) szorozva az átlagos volumennel
• Széles terjedelem, meghaladja a BC Terjedelem Szorzót (alapértelmezett 1.5×) szorozva az ATR-rel
• Zárás jelentősen eltér a magastól – a zárás helyzete a BC Zárás Helyzet Küszöbérték alatt (alapértelmezett 0.5) VAGY egy hosszú felső árnyék, amely meghaladja a gyertya tartományának 50%-át, jelezve a felülről érkező kínálatot

3. Automatikus Feljövő / Reakció Észlelése Egy climax észlelése után a mutató figyeli az első jelentős ellenmozgást egy konfigurálható ablakon belül (alapértelmezett 10 gyertya):

• SC után: keres egy felgyertyát, amelynek zárása közel van a magashoz, terjedelme ≥ AR Minimális Terjedelem (alapértelmezett 1.0× ATR), és volumene ≥ AR Minimális Volumen (alapértelmezett 0.8× átlag)
• BC után: keres egy le gyertyát, amelynek zárása közel van az alacsonyhoz, és megfelel ugyanazon terjedelem és volumen kritériumoknak

Ha az AR nem észlelhető az ablakon belül, a keresés lejár. Csak egy AR párosítható climax eseményenként. 4. Kereskedési Tartomány Határvonalak Ha engedélyezve van, a mutató automatikusan vízszintes vonalakat rajzol a kritikus szinteknél:

• SC alacsony – támogatási vonal (vastagabb, climax szín)
• AR magas SC után – ellenállási vonal (vékonyabb, AR szín)
• BC magas – ellenállási vonal (vastagabb, climax szín)
• AR alacsony BC után – támogatási vonal (vékonyabb, AR szín)

A vonalak jobbra kiterjednek egy konfigurálható számú gyertyára (alapértelmezett 50). A régi vonalak automatikusan törlődnek a Max TR Pár beállítás alapján (alapértelmezett 5), hogy elkerüljék a diagram zsúfoltságát. 5. Climax Erősségi Pontozás Minden climax 0-100%-os erősségi pontszámot kap három komponens alapján:

• Volumen komponens (0-40 pont) – a volumenrobbanás milyen mértékben haladja meg a minimális küszöbértéket
• Terjedelem komponens (0-30 pont) – a gyertya terjedelme milyen széles az ATR-követelményhez képest
• Zárás/árnyék komponens (0-30 pont) – SC esetén a gyertyán belüli zárási helyzet (abszorpció) vagy az alsó árnyék arány jobbika; BC esetén az (1 - zárási helyzet) (visszautasítás) vagy a felső árnyék arány jobbika

Minősítések: Erős (75%+), Közepes (50-74%), Gyenge (50% alatt). Címke tooltip-ekben és riasztási üzenetekben jelenik meg.

Jellemzők

• Eladási Climax Észlelés – Azonosítja a szélsőséges eladási nyomású gyertyákat volumenrobbanással, széles terjedelemmel és intézményi abszorpcióval (zárás jelentősen eltér az alacsonytól vagy hosszú alsó árnyék)
• Vételi Climax Észlelés – Azonosítja a szélsőséges vételi nyomású gyertyákat volumenrobbanással, széles terjedelemmel és kínálati visszautasítással (zárás jelentősen eltér a magastól vagy hosszú felső árnyék)
• Automatikus Feljövő/Reakció Észlelés – Észleli az első jelentős ellenmozgást minden climax után egy konfigurálható ablakon belül, kiegészítve a kereskedési tartomány párt
• Kereskedési Tartomány Határvonalak – Automatikusan rajzol támogatási és ellenállási vonalakat az SC alacsony, AR magas, BC magas és AR alacsony pontoknál a várható kereskedési tartomány meghatározásához
• Climax Erősségi Pontozás – Minősíti az egyes climaxokat (Erős/Közepes/Gyenge) a volumen nagysága, terjedelem szélessége és zárási helyzet alapján a megbízhatóság értékeléséhez
• Volumen Robbanás Jelölők – Kis jelölők, amelyek a pontos volumen szorzót mutatják a climax gyertyákon a gyors számszerűsítés érdekében
• Külön SC és BC Küszöbértékek – Független volumenrobbanás és terjedelem szorzók az eladási és vételi climaxokhoz, lehetővé téve aszimmetrikus érzékenységi finomhangolást
• Árnyék Elemzés – Észleli a hosszú alsó árnyékokat (SC) és a hosszú felső árnyékokat (BC) alternatív abszorpció/visszautasítás jelekként, a puszta zárási helyzeten túlmenően
• TR Vonal Kezelés – Konfigurálható vonalstílus, kiterjesztési hossz és maximális TR párok száma automatikus régi vonal tisztítással
• Háttér és Gyertya Színezés – Opcionális háttér árnyékolás és gyertya színezés a climax és AR gyertyákon a pillanatnyi vizuális azonosítás érdekében
• Információs Táblázat – Részletes valós idejű metrikák, beleértve a Volumen Arányt, Terjedelem/ATR, Zárási Helyzetet, Trendet, Árnyék Arányt, eseményszámokat és az utolsó climax kora
• Átfogó Riasztási Rendszer – Egyedi riasztások SC, BC és AR eseményekre részletes üzenetekkel, beleértve az árat, volumen arányt, terjedelmet, erősségi minősítést és kritikus szinteket
• Teljes Testreszabhatóság – 32 bemenet 6 csoportban, amelyek lefedik a climax észlelést, AR észlelést, kereskedési tartományt, vizuális stílust, megjelenítést és riasztásokat

Használati útmutató

• Adja hozzá a mutatót a diagramjához. Minden időkereten működik, de a leginkább hatékony a 15 perces és napi diagramokon, ahol a climax volumen dinamika jól látható.
• Figyeljen SC eseményeket kiterjedt lefelé irányuló trendek után – ezek alacsony áron történő intézményi akkumulációra utalnak. Az SC alacsony pontja kulcsfontosságú támogatási szintté válik.
• Amikor egy AR követi az SC-t, a kereskedési tartomány kialakul. Várható, hogy az ár az SC alacsony (támogatás) és az AR magas (ellenállás) között ingadozik az akkumulációs fázisban.
• Figyeljen BC eseményeket kiterjedt felfelé irányuló trendek után – ezek arra utalnak, hogy az intézmények készleteiket a lelkes kisbefektetőknek osztják szét. A BC magas pontja kulcsfontosságú ellenállási szintté válik.
• Használja a Climax Erősség minősítést az események szűréséhez. Az Erős climaxok (75%+) nagyobb fordulati jelentőséggel bírnak, mint a Gyengek.
• A volumenrobbanás jelölők azonnali vizuális visszajelzést adnak arról, hogy a gyertya volumene mennyire volt extrém az átlagához képest.
• Kombinálja más Wyckoff mutatókkal: SC után keressen Spring/Upthrust jeleket (#2) a kereskedési tartományon belül; használja a VSA-t (#3) a gyertya-gyertya volumen viselkedés elemzéséhez; ellenőrizze az Ár Ciklust (#4) a fázis megerősítéséhez.
• Állítsa a Volumen Robbanás Szorzót magasabbra (2.5-3.0×) kevesebb zajért volatilis eszközökön, vagy alacsonyabbra (1.5-1.8×) nyugodtabb piacokon vagy kisebb időkeretekhez.
• Növelje a Trend Visszatekintést magasabb időkereteken a megbízhatóbb trend kontextusért, vagy csökkentse alacsonyabb időkereteken a gyorsabb válaszért.
• Figyelje az Információs Táblázatot a valós idejű volumen és terjedelem feltételekért – amikor a volumen megközelíti a climax küszöbértéket egy trendpiacon, egy climax közeledhet.

Korlátok

• Ez a mutató nem generál vételi vagy eladási jeleket. Wyckoff-módszertan alapján azonosítja a climax eseményeket és kereskedési tartomány határokat oktatási és elemzési célokra.
• A climax észlelés alapvetően késleltetett azonosítás – a climax gyertya a gyertya zárásakor erősítődik meg, nem valós időben a gyertya kialakulása során.
• A volumen adatok megbízhatósága változik eszközönként és tőzsdénként. A Forex spot volumen általában tick volumen, és nem feltétlenül tükrözi pontosan az intézményi aktivitást.
• Nem minden extrém volumenű gyertya igazi climax. Néhány lehet hírhajtó robbanás intézményi akkumuláció/disztribúció nélkül. Használja az erősségi pontszámot és a következő ármozgást (AR megerősítés) az érvényesítéshez.
• Az AR észlelési ablak véges hosszúságú. Ritka esetekben az automatikus feljövő/reakció ezen az ablakon kívül következhet be, és nem észlelhető.
• A TR határvonalak kezdeti becslések. A gyakorlatban a másodlagos tesztek (ST-k) és spring-ek alacsonyabb TR határokat hozhatnak létre, mint az eredeti SC alacsony.
• A múltbeli climax események nem garantálják a jövőbeli fordulati viselkedést.
• A Pine Script maximum 500 címkét és 500 vonalat támogat. A régi TR vonalak automatikusan tisztítódnak, de sok climax esemény alacsony időkereteken megközelítheti a címke korlátokat.