Smart Trading

Áttekintés

A FibAlgo - Smart Trading egy volatilitás-adaptív trendelemző indikátor, amely dinamikus támogatási és ellenállási szinteket azonosít, osztályozza a kitörések erősségét, és valós idejű visszahúzódási és profitfelvételi zónákat rajzol a grafikonra.

Az álló S/R eszközökkel ellentétben ez az indikátor a szinteket egy gördülő volatilitásmérés segítségével állítja be, olyan zónákat hozva létre, amelyek a volatilis piacokon kitágulnak, a nyugodt piacokon pedig összehúzódnak. Célja, hogy segítse a kereskedőket abban, hogy vizualizálják, hol fordulhat vissza az ár egy kitörés után, és hol alakulhatnak ki potenciális profitfelvételi területek, anélkül, hogy garantálná a jövőbeli ármozgásokat.

Supertrend-alapú trendfelismerés

Az indikátor a trendfelismeréshez a Supertrend koncepción (Olivier Seban) alapuló rendszert használ. A Supertrend egy széles körben ismert trendkövető módszer, amely felső és alsó sávokat számít ki az ATR (Average True Range) segítségével az átlagár (HL2) körül. Amikor az ár átlépi az alsó sávot, a trend fordul medvezővé; amikor a felső sáv alá kerül, a trend fordul bikavesszővé. Ez a mechanizmus határozza meg az irányító előítéletet, amelyet az indikátor végig használ.

Volatilitással korrigált támogatás és ellenállás

Ahelyett, hogy a S/R vonalakat a nyers swing magasokra és alacsonyokra helyezné, ez az indikátor egy volatilitási pufferrel eltolja azokat. A puffert a záróár 20-os időszakra vonatkozó szórása adja, amelyet egy felhasználó által meghatározott érzékenységi szorzóval skálázunk. Ez azt jelenti:

• Ellenállási vonal = Az időszak legmagasabb magasa + az adott bár volatilitása
• Támogatási vonal = Az időszak legalacsonyabb alacsonya - az adott bár volatilitása

Az eredmény olyan szintek, amelyek figyelembe veszik a swing pontok körüli tipikus zajt, csökkentve a hamis jeleket.

Kitörés erősségének osztályozása

Nem minden kitörés hordoz ugyanolyan meggyőződést. Ez az indikátor összehasonlítja az aktuális volatilitást a volatilitás 50-os gördülő átlagával, és minden kitörést három kategória egyikébe sorol:

• Erős Kitörés — Az aktuális volatilitás meghaladja a gördülő átlag 1,4-szeresét, ami nagy lendületet sugall.
• Kitörés (Normál) — Az aktuális volatilitás a normál tartományon belül van.
• Gyenge Kitörés — Az aktuális volatilitás a gördülő átlag 0,7-szerese alatt van, ami gyenge lendületet jelez.

Ez az osztályozás segít a kereskedőknek felmérni a mozgás mögötti meggyőződést, nem csak az irányt.

Az indikátor logikája egy szekvenciális folyamatot követ:

1. lépés — Trend iránya

Egy Supertrend számítás (10 periódusos ATR, felhasználó által állítható szorzó) határozza meg az aktuális trendet. A báron belüli nyomás elemzése (a zárás pozíciójának összehasonlítása a magas-alacsony tartományhoz viszonyítva) másodlagos megerősítést nyújt.

2. lépés — Időszak felismerése és S/R vonal elhelyezése

Amikor az ár felfelé keresztezi a Supertrend sávot, egy "magas időszak" kezdődik. Ebben az időszakban az indikátor követi a legmagasabb magast. Amikor az időszak véget ér (a báron belüli nyomás negatívvá válik), egy ellenállási vonal kerül megrajzolásra a következő helyen: legmagasabb magas + az extrém gyertya volatilitása.

Ugyanez a logika fordítva érvényes a támogatási vonalakra az "alacsony időszakok" során.

3. lépés — Kitörési jel generálása

Amikor az ár egy S/R vonalon túl zárul, egy kitörési jel keletkezik. A jelet az aktuális volatilitási rezsim alapján Erős, Normál vagy Gyenge kategóriába soroljuk. Minden S/R vonal csak egy jelet indíthat (a vonal az első kitörés után "felhasználtként" van megjelölve).

4. lépés — Visszahúzódási zóna rajzolása

Egy eladási kitörés után, ha az ár visszahúzódik az ellenállási vonal területe felé, egy Visszahúzódási Eladási Zóna (doboz) kerül megrajzolásra. Ez a zóna azt a területet jelöli, ahol az ár egy korábbi ellenállási régióba húzódik vissza – egy potenciális folytatási zóna a medvező mozgás számára.

Hasonlóképpen, egy vásárlási kitörés után egy Visszahúzódási Vásárlási Zóna jelenik meg, amikor az ár a támogatási vonal területe felé húzódik vissza.

5. lépés — Profitfelvételi zóna rajzolása

Amikor az ár a kitörés irányába mozog és megközelíti a Supertrend sávot, egy TP Zóna (doboz) kerül megrajzolásra. Ez a zóna dinamikusan frissíti határát a Supertrend értékkel, vizuális területet biztosítva, ahol az aktuális trend lendülete gyengülhet.

6. lépés — HTF Trend szűrő (Opcionális)

Egy opcionális magasabb időkeretű trend szűrő aktiválható. Ez újraszámítja a Supertrend-et egy felhasználó által kiválasztott magasabb időkereten a request.security() segítségével. Ha aktív, a vásárlási oldali jelek és zónák csak akkor jelennek meg, ha a HTF trend bikavessző, az eladási oldali jelek pedig csak akkor, ha a HTF trend medvező. Ez segít kiszűrni a trenddel szembeni beállásokat.

Dinamikus S/R vonalak

• Az ellenállási és támogatási vonalak automatikusan igazodnak a mért volatilitáshoz.
• A vonalak alapértelmezés szerint jobbra nyúlnak és frissülnek az új időszakok kialakulásával.
• A vonalak színe és láthatósága teljesen testreszabható.

Kitörés osztályozási címkék

• Minden kitörés közvetlenül a grafikonon van felcímkézve "Erős Kitörés", "Kitörés" vagy "Gyenge Kitörés" néven.
• A címkék színkódoltak: türkiz a bikavessző kitörésekhez, bordó a medvező kitörésekhez.

Visszahúzódási zónák

• Színes dobozok, amelyek akkor kerülnek megrajzolásra, amikor az ár egy kitörés után visszahúzódik egy korábbi S/R területre.
• A zónák megszűnnek, amikor az ár visszaszerezi a Supertrend sávot, vagy egy ellentétes jel jelenik meg.
• A zónák egy leíró címkét kapnak ("Visszahúzódási Trend Zóna"), ha több mint 20 báron át fennmaradnak.
• A zóna szöveges címkéi teljesen testreszabhatók a bemeneteken keresztül.

Profitfelvételi zónák

• A TP zónák a kitörés irányával ellentétes oldalon jelennek meg.
• A zóna határa dinamikusan követi a Supertrend sávot.
• Egy kis "TP X" címke jelöli azt a pillanatot, amikor az ár először belép a TP zónába.
• Az utoljára lezárt TP zónák tovább nyúlnak, amíg egy új TP doboz nem képződik.

HTF Trend szűrő

• Opcionális magasabb időkeretű Supertrend trend igazítás.
• Konfigurálható HTF felbontás és érzékenység.
• Opcionális lebegő címke, amely megjeleníti az aktuális HTF trend irányát.

Átfogó riasztási rendszer

• Riasztások kitörésekre (fel/le, normál és erős külön).
• Riasztások visszahúzódási zóna létrehozására.
• Riasztások zóna belépési és kilépési eseményekre irányinformációval (kilépett FEL / LE / OLDALRA).
• Riasztások TP zóna érintési eseményekre.
• Opcionális ár részletek (teteje, alja, zárás) szerepelnek a riasztási üzenetekben.
• Minden riasztás egyenként kapcsolható.

Első lépések

Adja hozzá az indikátort bármely grafikonhoz. Az alapértelmezett beállítások (Volatilitási Puffer Érzékenység: 1.0, Trend Volatilitás Érzékenység: 3.0) jól működnek a legtöbb likvid instrumentumon az 1H és 4H időkeretek között.

A grafikon olvasása

• Türkiz vonalak = Támogatási szintek (az ár alatt)
• Bordó vonalak = Ellenállási szintek (az ár felett)
• Türkiz címkék = Bikavessző kitörési jelek
• Bordó címkék = Medvező kitörési jelek
• Színes dobozok = Visszahúzódási és TP zónák

Kulcs bemenetek

• Volatilitási Puffer Érzékenység (0.1 - 2.0): Szabályozza, milyen messze kerülnek el a S/R vonalak a swing extrémektől. Magasabb értékek szélesebb puffereket eredményeznek.
• Trend Volatilitás Érzékenység (0.5 - 10.0): Szabályozza a Supertrend szorzót. Magasabb értékek lassabb trendfordulást eredményeznek.
• HTF Felbontás: Ha a HTF szűrő engedélyezett, válassza ki a magasabb időkeretet a trend igazításhoz.

Ajánlott munkafolyamat

1. Figyelje meg az aktuális trend irányát a Supertrend-ből.

2. Várjon egy kitörési jelet egy S/R vonalnál. Az "Erős Kitörés" előnyösebb a nagyobb meggyőződésért. 3. Ha a kitörés megerősítést nyer és egy Visszahúzódási Zóna jelenik meg, tekintse azt potenciális újrabelépési területnek a trend irányában. 4. Használja a TP zónát vizuális útmutatóként azokra a területekre, ahol a lendület gyengülhet. 5. Engedélyezze a riasztásokat a preferált eseményekhez, hogy folyamatosan tájékozott maradjon anélkül, hogy folyamatosan figyelné a grafikont.

• Ez az indikátor egy technikai elemző eszköz, nem egy kereskedési rendszer. Nem generál vásárlási/eladási parancsokat.
• A kitörés osztályozások történelmi volatilitás összehasonlításokon alapulnak. A múltbeli volatilitási minták nem garantálják a jövőbeli viselkedést.
• A szórás alapú volatilitási puffer érzékeny a hirtelen rezsimváltásokra. A paramétereket eszközönként és időkeretenként lehet, hogy módosítani kell.
• A HTF szűrő adatfüggőséget vezet be a request.security() segítségével, és örökli a magasabb időkeretű adatok korlátait (potenciális újrarajzolás a legutóbbi nem megerősített HTF báron).
• A zónák pontossága a piaci körülményektől függ. Rendezetlen, tartományban mozgó piacok gyakori, rövid életű zónákat eredményezhetnek.

A trendfelismerő rendszer Olivier Seban Supertrend koncepcióján alapul. A volatilitással korrigált S/R szintek, a kitörés erősségének osztályozása, a visszahúzódási zóna logika, a dinamikus TP zóna kezelés és a riasztási rendszer eredeti hozzájárulások.