Wyckoff Comparative Strength

Áttekintés

A FibAlgo - Wyckoff Összehasonlító Erősség méri, hogy egy részvény hogyan teljesít egy referenciaindexhez képest – ez a Wyckoff-elemzés sarokköve. A mutató egy nulla középpontú RS erősség oszcillátort jelenít meg egy külön ablaktáblán, amely a Relatív Erősség arány százalékos eltérését mutatja a mozgóátlagától. Ha az oszcillátor a nulla felett van, a részvény jobban teljesít, mint a referencia; ha alatta van, gyengébben teljesít. A mutató felismeri a részvény-vs-referencia divergenciákat konfigurálható lehűlési idővel, végrehajt hullámamplitúdó-összehasonlítást, és egy összetett túlteljesítési pontszámot (0-100) szolgáltat. Wyckoff hangsúlyozta, hogy a legerősebb kereskedések azokból az instrumentumokból származnak, amelyek összehasonlító erősséget mutatnak a szélesebb piaccal szemben az akkumuláció során, és az RS arány az elsődleges eszköz az ilyen vezetők és lemaradók azonosítására.

Kulcsfogalmak

• Relatív Erősség (RS) Arány — A Részvény Árfolyama / Referencia Árfolyama alapján számítva. Egy emelkedő RS arány azt jelenti, hogy a részvény jobban teljesít, mint a referencia; egy csökkenő arány gyengébb teljesítést jelent. Ez a legközvetlenebb módja a Wyckoff-féle összehasonlító erősség elv megjelenítésének.
• RS Erősség Oszcillátor (Nulla Középpontú) — A mutató az RS arányt százalékos eltérésré alakítja a mozgóátlagától: (RS Simított − RS MA) / RS MA × 100. Pozitív értékek azt jelentik, hogy az RS a mozgóátlaga felett van (túlteljesítő rezsim); negatív értékek azt, hogy az RS a mozgóátlaga alatt van (alulteljesítő rezsim). A nulla vonal a MA keresztezési szintet reprezentálja, egy tiszta, skálafüggetlen nézetet biztosítva, függetlenül az abszolút árarányoktól.
• Részvény vs Referencia Divergencia — Amikor a részvény magasabb maximumokat/minimumokat készít, miközben a referencia alacsonyabb maximumokat/minimumokat készít (bullish divergencia), vagy fordítva (bearish divergencia), az a változó relatív erősséget mutatja. Wyckoff az ilyen divergenciákat erős korai jeleknek tekintette annak, hogy melyik instrumentumot akkumulálják vagy osztják el. Egy konfigurálható lehűlési időszak megakadályozza a túlzott jelzést.
• Hullám Összehasonlítás (Wyckoff Hullám Elemzés) — Összehasonlítja a felívelések és esések átlagos amplitúdóját a részvény és a referencia között. Egy olyan részvény, amely jobban felível és kevésbé esik, mint a referencia, "Domináns" – valódi mögöttes erősséget mutat. Egy olyan részvény, amely kevésbé felível és jobban esik, "Alárendelt" – veleszületett gyengeség jele.
• Túlteljesítési Pontozás — Egy összetett 0-100 pontszám, 50-nél (semleges) középre igazítva, amely kombinálja az RS trend irányát, az RS momentumot, a relatív teljesítményt és a hullám minőségét. A 70 feletti pontszámok egyértelmű túlteljesítést jeleznek; a 30 alattiak jelentős gyengeséget.

Hogyan Működik

1. RS Arány Számítás & Oszcillátor A nyers RS arányt a részvény aktuális záróára osztva a referencia szimbólum záróárával számítjuk minden egyes bárn. Ezt a nyers arányt egy rövid SMA-val (alapértelmezés szerint 3 periódus) simítjuk, hogy csökkentsük a zajt, miközben megőrizzük a reagálóképességet. Egy hosszabb periódusú SMA (alapértelmezés szerint 20 periódus) szolgál trendreferencia mozgóátlagként. A mutató ezután ezeket nulla középpontú oszcillátorrá alakítja a simított RS százalékos eltérésének kiszámításával az MA-tól:

• RS Arány = Záró / Referencia Záró
• Simított RS = SMA(RS Arány, RS Simítás)
• RS MA = SMA(RS Arány, RS MA Periódus)
• Oszcillátor = (Simított RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oszcillátor nulla felett → túlteljesítés (zöld kitöltés)
• Oszcillátor nulla alatt → alulteljesítés (piros kitöltés)

Ez a Mansfield-stílusú megközelítés biztosítja, hogy az Y-tengely nulla körül maradjon, függetlenül a részvény és referencia közötti abszolút áraránytól, így az oszcillátor univerzálisan olvasható bármely instrumentumpár esetén. 2. Teljesítmény Összehasonlítás A mutató megméri mind a részvény, mind a referencia százalékos hozamát egy konfigurálható visszatekintési időszak alatt (alapértelmezés szerint 20 bár). A relatív teljesítmény a kettő közötti különbség, amely megmutatja, hogy a részvény mennyivel teljesít jobban vagy rosszabbul abszolút értelemben.

• Részvény Teljesítmény = (Záró − Záró[N]) / Záró[N] × 100%
• Referencia Teljesítmény = (Ref Záró − Ref Záró[N]) / Ref Záró[N] × 100%
• Relatív Teljesítmény = Részvény Teljesítmény − Referencia Teljesítmény

3. Hullám Összehasonlítás (Wyckoff Hullám Elemzés) Wyckoff hullám elemzése összehasonlítja, hogy egy részvény mennyire agresszívan felível a referenciájához képest, és mennyire ellenáll az eséseknek:

• A báronkénti százalékos felívelő és lefelé mozgásokat külön-külön számítjuk a részvényre és a referenciára
• Ezeket átlagoljuk a Hullám Összehasonlítás Hossza alatt (alapértelmezés szerint 20 bár)
• Felívelési Arány = Átlagos Részvény Felívelés / Átlagos Referencia Felívelés — az 1,0× feletti értékek azt jelentik, hogy a részvény erősebben felível
• Esés Ellenállás = Átlagos Referencia Esés / Átlagos Részvény Esés — az 1,0× feletti értékek azt jelentik, hogy a részvény kevésbé esik
• Hullám Osztályozás: mindkét arány 1,1 felett = "Domináns ▲", mindkettő 0,9 alatt = "Alárendelt ▼", vegyes = "Felívelés Erős", "Esés Ellenáll", vagy "Semleges ═"

4. Divergencia Észlelés A részvény és referencia lengési szélsőértékei közötti divergenciákat egy két-ablakos összehasonlítási módszerrel észleljük:

• Ablak 1 (legutóbbi): az utolsó N bár legmagasabb maximuma és legalacsonyabb minimuma
• Ablak 2 (előző): az azt megelőző N bár legmagasabb maximuma és legalacsonyabb minimuma
• Bullish divergencia: a részvény magasabb maximumot készít, miközben a referencia alacsonyabbat, VAGY a részvény magasabb minimumot készít, miközben a referencia alacsonyabbat – a részvény erősebb
• Bearish divergencia: a részvény alacsonyabb maximumot készít, miközben a referencia magasabbat, VAGY a részvény alacsonyabb minimumot készít, miközben a referencia magasabbat – a részvény gyengébb
• Élindítás biztosítja, hogy minden divergencia csak egyszer aktiválódjon az átmeneti báron, elkerülve az ismétlődő jeleket
• Divergencia Lehűlés (alapértelmezés szerint 10 bár) kikényszerít egy minimális szünetet az azonos típusú jelek között, megelőzve a túlzott zajt trendkövető piacokon
• A divergencia címkék részletes eszköztippeket tartalmaznak, amelyek megmutatják a konkrét lengési összehasonlítást, a relatív teljesítményt, az RS arány értékét és az erősség pontszámot

5. Túlteljesítési Pontozás Az összetett pontszám 0 és 100 között mozog, 50-nél (semleges – a referenciával megegyezően teljesít) középre igazítva. Négy összetevő járul hozzá:

• RS Trend (±15 pont): milyen messze van az RS arány az MA-tól felfelé vagy lefelé
• RS Momentum (±15 pont): az RS arány változási sebessége a teljesítmény visszatekintés alatt
• Relatív Teljesítmény (±10 pont): részvény vs referencia százalékos hozamkülönbség
• Hullám Minőség (±10 pont): kombinált felívelési arány és esés ellenállás erőssége

Pontszám fokozatok: 70+ = Túlteljesítés, 50-69 = Semleges, 30-49 = Alulteljesítés, 30 alatt = Gyenge.

Jellemzők

• Nulla Középpontú RS Oszcillátor — Az RS arányt százalékos eltérésként jeleníti meg a mozgóátlagától, egy tiszta oszcillátor nézetet biztosítva, amely nulla körül marad, függetlenül a részvény és referencia közötti abszolút árarányoktól (Mansfield RS megközelítés)
• Nulla Referencia Vonal — A nulla vonal az RS MA keresztezési szintet reprezentálja. Oszcillátor nulla felett = túlteljesítés; nulla alatt = alulteljesítés, azonnali vizuális polaritással
• RS/Nulla Kitöltési Zóna — Zöld kitöltés, ha az oszcillátor nulla felett van (túlteljesítés); piros kitöltés, ha alatta van (alulteljesítés), azonnali vizuális visszajelzést nyújtva az aktuális erősség rezsimről
• Részvény vs Referencia Divergencia Észlelés — Azonosítja a bullish és bearish divergenciákat a részvény és a referencia lengési maximumainak és minimumainak összehasonlításával két szomszédos ablakban
• Divergencia Lehűlés — Konfigurálható minimális bárköz (alapértelmezés szerint 10) az azonos típusú divergencia jelek között, megelőzve a túlzott zajt trendkövető vagy hullámzó piacokon
• Élindított Divergencia Címkék — A címkék divergencia-átmenetenként egyszer jelennek meg részletes eszköztippekkel, beleértve a lengési összehasonlítás részleteit, a relatív teljesítményt, az RS arányt és az erősség pontszámot
• Hullám Összehasonlítás Elemzés — Összehasonlítja az átlagos felívelési és esési amplitúdókat a részvény és a referencia között, Domináns, Alárendelt, Felívelés Erős, Esés Ellenáll vagy Semleges kategóriákba sorolva a kapcsolatot
• Felívelési Arány és Esés Ellenállás Metrikák — Kvantitatív mérőszámok arra, hogy a részvény hogyan felível a referenciához képest és mennyire ellenáll az eséseknek, az infótáblában megjelenítve
• Túlteljesítési Pontozás (0-100) — Összetett pontszám, 50-nél középre igazítva, amely kombinálja az RS trendet, RS momentumot, relatív teljesítményt és hullám minőséget négy fokozattal (Túlteljesítés, Semleges, Alulteljesítés, Gyenge)
• Teljesítmény Összehasonlítás — Egymás melletti N-bár százalékos hozamok a részvényre és a referenciára, a különbség Relatív Teljesítményként megjelenítve
• Divergencia Háttérszínezés — Opcionális háttér árnyékolás a divergencia bárokon a relatív erősségváltások azonnali azonosításához
• Konfigurálható Referencia Szimbólum — Hasonlítson össze bármely indexszel, ETF-fel vagy szimbólummal. Alapértelmezés szerint SPY az amerikai részvényekre; változtasson QQQ-ra, DIA-ra, IWM-re vagy bármely releváns referenciára
• Infótábla (13 sor) — Valós idejű műszerfal, amely megjeleníti a Referencia szimbólumot, RS Arányt, RS Trendet, Részvény/Referencia/Relatív Teljesítményt, Hullám osztályozást, Felívelési Arányt, Esés Ellenállást, Erősség Pontszámot fokozattal, Divergencia számokat és Utolsó Divergencia életkorát
• Riasztási Rendszer — Egyedi riasztások a bullish és bearish divergenciákra részletes üzenetekkel, beleértve a tickert, referenciát, lengési összehasonlítás típusát, relatív teljesítményt és pontszámot

Használati útmutató

• Adja hozzá a mutatót a diagramjához. Egy külön ablaktáblán nyílik meg az árdiagram alatt, megjelenítve az RS erősség oszcillátort egy nulla vonal körül.
• Állítsa be a Referencia Szimbólumot a piacának megfelelően. Az amerikai részvények esetén az SPY (S&P 500) az alapértelmezett. A Nasdaq-hoz kötődő részvények esetén fontolja meg a QQQ-t. Kriptó esetén használja a BTCUSD-t vagy egy szélesebb kripto indexet.
• Amikor az oszcillátor nulla felett van (zöld kitöltés), a részvény jobban teljesít, mint a referenciája – ez a Wyckoff-féle definíciója a részvény javára mutató összehasonlító erősségre.
• Figyelje a bullish divergencia címkéket: a részvény magasabb maximumokat vagy minimumokat készít, miközben a referencia alacsonyabbat. Ez egy vezető jelző, hogy a részvényt agresszívebben akkumulálják, mint a piacot.
• Figyelje a bearish divergencia címkéket: a részvény alacsonyabb maximumokat vagy minimumokat készít, miközben a referencia magasabbat. Ez elosztást vagy relatív gyengeséget sugall a részvényben.
• Ellenőrizze a Hullám osztályozást az infótáblában. A "Domináns ▲" 1,0× feletti Felívelési Aránnyal és 1,0× feletti Esés Ellenállással megerősíti, hogy a részvény egyszerre felível jobban és esik kevésbé – a Wyckoff-féle összehasonlító erősség jellemzője.
• Használja a Pontszámot (0-100) a gyors értékeléshez. A 70 feletti pontszámok ("Túlteljesítés") erős relatív erősséget jeleznek, amely alkalmas hosszú oldali belépésekre. A 30 alatti pontszámok ("Gyenge") jelentős alulteljesítést jeleznek.
• Kombinálja más Wyckoff mutatókkal: amikor az Akkumuláció & Elosztás (#1) C/D fázist mutat és ez a mutató azt mutatja, hogy a részvény jobban teljesít a referenciánál, az oszcillátor nulla felett van, a sikeres felárképzés valószínűsége jelentősen megnő.
• A piacszéles esések során figyelje, hogy mely részvények tartják az oszcillátort nulla felett. Ezek a relatív erősség vezetők gyakran produkálják a legerősebb felíveléseket, amikor a szélesebb piac helyreáll.
• Állítsa be az RS MA Periódust a különböző kereskedési stílusokhoz: rövidebb (10-14) swing kereskedéshez, hosszabb (30-50) pozíciós kereskedéshez.

Korlátozások

• Ez a mutató nem generál vételi vagy eladási jeleket. Egy részvény és egy referencia közötti relatív erősséget méri oktatási és elemzési célokra a Wyckoff módszertana alapján.
• A mutató egy külön ablaktáblán jelenik meg (nem fedi az árat). Az oszcillátor az RS arány százalékos eltérését mutatja a mozgóátlagától, nem az abszolút RS arány értékét. A nyers RS arány az infótáblában látható.
• A divergencia észlelés egy fix ablakos összehasonlítási módszert használ. Erős trendkövető piacokon a divergenciák ritkák lehetnek; hullámzó piacokon gyakrabban aktiválódhatnak. Állítsa be a Divergencia Visszatekintést és a Divergencia Lehűlést a piaci körülményekhez igazodva.
• A hullám összehasonlítás elegendő fel és le bárokat igényel a hullám hosszán belül. Erős egyirányú trendekben az egyik oldalon nagyon kicsi átlagos mozgások lehetnek, ami az arányokat volatilissá teszi. Egy 0,001%-os minimális küszöb megakadályozza a nullával való osztás problémáit.
• A referencia szimbólumnak elérhetőnek kell lennie a TradingView-on, és rendelkeznie kell adatokkal az aktuális időkeretre. Ha a referencia nem ad vissza adatot, az RS arány nem lesz kiszámítva.
• A volumen nincs felhasználva ebben a mutatóban. A Wyckoff összehasonlító erősség az árviselkedésre fókuszál a referenciához képest, nem a volumen dinamikájára. Kombinálja volumenalapú mutatókkal (VSA #3, Eladási & Vételi Klimax #5) a teljes Wyckoff elemzéshez.
• A múltbeli relatív erősség nem garantálja a jövőbeli teljesítményt. Egy ma jobban teljesítő részvény bármikor elkezdhet gyengébben teljesíteni.