Áttekintés
A FibAlgo - Wyckoff Price Cycle azonosítja és vizualizálja a Wyckoff piaci ciklus négy alapvető fázisát: Akkumuláció, Emelkedés, Disztribúció és Esés. Az EMA trendirány, az ADX trenderősség, az ár pozíciója a tartományon belül és a volumen torzítás elemzésének kombinálásával a mutató valós időben osztályozza a jelenlegi piaci fázist. A fázisátmenetek közvetlenül a grafikonon jelennek meg címkékkel, a háttérszínezés azonnali vizuális kontextust biztosít, és egy többtényezős megbízhatósági pontszám minősíti az egyes fázisdetektálások megbízhatóságát.
Kulcsfogalmak
- Wyckoff Price Cycle — Richard D. Wyckoff modellje a piac állandó rotációját írja le négy fázison keresztül: Akkumuláció (az intézmények csendben vásárolnak), Emelkedés (felfelé irányuló trend), Disztribúció (az intézmények csendben eladnak) és Esés (lefelé irányuló trend). Annak megértése, hogy a piac melyik fázisban van, kritikus kontextust biztosít minden kereskedési döntéshez.
- Akkumuláció — Egy oldalirányú kereskedési tartomány az alján, ahol a tájékozott résztvevők felhalmozzák a részvényeket a nyilvánosságtól. A volumen csökken a visszaeséseken és növekszik a feljövő mozgásokon. Az ár a tartományának alsó végéhez közel van. Az ADX alacsony, ami egy tartózkodó piacot jelez.
- Emelkedés — A felfelé irányuló trend fázisa, ahol a kereslet uralkodik. Az ár magasabb magasokkal és magasabb mélypontokkal halad előre. Az ADX magas, a gyors EMA a lassú EMA felett van, és a DI+ dominál a DI- felett.
- Disztribúció — Egy oldalirányú kereskedési tartomány a tetején, ahol a tájékozott résztvevők elosztják a részvényeket a nyilvánosságnak. A volumen növekszik a visszaeséseken és csökken a feljövő mozgásokon. Az ár a tartományának felső végéhez közel van. Az ADX alacsony.
- Esés — A lefelé irányuló trend fázisa, ahol a kínálat uralkodik. Az ár alacsonyabb magasokkal és alacsonyabb mélypontokkal csökken. Az ADX magas, a gyors EMA a lassú EMA alatt van, és a DI- dominál a DI+ felett.
- Fázis Megerősítés — A hamis jelzések elkerülése érdekében a mutató egy konfigurálható számú egymást követő bár megerősítését igényli ugyanazon fázisról, mielőtt hivatalosan váltana. Ez a simítási szűrő kiküszöböli az egybáros zajt.
- Megbízhatósági Pontozás — Minden fázist minősítenek (Erős/Közepes/Gyenge) annak alapján, hogy az ADX igazodás, az árpozíció, a volumen torzítás és a DI irány mennyire támogatja az észlelt fázist. Magasabb megbízhatóság azt jelenti, hogy több tényező egyezik.
Hogyan működik
1. Trendirány detektálás Két Exponenciális Mozgóátlag (Gyors EMA, alapértelmezett 20; Lassú EMA, alapértelmezett 50) határozza meg a trend irányát. Amikor a Gyors EMA átlépi a Lassú EMA-t felfelé, a trend bullish. Amikor alulról lépi át, a trend bearish. Egy opcionális EMA felhő kitöltés vizuálisan kiemeli a két átlag közötti területet. 2. Trenderősség mérése Az Average Directional Index (ADX, alapértelmezett periódus 14) számszerűsíti a trend erősségét. Az ADX a küszöbérték felett (alapértelmezett 20) egy trendkövető piacot jelez, amely alkalmas az Emelkedés vagy Esés detektálására. Az ADX a küszöbérték alatt egy tartózkodó piacot jelez, amely alkalmas az Akkumuláció vagy Disztribúció detektálására. A DI+ és DI- értékek további irányú kontextust biztosítanak. 3. Árpozíció elemzés A mutató kiszámítja az ár pozícióját egy konfigurálható tartományon belül (alapértelmezett 100 bár visszatekintés). A pozíció százalékban van kifejezve: 0% azt jelenti, hogy az ár a legalacsonyabb mélyponton van, 100% a legmagasabb magason. Az ár a Felső Pozíció Küszöb felett (alapértelmezett 65%) a Disztribúció detektálást támogatja. Az ár az Alsó Pozíció Küszöb alatt (alapértelmezett 35%) az Akkumuláció detektálást támogatja. 4. Volumen torzítás detektálás A feljövő bárok és a lefelé bárok volumene egy konfigurálható perióduson át (alapértelmezett 10 bár) átlagolódik. Amikor a feljövő bárok átlagos volumene meghaladja a lefelé bárok volumenét több mint 10%-kal, a torzítás bullish – összhangban az Akkumulációval és Emelkedéssel. Amikor a lefelé bárok volumene haladja meg a feljövő bárok volumenét, a torzítás bearish – összhangban a Disztribúcióval és Eséssel. 5. Fázis osztályozási logika A négy fázist az összes tényező kombinációjával észlelik:- Emelkedés — ADX a küszöbérték felett + Gyors EMA a Lassú EMA felett (trendkövető bullish)
- Esés — ADX a küszöbérték felett + Gyors EMA a Lassú EMA alatt (trendkövető bearish)
- Disztribúció — ADX a küszöbérték alatt + ár a tartomány magasai közelében (tartózkodás a tetején)
- Akkumuláció — ADX a küszöbérték alatt + ár a tartomány mélyei közelében (tartózkodás az alján)
- ADX igazodás – a trendkövető fázisok a magas ADX-től, a tartózkodó fázisok az alacsony ADX-től profitálnak (+25 max)
- Árpozíció – az Akkumuláció az alacsony pozíciótól, a Disztribúció a magas pozíciótól profitál (+15 max)
- Volumen torzítás – a bullish torzítás támogatja az Akkumulációt/Emelkedést, a bearish a Disztribúciót/Esést (+10 max)
- DI irány – a DI+ dominancia támogatja a bullish fázisokat, a DI- a bearish fázisokat (+10 max)
Jellemzők
- Négyfázisú Wyckoff detektálás — Azonosítja az Akkumulációt, Emelkedést, Disztribúciót és Esést a trenderősség, irány, árpozíció és volumen elemzés segítségével
- Fázis Megerősítő Rendszer — Konfigurálható számú egymást követő bár megerősítést igényel ugyanazon fázisról a váltás előtt, megelőzve a hamis jelzéseket
- Többtényezős Megbízhatósági Pontozás — Minősíti az egyes fázisokat Erős, Közepes vagy Gyenge minősítéssel az ADX igazodás, árpozíció, volumen torzítás és DI irány alapján
- EMA átfedés felhővel — Megjeleníti a Gyors és Lassú EMA vonalakat egy színkódolt felhő kitöltéssel, amely a trend iránya alapján változtatja a színét
- Fázisátmenet Címkék — Jelöli a fázisváltozásokat közvetlenül a grafikonon részletes eszköztippekkel, amelyek megjelenítik az ADX, DI+/DI-, árpozíció, volumen és megbízhatóság értékeket
- Fázis Háttérszínezés — Árnyalja a grafikon hátterét az aktuális fázis színével a gyors vizuális azonosítás érdekében
- Bár Színezés — Opcionális gyertya színezés az aktuális Wyckoff fázis alapján
- Ciklus Pozíció Táblázat — Vizuális 2×2 diagram, amely megjeleníti mind a négy fázist az aktuális fázis kiemelésével, reprezentálva a ciklus rotációját
- Információs Táblázat — Részletes metrikák táblázata, amely megjeleníti a Fázist, Időtartamot, Megbízhatóságot, ADX, DI+/DI-, Trendet, Árpozíciót, Volumen Torzítást és az összes Átmenetet
- ADX és DMI Integráció — Az ADX-t használja a trenderősséghez és a DI+/DI--t az irányú torzításhoz, Wyckoff-autentikus trendértékelést biztosítva
- Volumen Torzítás Elemzés — Összehasonlítja a feljövő bárok és lefelé bárok átlagos volumenét annak meghatározására, hogy a vásárlási vagy eladási nyomás dominál-e
- Átfogó Riasztási Rendszer — Egyedi riasztási kapcsolók minden fázisátmenethez részletes üzenetekkel, beleértve az árat, ADX-et és megbízhatóságot
- Teljes Testreszabhatóság — 31 bemenet 5 csoportban, amely lefedi az észlelési paramétereket, volumen elemzést, vizuális stílust, megjelenítést és riasztásokat
Használati útmutató
- Adja hozzá a mutatót a grafikonjához. Minden időkereten működik, de a leginkább hatékony a 15 perces és napi grafikonokon, ahol a trend és tartomány dinamika jól látható.
- Figyelje az Akkumulációs fázisokat jelentős mélypontok közelében – itt építik ki pozícióikat az intézmények. Keresse a volumen torzítás bullishra váltását megerősítésként.
- Az Emelkedési fázisok alatt a trenddel együtt keressen. A bullish EMA keresztezés és a növekvő ADX megerősíti a kereslet dominanciáját. A Lassú EMA felé történő visszahúzódások bejövési lehetőségeket kínálnak.
- A Disztribúciós fázisok a magasok közelében figyelmeztetnek, hogy az intézmények eladnak. Figyelje az ADX csökkenését, miközben az ár magasan marad – a kínálat csendben épül.
- Az Esési fázisok megerősítik a lefelé irányuló trendet. A bearish EMA keresztezés és a magas ADX mutatja, hogy a kínálat uralkodik. A Lassú EMA felé történő feljövő mozgások kilépési vagy shortolási lehetőségeket kínálnak.
- Használja a Megbízhatósági pontszámot az aktuális fázis megbízhatóságának felmérésére. Erős megbízhatóság azt jelenti, hogy több tényező egyezik; Gyenge megbízhatóság azt sugallja, hogy a piac átmeneti lehet.
- A Ciklus Pozíció Táblázat gyors, egy pillantásos képet nyújt arról, hogy a piac hol helyezkedik el a Wyckoff ciklusban. A kiemelt cella az aktuális fázist mutatja.
- Kombinálja a fázis detektálást más Wyckoff mutatókkal (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) átfogó elemzés érdekében.
- Állítsa be az ADX Küszöbértéket az eszközének megfelelően – a volatilisebb eszközök magasabb küszöbértéket igényelhetnek (25-30), míg a nyugodtabb piacok alacsonyabb értékekkel (15-18) jobban működhetnek.
- Növelje a Fázis Megerősítő Bárok számát az alacsonyabb időkereteken a zaj csökkentése érdekében, vagy csökkentse a magasabb időkereteken a gyorsabb válasz érdekében.
Korlátozások
- Ez a mutató nem generál vásárlási vagy eladási jeleket. A jelenlegi piaci fázist osztályozza oktatási és elemzési célokra a Wyckoff ár ciklus elmélete alapján.
- A fázis detektálás az ADX és EMA számításokra támaszkodik, amelyek alapvetően késnek az ár mögött. A fázisátmenetek azután kerülnek azonosításra, hogy elkezdődtek, nem előre jelezve.
- A fázis megerősítő rendszer szándékosan késleltetést vezet be a zaj csökkentése érdekében. Ez azt jelenti, hogy a gyors fázisváltozások a kaotikus piacokon késve jelenthetők.
- A volumen adatok megbízhatósága eszközönként és tőzsdénként változik. A Forex spot volumen általában tick volumen, és nem feltétlenül reprezentálja a tényleges kereskedett volument.
- A mutató egyetlen időkeretet használ. Átfogó Wyckoff elemzéshez ajánlott a fázis leolvasások összehasonlítása több időkereten.
- A múltbeli fázis osztályozás nem garantálja a jövőbeli árviselkedést.
- Ha a Ciklus Pozíció Táblázat és az Információs Táblázat ugyanazon pozícióra van állítva, átfedésbe kerülnek. Használjon különböző pozíciókat minden táblázathoz.
- Maximum 500 címke objektum támogatott a Pine Script által.
Címkék
#Wyckoff Method#Trend#Price Action
