Індикатор Wyckoff Comparative Strength

Що робить індикатор Wyckoff Comparative Strength?

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength вимірює, наскільки акція переважає або відстає від бенчмарк-індексу — це основа аналізу Вайкоффа. Індикатор відображає осцилятор сили відносної міцності (RS) з центром на нулі в окремій панелі, показуючи відсоткове відхилення співвідношення відносної міцності від його ковзної середньої. Коли осцилятор вище нуля, акція переважає свій бенчмарк; коли нижче — відстає. Індикатор також виявляє дивергенції між акцією та бенчмарком з налаштовуваним періодом остигання, порівнює амплітуди хвиль та надає комплексну оцінку переважання (0-100). Вайкофф наголошував, що найсильніші угоди виходять від інструментів, які демонструють порівняльну силу проти широкого ринку під час акумуляції, причому співвідношення RS є основним інструментом для виявлення таких лідерів та аутсайдерів.

Ключові поняття

• Співвідношення відносної міцності (RS Ratio) — Розраховується як Ціна акції / Ціна бенчмарка. Зростання співвідношення RS означає, що акція переважає бенчмарк; падіння співвідношення означає відставання. Це найпряміший спосіб візуалізації принципу порівняльної сили Вайкоффа.
• Осцилятор сили RS (з центром на нулі) — Індикатор перетворює співвідношення RS у відсоткове відхилення від його ковзної середньої: (Згладжене RS − RS MA) / RS MA × 100. Позитивні значення означають, що RS вище своєї MA (режим переважання); негативні значення означають, що RS нижче своєї MA (режим відставання). Нульова лінія представляє рівень перетину MA, забезпечуючи чистий, незалежний від масштабу вигляд незалежно від абсолютних цінових співвідношень.
• Дивергенція між акцією та бенчмарком — Коли акція робить вищі максимуми/мінімуми, а бенчмарк — нижчі максимуми/мінімуми (бичача дивергенція), або навпаки (ведмежа дивергенція), це виявляє зміну відносної міцності. Вайкофф вважав такі дивергенції потужними ранніми сигналами того, який інструмент акумулюється або розподіляється. Дивергенції підтверджуються при закритті бару, а налаштовуваний період остигання запобігає надмірному сигналізуванню.
• Порівняння хвиль (Аналіз хвиль Вайкоффа) — Порівнює середню амплітуду зростань та падінь між акцією та бенчмарком. Акція, яка зростає більше і падає менше за бенчмарк, є "Домінантною" — демонструє справжню внутрішню силу. Акція, яка зростає менше і падає більше, є "Підпорядкованою" — ознака вродженої слабкості.
• Оцінка переважання — Композитна оцінка 0-100 з центром на 50 (нейтральна), що поєднує напрямок тренду RS, імпульс RS, відносну продуктивність та якість хвилі. Кожен компонент масштабується до свого типового розміру на поточному графіку, тому оцінки читаються однаково на будь-якому таймфреймі. Оцінки вище 70 вказують на чітке переважання; нижче 30 вказують на значну слабкість.

Як працює індикатор Wyckoff Comparative Strength?

1. Розрахунок співвідношення RS та осцилятор Необроблене співвідношення RS обчислюється як поточне закриття акції, поділене на закриття символу бенчмарка на кожному барі. Це необроблене співвідношення згладжується короткою SMA (за замовчуванням 3 періоди) для зменшення шуму при збереженні реактивності. Більш довгоперіодова SMA (за замовчуванням 20 періодів) слугує опорною ковзною середньою тренду. Потім індикатор перетворює їх у осцилятор з центром на нулі, обчислюючи відсоткове відхилення згладженого RS від його MA:

• Співвідношення RS = Close / Benchmark Close
• Згладжене RS = SMA(Співвідношення RS, Згладжування RS)
• RS MA = SMA(Співвідношення RS, Період RS MA)
• Осцилятор = (Згладжене RS − RS MA) / RS MA × 100
• Осцилятор вище нуля → переважання (зелена заливка)
• Осцилятор нижче нуля → відставання (червона заливка)

Цей підхід у стилі Mansfield гарантує, що вісь Y залишається центрованою навколо нуля незалежно від абсолютного цінового співвідношення між акцією та бенчмарком, роблячи осцилятор універсально читабельним для будь-якої пари інструментів.

2. Порівняння продуктивності Індикатор вимірює відсоткову прибутковість як акції, так і бенчмарка за налаштовуваний період огляду (за замовчуванням 20 барів). Відносна продуктивність — це різниця між ними, що показує, наскільки акція переважає або відстає в абсолютному вираженні.

• Продуктивність акції = (Close − Close[N]) / Close[N] × 100%
• Продуктивність бенчмарка = (Bench Close − Bench Close[N]) / Bench Close[N] × 100%
• Відносна продуктивність = Продуктивність акції − Продуктивність бенчмарка

3. Порівняння хвиль (Аналіз хвиль Вайкоффа) Хвильовий аналіз Вайкоффа порівнює, наскільки агресивно акція зростає проти свого бенчмарка та наскільки добре вона чинить опір падінням:

• Відсоткові рухи вгору та вниз за бар розраховуються окремо як для акції, так і для бенчмарка, на однаковому інтервалі для обох, на кожному барі, на якому бенчмарк формує новий бар
• Бари, на яких ринок бенчмарка закритий (наприклад, криптовалюта або форекс проти SPY вночі та у вихідні), пропускаються, тому перенесена вперед ціна бенчмарка ніколи не враховується як плаский бар
• Вони усереднюються за довжиною порівняння хвиль (за замовчуванням 20 барів)
• Коефіцієнт зростання = Середнє зростання акції / Середнє зростання бенчмарка — значення вище 1.0× означають, що акція зростає сильніше
• Опір падінню = Середнє падіння бенчмарка / Середнє падіння акції — значення вище 1.0× означають, що акція падає менше
• Коефіцієнт дорівнює 1.00× (нейтрально), коли ні акція, ні бенчмарк не рухалися в цьому напрямку, і обидва коефіцієнти обмежені значенням 10×
• Класифікація хвилі: обидва коефіцієнти вище 1.1 = "Домінантна ▲", обидва нижче 0.9 = "Підпорядкована ▼", змішані = "Сильне зростання", "Опір падінню", або "Нейтральна ═"
• В інформаційній таблиці кожен коефіцієнт показується бичачим кольором вище 1.1, ведмежим кольором нижче 0.9 і нейтральним кольором у проміжку

4. Виявлення дивергенції Дивергенції між екстремумами коливань акції та бенчмарка виявляються за допомогою методу порівняння двох вікон:

• Вікно 1 (недавнє): найвищий максимум і найнижчий мінімум останніх N барів
• Вікно 2 (попереднє): найвищий максимум і найнижчий мінімум N барів перед цим
• Бичача дивергенція: акція робить вищий максимум, а бенчмарк — нижчий максимум, АБО акція робить вищий мінімум, а бенчмарк — нижчий мінімум — акція сильніша
• Ведмежа дивергенція: акція робить нижчий максимум, а бенчмарк — вищий максимум, АБО акція робить нижчий мінімум, а бенчмарк — вищий мінімум — акція слабша
• Суперечливі коливання не дають сигналу: коли акція розширює свій діапазон (вищий максимум і нижчий мінімум), а бенчмарк звужує його (нижчий максимум і вищий мінімум), або навпаки, не позначається ні бичача, ні ведмежа дивергенція
• Дивергенції оцінюються на закритих барах: на поточному барі мітка, підсвічування фону або сповіщення з'являється лише після закриття бару, тому сигнали не з'являються, щоб потім зникнути
• Тригер по краю гарантує, що кожна дивергенція спрацьовує лише один раз на барі переходу, уникнення повторних сигналів
• Остигання дивергенції (за замовчуванням 10 барів) забезпечує мінімальний проміжок між сигналами одного типу, запобігаючи надмірному шуму на трендових ринках
• Мітки дивергенції включають детальні підказки, що показують конкретне порівняння коливань, відносну продуктивність, значення співвідношення RS та оцінку сили

5. Оцінка переважання Композитна оцінка коливається від 0 до 100, з центром на 50 (нейтральна — продуктивність відповідає бенчмарку). Чотири компоненти вносять внесок:

• Тренд RS (±15 балів): наскільки співвідношення RS вище або нижче своєї MA
• Імпульс RS (±15 балів): швидкість зміни співвідношення RS за період огляду продуктивності
• Відносна продуктивність (±10 балів): різниця відсоткової прибутковості акції проти бенчмарка
• Якість хвилі (±10 балів): комбінована сила коефіцієнта зростання та опору падінню, що вимірюється в логарифмічній шкалі, щоб акція, яка просто рухається сильніше (або слабше) за бенчмарк в обох напрямках, отримувала нейтральну оцінку

Перші три компоненти масштабуються за власним типовим розміром на поточному графіку (середньоквадратичне значення приблизно за останні 100 барів): типове значення дає половину балів компонента, а значення, удвічі більше за типовий розмір або більше, дає повні бали. Це зберігає оцінки порівнянними між таймфреймами та інструментами. Імпульс RS і відносна продуктивність обидва відстежують дохідність акції відносно бенчмарка за Performance Lookback, тому зазвичай вказують в один бік. Оцінка округлюється до цілого числа перед присвоєнням градації.

Оцінки: 70+ = Переважання, 50-69 = Нейтральна, 30-49 = Відставання, нижче 30 = Слабка.

Особливості

• Осцилятор RS з центром на нулі — Відображає співвідношення RS як відсоткове відхилення від його ковзної середньої, забезпечуючи чистий вигляд осцилятора, який залишається центрованим навколо нуля незалежно від абсолютних цінових співвідношень між акцією та бенчмарком (підхід Mansfield RS)
• Нульова опорна лінія — Нульова лінія представляє рівень перетину RS MA. Осцилятор вище нуля = переважання; нижче нуля = відставання, з миттєвою візуальною полярністю
• Зона заливки RS/Нуль — Зелена заливка, коли осцилятор вище нуля (переважання); червона заливка, коли нижче (відставання), забезпечуючи миттєвий візуальний зворотний зв'язок про поточний режим сили
• Виявлення дивергенції між акцією та бенчмарком — Ідентифікує бичачі та ведмежі дивергенції шляхом порівняння максимумів та мінімумів коливань між акцією та бенчмарком у двох сусідніх вікнах
• Остигання дивергенції — Налаштовуваний мінімальний барний проміжок (за замовчуванням 10) між сигналами дивергенції одного типу, запобігаючи надмірному шуму на трендових або хаотичних ринках
• Мітки дивергенції з тригером по краю — Мітки з'являються один раз за перехід дивергенції, з підтвердженням при закритті бару, з детальними підказками, включаючи деталі порівняння коливань, відносну продуктивність, співвідношення RS та оцінку сили
• Аналіз порівняння хвиль — Порівнює середні амплітуди зростань та падінь між акцією та бенчмарком, класифікуючи взаємозв'язок як Домінантний, Підпорядкований, Сильне зростання, Опір падінню або Нейтральний
• Метрики коефіцієнта зростання та опору падінню — Кількісні вимірювання того, як акція зростає проти бенчмарка та наскільки добре вона чинить опір падінням, відображені в інформаційній таблиці
• Оцінка переважання (0-100) — Композитна оцінка з центром на 50, що поєднує тренд RS, імпульс RS, відносну продуктивність та якість хвилі з чотирма градаціями (Переважання, Нейтральна, Відставання, Слабка)
• Порівняння продуктивності — Порівняння відсоткової прибутковості за N барів для акції та бенчмарка з різницею, показаною як Відносна продуктивність
• Забарвлення фону дивергенції — Додаткове тонування фону на барах дивергенції для миттєвої ідентифікації зсувів відносної сили
• Налаштовуваний символ бенчмарка — Порівнюйте з будь-яким індексом, ETF або символом. За замовчуванням SPY для американських акцій; змініть на QQQ, DIA, IWM або будь-який відповідний бенчмарк
• Інформаційна таблиця (13 рядків) — Панель керування в реальному часі, що показує символ бенчмарка (з позначкою "no data" або "warm-up", коли бенчмарк ще не можна використати), співвідношення RS, тренд RS, продуктивність акції/бенчмарка/відносну, класифікацію хвилі, коефіцієнт зростання, опір падінню, оцінку сили з градацією, кількість дивергенцій та вік останньої дивергенції
• Система сповіщень — Окремі сповіщення для бичачих та ведмежих дивергенцій, що надсилаються один раз при закритті бару, з детальними повідомленнями, включаючи тикер, бенчмарк, тип порівняння коливань, відносну продуктивність, ціну, ціну бенчмарка, співвідношення RS та оцінку

Як використовувати індикатор Wyckoff Comparative Strength

• Додайте індикатор на свій графік. Він відкривається в окремій панелі під ціновим графіком, відображаючи осцилятор сили RS навколо нульової лінії.
• Встановіть символ бенчмарка відповідно до вашого ринку. Для американських акцій за замовчуванням SPY (S&P 500). Для акцій, орієнтованих на Nasdaq, розгляньте QQQ. Для криптовалют використовуйте BTCUSD або ширший крипто-індекс.
• Коли осцилятор вище нуля (зелена заливка), акція переважає свій бенчмарк — це визначення Вайкоффа порівняльної сили на користь акції.
• Слідкуйте за мітками бичачої дивергенції: акція робить вищі максимуми або вищі мінімуми, а бенчмарк — нижчі. Це провідний індикатор того, що акція акумулюється більш агресивно, ніж ринок.
• Слідкуйте за мітками ведмежої дивергенції: акція робить нижчі максимуми або нижчі мінімуми, а бенчмарк — вищі. Це свідчить про розподіл або відносну слабкість акції.
• Перевіряйте класифікацію хвилі в інформаційній таблиці. "Домінантна ▲" з коефіцієнтом зростання вище 1.0× та опором падінню вище 1.0× підтверджує, що акція і зростає сильніше, і падає менше — ознака порівняльної сили Вайкоффа.
• Використовуйте оцінку (0-100) для швидкої оцінки. Оцінки вище 70 ("Переважання") вказують на сильну відносну міцність, придатну для входів на довгий бік. Оцінки нижче 30 ("Слабка") вказують на значне відставання.
• Поєднуйте з іншими індикаторами Вайкоффа: коли Accumulation & Distribution (#1) показує фазу C/D, а цей індикатор показує, що акція переважає бенчмарк з осцилятором вище нуля, ймовірність успішного розмітки значно зростає.
• Під час загальноринкових продажів слідкуйте, які акції утримують осцилятор вище нуля. Ці лідери відносної сили часто дають найсильніші зростання, коли ширший ринок відновлюється.
• Налаштовуйте період RS MA для різних стилів торгівлі: коротший (10-14) для свинг-трейдингу, довший (30-50) для позиційної торгівлі.

Обмеження

• Цей індикатор не генерує сигнали купівлі чи продажу. Він вимірює відносну міцність між акцією та бенчмарком для навчальних та аналітичних цілей на основі методології Вайкоффа.
• Індикатор відображається в окремій панелі (не накладається на ціну). Осцилятор показує відсоткове відхилення співвідношення RS від його ковзної середньої, а не абсолютне значення співвідношення RS. Згладжене співвідношення RS (SMA за довжиною RS Smoothing) показано в інформаційній таблиці.
• Виявлення дивергенції використовує метод порівняння з фіксованим вікном. На сильних трендових ринках дивергенції можуть бути рідкісними; на хаотичних ринках вони можуть спрацьовувати частіше. Налаштуйте Огляд дивергенції та Остигання дивергенції відповідно до ринкових умов.
• Сигнали дивергенції підтверджуються при закритті бару. На поточному барі вони з'являються лише після закриття бару, ніколи під час нього.
• Порівняння хвиль вимагає достатньої кількості барів вгору та вниз у межах довжини хвилі. При сильних односпрямованих трендах одна сторона може мати дуже малі середні рухи, роблячи коефіцієнти нестабільними. Мінімальний поріг 0.001% запобігає проблемам ділення на нуль, і обидва коефіцієнти обмежені значенням 10×.
• Символ бенчмарка повинен бути доступним на TradingView і мати дані для поточного таймфрейму. Якщо бенчмарк не повертає даних, співвідношення RS не буде розраховано, а в рядку Benchmark інформаційної таблиці буде показано "(no data)". Дивергенції та оцінка починаються, коли бенчмарк має достатньо барів власної історії; до того таблиця показує "(warm-up)".
• Коли бенчмарк торгується менше годин, ніж символ графіка (наприклад, криптовалюта або форекс проти SPY), співвідношення RS, продуктивність і вікна дивергенції використовують останню доступну ціну бенчмарка, поки його ринок закритий. Лише порівняння хвиль пропускає ці бари.
• Обсяг не використовується в цьому індикаторі. Порівняльна сила Вайкоффа зосереджена на поведінці ціни відносно бенчмарка, а не на динаміці обсягу. Поєднуйте з індикаторами на основі обсягу (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) для повного аналізу Вайкоффа.
• Минула відносна міцність не гарантує майбутньої продуктивності. Акція, яка переважає сьогодні, може почати відставати в будь-який момент.