Wyckoff Price Cycle

Огляд

Індикатор FibAlgo - Wyckoff Price Cycle ідентифікує та візуалізує чотири фундаментальні фази ринкового циклу Вайкоффа: Акумуляція, Підвищення, Дистрибуція та Зниження. Комбінуючи напрямок тренду за EMA, силу тренду за ADX, позицію ціни в діапазоні та аналіз об'ємів, індикатор класифікує поточну ринкову фазу в реальному часі. Переходи між фазами позначаються безпосередньо на графіку, кольорове тло забезпечує миттєвий візуальний контекст, а багатофакторна оцінка впевненості оцінює надійність виявлення кожної фази.

Ключові поняття

• Цикл ціни Вайкоффа — Модель Річарда Д. Вайкоффа описує постійне обертання ринку через чотири фази: Акумуляція (інститути тихо купують), Підвищення (восходячий тренд), Дистрибуція (інститути тихо продають) та Зниження (нисхідний тренд). Розуміння, в якій фазі знаходиться ринок, надає критичний контекст для всіх торгових рішень.
• Акумуляція — Боковий торговий діапазон у нижній частині, де інформовані учасники накопичують акції у публіки. Обсяг зменшується на падіннях і зростає на підйомах. Ціна знаходиться біля нижньої межі свого діапазону. ADX низький, що вказує на ринок у діапазоні.
• Підвищення — Фаза восходячого тренду, де попит контролює ситуацію. Ціна зростає з вищими максимумами та вищими мінімумами. ADX підвищений, швидка EMA вище повільної EMA, а DI+ домінує над DI-.
• Дистрибуція — Боковий торговий діапазон у верхній частині, де інформовані учасники розподіляють акції серед публіки. Обсяг зростає на падіннях і зменшується на підйомах. Ціна знаходиться біля верхньої межі свого діапазону. ADX низький.
• Зниження — Фаза нисхідного тренду, де пропозиція контролює ситуацію. Ціна падає з нижчими максимумами та нижчими мінімумами. ADX підвищений, швидка EMA нижче повільної EMA, а DI- домінує над DI+.
• Підтвердження фази — Щоб уникнути шуму від "хлистів", індикатор вимагає настроювану кількість послідовних барів, що підтверджують ту саму фазу, перед офіційним перемиканням. Цей фільтр згладжування усуває шум від одиночних барів.
• Оцінка впевненості — Кожна фаза оцінюється (Сильна/Помірна/Слабка) на основі того, наскільки добре вирівнювання ADX, позиція ціни, зміщення обсягів та напрямок DI підтримують виявлену фазу. Вища впевненість означає, що більше факторів узгоджуються.

Як це працює

1. Визначення напрямку тренду Дві експоненційні ковзні середні (Швидка EMA, за замовчуванням 20; Повільна EMA, за замовчуванням 50) визначають напрямок тренду. Коли Швидка EMA перетинає Повільну EMA знизу вгору, тренд є бичачим. Коли вона перетинає зверху вниз, тренд є ведмежим. Додаткове заповнення "хмарою" між середніми візуально виділяє область між ними. 2. Вимірювання сили тренду Індекс середнього спрямованого руху (ADX, період за замовчуванням 14) кількісно визначає силу тренду. ADX вище порогу (за замовчуванням 20) вказує на трендовий ринок, придатний для виявлення фази Підвищення або Зниження. ADX нижче порогу вказує на ринок у діапазоні, придатний для виявлення Акумуляції або Дистрибуції. Значення DI+ та DI- надають додатковий контекст напрямку. 3. Аналіз позиції ціни Індикатор розраховує позицію ціни в настроюваному діапазоні (глибина огляду за замовчуванням — 100 барів). Позиція виражається у відсотках: 0% означає, що ціна знаходиться на найнижчому мінімумі, 100% — на найвищому максимумі. Ціна вище Верхнього порогу позиції (за замовчуванням 65%) сприяє виявленню Дистрибуції. Ціна нижче Нижнього порогу позиції (за замовчуванням 35%) сприяє виявленню Акумуляції. 4. Визначення зміщення обсягів Обсяг на зростаючих барах порівнюється з обсягом на падаючих барах, усереднений за настроюваний період (за замовчуванням 10 барів). Коли середній обсяг на зростаючих барах перевищує обсяг на падаючих барах більш ніж на 10%, зміщення є бичачим — що відповідає Акумуляції та Підвищенню. Коли обсяг на падаючих барах перевищує обсяг на зростаючих, зміщення є ведмежим — що відповідає Дистрибуції та Зниженню. 5. Логіка класифікації фаз Чотири фази виявляються за допомогою комбінації всіх факторів:

• Підвищення — ADX вище порогу + Швидка EMA вище Повільної EMA (тренд бичачий)
• Зниження — ADX вище порогу + Швидка EMA нижче Повільної EMA (тренд ведмежий)
• Дистрибуція — ADX нижче порогу + ціна біля максимумів діапазону (діапазон у верхній частині)
• Акумуляція — ADX нижче порогу + ціна біля мінімумів діапазону (діапазон у нижній частині)

Коли ціна знаходиться в середині діапазону під час ринку в діапазоні (ADX нижче порогу), напрямок EMA слугує вирішальним фактором — бичачий EMA сприяє Акумуляції (формування попиту), ведмежий EMA сприяє Дистрибуції (формування пропозиції). 6. Оцінка впевненості Кожна виявлена фаза отримує оцінку впевненості (0-100%) на основі чотирьох факторів:

• Вирівнювання ADX — трендові фази отримують користь від високого ADX, фази діапазону — від низького ADX (макс. +25)
• Позиція ціни — Акумуляція отримує користь від низької позиції, Дистрибуція — від високої (макс. +15)
• Зміщення обсягів — бичаче зміщення підтримує Акумуляцію/Підвищення, ведмеже — Дистрибуцію/Зниження (макс. +10)
• Напрямок DI — домінування DI+ підтримує бичі фази, DI- підтримує ведмежі фази (макс. +10)

Оцінки класифікуються як Сильна (75%+), Помірна (50-74%) або Слабка (нижче 50%).

Особливості

• Виявлення чотирьох фаз Вайкоффа — Ідентифікує Акумуляцію, Підвищення, Дистрибуцію та Зниження, використовуючи аналіз сили тренду, напрямку, позиції ціни та обсягів
• Система підтвердження фази — Вимагає настроювану кількість послідовних барів з однаковим виявленням фази перед перемиканням, запобігаючи шуму від "хлистів"
• Багатофакторна оцінка впевненості — Оцінює кожну фазу як Сильну, Помірну або Слабку на основі вирівнювання ADX, позиції ціни, зміщення обсягів та напрямку DI
• Накладання EMA з хмарою — Відображає лінії Швидкої та Повільної EMA з кольоровим заповненням хмари, яке змінює колір залежно від напрямку тренду
• Мітки переходу фаз — Позначає зміни фаз безпосередньо на графіку з детальними підказками, що показують ADX, DI+/DI-, позицію ціни, обсяг та впевненість
• Кольорове тло фази — Зафарбовує тло графіка кольором поточної фази для миттєвої візуальної ідентифікації
• Забарвлення барів — Додаткове забарвлення свічок залежно від поточної фази Вайкоффа
• Таблиця позиції циклу — Візуальна діаграма 2×2, що показує всі чотири фази з виділенням поточної, представляючи обертання циклу
• Інформаційна таблиця — Детальна таблиця метрик, що показує Фазу, Тривалість, Впевненість, ADX, DI+/DI-, Тренд, Позицію ціни, Зміщення обсягів та загальну кількість Переходів
• Інтеграція ADX та DMI — Використовує ADX для сили тренду та DI+/DI- для напрямкового зміщення, забезпечуючи автентичну для Вайкоффа оцінку тренду
• Аналіз зміщення обсягів — Порівнює середній обсяг на зростаючих барах з обсягом на падаючих барах, щоб визначити, чи домінує тиск покупців чи продавців
• Комплексна система сповіщень — Окремі перемикачі сповіщень для кожного переходу фази з детальними повідомленнями, включаючи ціну, ADX та впевненість
• Повна настройка — 31 вхідний параметр у 5 групах, що охоплюють параметри виявлення, аналіз обсягів, візуальний стиль, відображення та сповіщення

Як використовувати

• Додайте індикатор на свій графік. Він працює на всіх таймфреймах, але найефективніший на графіках від 15-хвилинних до денних, де динаміка тренду та діапазону чітко видна.
• Слідкуйте за фазами Акумуляції біля значних мінімумів — саме тут інститути формують позиції. Шукайте зміщення обсягів у бік бичачого як підтвердження.
• Під час фаз Підвищення торгуйте за трендом. Бичаче перетин EMA та зростаючий ADX підтверджують домінування попиту. Відкати до повільної EMA пропонують можливості для входу.
• Фази Дистрибуції біля максимумів попереджають, що інститути продають. Слідкуйте за зниженням ADX при збереженні високої ціни — пропозиція тихо нарощується.
• Фази Зниження підтверджують нисхідний тренд. Ведмеже перетин EMA та підвищений ADX показують контроль пропозиції. Підйоми до повільної EMA пропонують можливості для виходу або коротких позицій.
• Використовуйте оцінку Впевненості, щоб оцінити надійність поточної фази. Сильна впевненість означає, що кілька факторів узгоджуються; Слабка впевненість свідчить про те, що ринок може бути перехідним.
• Таблиця позиції циклу надає швидкий огляд того, де знаходиться ринок у циклі Вайкоффа. Виділена комірка показує поточну фазу.
• Поєднуйте виявлення фази з іншими індикаторами Вайкоффа (Аналіз розподілу обсягів, Spring & Upthrust) для комплексного аналізу.
• Налаштуйте Поріг ADX відповідно до вашого інструменту — для більш волатильних інструментів може знадобитися вищий поріг (25-30), тоді як для спокійніших ринків можуть краще працювати нижчі значення (15-18).
• Збільшуйте кількість Барів підтвердження фази на нижчих таймфреймах, щоб зменшити шум, або зменшуйте його на вищих таймфреймах для швидшої реакції.

Обмеження

• Цей індикатор не генерує сигнали купівлі чи продажу. Він класифікує поточну ринкову фазу для навчальних та аналітичних цілей на основі теорії циклу ціни Вайкоффа.
• Виявлення фази залежить від розрахунків ADX та EMA, які за своєю природою відстають від ціни. Переходи фаз ідентифікуються після їх початку, а не прогнозуються заздалегідь.
• Система підтвердження фази навмисно вводить затримку для зменшення шуму. Це означає, що швидкі зміни фаз на хаотичних ринках можуть повідомлятися із запізненням.
• Надійність даних обсягів варіюється залежно від інструменту та біржі. Обсяг на форексі (спот) зазвичай є тиковим і може не відображати фактичний обсяг торгів.
• Індикатор використовує один таймфрейм. Для комплексного аналізу Вайкоффа рекомендується порівнювати показники фаз на кількох таймфреймах.
• Попередня класифікація фази не гарантує майбутньої поведінки ціни.
• Якщо Таблиця позиції циклу та Інформаційна таблиця встановлені в одному місці, вони будуть накладатися. Використовуйте різні позиції для кожної таблиці.
• Мова Pine Script підтримує максимум 500 об'єктів-міток.