Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Огляд

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution автоматично виявляє паузи консолідації в межах встановлених трендів та класифікує їх як моделі продовження (Re-Accumulation або Re-Distribution) або потенційні попередження про розворот (Distribution або Accumulation). Індикатор використовує виявлення тренду на основі EMA, аналіз ковзного діапазону цін для ідентифікації консолідації та профілювання обсягів попиту/пропозиції, щоб відрізнити ситуації, коли інститути роблять паузу для додавання позицій ("stepping stones"), від справжніх розворотів тренду. Wyckoff вчив, що тренди рідко рухаються по прямій — фази підвищення створюють торгові діапазони Re-Accumulation ("stepping stones"), де Composite Man набуває додаткові акції, тоді як фази зниження створюють діапазони Re-Distribution, де позиції розширюються. Ключовим відмінним фактором є поведінка обсягів у цих паузах: у Re-Accumulation обсяги зменшуються на спадках і збільшуються на ралі; у Re-Distribution відбувається протилежне.

Ключові концепції

• Re-Accumulation (Stepping Stone) — Торговий діапазон консолідації, що формується під час більшого висхідного тренду. Composite Man фіксує прибуток та/або набуває додаткові акції перед наступним рухом вгору. Обсяги зменшуються на спадках (пропозиція поглинається) і збільшуються на ралі (наявний попит). Ці паузи є "stepping stones" на шляху до вищих цілей. Фаза А може нагадувати дистрибуцію, але поведінка обсягів розкриває справжню природу.
• Re-Distribution (Stepping Stone) — Торговий діапазон консолідації, що формується під час більшого низхідного тренду. Composite Man може додавати до коротких позицій під час паузи. Обсяги збільшуються на зниженнях (домінує пропозиція) і зменшуються на ралі (попит вичерпаний). Це "stepping stones" на шляху до нижчих цілей. Фаза А може нагадувати акумуляцію, але слабкі ралі та стійка пропозиція розкривають модель продовження.
• Співвідношення обсягів попиту/пропозиції (Demand/Supply Volume Ratio) — Індикатор класифікує кожен бар у зоні консолідації як бар попиту (закриття > відкриття, обсяг віднесено до купівельного тиску) або бар пропозиції (закриття < відкриття, обсяг віднесено до продажного тиску). Співвідношення загального обсягу попиту до обсягу пропозиції показує, чи інститути акумулюють (співвідношення > 1.0) чи дистрибують (співвідношення < 1.0) під час паузи.
• Контекст тренду (Trend Context) — Напрямок попереднього тренду перед консолідацією є критичним. Перетин EMA (швидка вище повільної = висхідний тренд, швидка нижче повільної = низхідний тренд) встановлює контекст. Консолідація в межах висхідного тренду, яка пробивається вгору з домінуванням обсягів попиту, підтверджує Re-Accumulation. Консолідація в межах низхідного тренду, яка пробивається вниз з домінуванням обсягів пропозиції, підтверджує Re-Distribution.
• Класифікація пробою (Breakout Classification) — Коли ціна закривається за межами діапазону консолідації, напрямок пробою в поєднанні з попереднім трендом і профілем обсягів дає одну з чотирьох класифікацій: Re-Accumulation (вверх. тренд + пробій вгору), Re-Distribution (низх. тренд + пробій вниз), Попередження про дистрибуцію (Distribution Warning) (вверх. тренд + пробій вниз) або Сигнал акумуляції (Accumulation Signal) (низх. тренд + пробій вгору).

Як це працює

1. Виявлення попереднього тренду Дві експоненційні ковзні середні (за замовчуванням EMA 20 та EMA 50) встановлюють контекст тренду перед кожною консолідацією. Тренд оцінюється в точці, де починається консолідація:

• Швидка EMA вище Повільної EMA на початку консолідації = контекст попереднього висхідного тренду
• Швидка EMA нижче Повільної EMA на початку консолідації = контекст попереднього низхідного тренду
• Оцінка тренду використовує значення EMA з бару, на якому почалася консолідація, гарантуючи, що класифікація відображає фактичний стан тренду перед паузою

2. Виявлення консолідації Індикатор використовує аналіз ковзного діапазону цін для виявлення моменту, коли ціна входить у щільну, обмежену діапазоном консолідацію:

• На кожному барі розраховуються найвищий максимум і найнижчий мінімум за вікном Min Consolidation Bars (за замовчуванням 15)
• Діапазон виражається у відсотках від середньої ціни: Range % = (Highest − Lowest) / Midpoint × 100
• Коли Range % вперше падає нижче порогу Max Range % (за замовчуванням 6.0%), ініціюється зона консолідації
• Зона починається з початку вікна виявлення та відстежується вперед до пробою, тайм-ауту або інвалідації
• Період остигання (cooldown), рівний Min Consolidation Bars, запобігає перекриттю виявлень

3. Аналіз профілю обсягів Поки зона консолідації активна, індикатор постійно аналізує характер обсягів кожного бару в межах діапазону:

• Бари попиту (закриття > відкриття): обсяг віднесено до купівельного тиску
• Бари пропозиції (закриття < відкриття): обсяг віднесено до продажного тиску
• Бари доджі (закриття = відкриття): виключено з профілю обсягів, щоб уникнути шуму
• Співвідношення обсягів D/S = Загальний обсяг попиту / Загальний обсяг пропозиції
• Співвідношення вище 1.0 = Домінування попиту (покупець поглинає пропозицію — биче для продовження вверх. тренді)
• Співвідношення нижче 1.0 = Домінування пропозиції (продавець переважає попит — ведмеже для продовження в низх. тренді)
• Мітка формуючої зони та інформаційна таблиця оновлюються в реальному часі з приходом нових барів, показуючи попередню класифікацію

4. Виявлення пробою та класифікація Пробій відбувається, коли ціна закриття бару перевищує межі діапазону консолідації:

• Закриття вище максимуму зони = пробій вгору
• Закриття нижче мінімуму зони = пробій вниз
• Сила обсягу пробою оцінюється шляхом порівняння обсягу бару пробою з Volume MA × Breakout Volume Multiple (за замовчуванням 1.2×)
• Пробій з сильним обсягом = підтвердження з вищою впевненістю; пробій зі слабким обсягом = нижча впевненість
• Фінальна класифікація поєднує напрямок попереднього тренду + напрямок пробою:
• Вверх. тренд + Пробій вгору = Re-Accumulation (stepping stone підтверджено)
• Низх. тренд + Пробій вниз = Re-Distribution (stepping stone підтверджено)
• Вверх. тренд + Пробій вниз = Попередження про дистрибуцію (Distribution Warning) (потенційний розворот тренду)
• Низх. тренд + Пробій вгору = Сигнал акумуляції (Accumulation Signal) (потенційний розворот тренду)

5. Управління життєвим циклом зони Кожна зона консолідації проходить визначений життєвий цикл:

• Формування (Forming): зона активна, діапазон і профіль обсягів оновлюються на кожному барі, показана попередня класифікація з суфіксом "?"
• Пробій (Breakout): ціна закривається за межами діапазону — зона завершена та класифікована
• Тайм-аут (Timeout): якщо консолідація перевищує Max Consolidation Bars (за замовчуванням 120), вона класифікується лише за профілем обсягів без підтвердження пробоєм
• Інвалідація (Invalidation): якщо діапазон розширюється понад 1.5× порогу Max Range %, зона відкидається як помилкове виявлення
• Період остигання запобігає негайному повторному виявленню після завершення зони

Особливості

• Автоматичне виявлення консолідації — Використовує аналіз ковзного діапазону цін для виявлення моменту, коли встановлений тренд входить у щільну зону консолідації, без необхідності ручного малювання чи суб'єктивного аналізу
• Контекст тренду на основі EMA — Перетин двох EMA (за замовчуванням 20/50) встановлює, чи був попередній тренд висхідним чи низхідним, забезпечуючи необхідний контекст Wyckoff для класифікації консолідації
• Профілювання обсягів попиту/пропозиції — Класифікує обсяги в зонах консолідації шляхом порівняння загального обсягу барів попиту з обсягом барів пропозиції, розкриваючи, чи інститути акумулюють чи дистрибують під час паузи
• Чотиристороння класифікація зон — Поєднує напрямок попереднього тренду та напрямок пробою для класифікації зон як Re-Accumulation, Re-Distribution, Попередження про дистрибуцію (Distribution Warning) або Сигнал акумуляції (Accumulation Signal)
• Формуючі зони в реальному часі — Активні консолідації малюються пунктирними межами з попередньою класифікацією ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?"), яка оновлюється з приходом нових даних обсягів, дозволяючи трейдерам підготуватися до пробою
• Сила обсягу пробою — Кожен пробій оцінюється на підтвердження обсягом шляхом порівняння обсягу бару пробою з середнім обсягом × налаштовуваний множник, у підказках показується "Strong Vol" або "Weak Vol"
• Бокси зон з центральною лінією — Кожна зона консолідації малюється як кольоровий бокс (зелений для Re-Acc, червоний для Re-Dist, сірий для попереджень/формуючих) з опціональною пунктирною центральною лінією, що показує центр діапазону
• Стрілки пробою — Опціональні маркери-трикутники (▲ для пробою вгору, ▼ для пробою вниз) на барі пробою забезпечують миттєву візуальну ідентифікацію напрямку пробою
• Детальні підказки — Наведення курсору на будь-яку мітку зони відкриває комплексні деталі, включаючи класифікацію, попередній тренд, тривалість, точний діапазон, співвідношення обсягів D/S, зміщення обсягів, ціну пробою та силу обсягу пробою
• Інвалідація при розширенні діапазону — Зони, що розширюються понад 1.5× Max Range %, автоматично інвалідуються, запобігаючи помилковому виявленню консолідації в умовах високої волатильності
• Контроль максимальної кількості зон — Налаштовувана максимальна кількість зон, що відображаються (за замовчуванням 5), підтримує графік чистим, показуючи найновіші моделі "stepping stone"
• Інформаційна таблиця (8 рядків) — Панель управління в реальному часі, що показує поточний статус (Forming/Breakout/Timeout), тип зони, тривалість, діапазон цін, співвідношення обсягів D/S, напрямок попереднього тренду та загальну кількість виявлених зон
• Система сповіщень — Три налаштовувані сповіщення: Re-Accumulation виявлено, Re-Distribution виявлено та загальний Пробій з Stepping Stone, кожне включає рівень ціни в повідомленні сповіщення

Як використовувати

• Додайте індикатор на свій графік. Він накладає кольорові бокси на зони консолідації, виявлені в межах встановлених трендів.
• Шукайте зелені бокси Re-Acc під час висхідних трендів — це "stepping stones" за Wyckoff, де Composite Man, ймовірно, додає до позицій перед наступним рухом підвищення. Співвідношення обсягів D/S має бути вище 1.0 (домінує попит).
• Шукайте червоні бокси Re-Dist під час низхідних трендів — це "stepping stones", де Composite Man може додавати до коротких позицій перед наступним рухом зниження. Співвідношення обсягів D/S має бути нижче 1.0 (домінує пропозиція).
• Звертайте увагу на формуючі зони (пунктирні межі з суфіксом "?"). Якщо профіль обсягів відповідає очікуваній моделі для тренду, готуйтеся до пробою в напрямку тренду.
• Коли з'являється Попередження про дистрибуцію (Distribution Warning) (сірий бокс у висхідному тренді з пробоєм вниз), це сигналізує про потенційний розворот тренду — консолідація була не Re-Accumulation, а справжньою дистрибуцією. Розгляньте можливість зменшення довгих позицій.
• Коли з'являється Сигнал акумуляції (Accumulation Signal) (сірий бокс у низхідному тренді з пробоєм вгору), це сигналізує про потенційний розворот тренду — консолідація була не Re-Distribution, а, можливо, початком справжньої акумуляції.
• Перевіряйте співвідношення обсягів D/S у підказці або інформаційній таблиці. Значення вище 1.2 вказують на сильне домінування попиту; нижче 0.8 вказують на сильне домінування пропозиції. Значення близько 1.0 є нейтральними та менш визначними.
• Використовуйте індикатор сили обсягу пробою в підказках: пробої з "Strong Vol" мають вищу ймовірність подальшого руху, ніж пробої з "Weak Vol", згідно з методологією Wyckoff.
• Поєднуйте з індикаторами Accumulation & Distribution (#1) для ідентифікації фаз, SOS & SOW (#6) для подій попиту/пропозиції в межах діапазону та VSA (#3) для детального аналізу обсягів по бару.
• Налаштовуйте Max Range % для різних інструментів: більш щільні діапазони (3-4%) для форекс або акцій з великою капіталізацією, ширші діапазони (8-12%) для криптовалют або акцій з малою капіталізацією та вищою волатильністю.
• Налаштовуйте Min Consolidation Bars залежно від таймфрейму: коротші (8-12) для внутрішньоденних графіків, довші (20-30) для тижневих графіків.

Обмеження

• Цей індикатор не генерує сигнали купівлі чи продажу. Він ідентифікує моделі консолідації в трендах та класифікує їх на основі методології Wyckoff для навчальних та аналітичних цілей.
• Виявлення консолідації використовує метод ковзного діапазону цін, що є спрощеною апроксимацією ідентифікації торгових діапазонів Wyckoff. Реальні торгові діапазони можуть мати складну внутрішню структуру (springs, upthrusts, secondary tests), яку цей індикатор не ідентифікує окремо — використовуйте індикатор Accumulation & Distribution (#1) для детального виявлення подій.
• Співвідношення обсягів D/S використовує просту класифікацію закриття-вище-відкриття / закриття-нижче-відкриття. На ринках з частими барами доджі профіль обсягів може виключати значну частину загального обсягу.
• Перетин EMA для виявлення тренду є відстаючим індикатором. На ринках з хаотичним або перехідним станом класифікація тренду може не точно відображати справжній стан ринку на початку консолідації.
• Дуже щільні значення Max Range % (нижче 2%) можуть давати мало або взагалі не давати виявлень на волатильних інструментах. Дуже широкі значення (вище 15%) можуть класифікувати трендові рухи як консолідації. Налаштовуйте залежно від волатильності інструменту.
• Зони з тайм-аутом (що перевищують Max Consolidation Bars) класифікуються лише за профілем обсягів без підтвердження пробоєм, що робить їх менш надійними, ніж зони, підтверджені пробоєм.
• Минулі моделі консолідації не гарантують продовження тренду в майбутньому. Класифікація Re-Accumulation все ще може не спрацювати, якщо зміняться ширші ринкові умови.