Wyckoff Selling & Buying Climax

Огляд

Індикатор FibAlgo - Wyckoff Selling & Buying Climax виявляє дві найбільш драматичні події в методології Вайкоффа: Selling Climax (SC) та Buying Climax (BC). Ці події позначають кульмінацію екстремального продавчого або купівельного тиску, коли інституційні гравці поглинають панічні ордери публіки, що часто сигналізує про початок нового торгового діапазону. Індикатор також ідентифікує Automatic Rally (AR) або Automatic Reaction, які слідують за кожною кульмінацією, автоматично прокреслюючи межі торгового діапазону, що утворився. Багатофакторна оцінка сили присвоює бал кожній події кульмінації.

Ключові поняття

• Selling Climax (SC) — Точка максимального продавчого тиску в кінці нисхідного тренду. Панічний продаж публікою поглинається великими інституційними інтересами поблизу дна. Свічка демонструє екстремальний обсяг, широкий спред, але закриття значно вище мінімуму — що вказує на втручання покупців. Мінімум SC визначає нижню межу потенційного торгового діапазону акумуляції.
• Buying Climax (BC) — Точка максимального купівельного тиску в кінці зростаючого тренду. Термінова купівля публікою поглинається інституційним продажем поблизу вершини. Свічка демонструє екстремальний обсяг, широкий спред, але закриття значно нижче максимуму — що вказує на втручання продавців. Максимум BC визначає верхню межу потенційного торгового діапазону дистрибуції.
• Automatic Rally (AR) — Перший значний зустрічний рух після Selling Climax. Інтенсивний продавчий тиск зменшився, і хвиля купівлі плюс закриття коротких позицій легко піднімає ціни вгору. Максимум AR визначає верхню межу торгового діапазону. Обсяг AR зазвичай помірний — менший, ніж у самій кульмінації.
• Automatic Reaction — Перший значний зустрічний рух після Buying Climax. Купівельний тиск зменшується, тоді як сильна пропозиція продовжується, спричиняючи швидке падіння. Мінімум AR визначає нижню межу торгового діапазону.
• Формування торгового діапазону — Мінімум SC (або максимум BC) і наступний екстремум AR разом визначають початкові межі нового торгового діапазону, де відбуватиметься акумуляція або дистрибуція. Цей TR є основою для всіх подальших аналізів за Вайкоффом.
• Оцінка сили кульмінації — Кожній кульмінації присвоюється оцінка (Сильна/Помірна/Слабка) на основі величини сплеску обсягу, спреду свічки відносно ATR та позиції закриття всередині свічки. Сильніші кульмінації мають більше значення для розвороту.

Як це працює

1. Виявлення Selling Climax Selling Climax вимагає одночасного виконання всіх наступних умов:

• Попередній нисхідний тренд підтверджений через негативний нахил лінійної регресії за період Trend Lookback (за замовчуванням 20 свічок)
• Екстремальний обсяг — перевищує ковзне середнє обсягу (Volume MA) (за замовчуванням 20-періодне), помножене на SC Volume Spike Multiplier (за замовчуванням 2.0×)
• Широкий спред — діапазон свічки перевищує ATR (за замовчуванням 14-періодний), помножений на SC Spread Multiplier (за замовчуванням 1.5×)
• Закриття значно вище мінімуму — позиція закриття вище порогу SC Close Position Threshold (за замовчуванням 0.5) АБО довгий нижній віск, що перевищує 50% діапазону свічки, що вказує на інституційне поглинання

2. Виявлення Buying Climax Buying Climax вимагає всіх умов нижче:

• Попередній зростаючий тренд підтверджений через позитивний нахил лінійної регресії
• Екстремальний обсяг, що перевищує BC Volume Spike Multiplier (за замовчуванням 2.0×), помножений на середній обсяг
• Широкий спред, що перевищує BC Spread Multiplier (за замовчуванням 1.5×), помножений на ATR
• Закриття значно нижче максимуму — позиція закриття нижче порогу BC Close Position Threshold (за замовчуванням 0.5) АБО довгий верхній віск, що перевищує 50% діапазону свічки, що вказує на вхід пропозиції зверху

3. Виявлення Automatic Rally / Reaction Після виявлення кульмінації індикатор відстежує перший значний зустрічний рух протягом настроюваного вікна (за замовчуванням 10 свічок):

• Після SC: шукає свічку вгору із закриттям біля максимуму, спредом ≥ AR Minimum Spread (за замовчуванням 1.0× ATR) та обсягом ≥ AR Minimum Volume (за замовчуванням 0.8× середнього)
• Після BC: шукає свічку вниз із закриттям біля мінімуму, що відповідає тим же критеріям спреду та обсягу

Якщо AR не виявлено протягом вікна, пошук припиняється. Лише один AR зіставляється з кожною подією кульмінації. 4. Лінії меж торгового діапазону Коли увімкнено, індикатор автоматично прокреслює горизонтальні лінії на критичних рівнях:

• Мінімум SC — лінія підтримки (товстіша, колір кульмінації)
• Максимум AR після SC — лінія опору (тонша, колір AR)
• Максимум BC — лінія опору (товстіша, колір кульмінації)
• Мінімум AR після BC — лінія підтримки (тонша, колір AR)

Лінії продовжуються праворуч на настроювану кількість свічок (за замовчуванням 50). Старі лінії автоматично видаляються на основі налаштування Max TR Pairs (за замовчуванням 5), щоб запобігти захаращенню графіка. 5. Оцінка сили кульмінації Кожна кульмінація отримує оцінку сили 0-100% на основі трьох компонентів:

• Компонент обсягу (0-40 балів) — наскільки сплеск обсягу перевищує мінімальний поріг
• Компонент спреду (0-30 балів) — наскільки широкий спред свічки відносно вимоги ATR
• Компонент закриття/віска (0-30 балів) — для SC, краще з позиції закриття всередині свічки (поглинання) або співвідношення нижнього віска; для BC, краще з (1 - позиція закриття) (відхилення) або співвідношення верхнього віска

Оцінки: Сильна (75%+), Помірна (50-74%), Слабка (нижче 50%). Відображається у підказках міток та повідомленнях сповіщень.

Особливості

• Виявлення Selling Climax — Ідентифікує свічки екстремального продавчого тиску зі сплесками обсягу, широкими спредами та інституційним поглинанням (закриття значно вище мінімуму або довгий нижній віск)
• Виявлення Buying Climax — Ідентифікує свічки екстремального купівельного тиску зі сплесками обсягу, широкими спредами та відхиленням пропозиції (закриття значно нижче максимуму або довгий верхній віск)
• Виявлення Automatic Rally/Reaction — Виявляє перший значний зустрічний рух після кожної кульмінації протягом настроюваного вікна, завершуючи пару торгового діапазону
• Лінії меж торгового діапазону — Автоматично прокреслює лінії підтримки та опору на мінімумі SC, максимумі AR, максимумі BC та мінімумі AR для визначення очікуваного торгового діапазону
• Оцінка сили кульмінації — Присвоює оцінку кожній кульмінації (Сильна/Помірна/Слабка) на основі величини обсягу, ширини спреду та позиції закриття для оцінки надійності
• Маркери сплеску обсягу — Невеликі маркери, що показують точне кратне значення обсягу на свічках кульмінації для швидкої кількісної оцінки
• Окремі пороги для SC та BC — Незалежні множники сплеску обсягу та спреду для продавчих та купівельних кульмінацій, що дозволяє асиметричне налаштування чутливості
• Аналіз вісків — Виявляє довгі нижні віски (SC) та довгі верхні віски (BC) як альтернативні сигнали поглинання/відхилення, окрім самої позиції закриття
• Управління лініями TR — Настроюваний стиль ліній, довжина продовження та максимальна кількість пар TR з автоматичним видаленням старих ліній
• Зафарбовування фону та свічок — Додаткове тонування фону та забарвлення свічок на кульмінаціях та свічках AR для миттєвої візуальної ідентифікації
• Інформаційна таблиця — Детальні показники в реальному часі, включаючи співвідношення обсягу, спред/ATR, позицію закриття, тренд, співвідношення віска, кількість подій та вік останньої кульмінації
• Комплексна система сповіщень — Окремі сповіщення для подій SC, BC та AR з детальними повідомленнями, включаючи ціну, співвідношення обсягу, спред, оцінку сили та критичні рівні
• Повна настройка — 32 вхідних параметра в 6 групах, що охоплюють виявлення кульмінації, виявлення AR, торговий діапазон, візуальний стиль, відображення та сповіщення

Як використовувати

• Додайте індикатор на свій графік. Він працює на всіх таймфреймах, але найефективніший на графіках від 15-хвилинних до денних, де динаміка обсягу кульмінації чітко видна.
• Слідкуйте за подіями SC після тривалих нисхідних трендів — це вказує на інституційну акумуляцію за низькими цінами. Мінімум SC стає ключовим рівнем підтримки.
• Коли за SC слідує AR, торговий діапазон встановлюється. Очікуйте, що ціна коливатиметься між мінімумом SC (підтримка) та максимумом AR (опір) під час фази акумуляції.
• Слідкуйте за подіями BC після тривалих зростаючих трендів — це вказує, що інституції розподіляють холдинги серед нетерплячих покупців з публіки. Максимум BC стає ключовим рівнем опору.
• Використовуйте оцінку сили кульмінації для фільтрації подій. Сильні кульмінації (75%+) мають більше значення для розвороту, ніж слабкі.
• Маркери сплеску обсягу дають миттєвий візуальний зворотний зв'язок про те, наскільки екстремальним був обсяг свічки відносно її середнього значення.
• Комбінуйте з іншими індикаторами Вайкоффа: після SC шукайте сигнали Spring/Upthrust (#2) всередині торгового діапазону; використовуйте VSA (#3) для аналізу поведінки обсягу від свічки до свічки; перевіряйте Price Cycle (#4) для підтвердження фази.
• Налаштуйте Volume Spike Multiplier вище (2.5-3.0×) для меншого шуму на волатильних інструментах, або нижче (1.5-1.8×) для спокійніших ринків або менших таймфреймів.
• Збільшіть Trend Lookback на вищих таймфреймах для більш надійного контексту тренду, або зменшіть його на нижчих таймфреймах для швидшої реакції.
• Слідкуйте за інформаційною таблицею для умов обсягу та спреду в реальному часі — коли обсяг наближається до порогу кульмінації під час трендового ринку, кульмінація може бути неминучою.

Обмеження

• Цей індикатор не генерує сигнали купівлі чи продажу. Він ідентифікує події кульмінації та межі торгового діапазону для навчальних та аналітичних цілей на основі методології Вайкоффа.
• Виявлення кульмінації за своєю суттю є відстаючим — свічка кульмінації підтверджується на закритті свічки, а не в реальному часі під час її формування.
• Надійність даних обсягу варіюється залежно від інструменту та біржі. Обсяг на форексі (спот) зазвичай є тиковим і може не точно відображати інституційну активність.
• Не кожна свічка з екстремальним обсягом є справжньою кульмінацією. Деякі можуть бути сплесками через новини без інституційної акумуляції/дистрибуції. Використовуйте оцінку сили та подальшу цінову дію (підтвердження AR) для підтвердження.
• Вікно виявлення AR має обмежену довжину. У рідкісних випадках автоматичний ралі/реакція може відбутися поза цим вікном і залишитися невиявленим.
• Лінії меж TR є початковими оцінками. На практиці вторинні тести (STs) та спрінги можуть створити нижчі межі TR, ніж оригінальний мінімум SC.
• Минулі події кульмінації не гарантують майбутньої розворотної поведінки.
• Pine Script підтримує максимум 500 міток та 500 ліній. Старі лінії TR автоматично видаляються, але багато подій кульмінації на низьких таймфреймах можуть наблизитися до лімітів міток.