Wyckoff Price Cycle

Översikt

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identifierar och visualiserar de fyra grundläggande faserna i Wyckoffs marknadscykel: Ackumulering, Uppåtgående trend (Markup), Distribution och Nedåtgående trend (Markdown). Genom att kombinera EMA-trendriktning, ADX-trendstyrka, prisposition inom intervall och volymbiasanalys klassificerar indikatorn den aktuella marknadsfasen i realtid. Fasövergångar märks ut direkt på diagrammet, bakgrundsfärgning ger omedelbar visuell kontext och ett multifaktor-förtroendepoäng bedömer tillförlitligheten för varje fasdetektering.

Nyckelbegrepp

• Wyckoff Price Cycle — Richard D. Wyckoffs modell beskriver marknadens eviga rotation genom fyra faser: Ackumulering (institutioner köper tyst), Uppåtgående trend (upptrend), Distribution (institutioner säljer tyst) och Nedåtgående trend (nedtrend). Att förstå vilken fas marknaden befinner sig i ger kritisk kontext för alla handelsbeslut.
• Ackumulering — Ett sidledes handelsintervall vid botten där informerade deltagare ackumulerar aktier från allmänheten. Volymen minskar vid dippar och ökar vid rallyn. Priset är nära den nedre änden av sitt intervall. ADX är lågt, vilket indikerar en rangelmarknad.
• Uppåtgående trend (Markup) — Upptrendfasen där efterfrågan har kontroll. Priset stiger med högre toppar och högre bottnar. ADX är förhöjt, den snabba EMA:n är över den långsamma EMA:n, och DI+ dominerar över DI-.
• Distribution — Ett sidledes handelsintervall vid toppen där informerade deltagare distribuerar aktier till allmänheten. Volymen ökar vid dippar och minskar vid rallyn. Priset är nära den övre änden av sitt intervall. ADX är lågt.
• Nedåtgående trend (Markdown) — Nedtrendfasen där utbudet har kontroll. Priset faller med lägre toppar och lägre bottnar. ADX är förhöjt, den snabba EMA:n är under den långsamma EMA:n, och DI- dominerar över DI+.
• Fasbekräftelse — För att förhindra brus från whipsaw kräver indikatorn ett konfigurerbart antal på varandra följande barer som bekräftar samma fas innan den officiellt byter. Detta utjämningsfilter eliminerar brus från enskilda barer.
• Förtroendepoängsättning — Varje fas graderas (Stark/Moderat/Svag) baserat på hur väl ADX-inriktning, prisposition, volymbias och DI-riktning stöder den detekterade fasen. Högre förtroende innebär att fler faktorer är överens.

Så fungerar det

1. Trendriktningsdetektering Två exponentiellt glidande medelvärden (Snabb EMA, standard 20; Långsam EMA, standard 50) bestämmer trendriktningen. När den Snabba EMA:n korsar över den Långsamma EMA:n är trenden haussig. När den korsar under är trenden björnaktig. En valfri EMA-molnfyllnad markerar visuellt området mellan de två medelvärdena. 2. Trendstyrkemätning The Average Directional Index (ADX, standardperiod 14) kvantifierar trendstyrka. ADX över tröskelvärdet (standard 20) indikerar en trendmarknad som är lämplig för detektering av Uppåtgående eller Nedåtgående trend. ADX under tröskelvärdet indikerar en rangelmarknad som är lämplig för detektering av Ackumulering eller Distribution. DI+ och DI- värden ger ytterligare riktningskontext. 3. Prispositionsanalys Indikatorn beräknar prispositionen inom ett konfigurerbart intervall (standard 100-bar lookback). Positionen uttrycks som en procentandel: 0% innebär att priset är vid den lägsta låga punkten, 100% vid den högsta höga punkten. Pris över den Övre positionströskeln (standard 65%) gynnar Distribution-detektering. Pris under den Nedre positionströskeln (standard 35%) gynnar Ackumuleringsdetektering. 4. Volymbiasdetektering Volym på uppåtgående barer jämfört med nedåtgående barer genomsnittsberäknas över en konfigurerbar period (standard 10 barer). När genomsnittsvolymen på uppåtgående barer överstiger nedåtgående barvolym med mer än 10% är biasen haussig — i linje med Ackumulering och Uppåtgående trend. När nedåtgående barvolym överstiger uppåtgående barvolym är biasen björnaktig — i linje med Distribution och Nedåtgående trend. 5. Fasklassificeringslogik De fyra faserna detekteras med en kombination av alla faktorer:

• Uppåtgående trend (Markup) — ADX över tröskel + Snabb EMA över Långsam EMA (trendande haussig)
• Nedåtgående trend (Markdown) — ADX över tröskel + Snabb EMA under Långsam EMA (trendande björnaktig)
• Distribution — ADX under tröskel + pris nära intervalltoppar (rangel vid topp)
• Ackumulering — ADX under tröskel + pris nära intervallbottnar (rangel vid botten)

När priset är i mitten av intervallet under en rangelmarknad (ADX under tröskel) fungerar EMA-riktningen som en bias-avgörare — haussig EMA gynnar Ackumulering (byggande efterfrågan), björnaktig EMA gynnar Distribution (byggande utbud). 6. Förtroendepoängsättning Varje detekterad fas får ett förtroendepoäng (0-100%) baserat på fyra faktorer:

• ADX-inriktning — trendfaser gynnas av hög ADX, rangel-faser av låg ADX (+25 max)
• Prisposition — Ackumulering gynnas av låg position, Distribution av hög position (+15 max)
• Volymbias — haussig bias stöder Ackumulering/Uppåtgående trend, björnaktig stöder Distribution/Nedåtgående trend (+10 max)
• DI-riktning — DI+ dominans stöder haussiga faser, DI- stöder björnaktiga faser (+10 max)

Poängen graderas som Stark (75%+), Måttlig (50-74%) eller Svag (under 50%).

Funktioner

• Fyra-fas Wyckoff-detektering — Identifierar Ackumulering, Uppåtgående trend, Distribution och Nedåtgående trend med hjälp av trendstyrka, riktning, prisposition och volymanalys
• Fasbekräftelsesystem — Kräver konfigurerbart antal på varandra följande barer med samma fasdetektering innan byte, förhindrar whipsaw-brus
• Multifaktor-förtroendepoängsättning — Graderar varje fas som Stark, Måttlig eller Svag baserat på ADX-inriktning, prisposition, volymbias och DI-riktning
• EMA-överlägg med moln — Visar Snabb och Långsam EMA-linjer med en färgkodad molnfyllnad som ändrar färg baserat på trendriktning
• Fasövergångsetiketter — Markerar fasförändringar direkt på diagrammet med detaljerade tooltips som visar ADX, DI+/DI-, prisposition, volym och förtroende
• Fasbakgrundsfärgning — Tonar diagrambakgrunden med den aktuella fasens färg för omedelbar visuell identifiering
• Barfärgning — Valfärgning av ljusstakar baserat på den aktuella Wyckoff-fasen
• Cykelpositionstabell — Visuell 2×2-diagram som visar alla fyra faser med den aktuella fasen markerad, representerar cykelrotationen
• Infotabell — Detaljerad måtttabell som visar Fas, Varaktighet, Förtroende, ADX, DI+/DI-, Trend, Prisposition, Volymbias och totala Övergångar
• ADX och DMI-integrering — Använder ADX för trendstyrka och DI+/DI- för riktningsbias, ger Wyckoff-autentisk trendbedömning
• Volymbiasanalys — Jämför genomsnittsvolym på uppåtgående barer vs nedåtgående barer för att avgöra om köp- eller säljtryck dominerar
• Omfattande varningssystem — Individuella varningsväxlar för varje fasövergång med detaljerade meddelanden inklusive pris, ADX och förtroende
• Full anpassning — 31 inställningar över 5 grupper som täcker detektionsparametrar, volymanalys, visuell stil, visning och varningar

Hur man använder

• Lägg till indikatorn på ditt diagram. Den fungerar på alla tidsramar men är mest effektiv på 15-minuters till dagliga diagram där trend- och rangel-dynamik tydligt syns.
• Håll utkik efter Ackumuleringsfaser nära signifikanta låga punkter — här bygger institutioner positioner. Leta efter volymbias som skiftar till haussig som bekräftelse.
• Under Uppåtgående trend-faser, handla med trenden. Den haussiga EMA-korsningen och stigande ADX bekräftar efterfrågedominans. Tillbakadragningar mot den långsamma EMA:n erbjuder inträdesmöjligheter.
• Distributionsfaser nära toppar varnar för att institutioner säljer. Håll utkik efter ADX som sjunker medan priset förblir högt — utbud byggs upp tyst.
• Nedåtgående trend-faser bekräftar en nedtrend. Den björnaktiga EMA-korsningen och förhöjt ADX visar att utbudet har kontroll. Rallyn mot den långsamma EMA:n erbjuder utträdes- eller short-möjligheter.
• Använd Förtroendepoängen för att bedöma tillförlitligheten hos den aktuella fasen. Starkt förtroende innebär att flera faktorer är överens; Svagt förtroende tyder på att marknaden kan vara i övergång.
• Cykelpositionstabellen ger en snabb översikt över var marknaden befinner sig i Wyckoff-cykeln. Den markerade cellen visar den aktuella fasen.
• Kombinera fasdetektering med andra Wyckoff-indikatorer (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) för omfattande analys.
• Justera ADX-tröskeln för att matcha ditt instrument — mer volatila instrument kan behöva en högre tröskel (25-30), medan lugnare marknader kan fungera bättre med lägre värden (15-18).
• Öka antalet Fasbekräftelsebarer på lägre tidsramar för att minska brus, eller minska det på högre tidsramar för snabbare respons.

Begränsningar

• Denna indikator genererar inte köp- eller säljsignaler. Den klassificerar den aktuella marknadsfasen för utbildnings- och analytiska ändamål baserat på Wyckoffs priccykelteori.
• Fasdetektering förlitar sig på ADX- och EMA-beräkningar som i sig har en eftersläpning mot priset. Fasövergångar identifieras efter att de har börjat, inte förutses i förväg.
• Fasbekräftelsesystemet introducerar medvetet en fördröjning för att minska brus. Detta innebär att snabba fasförändringar i ostadiga marknader kan rapporteras sent.
• Volymdatans tillförlitlighet varierar beroende på instrument och börs. Forex spot-volym är vanligtvis tick-volym och representerar kanske inte den faktiska handlade volymen.
• Indikatorn använder en enda tidsram. För omfattande Wyckoff-analys rekommenderas att jämföra fasavläsningar över flera tidsramar.
• Tidigare fasklassificering garanterar inte framtida prisbeteende.
• Om Cykelpositionstabellen och Infotabellen är inställda på samma position kommer de att överlappa. Använd olika positioner för varje tabell.
• Maximalt 500 etikettobjekt stöds av Pine Script.