Wyckoff Comparative Strength

Översikt

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mäter hur en aktie presterar i förhållande till ett jämförelseindex – en hörnsten i Wyckoff-analys. Indikatorn visar en nollcentrerad RS-styrkeoscillator i ett separat fönster, som visar procentuell avvikelse för Relative Strength-kvoten från dess glidande medelvärde. När oscillatorn är över noll presterar aktien bättre än sitt jämförelseindex; när den är under noll presterar den sämre. Indikatorn upptäcker också divergenser mellan aktie och jämförelseindex med konfigurerbar cooldown, utför vågamplitudjämförelse och ger ett sammansatt outperformance-poäng (0-100). Wyckoff betonade att de starkaste affärerna kommer från instrument som visar komparativ styrka mot den breda marknaden under ackumulation, där RS-kvoten är det primära verktyget för att identifiera sådana ledare och eftersläntrare.

Nyckelbegrepp

• Relative Strength (RS) Ratio — Beräknas som Aktiekurs / Jämförelseindexkurs. En stigande RS-kvot innebär att aktien presterar bättre än jämförelseindexet; en fallande kvot innebär underprestation. Detta är det mest direkta sättet att visualisera Wyckoffs princip om komparativ styrka.
• RS Styrkeoscillator (Nollcentrerad) — Indikatorn omvandlar RS-kvoten till en procentuell avvikelse från dess glidande medelvärde: (RS Utslättad − RS MA) / RS MA × 100. Positiva värden innebär att RS är över dess MA (outperformance-regim); negativa värden innebär att RS är under dess MA (underperformance-regim). Nollinjen representerar MA-korsningsnivån och ger en ren, skalaoberoende vy oavsett absoluta priskvoter.
• Aktie vs Jämförelseindex Divergens — När aktien gör högre toppar/bottnar medan jämförelseindexet gör lägre toppar/bottnar (hausseartad divergens), eller vice versa (baisseartad divergens), avslöjar det en förändrad relativ styrka. Wyckoff ansåg att sådana divergenser var kraftfulla tidiga signaler på vilket instrument som ackumuleras eller distribueras. En konfigurerbar cooldown-period förhindrar överdriven signalering.
• Vågjämförelse (Wyckoff Wave Analysis) — Jämför den genomsnittliga amplituden för uppgångar och nedgångar mellan aktie och jämförelseindex. En aktie som går upp mer och faller mindre än jämförelseindexet är "Dominant" – visar genuin underliggande styrka. En aktie som går upp mindre och faller mer är "Submissive" – ett tecken på inneboende svaghet.
• Outperformance-poängsättning — Ett sammansatt 0-100 poäng centrerat vid 50 (neutralt) som kombinerar RS-trendriktning, RS-momentum, relativ prestanda och vågkvalitet. Poäng över 70 indikerar tydlig outperformance; under 30 indikerar betydande svaghet.

Hur det fungerar

1. RS-kvotberäkning & Oscillator Den råa RS-kvoten beräknas som aktiens nuvarande stängning dividerat med jämförelsesymbolens stängning på varje bar. Denna råa kvot utjämnas med ett kort SMA (standard 3 perioder) för att minska brus samtidigt som responsiviteten bevaras. Ett längreperiods SMA (standard 20 perioder) fungerar som trendreferensens glidande medelvärde. Indikatorn omvandlar sedan dessa till en nollcentrerad oscillator genom att beräkna den procentuella avvikelsen för den utjämnade RS från dess MA:

• RS Ratio = Stängning / Jämförelseindex Stängning
• Utslättad RS = SMA(RS Ratio, RS Smoothing)
• RS MA = SMA(RS Ratio, RS MA Period)
• Oscillator = (Utslättad RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oscillator över noll → outperformance (grön fyllning)
• Oscillator under noll → underperformance (röd fyllning)

Detta Mansfield-tillvägagångssätt säkerställer att Y-axeln förblir centrerad kring noll oavsett den absoluta priskvoten mellan aktie och jämförelseindex, vilket gör oscillatorn universellt läsbar över alla instrumentpar. 2. Prestandajämförelse Indikatorn mäter procentuell avkastning för både aktien och jämförelseindexet över en konfigurerbar lookback-period (standard 20 bars). Relativ prestanda är skillnaden mellan de två, vilket visar hur mycket aktien överpresterar eller underpresterar i absoluta termer.

• Aktieprestanda = (Stängning − Stängning[N]) / Stängning[N] × 100%
• Jämförelseindex Prestanda = (Jämf. Stängning − Jämf. Stängning[N]) / Jämf. Stängning[N] × 100%
• Relativ Prestanda = Aktieprestanda − Jämförelseindex Prestanda

3. Vågjämförelse (Wyckoff Wave Analysis) Wyckoffs våganalys jämför hur aggressivt en aktie går upp jämfört med sitt jämförelseindex och hur väl den motstår nedgångar:

• Per-bar procentuella upprörelser och nedrörelser beräknas separat för både aktie och jämförelseindex
• Dessa genomsnittsberäknas över Vågjämförelselängden (standard 20 bars)
• Uppgångskvot = Genomsnittlig Aktieuppgång / Genomsnittlig Jämförelseindexuppgång — värden över 1,0× innebär att aktien går upp hårdare
• Nedgångsmotstånd = Genomsnittlig Jämförelseindexnedgång / Genomsnittlig Aktienedgång — värden över 1,0× innebär att aktien faller mindre
• Vågklassificering: båda kvoterna över 1,1 = "Dominant ▲", båda under 0,9 = "Submissive ▼", blandad = "Rally Strong", "Decline Resist", eller "Neutral ═"

4. Divergensdetektering Divergenser mellan aktiens och jämförelseindexets svängningsextrem identifieras med en två-fönsterjämförelsemetod:

• Fönster 1 (senaste): högsta högsta och lägsta lägsta under de senaste N barerna
• Fönster 2 (föregående): högsta högsta och lägsta lägsta under de N barerna innan det
• Hausseartad divergens: aktien gör högre topp medan jämförelseindexet gör lägre topp, ELLER aktien gör högre botten medan jämförelseindexet gör lägre botten — aktien är starkare
• Baisseartad divergens: aktien gör lägre topp medan jämförelseindexet gör högre topp, ELLER aktien gör lägre botten medan jämförelseindexet gör högre botten — aktien är svagare
• Edge trigger säkerställer att varje divergens utlöses endast en gång på övergångsbaren, vilket undviker upprepade signaler
• Divergens Cooldown (standard 10 bars) tillämpar ett minsta gap mellan samma typ av signaler, vilket förhindrar överdrivet brus i trendmarknader
• Divergensetiketter inkluderar detaljerade tooltips som visar den specifika svängningsjämförelsen, relativ prestanda, RS-kvotvärde och styrkepoäng

5. Outperformance-poängsättning Det sammansatta poänget sträcker sig från 0 till 100, centrerat vid 50 (neutralt — presterar i linje med jämförelseindex). Fyra komponenter bidrar:

• RS Trend (±15 poäng): hur långt RS-kvoten är över eller under dess MA
• RS Momentum (±15 poäng): förändringshastighet för RS-kvoten över prestanda-lookbacken
• Relativ Prestanda (±10 poäng): skillnad i procentuell avkastning mellan aktie och jämförelseindex
• Vågkvalitet (±10 poäng): kombinerad uppgångskvot och nedgångsmotståndsstyrka

Poänggraderingar: 70+ = Outperforming, 50-69 = Neutral, 30-49 = Underperforming, under 30 = Weak.

Funktioner

• Nollcentrerad RS Oscillator — Visar RS-kvoten som en procentuell avvikelse från dess glidande medelvärde, vilket ger en ren oscillatorvy som förblir centrerad kring noll oavsett absoluta priskvoter mellan aktie och jämförelseindex (Mansfield RS-tillvägagångssätt)
• Nollreferenslinje — Nollinjen representerar RS MA-korsningsnivån. Oscillator över noll = outperformance; under noll = underperformance, med omedelbar visuell polaritet
• RS/Noll Fyllningszon — Grön fyllning när oscillatorn är över noll (outperformance); röd fyllning när den är under (underperformance), vilket ger omedelbar visuell återkoppling på den aktuella styrkeregimen
• Aktie vs Jämförelseindex Divergensdetektering — Identifierar hausseartade och baisseartade divergenser genom att jämföra svängningstoppar och -bottnar mellan aktien och jämförelseindexet över två intilliggande fönster
• Divergens Cooldown — Konfigurerbart minsta bar-gap (standard 10) mellan samma typ av divergenssignaler, vilket förhindrar överdrivet brus i trendiga eller ostadiga marknader
• Edge-Triggered Divergensetiketter — Etiketter visas en gång per divergensövergång med detaljerade tooltips inklusive svängningsjämförelsedetaljer, relativ prestanda, RS-kvot och styrkepoäng
• Vågjämförelseanalys — Jämför genomsnittliga uppgångs- och nedgångsamplituder mellan aktie och jämförelseindex, klassificerar förhållandet som Dominant, Submissive, Rally Strong, Decline Resist eller Neutral
• Uppgångskvot och Nedgångsmotståndsmått — Kvantitativa mått på hur aktien går upp jämfört med jämförelseindexet och hur väl den motstår nedgångar, visas i infotabellen
• Outperformance-poängsättning (0-100) — Sammansatt poäng centrerat vid 50 som kombinerar RS-trend, RS-momentum, relativ prestanda och vågkvalitet med fyra grader (Outperforming, Neutral, Underperforming, Weak)
• Prestandajämförelse — Sida vid sida N-bar procentuella avkastningar för aktie och jämförelseindex med skillnaden visas som Relativ Prestanda
• Divergens Bakgrundsfärgning — Valfri bakgrundstoning på divergensbarer för omedelbar identifiering av förändringar i relativ styrka
• Konfigurerbar Jämförelseindexsymbol — Jämför mot vilket index, ETF eller symbol som helst. Standard SPY för amerikanska aktier; ändra till QQQ, DIA, IWM eller något relevant jämförelseindex
• Infotabell (13 rader) — Realtidsinstrumentpanel som visar Jämförelseindexsymbol, RS Ratio, RS Trend, Aktie/Jämförelseindex/Relativ Prestanda, Vågklassificering, Uppgångskvot, Nedgångsmotstånd, Styrkepoäng med grad, Divergensräknare och Senaste Divergens ålder
• Alarmsystem — Individuella larm för hausseartade och baisseartade divergenser med detaljerade meddelanden inklusive ticker, jämförelseindex, svängningsjämförelsetyp, relativ prestanda och poäng

Hur man använder

• Lägg till indikatorn i din graf. Den öppnas i ett separat fönster under prischarten och visar RS-styrkeoscillatorn runt en nollinje.
• Ställ in Jämförelseindexsymbolen så att den matchar din marknad. För amerikanska aktier är SPY (S&P 500) standard. För Nasdaq-tunga aktier, överväg QQQ. För krypto, använd BTCUSD eller ett bredare kryptoindex.
• När oscillatorn är över noll (grön fyllning) presterar aktien bättre än sitt jämförelseindex – detta är Wyckoffs definition av komparativ styrka som gynnar aktien.
• Håll utkik efter hausseartade divergensetiketter: aktien gör högre toppar eller högre bottnar medan jämförelseindexet gör lägre. Detta är en ledande indikator på att aktien ackumuleras mer aggressivt än marknaden.
• Håll utkik efter baisseartade divergensetiketter: aktien gör lägre toppar eller lägre bottnar medan jämförelseindexet gör högre. Detta tyder på distribution eller relativ svaghet i aktien.
• Kontrollera Vågklassificeringen i infotabellen. "Dominant ▲" med Uppgångskvot över 1,0× och Nedgångsmotstånd över 1,0× bekräftar att aktien både går upp hårdare och faller mindre – kännetecknet för Wyckoffs komparativa styrka.
• Använd Poängen (0-100) för snabb bedömning. Poäng över 70 ("Outperforming") indikerar stark relativ styrka lämplig för långsidiga inträden. Poäng under 30 ("Weak") indikerar betydande underprestation.
• Kombinera med andra Wyckoff-indikatorer: när Accumulation & Distribution (#1) visar Fas C/D och denna indikator visar att aktien överpresterar jämförelseindexet med oscillatorn över noll, ökar sannolikheten för en framgångsrik markup avsevärt.
• Under marknadsomfattande nedgångar, övervaka vilka aktier som håller oscillatorn över noll. Dessa relativstyrkeledare producerar ofta de starkaste uppgångarna när den bredare marknaden återhämtar sig.
• Justera RS MA Period för olika handelsstilar: kortare (10-14) för swinghandel, längre (30-50) för positioneringshandel.

Begränsningar

• Denna indikator genererar inte köp- eller säljsignaler. Den mäter relativ styrka mellan en aktie och ett jämförelseindex för utbildnings- och analytiska ändamål baserat på Wyckoff-metodik.
• Indikatorn visas i ett separat fönster (inte överlagrad på priset). Oscillatorn visar den procentuella avvikelsen för RS-kvoten från dess glidande medelvärde, inte det absoluta RS-kvotvärdet. Den råa RS-kvoten visas i infotabellen.
• Divergensdetektering använder en fast fönsterjämförelsemetod. I starka trendmarknader kan divergenser vara sällsynta; i ostadiga marknader kan de utlösas oftare. Justera Divergens Lookback och Divergens Cooldown för att matcha marknadsförhållanden.
• Vågjämförelse kräver tillräckligt med upp- och nedgångsbarer inom våglängden. I starka enriktningstrender kan ena sidan ha mycket små genomsnittliga rörelser, vilket gör kvoterna volatila. En minimitröskel på 0,001% förhindrar division-med-noll-problem.
• Jämförelseindexsymbolen måste vara tillgänglig på TradingView och ha data för den aktuella tidsramen. Om jämförelseindexet inte returnerar någon data kommer RS-kvoten inte att beräknas.
• Volym används inte i denna indikator. Wyckoffs komparativa styrka fokuserar på prisbeteende relativt jämförelseindex, inte volymdynamik. Kombinera med volymbaserade indikatorer (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) för komplett Wyckoff-analys.
• Tidigare relativ styrka garanterar inte framtida prestanda. En aktie som överpresterar idag kan börja underprestera när som helst.