Smart Trading

Обзор

FibAlgo - Smart Trading — это адаптивный к волатильности индикатор анализа тренда, который определяет динамические уровни поддержки и сопротивления, классифицирует силу пробоев и рисует на графике зоны отката и тейк-профита в реальном времени.

В отличие от статических инструментов S/R, этот индикатор корректирует свои уровни, используя скользящее измерение волатильности, создавая зоны, которые расширяются на волатильных рынках и сужаются на спокойных. Он призван помочь трейдерам визуализировать, куда цена может откатиться после пробоя и где могут сформироваться потенциальные зоны фиксации прибыли, не давая никаких гарантий относительно будущего поведения цены.

Определение тренда на основе Supertrend

Индикатор использует систему определения тренда, основанную на концепции Supertrend (Оливье Себан). Supertrend — широко известный тренд-следящий метод, который рассчитывает верхнюю и нижнюю полосы с использованием ATR (Average True Range) вокруг медианной цены (HL2). Когда цена пересекает нижнюю полосу сверху, тренд меняется на бычий; когда она пересекает верхнюю полосу снизу, тренд меняется на медвежий. Этот механизм определяет направленное смещение, используемое во всем индикаторе.

Адаптированные к волатильности поддержка и сопротивление

Вместо размещения линий S/R на чистых экстремумах (максимумах и минимумах колебаний), этот индикатор смещает их на буфер волатильности. Буфер рассчитывается на основе стандартного отклонения цены закрытия за 20-барное окно, масштабируемого пользовательским множителем чувствительности. Это означает:

• Линия сопротивления = Наивысший максимум периода + волатильность на этом баре
• Линия поддержки = Наименьший минимум периода - волатильность на этом баре

В результате получаются уровни, которые учитывают типичный шум вокруг точек разворота, снижая количество ложных срабатываний.

Классификация силы пробоя

Не все пробои имеют одинаковую убедительность. Этот индикатор сравнивает текущую волатильность со скользящим 50-барным средним значением волатильности и классифицирует каждый пробой по одной из трех категорий:

• Сильный пробой — Текущая волатильность превышает скользящее среднее в 1.4 раза, что указывает на высокий импульс.
• Пробой (нормальный) — Текущая волатильность находится в нормальном диапазоне.
• Слабый пробой — Текущая волатильность ниже 0.7x от скользящего среднего, что указывает на слабый импульс.

Эта классификация помогает трейдерам оценить убедительность движения, а не только его направление.

Логика индикатора следует последовательному потоку:

Шаг 1 — Направление тренда

Расчет Supertrend (10-периодный ATR, настраиваемый пользователем множитель) определяет текущий тренд. Анализ внутрибарного давления (сравнение позиции закрытия относительно диапазона high-low) обеспечивает вторичное подтверждение.

Шаг 2 — Определение периода и размещение линий S/R

Когда цена пересекает полосу Supertrend вверх, начинается «период максимумов». В течение этого периода индикатор отслеживает наивысший максимум. Когда период заканчивается (внутрибарное давление становится отрицательным), линия сопротивления рисуется на уровне: наивысший максимум + волатильность, измеренная на экстремальной свече.

Та же логика применяется в обратном порядке для линий поддержки во время «периодов минимумов».

Шаг 3 — Генерация сигнала пробоя

Когда цена закрывается за пределами линии S/R, генерируется сигнал пробоя. Сигнал классифицируется как Сильный, Нормальный или Слабый на основе текущего режима волатильности. Каждая линия S/R может вызвать только один сигнал (линия помечается как «использованная» после первого пробоя).

Шаг 4 — Отрисовка зоны отката

После медвежьего пробоя, если цена откатывается обратно к области линии сопротивления, рисуется Зона Отката на Продажу (прямоугольник). Эта зона представляет область, где цена возвращается в предыдущий регион сопротивления — потенциальную зону продолжения медвежьего движения.

Аналогично, после бычьего пробоя Зона Отката на Покупку появляется, когда цена откатывается к области линии поддержки.

Шаг 5 — Отрисовка зоны тейк-профита

Когда цена движется в направлении пробоя и приближается к полосе Supertrend, рисуется TP Зона (прямоугольник). Эта зона динамически обновляет свою границу в соответствии со значением Supertrend, предоставляя визуальную область, где импульс текущего тренда может ослабевать.

Шаг 6 — Фильтр тренда HTF (опционально)

Можно включить опциональный фильтр тренда на старшем таймфрейме. Он пересчитывает Supertrend на выбранном пользователем старшем таймфрейме с помощью request.security(). Когда активен, сигналы и зоны на покупку появляются только тогда, когда тренд HTF является бычьим, а сигналы на продажу — только когда тренд HTF является медвежьим. Это помогает отфильтровать контртрендовые сетапы.

Динамические линии S/R

• Линии сопротивления и поддержки автоматически корректируются на основе измеренной волатильности.
• Линии по умолчанию продлеваются вправо и обновляются по мере формирования новых периодов.
• Цвета линий и их видимость полностью настраиваются.

Метки классификации пробоя

• Каждый пробой помечается прямо на графике как «Сильный пробой», «Пробой» или «Слабый пробой».
• Метки имеют цветовую кодировку: бирюзовый для бычьих пробоев, бордовый для медвежьих пробоев.

Зоны отката

• Цветные прямоугольники, рисуемые, когда цена откатывается в предыдущую область S/R после пробоя.
• Зоны завершаются, когда цена возвращается за полосу Supertrend или появляется противоположный сигнал.
• Зоны получают описательную метку («Зона отката по тренду») после сохранения более 20 баров.
• Текстовые метки зон полностью настраиваются через входные параметры.

Зоны тейк-профита

• TP зоны появляются на противоположной стороне от направления пробоя.
• Граница зоны динамически следует за полосой Supertrend.
• Небольшая метка «TP X» отмечает момент, когда цена впервые входит в TP зону.
• Последние закрытые TP зоны продолжают продлеваться до тех пор, пока не сформируется новый TP прямоугольник.

Фильтр тренда HTF

• Опциональное согласование с трендом Supertrend на старшем таймфрейме.
• Настраиваемое разрешение HTF и чувствительность.
• Опциональная плавающая метка, показывающая текущее направление тренда HTF.

Комплексная система оповещений

• Оповещения о пробоях (вверх/вниз, нормальные и сильные отдельно).
• Оповещения о создании зоны отката.
• Оповещения о событиях входа в зону и выхода из нее с информацией о направлении (вышел ВВЕРХ / ВНИЗ / ВБОК).
• Оповещения о касании TP зоны.
• Опциональное включение деталей цены (верх, низ, закрытие) в сообщения оповещений.
• Все оповещения можно включать/выключать индивидуально.

Начало работы

Добавьте индикатор на любой график. Настройки по умолчанию (Чувствительность буфера волатильности: 1.0, Чувствительность волатильности тренда: 3.0) хорошо работают для большинства ликвидных инструментов на таймфреймах от 1H до 4H.

Чтение графика

• Бирюзовые линии = Уровни поддержки (ниже цены)
• Бордовые линии = Уровни сопротивления (выше цены)
• Бирюзовые метки = Сигналы бычьего пробоя
• Бордовые метки = Сигналы медвежьего пробоя
• Цветные прямоугольники = Зоны отката и TP

Ключевые параметры

• Чувствительность буфера волатильности (0.1 до 2.0): Контролирует, насколько линии S/R смещены от экстремумов колебаний. Более высокие значения создают более широкие буферы.
• Чувствительность волатильности тренда (0.5 до 10.0): Контролирует множитель Supertrend. Более высокие значения делают тренд медленнее к развороту.
• Разрешение HTF: Когда фильтр HTF включен, выберите старший таймфрейм для согласования тренда.

Предлагаемый рабочий процесс

1. Наблюдайте текущее направление тренда по Supertrend.

2. Дождитесь сигнала пробоя на линии S/R. Предпочтительнее «Сильный пробой» для большей убедительности. 3. Если пробой подтвержден и появляется Зона Отката, рассматривайте ее как потенциальную зону повторного входа по направлению тренда. 4. Используйте TP зону как визуальный ориентир для областей, где импульс может ослабнуть. 5. Включите оповещения для предпочитаемых событий, чтобы оставаться в курсе без постоянного наблюдения за графиком.

• Этот индикатор является инструментом технического анализа, а не торговой системой. Он не генерирует ордера на покупку/продажу.
• Классификация пробоев основана на сравнении исторической волатильности. Прошлые модели волатильности не гарантируют будущего поведения.
• Буфер волатильности на основе стандартного отклонения чувствителен к внезапным сменам режимов. Параметры могут потребовать корректировки для разных инструментов и таймфреймов.
• Фильтр HTF вводит зависимость от данных через request.security() и наследует ограничения данных старшего таймфрейма (потенциальная перерисовка на последнем неподтвержденном баре HTF).
• Точность зон зависит от общих рыночных условий. Хаотичные, боковые рынки могут создавать частые, недолговечные зоны.

Система определения тренда основана на концепции Supertrend от Оливье Себана. Адаптированные к волатильности уровни S/R, классификация силы пробоя, логика зон отката, динамическое управление TP зонами и система оповещений являются оригинальными разработками.