ICT Volume Imbalance

Обзор

Этот индикатор обнаруживает и визуализирует две ключевые концепции неэффективности ценового движения ICT: Volume Imbalance (VI) и Liquidity Void (LV). Volume Imbalance идентифицирует однобаровые гэпы между закрытием одной свечи и открытием следующей — области, где торговля не происходила. Liquidity Void идентифицирует более широкие зоны, созданные несколькими последовательными свечами смещения, агрессивно движущимися в одном направлении. Оба типа зон отображаются в виде выделенных прямоугольников с опциональными средними линиями Consequent Encroachment (CE), отслеживанием заполнения в реальном времени (от 0% до 100%) и сводной таблицей, показывающей последние данные по зонам.

Ключевые понятия

• Volume Imbalance (VI) — Гэп между закрытием одной свечи и открытием следующей свечи в пределах одной сессии. Это НЕ межсессионный гэп — он возникает внутри бара, когда следующая свеча открывается по цене, отличной от закрытия предыдущей свечи. Бычий VI: текущая свеча открывается выше закрытия предыдущей свечи (гэп вверх). Медвежий VI: текущая свеча открывается ниже закрытия предыдущей свечи (гэп вниз). Эти гэпы представляют области, где не происходила двусторонняя торговля, создавая второстепенные зоны поддержки/сопротивления, к которым цена имеет тенденцию возвращаться и заполнять.
• Liquidity Void (LV) — Более широкая область агрессивного движения цены, где несколько последовательных свечей движутся в одном направлении с большими телами и минимальными хвостами. Каждая подходящая свеча (свеча смещения) имеет соотношение тела к диапазону, превышающее настраиваемый порог (по умолчанию 65%). Когда три или более таких свечи появляются последовательно в одном направлении, весь диапазон от самого низкого минимума до самого высокого максимума образует Liquidity Void. В отличие от одиночного FVG (3-свечной паттерн), LV — это серия наложенных друг на друга неэффективностей — «разрыв в ценовом движении», который действует как магнит для будущего движения цены.
• Consequent Encroachment (CE) — Средняя точка 50% любой зоны VI или LV. ICT определяет этот уровень как ключевую точку реакции: достижение ценой уровня CE зоны гэпа указывает на то, что половина дисбаланса была сбалансирована. CE часто действует как точный уровень поддержки/сопротивления внутри зоны.
• Отслеживание заполнения — Измеряет, какая часть зоны была пройдена торговлей после её создания. Для бычьей зоны заполнение измеряется сверху вниз (насколько глубоко цена проникла сверху). Для медвежьей зоны заполнение измеряется снизу вверх. Процент заполнения сохраняется — как только уровень достигнут, процент никогда не уменьшается. Зона со 100% заполнением полностью сбалансирована и теряет своё значение.

Как это работает

1. Обнаружение Volume Imbalance На каждом баре после первого индикатор сравнивает закрытие предыдущей свечи (close[1]) с открытием текущей свечи. Если между ними есть гэп, соответствующий минимальному порогу в тиках, создаётся зона Volume Imbalance. Прямоугольник зоны простирается от предыдущего бара к текущему, с верхней границей по более высокой из двух цен и нижней — по более низкой. Настраиваемый минимальный размер гэпа (в тиках) отфильтровывает незначительные микрогэпы — установите 0, чтобы показывать все гэпы независимо от размера. 2. Обнаружение Liquidity Void Индикатор отслеживает последовательные свечи смещения — свечи, размер тела которых составляет как минимум заданный процент (по умолчанию 65%) от общего диапазона. Когда несколько последовательных свечей смещения движутся в одном направлении (все бычьи или все медвежьи), счётчик серии увеличивается. Когда серия заканчивается (появляется свеча, не являющаяся смещением, или направление меняется), если количество свечей в серии соответствует минимальному порогу (по умолчанию 3), весь диапазон серии регистрируется как зона Liquidity Void.

Самый высокий максимум и самый низкий минимум серии определяют границы зоны. Смена направления запускает финализацию предыдущей серии перед началом новой. Активная серия на последнем видимом баре сбрасывается с защитой от дублирования, чтобы предотвратить дубликаты при обновлениях бара в реальном времени.

3. Отслеживание заполнения и затухание После создания зоны отслеживание заполнения начинается на следующем же баре (сами бары зоны исключаются, чтобы избежать ложного мгновенного заполнения). Для бычьих зон заполнение измеряет, насколько глубоко цена опустилась от верха зоны: fillAmt = top - low. Для медвежьих зон заполнение измеряет, насколько высоко цена поднялась от низа зоны: fillAmt = high - bottom. Процент заполнения рассчитывается как fillAmt / zoneRange * 100 и ограничивается между 0% и 100%. Значение заполнения сохраняется с помощью math.max — как только цена достигает уровня заполнения, процент никогда не уменьшается.

Когда зона достигает 100% заполнения и включена опция «Затухание при полном заполнении», непрозрачность прямоугольника зоны значительно увеличивается (становится почти прозрачной), обеспечивая чёткое визуальное различие между активными и полностью сбалансированными зонами.

4. Средняя линия Consequent Encroachment Каждая зона может опционально отображать линию CE на своей точной средней точке 50%: (top + bottom) / 2. Линия CE использует настраиваемый цвет и стиль (Solid/Dashed/Dotted) и имеет ту же ширину, что и прямоугольник зоны. Когда включена опция «Расширять зоны», линия CE продолжается вправо до текущего бара вместе с прямоугольником.

5. Расширение зон и история Каждый тип зон (VI и LV) поддерживает отдельный массив исторических зон. Когда создаётся новая зона и массив превышает настраиваемое количество истории, самая старая зона удаляется вместе со своим прямоугольником, линией CE и меткой — это поддерживает чистоту графика в пределах лимита TradingView в 500 объектов для рисования. Опция «Расширять зоны до текущего бара» управляет тем, будут ли все зоны растягиваться вправо до текущего бара или оставаться на своей исходной ширине. Метки обновляются с последним процентом заполнения на каждом баре. 6. Система оповещений Доступно пять условий для оповещений, каждое с независимым переключателем: - Сформирован новый Volume Imbalance — срабатывает при обнаружении VI, указывая бычье или медвежье направление. - Сформирован новый Liquidity Void — срабатывает при финализации серии LV. - Касание уровня CE — срабатывает один раз для каждой зоны, когда цена (включая хвосты) касается средней линии CE. - Зона заполнена на 50% — срабатывает один раз для каждой зоны, когда заполнение достигает 50%. - Зона полностью заполнена (100%) — срабатывает один раз для каждой зоны, когда заполнение достигает 100%.

Все оповещения одноразовые для каждой зоны (каждое срабатывает только один раз) и включают символ и таймфрейм в сообщении. Главный переключатель «Включить оповещения» отключает всю обработку оповещений, когда выключен.

7. Сводная таблица Сводная таблица в реальном времени отображает последние зоны VI и LV с пятью столбцами: Тип (VI/LV), Направление (Бычье/Медвежье с цветовым кодированием), Минимальная цена, Максимальная цена и Процент заполнения. Процент заполнения имеет цветовое кодирование: цвет направления при значении ниже 50%, оранжевый при 50%+, серый при 100%. Положение таблицы (любой угол) и размер текста (Крошечный/Маленький/Обычный) настраиваются. Если для типа зон нет экземпляров, его строка опускается.

Функции

• Обнаружение Volume Imbalance — Автоматически идентифицирует гэпы между закрытием и открытием последовательных свечей. Поддерживает как бычьи (гэп вверх), так и медвежьи (гэп вниз) с независимыми настройками цвета. Настраиваемый минимальный размер гэпа в тиках для фильтрации шума.
• Обнаружение Liquidity Void — Отслеживает последовательные свечи смещения (порог соотношения тела к диапазону) для идентификации широких разрывов институционального ценового движения. Настраиваемое минимальное количество последовательных баров и соотношение тела для точной настройки чувствительности.
• Средние линии Consequent Encroachment (CE) — Опциональная линия средней точки 50%, рисуемая внутри каждой зоны. Настраиваемый цвет и стиль (Solid/Dashed/Dotted). Ключевой точный уровень ICT для реакций внутри зоны.
• Отслеживание заполнения в реальном времени — Сохраняемый процент заполнения (от 0% до 100%), обновляемый на каждом баре. Отслеживание начинается после баров зоны, чтобы избежать ложного мгновенного заполнения. Отображается на метках зон с настраиваемой видимостью.
• Затухание при полном заполнении — Зоны, достигшие 100% заполнения, автоматически становятся почти прозрачными, визуально отделяя активные зоны от полностью сбалансированных. Опциональный переключатель.
• Независимое оформление зон — Отдельные настройки цвета, ширины границы, цвета CE, стиля CE, размера метки и количества истории для VI и LV. Полная визуальная независимость между типами зон.
• Настраиваемая глубина истории — VI: 1–50 зон (по умолчанию 20). LV: 1–30 зон (по умолчанию 10). Самые старые зоны автоматически удаляются со всеми объектами рисования, чтобы оставаться в пределах лимитов TradingView.
• Опция расширения зон — При включении все зоны и линии CE растягиваются вправо до текущего бара. При отключении зоны остаются на своей исходной ширине формирования.
• 5 условий для оповещений — Новый VI, новый LV, касание CE, заполнение на 50%, заполнение на 100%. Каждое оповещение одноразовое для каждой зоны, включает символ и таймфрейм, с независимыми переключателями и главным выключателем.
• Сводная таблица — Отображает последние зоны VI и LV с направлением, ценовым диапазоном и данными о заполнении. Цветовое кодирование статуса заполнения. Настраиваемое положение и размер текста.
• Чувствительность свечи смещения — Параметр Body/Range Ratio (0.30–0.95) контролирует, что считается свечой смещения. Более низкие значения обнаруживают больше пустот; более высокие значения требуют более сильного направленного движения.
• Минимальный фильтр гэпа — Минимальный размер гэпа в тиках для обнаружения VI. Устраняет незначительные микрогэпы, сохраняя значимые дисбалансы. Установите 0, чтобы показывать все.

Как использовать

• VI как внутридневные уровни поддержки/сопротивления: Volume Imbalances действуют как второстепенные зоны поддержки и сопротивления. Когда цена возвращается к бычьему VI, ожидайте отскока (поддержка). Когда цена растёт к медвежьему VI, ожидайте отката (сопротивление). Средняя линия CE внутри VI является наиболее вероятной точкой реакции.
• LV как магнит для цены: Liquidity Voids представляют собой большие области неэффективного ценового движения. ICT учит, что цена должна вернуться, чтобы заполнить эти пустоты — они действуют как магниты. Когда вы идентифицируете незаполненный LV, ожидайте, что цена в конечном итоге вернётся в эту зону. Процент заполнения показывает, сколько работы осталось.
• Точные входы по CE: Уровень Consequent Encroachment (50%) любой зоны VI или LV является точкой реакции с высокой вероятностью. Используйте его как точный уровень входа, когда цена возвращается в зону. Комбинируйте с подтверждением потока ордеров или другими инструментами ICT (Order Blocks, FVGs) для увеличения вероятности.
• Отслеживание заполнения для определения значимости зоны: Зоны с заполнением ниже 50% всё ещё «свежие» и обладают наибольшим потенциалом для реакции. Зоны между 50–99% частично сбалансированы, но всё ещё могут вызывать реакции на оставшейся незаполненной части. Зоны со 100% заполнением полностью сбалансированы и, как правило, не следует ожидать от них поддержки/сопротивления.
• Совпадение LV и VI: Когда Volume Imbalance появляется внутри или рядом с Liquidity Void, совпадение усиливает обе зоны. VI обеспечивает точный уровень гэпа, а LV обеспечивает более широкий институциональный контекст.
• Комбинирование с фреймворком ICT: Используйте зоны VI/LV вместе со структурой рынка (направление тренда), Premium/Discount (позиционирование в диапазоне), Killzones (время сессии) и уровнями ликвидности (цели для сметания). Например, бычий VI внутри зоны дисконта во время лондонской Killzone — это настройка на покупку с высокой вероятностью.

Ограничения

• Volume Imbalance обнаруживает гэпы между close[1] и open — это чувствительно к источнику данных. Разные брокеры могут сообщать немного разные цены открытия, что может влиять на появление гэпов.
• Обнаружение Liquidity Void зависит от порога соотношения Body/Range Ratio. Значение по умолчанию 0.65 хорошо работает для большинства рынков, но для высоковолатильных инструментов может потребоваться более низкий порог, а для рынков в боковике — более высокий.
• Отслеживание заполнения начинается на баре ПОСЛЕ создания зоны. Бары формирования зоны исключаются, чтобы предотвратить ложное мгновенное заполнение (поскольку свеча, создающая VI, обычно имеет минимум/максимум, который сразу же зарегистрировался бы как заполнение).
• Процент заполнения сохраняется и никогда не уменьшается. Зона, которая кратковременно достигла 80% заполнения, а затем развернулась, будет постоянно показывать 80%+, даже если цена уйдёт. Это отражает концепцию ICT о том, что частично заполненные зоны сохраняют значимость на незаполненной части.
• Опция «Расширять зоны» расширяет ВСЕ видимые зоны до текущего бара, что может создавать визуальный беспорядок на графиках со многими зонами. Рассмотрите возможность уменьшения History Count при использовании этой функции.
• Ограничения на объекты рисования: TradingView позволяет 500 прямоугольников, 500 линий и 500 меток. Каждая зона использует до 3 объектов (прямоугольник + линия CE + метка). При настройках по умолчанию (20 VI + 10 LV = 30 зон) используется максимум 90 объектов — что хорошо в пределах лимитов. Значительное увеличение обоих параметров истории на низких таймфреймах может приблизиться к этим лимитам.
• Обнаружение Liquidity Void на очень низких таймфреймах (1 минута или меньше) может создавать много маленьких пустот. Рассмотрите возможность увеличения параметров Min Consecutive Bars или Body/Range Ratio на низких таймфреймах.
• Этот индикатор идентифицирует неэффективности ценового движения — он не генерирует сигналы на покупку/продажу. Используйте его в рамках более широкого фреймворка ICT вместе со структурой рынка, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Discount, Killzones и уровнями ликвидности для полных торговых настроек.