Wyckoff Comparative Strength

Обзор

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength измеряет, как акция ведет себя по сравнению с эталонным индексом — краеугольный камень анализа Уайкоффа. Индикатор отображает осциллятор силы относительной силы (RS) с центром на нуле в отдельной панели, показывая процентное отклонение коэффициента относительной силы от его скользящей средней. Когда осциллятор выше нуля, акция опережает свой эталон; когда ниже — отстает. Индикатор также обнаруживает дивергенции между акцией и эталоном с настраиваемой задержкой, выполняет сравнение амплитуд волн и предоставляет составной балл опережения (0-100). Уайкофф подчеркивал, что самые сильные сделки исходят от инструментов, демонстрирующих сравнительную силу на фоне общего рынка во время фазы накопления, причем коэффициент RS является основным инструментом для выявления таких лидеров и аутсайдеров.

Ключевые понятия

• Коэффициент относительной силы (RS Ratio) — Рассчитывается как Цена Акции / Цена Эталона. Растущий коэффициент RS означает, что акция опережает эталон; падающий коэффициент означает отставание. Это самый прямой способ визуализировать принцип сравнительной силы Уайкоффа.
• Осциллятор силы RS (с центром на нуле) — Индикатор преобразует коэффициент RS в процентное отклонение от его скользящей средней: (Сглаженный RS − RS MA) / RS MA × 100. Положительные значения означают, что RS выше своей MA (режим опережения); отрицательные значения означают, что RS ниже своей MA (режим отставания). Нулевая линия представляет уровень пересечения с MA, обеспечивая чистый, независимый от масштаба вид независимо от абсолютных ценовых соотношений.
• Дивергенция между акцией и эталоном — Когда акция формирует более высокие максимумы/минимумы, в то время как эталон формирует более низкие максимумы/минимумы (бычья дивергенция), или наоборот (медвежья дивергенция), это выявляет сдвиг в относительной силе. Уайкофф считал такие дивергенции мощными ранними сигналами того, какой инструмент накапливается или распространяется. Настраиваемый период задержки предотвращает чрезмерную сигнализацию.
• Сравнение волн (Анализ волн Уайкоффа) — Сравнивает среднюю амплитуду ралли и снижений между акцией и эталоном. Акция, которая растет сильнее и падает меньше, чем эталон, является "Доминирующей" — демонстрируя подлинную внутреннюю силу. Акция, которая растет слабее и падает сильнее, является "Подчиненной" — признак врожденной слабости.
• Балл опережения — Составной балл от 0 до 100 с центром на 50 (нейтральный), объединяющий направление тренда RS, импульс RS, относительную производительность и качество волн. Баллы выше 70 указывают на явное опережение; ниже 30 указывают на значительную слабость.

Как это работает

1. Расчет коэффициента RS и осциллятора Сырой коэффициент RS вычисляется как текущее закрытие акции, деленное на закрытие символа-эталона на каждом баре. Этот сырой коэффициент сглаживается короткой SMA (по умолчанию 3 периода) для снижения шума при сохранении отзывчивости. SMA с более длинным периодом (по умолчанию 20 периодов) служит в качестве эталонной скользящей средней тренда. Затем индикатор преобразует их в осциллятор с центром на нуле, вычисляя процентное отклонение сглаженного RS от его MA:

• Коэффициент RS = Close / Benchmark Close
• Сглаженный RS = SMA(Коэффициент RS, Сглаживание RS)
• RS MA = SMA(Коэффициент RS, Период RS MA)
• Осциллятор = (Сглаженный RS − RS MA) / RS MA × 100
• Осциллятор выше нуля → опережение (зеленая заливка)
• Осциллятор ниже нуля → отставание (красная заливка)

Этот подход в стиле Mansfield гарантирует, что ось Y остается центрированной вокруг нуля независимо от абсолютного ценового соотношения между акцией и эталоном, делая осциллятор универсально читаемым для любой пары инструментов. 2. Сравнение производительности Индикатор измеряет процентную доходность как акции, так и эталона за настраиваемый период ретроспективного анализа (по умолчанию 20 баров). Относительная производительность — это разница между ними, показывающая, насколько акция опережает или отстает в абсолютном выражении.

• Доходность акции = (Close − Close[N]) / Close[N] × 100%
• Доходность эталона = (Bench Close − Bench Close[N]) / Bench Close[N] × 100%
• Относительная производительность = Доходность акции − Доходность эталона

3. Сравнение волн (Анализ волн Уайкоффа) Волновой анализ Уайкоффа сравнивает, насколько агрессивно акция растет по сравнению со своим эталоном и насколько хорошо она сопротивляется снижениям:

• Процентные движения вверх и вниз за бар рассчитываются отдельно как для акции, так и для эталона
• Они усредняются за длину сравнения волн (по умолчанию 20 баров)
• Коэффициент ралли = Среднее ралли акции / Среднее ралли эталона — значения выше 1.0× означают, что акция растет сильнее
• Сопротивление снижению = Среднее снижение эталона / Среднее снижение акции — значения выше 1.0× означают, что акция падает меньше
• Классификация волн: оба коэффициента выше 1.1 = "Доминирующая ▲", оба ниже 0.9 = "Подчиненная ▼", смешанные = "Сильное ралли", "Сопротивление снижению" или "Нейтральная ═"

4. Обнаружение дивергенций Дивергенции между экстремумами колебаний акции и эталона обнаруживаются с использованием метода сравнения двух окон:

• Окно 1 (последнее): наивысший максимум и наименьший минимум последних N баров
• Окно 2 (предыдущее): наивысший максимум и наименьший минимум N баров до этого
• Бычья дивергенция: акция формирует более высокий максимум, в то время как эталон формирует более низкий максимум, ИЛИ акция формирует более высокий минимум, в то время как эталон формирует более низкий минимум — акция сильнее
• Медвежья дивергенция: акция формирует более низкий максимум, в то время как эталон формирует более высокий максимум, ИЛИ акция формирует более низкий минимум, в то время как эталон формирует более высокий минимум — акция слабее
• Триггер по краю гарантирует, что каждая дивергенция срабатывает только один раз на баре перехода, избегая повторяющихся сигналов
• Задержка дивергенции (по умолчанию 10 баров) обеспечивает минимальный промежуток между сигналами одного типа, предотвращая чрезмерный шум на трендовых рынках
• Метки дивергенции включают подробные всплывающие подсказки, показывающие конкретное сравнение колебаний, относительную производительность, значение коэффициента RS и балл силы

5. Балл опережения Составной балл колеблется от 0 до 100, с центром на 50 (нейтральный — работает в соответствии с эталоном). Четыре компонента вносят вклад:

• Тренд RS (±15 баллов): насколько коэффициент RS выше или ниже своей MA
• Импульс RS (±15 баллов): скорость изменения коэффициента RS за период ретроспективного анализа производительности
• Относительная производительность (±10 баллов): разница в процентной доходности акции и эталона
• Качество волн (±10 баллов): совокупная сила коэффициента ралли и сопротивления снижению

Градации балла: 70+ = Опережение, 50-69 = Нейтральный, 30-49 = Отставание, ниже 30 = Слабость.

Функции

• Осциллятор RS с центром на нуле — Отображает коэффициент RS как процентное отклонение от его скользящей средней, обеспечивая чистый вид осциллятора, который остается центрированным вокруг нуля независимо от абсолютных ценовых соотношений между акцией и эталоном (подход Mansfield RS)
• Нулевая эталонная линия — Нулевая линия представляет уровень пересечения RS MA. Осциллятор выше нуля = опережение; ниже нуля = отставание, с мгновенной визуальной полярностью
• Зона заливки RS/Ноль — Зеленая заливка, когда осциллятор выше нуля (опережение); красная заливка, когда ниже (отставание), обеспечивая мгновенную визуальную обратную связь о текущем режиме силы
• Обнаружение дивергенций между акцией и эталоном — Выявляет бычьи и медвежьи дивергенции путем сравнения максимумов и минимумов колебаний между акцией и эталоном в двух смежных окнах
• Задержка дивергенции — Настраиваемый минимальный промежуток в барах (по умолчанию 10) между сигналами дивергенции одного типа, предотвращающий чрезмерный шум на трендовых или нестабильных рынках
• Метки дивергенции с триггером по краю — Метки появляются один раз за переход дивергенции с подробными всплывающими подсказками, включая детали сравнения колебаний, относительную производительность, коэффициент RS и балл силы
• Анализ сравнения волн — Сравнивает средние амплитуды ралли и снижений между акцией и эталоном, классифицируя отношения как Доминирующие, Подчиненные, Сильное ралли, Сопротивление снижению или Нейтральные
• Метрики коэффициента ралли и сопротивления снижению — Количественные измерения того, как акция растет по сравнению с эталоном и насколько хорошо сопротивляется снижениям, отображаемые в информационной таблице
• Балл опережения (0-100) — Составной балл с центром на 50, объединяющий тренд RS, импульс RS, относительную производительность и качество волн с четырьмя градациями (Опережение, Нейтральный, Отставание, Слабость)
• Сравнение производительности — Сравнение процентной доходности за N баров для акции и эталона с разницей, показанной как Относительная производительность
• Окрашивание фона при дивергенции — Дополнительная тонировка фона на барах с дивергенцией для мгновенной идентификации сдвигов относительной силы
• Настраиваемый символ эталона — Сравнивайте с любым индексом, ETF или символом. По умолчанию SPY для американских акций; измените на QQQ, DIA, IWM или любой соответствующий эталон
• Информационная таблица (13 строк) — Панель управления в реальном времени, показывающая символ эталона, коэффициент RS, тренд RS, доходность акции/эталона/относительную, классификацию волн, коэффициент ралли, сопротивление снижению, балл силы с градацией, количество дивергенций и возраст последней дивергенции
• Система оповещений — Индивидуальные оповещения для бычьих и медвежьих дивергенций с подробными сообщениями, включая тикер, эталон, тип сравнения колебаний, относительную производительность и балл

Как использовать

• Добавьте индикатор на свой график. Он открывается в отдельной панели под ценовым графиком, отображая осциллятор силы RS вокруг нулевой линии.
• Установите символ эталона в соответствии с вашим рынком. Для американских акций по умолчанию используется SPY (S&P 500). Для акций, ориентированных на Nasdaq, рассмотрите QQQ. Для криптовалют используйте BTCUSD или более широкий криптоиндекс.
• Когда осциллятор выше нуля (зеленая заливка), акция опережает свой эталон — это определение Уайкоффа сравнительной силы в пользу акции.
• Следите за метками бычьей дивергенции: акция формирует более высокие максимумы или минимумы, в то время как эталон формирует более низкие. Это опережающий индикатор того, что акция накапливается более агрессивно, чем рынок.
• Следите за метками медвежьей дивергенции: акция формирует более низкие максимумы или минимумы, в то время как эталон формирует более высокие. Это предполагает распределение или относительную слабость акции.
• Проверьте классификацию волн в информационной таблице. "Доминирующая ▲" с коэффициентом ралли выше 1.0× и сопротивлением снижению выше 1.0× подтверждает, что акция и растет сильнее, и падает меньше — отличительная черта сравнительной силы Уайкоффа.
• Используйте балл (0-100) для быстрой оценки. Баллы выше 70 ("Опережение") указывают на сильную относительную силу, подходящую для входов в длинную сторону. Баллы ниже 30 ("Слабость") указывают на значительное отставание.
• Комбинируйте с другими индикаторами Уайкоффа: когда индикатор Накопления и Распределения (#1) показывает фазу C/D, а этот индикатор показывает, что акция опережает эталон с осциллятором выше нуля, вероятность успешного повышательного тренда существенно возрастает.
• Во время общерыночных распродаж следите за тем, какие акции удерживают осциллятор выше нуля. Эти лидеры относительной силы часто дают самые сильные ралли, когда общий рынок восстанавливается.
• Настройте период RS MA для разных торговых стилей: короче (10-14) для свинг-трейдинга, длиннее (30-50) для позиционной торговли.

Ограничения

• Этот индикатор не генерирует сигналы на покупку или продажу. Он измеряет относительную силу между акцией и эталоном в образовательных и аналитических целях на основе методологии Уайкоффа.
• Индикатор отображается в отдельной панели (не накладывается на цену). Осциллятор показывает процентное отклонение коэффициента RS от его скользящей средней, а не абсолютное значение коэффициента RS. Сырой коэффициент RS показан в информационной таблице.
• Обнаружение дивергенций использует метод сравнения с фиксированным окном. На сильных трендовых рынках дивергенции могут быть редкими; на нестабильных рынках они могут срабатывать чаще. Настройте ретроспективный анализ дивергенций и задержку дивергенций в соответствии с рыночными условиями.
• Сравнение волн требует достаточного количества баров вверх и вниз в пределах длины волны. При сильных однонаправленных трендах одна сторона может иметь очень маленькие средние движения, делая коэффициенты волатильными. Минимальный порог в 0.001% предотвращает проблемы деления на ноль.
• Символ эталона должен быть доступен на TradingView и иметь данные для текущего таймфрейма. Если эталон не возвращает данных, коэффициент RS не будет рассчитан.
• Объем не используется в этом индикаторе. Сравнительная сила Уайкоффа фокусируется на ценовом поведении относительно эталона, а не на динамике объема. Комбинируйте с индикаторами на основе объема (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) для полного анализа Уайкоффа.
• Прошлая относительная сила не гарантирует будущих результатов. Акция, опережающая сегодня, может начать отставать в любой момент.