Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Обзор

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution автоматически обнаруживает паузы консолидации в рамках установившихся трендов и классифицирует их как модели продолжения (Re-Accumulation или Re-Distribution) или потенциальные предупреждения о развороте (Distribution или Accumulation). Индикатор использует определение тренда на основе EMA, анализ скользящего ценового диапазона для идентификации консолидации и профилирование объема спроса/предложения, чтобы отличить ситуации, когда институты делают паузу для добавления позиций ("ступеньки"), от подлинных разворотов тренда. Уайкофф учил, что тренды редко движутся по прямой — фазы роста создают торговые диапазоны Re-Accumulation ("ступеньки"), где Составной Человек приобретает дополнительные акции, а фазы падения создают диапазоны Re-Distribution, где позиции наращиваются. Ключевым отличительным признаком является поведение объема в этих паузах: при Re-Accumulation объем уменьшается на снижениях и увеличивается на ростах; при Re-Distribution происходит обратное.

Ключевые понятия

• Re-Accumulation (Ступенька) — Торговый диапазон консолидации, формирующийся в рамках более крупного восходящего тренда. Составной Человек фиксирует прибыль и/или приобретает дополнительные акции перед следующим импульсом роста. Объем уменьшается на снижениях (предложение поглощено) и увеличивается на ростах (присутствует спрос). Эти паузы являются "ступеньками" на пути к более высоким целям. Фаза A может напоминать распределение, но поведение объема раскрывает истинную природу.
• Re-Distribution (Ступенька) — Торговый диапазон консолидации, формирующийся в рамках более крупного нисходящего тренда. Составной Человек может добавлять короткие позиции во время паузы. Объем увеличивается на снижениях (предложение доминирует) и уменьшается на ростах (спрос исчерпан). Это "ступеньки" на пути к более низким целям. Фаза A может напоминать накопление, но слабые отскоки и устойчивое предложение раскрывают модель продолжения.
• Соотношение объема спроса/предложения — Индикатор классифицирует каждый бар в зоне консолидации как бар спроса (цена закрытия > цена открытия, объем отнесен к покупательскому давлению) или бар предложения (цена закрытия < цена открытия, объем отнесен к продажному давлению). Соотношение общего объема спроса к объему предложения показывает, накапливают ли (соотношение > 1.0) или распределяют ли (соотношение < 1.0) институты позиции во время паузы.
• Контекст тренда — Направление предшествующего тренда перед консолидацией критически важно. Пересечение EMA (быстрая выше медленной = восходящий тренд, быстрая ниже медленной = нисходящий тренд) устанавливает контекст. Консолидация в рамках восходящего тренда, которая пробивается вверх с доминирующим объемом спроса, подтверждает Re-Accumulation. Консолидация в рамках нисходящего тренда, которая пробивается вниз с доминирующим объемом предложения, подтверждает Re-Distribution.
• Классификация пробоя — Когда цена закрывается за пределами диапазона консолидации, направление пробоя в сочетании с предшествующим трендом и профилем объема дает одну из четырех классификаций: Re-Accumulation (восходящий тренд + пробой вверх), Re-Distribution (нисходящий тренд + пробой вниз), Distribution Warning (восходящий тренд + пробой вниз) или Accumulation Signal (нисходящий тренд + пробой вверх).

Как это работает

1. Определение предшествующего тренда Две экспоненциальные скользящие средние (по умолчанию EMA 20 и EMA 50) устанавливают контекст тренда перед каждой консолидацией. Тренд оценивается в точке, где начинается консолидация:

• Быстрая EMA выше медленной EMA в начале консолидации = контекст предшествующего восходящего тренда
• Быстрая EMA ниже медленной EMA в начале консолидации = контекст предшествующего нисходящего тренда
• Оценка тренда использует значения EMA с бара, на котором началась консолидация, обеспечивая отражение фактического состояния тренда перед паузой

2. Обнаружение консолидации Индикатор использует анализ скользящего ценового диапазона для обнаружения, когда цена входит в узкий, ограниченный диапазоном период консолидации:

• На каждом баре рассчитываются максимальный максимум и минимальный минимум в окне Min Consolidation Bars (по умолчанию 15)
• Диапазон выражается в процентах от средней цены: Диапазон % = (Максимум − Минимум) / Средняя цена × 100
• Когда Диапазон % впервые опускается ниже порога Max Range % (по умолчанию 6.0%), инициируется зона консолидации
• Зона начинается с начала окна обнаружения и отслеживается вперед до пробоя, таймаута или инвалидации
• Период охлаждения, равный Min Consolidation Bars, предотвращает перекрывающиеся обнаружения

3. Анализ профиля объема Пока зона консолидации активна, индикатор непрерывно анализирует характер объема каждого бара в пределах диапазона:

• Бары спроса (цена закрытия > цена открытия): объем отнесен к покупательскому давлению
• Бары предложения (цена закрытия < цена открытия): объем отнесен к продажному давлению
• Бары дожи (цена закрытия = цена открытия): исключены из профиля объема для избежания шума
• Соотношение объема С/П = Общий объем спроса / Общий объем предложения
• Соотношение выше 1.0 = Доминирование спроса (покупатели поглощают предложение — бычий сигнал для продолжения в восходящем тренде)
• Соотношение ниже 1.0 = Доминирование предложения (продавцы подавляют спрос — медвежий сигнал для продолжения в нисходящем тренде)
• Метка формирующейся зоны и информационная таблица обновляются в реальном времени с появлением новых баров, показывая предварительную классификацию

4. Обнаружение пробоя и классификация Пробой происходит, когда цена закрытия бара выходит за границы диапазона консолидации:

• Закрытие выше максимума зоны = пробой вверх
• Закрытие ниже минимума зоны = пробой вниз
• Сила объема пробоя оценивается сравнением объема бара пробоя с Volume MA × Breakout Volume Multiple (по умолчанию 1.2×)
• Пробой с сильным объемом = подтверждение с высокой уверенностью; пробой со слабым объемом = подтверждение с низкой уверенностью
• Финальная классификация объединяет направление предшествующего тренда + направление пробоя:
• Восходящий тренд + Пробой вверх = Re-Accumulation (ступенька подтверждена)
• Нисходящий тренд + Пробой вниз = Re-Distribution (ступенька подтверждена)
• Восходящий тренд + Пробой вниз = Distribution Warning (потенциальный разворот тренда)
• Нисходящий тренд + Пробой вверх = Accumulation Signal (потенциальный разворот тренда)

5. Управление жизненным циклом зоны Каждая зона консолидации следует определенному жизненному циклу:

• Формирование: зона активна, диапазон и профиль объема обновляются на каждом баре, предварительная классификация показана с суффиксом "?"
• Пробой: цена закрывается вне диапазона — зона завершена и классифицирована
• Таймаут: если консолидация превышает Max Consolidation Bars (по умолчанию 120), она классифицируется только по профилю объема без подтверждения пробоем
• Инвалидация: если диапазон расширяется более чем на 1.5× от порога Max Range %, зона отбрасывается как ложное обнаружение
• Период охлаждения предотвращает немедленное повторное обнаружение после завершения зоны

Функции

• Автоматическое обнаружение консолидации — Использует анализ скользящего ценового диапазона для обнаружения, когда установившийся тренд входит в узкую зону консолидации, без необходимости ручного рисования или субъективного анализа
• Контекст тренда на основе EMA — Пересечение двух EMA (по умолчанию 20/50) устанавливает, был ли предшествующий тренд восходящим или нисходящим, предоставляя необходимый контекст Уайкоффа для классификации консолидации
• Профилирование объема спроса/предложения — Классифицирует объем в зонах консолидации путем сравнения общего объема баров спроса с объемом баров предложения, показывая, накапливают или распределяют ли институты позиции во время паузы
• Четырехсторонняя классификация зон — Объединяет направление предшествующего тренда и направление пробоя для классификации зон как Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning или Accumulation Signal
• Формирующиеся зоны в реальном времени — Активные консолидации рисуются с пунктирными границами и показываются с предварительной классификацией ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?"), которая обновляется с поступлением новых данных по объему, позволяя трейдерам подготовиться до пробоя
• Сила объема пробоя — Каждый пробой оценивается на предмет подтверждения объемом путем сравнения объема бара пробоя со средним объемом × настраиваемый множитель, с отображением "Strong Vol" или "Weak Vol" во всплывающих подсказках
• Боксы зон со средней линией — Каждая зона консолидации рисуется как цветной бокс (зеленый для Re-Acc, красный для Re-Dist, серый для предупреждений/формирования) с опциональной пунктирной средней линией, показывающей центр диапазона
• Стрелки пробоя — Опциональные маркеры-треугольники (▲ для пробоя вверх, ▼ для пробоя вниз) на баре пробоя обеспечивают мгновенную визуальную идентификацию направления пробоя
• Детальные всплывающие подсказки — Наведение на любую метку зоны раскрывает подробную информацию, включая классификацию, предшествующий тренд, длительность, точный диапазон, соотношение объема С/П, смещение объема, цену пробоя и силу объема пробоя
• Инвалидация при расширении диапазона — Зоны, которые расширяются более чем на 1.5× от Max Range %, автоматически инвалидируются, предотвращая ложное обнаружение консолидации в волатильных условиях
• Управление максимальным количеством отображаемых зон — Настраиваемое максимальное количество отображаемых зон (по умолчанию 5) сохраняет график чистым, показывая при этом самые последние модели "ступенек"
• Информационная таблица (8 строк) — Панель управления в реальном времени, показывающая текущий статус (Формирование/Пробой/Таймаут), тип зоны, длительность, ценовой диапазон, соотношение объема С/П, направление предшествующего тренда и общее количество обнаруженных зон
• Система оповещений — Три настраиваемых оповещения: Re-Accumulation обнаружена, Re-Distribution обнаружена и общий Пробой из "ступеньки", каждое включает уровень цены в сообщении оповещения

Как использовать

• Добавьте индикатор на свой график. Он накладывает цветные боксы на зоны консолидации, обнаруженные в рамках установившихся трендов.
• Ищите зеленые боксы Re-Acc во время восходящих трендов — это "ступеньки" Уайкоффа, где Составной Человек, вероятно, добавляет позиции перед следующим импульсом роста. Соотношение объема С/П должно быть выше 1.0 (доминирование спроса).
• Ищите красные боксы Re-Dist во время нисходящих трендов — это "ступеньки", где Составной Человек может добавлять короткие позиции перед следующим импульсом падения. Соотношение объема С/П должно быть ниже 1.0 (доминирование предложения).
• Обращайте внимание на формирующиеся зоны (пунктирные границы с суффиксом "?"). Если профиль объема соответствует ожидаемой модели для тренда, готовьтесь к пробою в направлении тренда.
• Когда появляется Distribution Warning (серый бокс в восходящем тренде с пробоем вниз), это сигнализирует о потенциальном развороте тренда — консолидация была не Re-Accumulation, а подлинным Distribution. Рассмотрите возможность сокращения длинных позиций.
• Когда появляется Accumulation Signal (серый бокс в нисходящем тренде с пробоем вверх), это сигнализирует о потенциальном развороте тренда — консолидация была не Re-Distribution, а, возможно, началом подлинного Accumulation.
• Проверяйте соотношение объема С/П во всплывающей подсказке или информационной таблице. Значения выше 1.2 указывают на сильное доминирование спроса; ниже 0.8 указывают на сильное доминирование предложения. Значения около 1.0 нейтральны и менее убедительны.
• Используйте индикатор силы объема пробоя во всплывающих подсказках: пробои с "Strong Vol" имеют более высокую вероятность продолжения движения, чем пробои с "Weak Vol", согласно методологии Уайкоффа.
• Комбинируйте с индикаторами Accumulation & Distribution (#1) для идентификации фаз, SOS & SOW (#6) для событий спроса/предложения в пределах диапазона и VSA (#3) для детального анализа объема по барам.
• Настраивайте Max Range % для разных инструментов: более узкие диапазоны (3-4%) для форекс или акций с большой капитализацией, более широкие диапазоны (8-12%) для криптовалют или акций с малой капитализацией с высокой волатильностью.
• Настраивайте Min Consolidation Bars в зависимости от таймфрейма: меньшее значение (8-12) для внутридневных графиков, большее (20-30) для недельных графиков.

Ограничения

• Этот индикатор не генерирует сигналы на покупку или продажу. Он идентифицирует модели консолидации в рамках трендов и классифицирует их на основе методологии Уайкоффа в образовательных и аналитических целях.
• Обнаружение консолидации использует метод скользящего ценового диапазона, который является упрощенной аппроксимацией идентификации торгового диапазона по Уайкоффу. Реальные торговые диапазоны могут иметь сложную внутреннюю структуру (спринг, аптраст, вторичные тесты), которую этот индикатор не идентифицирует по отдельности — используйте индикатор Accumulation & Distribution (#1) для детектирования конкретных событий.
• Соотношение объема С/П использует простую классификацию "цена закрытия выше/ниже цены открытия". На рынках с частыми барами дожи в профиль объема может быть исключена значительная часть общего объема.
• Пересечение EMA для определения тренда является запаздывающим индикатором. На нестабильных или переходных рынках классификация тренда может неточно отражать истинное состояние рынка в начале консолидации.
• Очень низкие значения Max Range % (ниже 2%) могут давать мало или вообще не давать обнаружений на волатильных инструментах. Очень высокие значения (выше 15%) могут классифицировать трендовые движения как консолидации. Настраивайте в зависимости от волатильности инструмента.
• Зоны с таймаутом (превышающие Max Consolidation Bars) классифицируются только по профилю объема без подтверждения пробоем, что делает их менее надежными, чем зоны, подтвержденные пробоем.
• Прошлые модели консолидации не гарантируют продолжения тренда в будущем. Классификация Re-Accumulation все еще может не сработать, если изменятся общие рыночные условия.