Smart Trading

Overzicht

FibAlgo - Smart Trading is een volatiliteitsadaptieve trendanalyse-indicator die dynamische steun- en weerstandsniveaus identificeert, de sterkte van doorbraken classificeert en realtime retracement- en take-profitzones op de grafiek tekent.

In tegenstelling tot statische S/R-tools past deze indicator zijn niveaus aan met behulp van een rollende volatiliteitsmeting, waardoor zones ontstaan die uitbreiden in volatiele markten en krimpen in rustige markten. Het doel is om handelaren te helpen visualiseren waar de koers zich na een doorbraak kan terugtrekken en waar potentiële take-profitgebieden kunnen ontstaan, zonder garanties te geven over toekomstig koersgedrag.

Supertrend-gebaseerde Trenddetectie

De indicator gebruikt een trenddetectiesysteem gebaseerd op het Supertrend-concept (Olivier Seban). De Supertrend is een veelgebruikte trendvolgende methode die boven- en onderbanden berekent met behulp van ATR (Average True Range) rond de mediane prijs (HL2). Wanneer de koers boven de onderband kruist, wordt de trend bullish; wanneer deze onder de bovenband kruist, wordt de trend bearish. Dit mechanisme bepaalt de directionele bias die in de hele indicator wordt gebruikt.

Volatiliteitsaangepaste Steun en Weerstand

In plaats van S/R-lijnen op ruine swinghoogtes en -dieptes te plaatsen, verschuift deze indicator ze met een volatiliteitsbuffer. De buffer is afgeleid van de standaarddeviatie van de slotkoers over een 20-balken venster, geschaald door een door de gebruiker gedefinieerde gevoeligheidsmultiplier. Dit betekent:

• Weerstandslijn = Periode hoogste hoog + volatiliteit op die balk
• Steunlijn = Periode laagste laag - volatiliteit op die balk

Het resultaat zijn niveaus die rekening houden met typische ruis rond swingpunten, waardoor valse triggers worden verminderd.

Classificatie van Doorbraaksterkte

Niet alle doorbraken hebben dezelfde overtuiging. Deze indicator vergelijkt de huidige volatiliteit met een rollend 50-balken gemiddelde van volatiliteit en classificeert elke doorbraak in een van drie niveaus:

• Sterke Doorbraak — Huidige volatiliteit overschrijdt 1,4x het rollend gemiddelde, wat hoge momentum suggereert.
• Doorbraak (Normaal) — Huidige volatiliteit bevindt zich binnen het normale bereik.
• Zwakke Doorbraak — Huidige volatiliteit is lager dan 0,7x het rollend gemiddelde, wat zwak momentum aangeeft.

Deze classificatie helpt handelaren de overtuiging achter een beweging in te schatten, niet alleen de richting.

De logica van de indicator volgt een sequentiële stroom:

Stap 1 — Trendrichting

Een Supertrend-berekening (10-period ATR, door gebruiker aanpasbare multiplier) bepaalt de huidige trend. Intrabar-drukanalyse (vergelijking van de sluitingspositie ten opzichte van het hoog-laagbereik) biedt secundaire bevestiging.

Stap 2 — Periodedetectie en S/R-lijnplaatsing

Wanneer de koers de Supertrend-band naar boven kruist, begint een "hoge periode". Tijdens deze periode volgt de indicator de hoogste hoogte. Wanneer de periode eindigt (intrabar-druk wordt negatief), wordt een weerstandslijn getrokken op: hoogste hoog + volatiliteit gemeten op de extreme kaars.

Dezelfde logica geldt in omgekeerde richting voor steunlijnen tijdens "lage periodes".

Stap 3 — Doorbraaksignaalgeneratie

Wanneer de koers voorbij een S/R-lijn sluit, wordt een doorbraaksignaal gegenereerd. Het signaal wordt geclassificeerd als Sterk, Normaal of Laag op basis van het huidige volatiliteitsregime. Elke S/R-lijn kan slechts één signaal activeren (de lijn wordt na de eerste doorbraak gemarkeerd als "gebruikt").

Stap 4 — Retracementzone-tekening

Na een verkoopdoorbraak, als de koers terugtrekt naar het gebied van de weerstandslijn, wordt een Retracement Sell Zone (vak) getekend. Deze zone vertegenwoordigt het gebied waar de koers terugtrekt in een vorig weerstandsgebied — een potentiële voortzettingszone voor de bearish beweging.

Evenzo verschijnt na een koopdoorbraak een Retracement Buy Zone wanneer de koers terugtrekt naar het gebied van de steunlijn.

Stap 5 — Take Profit Zone-tekening

Wanneer de koers in de doorbraakrichting beweegt en de Supertrend-band nadert, wordt een TP Zone (vak) getekend. Deze zone werkt zijn grens dynamisch bij met de Supertrend-waarde, waardoor een visueel gebied ontstaat waar het momentum van de huidige trend kan verzwakken.

Stap 6 — HTF Trendfilter (Optioneel)

Een optionele hogere-tijdframe trendfilter kan worden ingeschakeld. Dit herberekent de Supertrend op een door de gebruiker geselecteerd hoger tijdframe via request.security(). Wanneer actief, verschijnen koopsignalen en -zones alleen wanneer de HTF-trend bullish is, en verkoopsignalen verschijnen alleen wanneer de HTF-trend bearish is. Dit helpt tegen-trend setups te filteren.

Dynamische S/R-lijnen

• Weerstands- en steunlijnen passen zich automatisch aan op basis van gemeten volatiliteit.
• Lijnen strekken zich standaard naar rechts uit en worden bijgewerkt naarmate nieuwe periodes zich vormen.
• Lijnkleuren en zichtbaarheid zijn volledig aanpasbaar.

Doorbraakclassificatielabels

• Elke doorbraak wordt direct op de grafiek gelabeld als "Sterke Doorbraak," "Doorbraak," of "Zwakke Doorbraak."
• Labels zijn kleurgecodeerd: turkoois voor bullish doorbraken, kastanjebruin voor bearish doorbraken.

Retracementzones

• Gekleurde vakken getekend wanneer de koers terugtrekt in een vorig S/R-gebied na een doorbraak.
• Zones worden beëindigd wanneer de koers de Supertrend-band herovert of een tegenovergesteld signaal verschijnt.
• Zones ontvangen een beschrijvend label ("Retracement Trend Zone") na meer dan 20 balken te hebben volgehouden.
• Zonetekstlabels zijn volledig aanpasbaar via inputs.

Take Profit Zones

• TP-zones verschijnen aan de tegenovergestelde kant van de doorbraakrichting.
• De zonegrens volgt dynamisch de Supertrend-band.
• Een klein "TP X" label markeert het moment waarop de koers voor het eerst de TP-zone binnengaat.
• Laatst gesloten TP-zones blijven zich uitstrekken totdat een nieuw TP-vak wordt gevormd.

HTF Trendfilter

• Optionele hogere-tijdframe Supertrend trendafstemming.
• Configureerbare HTF-resolutie en gevoeligheid.
• Optioneel zwevend label dat de huidige HTF-trendrichting toont.

Uitgebreid Alarmsysteem

• Alarmen voor doorbraken (omhoog/omlaag, normaal en sterk apart).
• Alarmen voor retracementzone-creatie.
• Alarmen voor zone-ingangs- en -uitgangsgebeurtenissen met directionele informatie (uitgegaan OMHOOG / OMLAAG / ZIJWAARTS).
• Alarmen voor TP-zone-aanrakingen.
• Optionele prijsdetails (top, bodem, slot) opgenomen in alarmberichten.
• Alle alarmen zijn individueel in- en uitschakelbaar.

Aan de slag

Voeg de indicator toe aan elke grafiek. De standaardinstellingen (Volatiliteitsbuffergevoeligheid: 1.0, Trendvolatiliteitsgevoeligheid: 3.0) werken goed voor de meeste liquide instrumenten op de 1H tot 4H tijdframes.

De Grafiek Lezen

• Turkooise lijnen = Steunniveaus (onder de koers)
• Kastanjebruine lijnen = Weerstandsniveaus (boven de koers)
• Turkooise labels = Bullish doorbraaksignalen
• Kastanjebruine labels = Bearish doorbraaksignalen
• Gekleurde vakken = Retracement- en TP-zones

Belangrijke Inputs

• Volatiliteitsbuffergevoeligheid (0.1 tot 2.0): Bepaalt hoe ver S/R-lijnen worden verschoven van swingextremen. Hogere waarden produceren bredere buffers.
• Trendvolatiliteitsgevoeligheid (0.5 tot 10.0): Bepaalt de Supertrend-multiplier. Hogere waarden maken de trend langzamer in omkering.
• HTF-resolutie: Wanneer HTF-filter is ingeschakeld, selecteer het hogere tijdframe voor trendafstemming.

Voorgestelde Werkwijze

1. Observeer de huidige trendrichting vanuit de Supertrend.

2. Wacht op een doorbraaksignaal bij een S/R-lijn. Geef de voorkeur aan "Sterke Doorbraak" voor hogere overtuiging. 3. Als de doorbraak is bevestigd en een Retracement Zone verschijnt, beschouw dit als een potentiële herintredezone in de trendrichting. 4. Gebruik de TP-zone als visuele gids voor gebieden waar momentum kan verzwakken. 5. Schakel alarmen in voor uw voorkeursgebeurtenissen om op de hoogte te blijven zonder de grafiek continu te bekijken.

• Deze indicator is een technische analysehulpmiddel, geen handelssysteem. Het genereert geen koop/verkooporders.
• Doorbraakclassificaties zijn gebaseerd op historische volatiliteitsvergelijkingen. Eerdere volatiliteitspatronen garanderen geen toekomstig gedrag.
• De op standaarddeviatie gebaseerde volatiliteitsbuffer is gevoelig voor plotselinge regimeveranderingen. Parameters moeten mogelijk worden aangepast voor verschillende instrumenten en tijdframes.
• Het HTF-filter introduceert een data-afhankelijkheid via request.security() en erft de beperkingen van hogere-tijdframe data (mogelijke herschildering op de laatste onbevestigde HTF-balk).
• Zone-nauwkeurigheid is afhankelijk van algemene marktomstandigheden. Grillige, range-bound markten kunnen frequente, kortstondige zones produceren.

Het trenddetectiesysteem is gebaseerd op het Supertrend-concept van Olivier Seban. De volatiliteitsaangepaste S/R-niveaus, doorbraaksterkteclassificatie, retracementzonelogica, dynamisch TP-zonebeheer en het alarmsysteem zijn originele bijdragen.