Wyckoff Comparative Strength

Overzicht

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength meet hoe een aandeel presteert ten opzichte van een benchmarkindex — een hoeksteen van de Wyckoff-analyse. De indicator toont een nul-gecentreerde RS sterkte-oscillator in een apart paneel, die de procentuele afwijking van de Relative Strength-ratio ten opzichte van zijn voortschrijdend gemiddelde weergeeft. Wanneer de oscillator boven nul staat, presteert het aandeel beter dan zijn benchmark; wanneer deze onder nul staat, presteert het slechter. De indicator detecteert ook divergenties tussen aandeel en benchmark met configureerbare cooldown, voert golfamplitudevergelijking uit en geeft een samengestelde outperformance-score (0-100). Wyckoff benadrukte dat de sterkste trades komen van instrumenten die comparatieve sterkte tonen tegenover de brede markt tijdens accumulatie, waarbij de RS-ratio het primaire instrument is om zulke leiders en achterblijvers te identificeren.

Kernconcepten

• Relative Strength (RS) Ratio — Berekenend als Aandeelkoers / Benchmarkkoers. Een stijgende RS-ratio betekent dat het aandeel de benchmark overtreft; een dalende ratio betekent onderprestatie. Dit is de meest directe manier om Wyckoff's comparatieve sterkte-principe te visualiseren.
• RS Sterkte-Oscillator (Nul-Gecentreerd) — De indicator zet de RS-ratio om in een procentuele afwijking van zijn voortschrijdend gemiddelde: (RS Geglad − RS MA) / RS MA × 100. Positieve waarden betekenen dat RS boven zijn MA ligt (outperforming regime); negatieve waarden betekenen dat RS onder zijn MA ligt (underperforming regime). De nul-lijn vertegenwoordigt het MA-kruisingsniveau, wat een schone, schaal-onafhankelijke weergave biedt ongeacht de absolute prijsratio's.
• Aandeel vs Benchmark Divergentie — Wanneer het aandeel hogere toppen/dalen maakt terwijl de benchmark lagere toppen/dalen maakt (bullish divergentie), of vice versa (bearish divergentie), onthult dit een verschuivende relatieve sterkte. Wyckoff beschouwde zulke divergenties als krachtige vroege signalen van welk instrument wordt geaccumuleerd of gedistribueerd. Een configureerbare cooldown-periode voorkomt overmatige signalering.
• Golfvergelijking (Wyckoff Golfanalyse) — Vergelijkt de gemiddelde amplitude van rallies en dalingen tussen aandeel en benchmark. Een aandeel dat meer rallyt en minder daalt dan de benchmark is "Dominant" — toont echte onderliggende sterkte. Een aandeel dat minder rallyt en meer daalt is "Submissive" — een teken van inherente zwakte.
• Outperformance Scoring — Een samengestelde 0-100 score gecentreerd op 50 (neutraal) die RS-trendrichting, RS-momentum, relatieve prestatie en golfkwaliteit combineert. Scores boven 70 duiden op duidelijke outperformance; onder 30 duiden op significante zwakte.

Hoe het werkt

1. RS Ratio Berekening & Oscillator De ruwe RS-ratio wordt berekend als de huidige slotkoers van het aandeel gedeeld door de slotkoers van het benchmarksymbool op elke bar. Deze ruwe ratio wordt geglad met een korte SMA (standaard 3 perioden) om ruis te verminderen terwijl responsiviteit behouden blijft. Een langere-periode SMA (standaard 20 perioden) dient als de trendreferentie voortschrijdend gemiddelde. De indicator zet deze vervolgens om in een nul-gecentreerde oscillator door de procentuele afwijking van de geglade RS ten opzichte van zijn MA te berekenen:

• RS Ratio = Slotkoers / Benchmark Slotkoers
• Geglade RS = SMA(RS Ratio, RS Smoothing)
• RS MA = SMA(RS Ratio, RS MA Periode)
• Oscillator = (Geglade RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oscillator boven nul → outperforming (groene vulling)
• Oscillator onder nul → underperforming (rode vulling)

Deze Mansfield-stijl benadering zorgt ervoor dat de Y-as gecentreerd blijft rond nul ongeacht de absolute prijsratio tussen aandeel en benchmark, waardoor de oscillator universeel leesbaar is voor elk instrumentenpaar. 2. Prestatievergelijking De indicator meet het procentuele rendement van zowel het aandeel als de benchmark over een configureerbare terugkijkperiode (standaard 20 bars). Relatieve prestatie is het verschil tussen de twee, wat laat zien hoeveel het aandeel de benchmark overtreft of onderpresteert in absolute termen.

• Aandeel Prestatie = (Slotkoers − Slotkoers[N]) / Slotkoers[N] × 100%
• Benchmark Prestatie = (Bench Slotkoers − Bench Slotkoers[N]) / Bench Slotkoers[N] × 100%
• Relatieve Prestatie = Aandeel Prestatie − Benchmark Prestatie

3. Golfvergelijking (Wyckoff Golfanalyse) Wyckoff's golfanalyse vergelijkt hoe agressief een aandeel rallyt versus zijn benchmark en hoe goed het dalingen weerstaat:

• Per-bar procentuele opwaartse en neerwaartse bewegingen worden apart berekend voor zowel aandeel als benchmark
• Deze worden gemiddeld over de Golfvergelijking Lengte (standaard 20 bars)
• Rally Ratio = Gemiddelde Aandeel Rally / Gemiddelde Benchmark Rally — waarden boven 1.0× betekenen dat het aandeel harder rallyt
• Decline Resistance = Gemiddelde Benchmark Daling / Gemiddelde Aandeel Daling — waarden boven 1.0× betekenen dat het aandeel minder daalt
• Golfclassificatie: beide ratio's boven 1.1 = "Dominant ▲", beide onder 0.9 = "Submissive ▼", gemengd = "Rally Strong", "Decline Resist", of "Neutral ═"

4. Divergentiedetectie Divergenties tussen aandeel- en benchmark swing extremen worden gedetecteerd met een twee-venster vergelijkingsmethode:

• Venster 1 (recent): hoogste hoog en laagste laag van de laatste N bars
• Venster 2 (vorige): hoogste hoog en laagste laag van de N bars daarvoor
• Bullish divergentie: aandeel maakt hogere top terwijl benchmark lagere top maakt, OF aandeel maakt hogere bodem terwijl benchmark lagere bodem maakt — aandeel is sterker
• Bearish divergentie: aandeel maakt lagere top terwijl benchmark hogere top maakt, OF aandeel maakt lagere bodem terwijl benchmark hogere bodem maakt — aandeel is zwakker
• Edge trigger zorgt ervoor dat elke divergentie slechts één keer vuurt op de overgangsbar, waardoor herhaalde signalen worden vermeden
• Divergentie Cooldown (standaard 10 bars) legt een minimale kloof tussen signalen van hetzelfde type op, wat overmatige ruis voorkomt in trendmarkten
• Divergentielabels bevatten gedetailleerde tooltips met de specifieke swingvergelijking, relatieve prestatie, RS-ratio waarde en sterkte-score

5. Outperformance Scoring De samengestelde score varieert van 0 tot 100, gecentreerd op 50 (neutraal — presteert in lijn met benchmark). Vier componenten dragen bij:

• RS Trend (±15 punten): hoe ver de RS-ratio boven of onder zijn MA ligt
• RS Momentum (±15 punten): veranderingssnelheid van de RS-ratio over de prestatie terugkijkperiode
• Relatieve Prestatie (±10 punten): verschil in procentueel rendement tussen aandeel en benchmark
• Golfkwaliteit (±10 punten): gecombineerde rally ratio en decline resistance sterkte

Scoregradaties: 70+ = Outperforming, 50-69 = Neutraal, 30-49 = Underperforming, onder 30 = Zwak.

Kenmerken

• Nul-Gecentreerde RS Oscillator — Toont de RS-ratio als een procentuele afwijking van zijn voortschrijdend gemiddelde, wat een schone oscillatorweergave biedt die gecentreerd blijft rond nul ongeacht de absolute prijsratio's tussen aandeel en benchmark (Mansfield RS benadering)
• Nul Referentielijn — De nul-lijn vertegenwoordigt het RS MA-kruisingsniveau. Oscillator boven nul = outperforming; onder nul = underperforming, met directe visuele polariteit
• RS/Nul Vulzone — Groene vulling wanneer oscillator boven nul is (outperforming); rode vulling wanneer onder nul (underperforming), wat directe visuele feedback geeft over het huidige sterkteregime
• Aandeel vs Benchmark Divergentiedetectie — Identificeert bullish en bearish divergenties door swinghoogtes en -dieptes tussen aandeel en benchmark te vergelijken over twee aangrenzende vensters
• Divergentie Cooldown — Configureerbare minimale bar-kloof (standaard 10) tussen divergentiesignalen van hetzelfde type, wat overmatige ruis voorkomt in trend- of choppy markten
• Edge-Triggered Divergentielabels — Labels verschijnen één keer per divergentieovergang met gedetailleerde tooltips inclusief swingvergelijking details, relatieve prestatie, RS-ratio en sterkte-score
• Golfvergelijking Analyse — Vergelijkt gemiddelde rally- en dalingamplitudes tussen aandeel en benchmark, classificeert de relatie als Dominant, Submissive, Rally Strong, Decline Resist, of Neutraal
• Rally Ratio en Decline Resistance Metrieken — Kwantitatieve maten van hoe het aandeel rallyt versus de benchmark en hoe goed het dalingen weerstaat, weergegeven in de infotabel
• Outperformance Scoring (0-100) — Samengestelde score gecentreerd op 50 die RS-trend, RS-momentum, relatieve prestatie en golfkwaliteit combineert met vier gradaties (Outperforming, Neutraal, Underperforming, Zwak)
• Prestatievergelijking — Zij-aan-zij N-bar procentuele rendementen voor aandeel en benchmark met het verschil weergegeven als Relatieve Prestatie
• Divergentie Achtergrondkleuring — Optionele achtergrondtinting op divergentiebars voor directe identificatie van relatieve sterkteverschuivingen
• Configureerbaar Benchmarksymbool — Vergelijk met elke index, ETF of symbool. Standaard SPY voor US aandelen; verander naar QQQ, DIA, IWM of een relevante benchmark
• Infotabel (13 rijen) — Real-time dashboard met Benchmarksymbool, RS Ratio, RS Trend, Aandeel/Benchmark/Relatieve Prestatie, Golfclassificatie, Rally Ratio, Decline Resistance, Sterkte-Score met gradatie, Divergentie-aantallen en Laatste Divergentie leeftijd
• Alertsysteem — Individuele alerts voor bullish en bearish divergenties met gedetailleerde berichten inclusief ticker, benchmark, swingvergelijkingstype, relatieve prestatie en score

Hoe te gebruiken

• Voeg de indicator toe aan je grafiek. Deze opent in een apart paneel onder de prijsgrafiek en toont de RS sterkte-oscillator rond een nul-lijn.
• Stel het Benchmarksymbool in op je markt. Voor US aandelen is SPY (S&P 500) de standaard. Voor Nasdaq-zware aandelen, overweeg QQQ. Voor crypto, gebruik BTCUSD of een bredere crypto-index.
• Wanneer de oscillator boven nul staat (groene vulling), presteert het aandeel beter dan zijn benchmark — dit is de Wyckoff-definitie van comparatieve sterkte ten gunste van het aandeel.
• Let op bullish divergentielabels: het aandeel maakt hogere toppen of hogere bodems terwijl de benchmark lagere maakt. Dit is een leading indicator dat het aandeel agressiever wordt geaccumuleerd dan de markt.
• Let op bearish divergentielabels: het aandeel maakt lagere toppen of lagere bodems terwijl de benchmark hogere maakt. Dit suggereert distributie of relatieve zwakte in het aandeel.
• Controleer de Golfclassificatie in de infotabel. "Dominant ▲" met Rally Ratio boven 1.0× en Decline Resistance boven 1.0× bevestigt dat het aandeel zowel harder rallyt als minder daalt — het kenmerk van Wyckoff comparatieve sterkte.
• Gebruik de Score (0-100) voor snelle beoordeling. Scores boven 70 ("Outperforming") duiden op sterke relatieve sterkte geschikt voor long-side entries. Scores onder 30 ("Zwak") duiden op significante onderprestatie.
• Combineer met andere Wyckoff-indicatoren: wanneer Accumulatie & Distributie (#1) Fase C/D toont en deze indicator laat zien dat het aandeel de benchmark overtreft met de oscillator boven nul, neemt de kans op een succesvolle markup aanzienlijk toe.
• Tijdens marktbrede verkopen, monitor welke aandelen de oscillator boven nul houden. Deze relatieve sterkte-leiders produceren vaak de sterkste rallies wanneer de bredere markt herstelt.
• Pas de RS MA Periode aan voor verschillende handelsstijlen: korter (10-14) voor swing trading, langer (30-50) voor position trading.

Beperkingen

• Deze indicator genereert geen koop- of verkoopsignalen. Het meet relatieve sterkte tussen een aandeel en een benchmark voor educatieve en analytische doeleinden op basis van de Wyckoff-methodologie.
• De indicator wordt weergegeven in een apart paneel (niet over de prijs heen). De oscillator toont de procentuele afwijking van de RS-ratio ten opzichte van zijn voortschrijdend gemiddelde, niet de absolute RS-ratio waarde. De ruwe RS-ratio wordt getoond in de infotabel.
• Divergentiedetectie gebruikt een vaste venster vergelijkingsmethode. In sterke trendmarkten kunnen divergenties zeldzaam zijn; in choppy markten kunnen ze vaker voorkomen. Pas de Divergentie Lookback en Divergentie Cooldown aan om aan te sluiten bij marktomstandigheden.
• Golfvergelijking vereist voldoende op- en neerwaartse bars binnen de golf lengte. In sterke eenrichtingstrends kan één kant zeer kleine gemiddelde bewegingen hebben, waardoor ratio's volatiel worden. Een minimumdrempel van 0.001% voorkomt delen-door-nul problemen.
• Het benchmarksymbool moet beschikbaar zijn op TradingView en data hebben voor de huidige timeframe. Als de benchmark geen data retourneert, wordt de RS-ratio niet berekend.
• Volume wordt niet gebruikt in deze indicator. Wyckoff comparatieve sterkte richt zich op prijsgedrag ten opzichte van benchmark, niet op volume-dynamiek. Combineer met volume-gebaseerde indicatoren (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) voor complete Wyckoff-analyse.
• Eerdere relatieve sterkte garandeert geen toekomstige prestatie. Een aandeel dat vandaag overtreft, kan op elk moment beginnen met onderpresteren.