Wyckoff-marktcyclus-indicator

Wat doet de Wyckoff-marktcyclus-indicator?

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identificeert en visualiseert de vier fundamentele fasen van de Wyckoff-marktcyclus: Accumulatie, Markup, Distributie en Markdown. De indicator classificeert de huidige marktfase op basis van EMA-trendrichting, ADX-trendsterkte en prijspositie binnen een range, en bevestigt elke fasewijziging op gesloten bars. Faseovergangen worden direct op de grafiek gelabeld, achtergrondkleuring biedt directe visuele context, en een multifactor-vertrouwensscore, die ook volumebias en DI-richting weegt, beoordeelt de betrouwbaarheid van elke fase-detectie.

Kernconcepten

• Wyckoff Price Cycle — Het model van Richard D. Wyckoff beschrijft de voortdurende rotatie van de markt door vier fasen: Accumulatie (instellingen kopen stilletjes), Markup (opwaartse trend), Distributie (instellingen verkopen stilletjes) en Markdown (neerwaartse trend). Begrijpen in welke fase de markt zich bevindt, biedt cruciale context voor alle handelsbeslissingen.
• Accumulatie — Een zijwaartse handelsrange onderaan waar geïnformeerde deelnemers aandelen van het publiek accumuleren. Volume neemt af op dips en toe op rallies. Prijs bevindt zich nabij de onderkant van zijn range. ADX is laag, wat een rangegebonden markt aangeeft.
• Markup — De opwaartse trendfase waar vraag de controle heeft. Prijs stijgt met hogere toppen en hogere bodems. ADX is verhoogd, en de snelle EMA staat boven de langzame EMA. DI+-dominantie verhoogt de vertrouwensscore.
• Distributie — Een zijwaartse handelsrange bovenaan waar geïnformeerde deelnemers aandelen aan het publiek distribueren. Volume neemt toe op dips en af op rallies. Prijs bevindt zich nabij de bovenkant van zijn range. ADX is laag.
• Markdown — De neerwaartse trendfase waar aanbod de controle heeft. Prijs daalt met lagere toppen en lagere bodems. ADX is verhoogd, en de snelle EMA staat onder de langzame EMA. DI--dominantie verhoogt de vertrouwensscore.
• Fasebevestiging — Om ruis door whipsaws te voorkomen, vereist de indicator een configureerbaar aantal opeenvolgende gesloten bars die dezelfde fase bevestigen voordat officieel wordt overgeschakeld. Dit afvlakkingsfilter elimineert ruis van één bar. Fasen worden alleen bij barsluiting geëvalueerd, dus een overgangslabel of alert wordt nooit ingetrokken zodra het verschijnt.
• Vertrouwensscore — Elke fase krijgt een beoordeling (Sterk/Matig/Zwak) op basis van hoe goed ADX-uitlijning, prijspositie, volumebias en DI-richting de gedetecteerde fase ondersteunen. Hoger vertrouwen betekent dat meer factoren overeenkomen.

Hoe werkt de Wyckoff-marktcyclus-indicator?

1. Trendrichtingsdetectie Twee Exponentiële Voortschrijdende Gemiddelden (Snelle EMA, standaard 20; Langzame EMA, standaard 50) bepalen de trendrichting. Wanneer de Snelle EMA boven de Langzame EMA kruist, is de trend bullish. Wanneer deze eronder kruist, is de trend bearish. Een optionele EMA-wolkvulling markeert visueel het gebied tussen de twee gemiddelden.

2. Trendsterktemeting De Average Directional Index (ADX, standaard periode 14) kwantificeert trendsterkte. ADX boven de drempelwaarde (standaard 20) duidt op een trendmatige markt geschikt voor Markup- of Markdown-detectie. ADX onder de drempelwaarde duidt op een rangegebonden markt geschikt voor Accumulatie- of Distributie-detectie. DI+ en DI- waarden bieden aanvullende directionele context.

3. Prijspositieanalyse De indicator berekent de prijspositie binnen een configureerbare range (standaard 100-bar terugblik). Positie wordt uitgedrukt als een percentage: 0% betekent dat de prijs op het laagste laag staat, 100% op het hoogste hoog. Prijs boven de Bovenste Positiedrempel (standaard 65%) geeft de voorkeur aan Distributie-detectie. Prijs onder de Onderste Positiedrempel (standaard 35%) geeft de voorkeur aan Accumulatie-detectie.

4. Volumebiasdetectie Over een configureerbare periode (standaard 10 bars) wordt het gemiddelde volume per stijgende bar (sluiting boven opening) vergeleken met het gemiddelde volume per dalende bar (sluiting onder opening). Wanneer het gemiddelde van stijgende bars dat van dalende bars met meer dan 10% overschrijdt, is de bias bullish — rally's dragen zwaarder volume dan dips, consistent met Accumulatie en Markup. Wanneer het gemiddelde van dalende bars dat van stijgende bars met meer dan 10% overschrijdt, is de bias bearish — dips dragen zwaarder volume dan rally's, consistent met Distributie en Markdown. Volumebias voedt de vertrouwensscore; het verandert niet de gedetecteerde fase. Bij symbolen zonder volumedata toont de Infotabel "Geen volumedata" en voegt volume niets toe aan de score.

5. Faseclassificatielogica De vier fasen worden gedetecteerd op basis van ADX, EMA-richting en prijspositie:

• Markup — ADX boven drempelwaarde + Snelle EMA boven Langzame EMA (trendmatig bullish)
• Markdown — ADX boven drempelwaarde + Snelle EMA onder Langzame EMA (trendmatig bearish)
• Distributie — ADX onder drempelwaarde + prijs nabij rangehoogtes (rangegebonden bovenaan)
• Accumulatie — ADX onder drempelwaarde + prijs nabij rangelagtes (rangegebonden onderaan)

Wanneer de prijs zich in het midden van de range bevindt tijdens een rangegebonden markt (ADX onder drempelwaarde), dient de EMA-richting als bias-tiebreaker — bullish EMA geeft de voorkeur aan Accumulatie (vraag opbouw), bearish EMA geeft de voorkeur aan Distributie (aanbod opbouw). In het zeldzame geval dat de ADX boven de drempel ligt terwijl beide EMA's gelijk zijn, beslist DI+ versus DI- tussen Markup en Markdown. Een nieuwe fase vervangt de huidige pas nadat deze is gedetecteerd op het ingestelde aantal opeenvolgende gesloten bars (Fasebevestigingsbars). Detectie start zodra ADX, beide EMA's en de Range Lookback voldoende geschiedenis hebben; daarvoor wordt geen fase getoond.

6. Vertrouwensscore Elke gedetecteerde fase krijgt een vertrouwensscore tussen 40% en 100%. De score begint bij een basis van 40% (geen ondersteunende factor) en voegt punten toe voor vier factoren:

• ADX-uitlijning — trendmatige fasen profiteren van hoge ADX, rangegebonden fasen van lage ADX (+25 max)
• Prijspositie — Accumulatie profiteert van lage positie, Distributie van hoge positie (+15 max); Markup krijgt +10 boven 40% van de range, Markdown krijgt +10 onder 60%
• Volumebias — bullish bias ondersteunt Accumulatie/Markup, bearish ondersteunt Distributie/Markdown (+10 max)
• DI-richting — DI+ dominantie ondersteunt bullish fasen, DI- ondersteunt bearish fasen (+10 max)

Scores worden beoordeeld als Sterk (75%+), Matig (50-74%) of Zwak (onder 50%).

Kenmerken

• Vier-fase Wyckoff-detectie — Identificeert Accumulatie, Markup, Distributie en Markdown met behulp van trendsterkte, richting en prijspositie, waarbij volume en DI de vertrouwensscore voeden
• Fasebevestigingssysteem — Vereist configureerbare opeenvolgende gesloten bars van dezelfde fase-detectie voordat wordt overgeschakeld, voorkomt whipsaw-ruis en herschilderen van de live bar
• Multifactor-vertrouwensscore — Beoordeelt elke fase als Sterk, Matig of Zwak op basis van ADX-uitlijning, prijspositie, volumebias en DI-richting
• EMA-overlay met wolk — Toont Snelle en Langzame EMA-lijnen met een kleurgecodeerde wolkvulling die van kleur verandert op basis van trendrichting
• Faseovergangslabels — Markeert faseveranderingen direct op de grafiek met gedetailleerde tooltips die ADX, DI+/DI-, prijspositie, volume en vertrouwen tonen
• Fase-achtergrondkleuring — Kleurt de grafiekachtergrond met de huidige fasekleur voor directe visuele identificatie
• Bar-kleuring — Optionele kaarskleuring op basis van de huidige Wyckoff-fase
• Cycluspositietabel — Visueel 2×2 diagram dat alle vier fasen toont met de huidige fase gemarkeerd, die de cyclusrotatie weergeeft
• Info-tabel — Gedetailleerde metriektabel die Fase, Duur, Vertrouwen, ADX, DI+/DI-, Trend, Prijspositie, Volumebias en totaal aantal Overgangen toont
• ADX- en DMI-integratie — Gebruikt ADX voor trendsterkte en DI+/DI- voor directionele bevestiging in de vertrouwensscore en de Infotabel
• Volumebiasanalyse — Vergelijkt het gemiddelde volume per stijgende bar met het gemiddelde volume per dalende bar om te tonen of rally's of dips zwaarder volume dragen
• Uitgebreid alertsysteem — Individuele alert-schakelaars voor elke faseovergang, eenmalig verzonden bij barsluiting, met gedetailleerde berichten inclusief symbool, timeframe, prijs, ADX en vertrouwen
• Volledige aanpassing — 31 invoeren verdeeld over 5 groepen die detectieparameters, volumeanalyse, visuele stijl, weergave en alerts bestrijken

Zo gebruik je de Wyckoff-marktcyclus-indicator

• Voeg de indicator toe aan uw grafiek. Het werkt op alle tijdseenheden maar is het meest effectief op 15-minuten tot dagelijkse grafieken waar trend- en range-dynamiek duidelijk zichtbaar zijn.
• Let op Accumulatiefasen nabij significante laagtes — hier bouwen instellingen posities op. Zoek naar volumebias die naar bullish verschuift als bevestiging.
• Gedurende Markup-fasen, handel met de trend. De bullish EMA-kruising en stijgende ADX bevestigen vraagdominantie. Pullbacks richting de langzame EMA bieden instapmogelijkheden.
• Distributiefasen nabij hoogtes waarschuwen dat instellingen verkopen. Let op ADX die afneemt terwijl de prijs hoog blijft — aanbod wordt stilletjes opgebouwd.
• Markdown-fasen bevestigen een neerwaartse trend. De bearish EMA-kruising en verhoogde ADX tonen aanbod in controle. Rallies richting de langzame EMA bieden uitstap- of shortmogelijkheden.
• Gebruik de Vertrouwensscore om de betrouwbaarheid van de huidige fase in te schatten. Sterk vertrouwen betekent dat meerdere factoren overeenkomen; Zwak vertrouwen suggereert dat de markt mogelijk overgangsachtig is.
• De Cycluspositietabel biedt een snel overzicht van waar de markt zich in de Wyckoff-cyclus bevindt. De gemarkeerde cel toont de huidige fase.
• Combineer fase-detectie met andere Wyckoff-indicatoren (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) voor uitgebreide analyse.
• Pas de ADX-drempelwaarde aan op uw instrument — meer volatiele instrumenten hebben mogelijk een hogere drempel nodig (25-30), terwijl rustigere markten beter werken met lagere waarden (15-18).
• Verhoog Fasebevestigingsbars op lagere tijdseenheden om ruis te verminderen, of verlaag het op hogere tijdseenheden voor snellere respons.

Beperkingen

• Deze indicator genereert geen koop- of verkoopsignalen. Het classificeert de huidige marktfase voor educatieve en analytische doeleinden op basis van de Wyckoff-prijscyclus-theorie.
• Fase-detectie is afhankelijk van ADX- en EMA-berekeningen die inherent achterlopen op de prijs. Faseovergangen worden geïdentificeerd nadat ze zijn begonnen, niet van tevoren voorspeld.
• Het fasebevestigingssysteem introduceert opzettelijk een vertraging om ruis te verminderen. Dit betekent dat snelle faseveranderingen in choppy markten mogelijk laat worden gerapporteerd.
• Fasen worden bevestigd bij barsluiting. De live bar behoudt de laatst bevestigde fase totdat deze sluit.
• Detectie heeft voldoende geschiedenis nodig voor de ADX, de langzame EMA en de Range Lookback (standaard 100 bars). Op grafieken met minder geschiedenis wordt geen fase getoond.
• De Snelle EMA-periode moet lager zijn dan de Langzame EMA-periode; anders stopt de indicator met een foutmelding.
• De betrouwbaarheid van volumedata varieert per instrument en beurs. Forex spot-volume is typisch tick-volume en vertegenwoordigt mogelijk niet het werkelijke verhandelde volume. Symbolen zonder volumedata tonen "Geen volumedata" in de Infotabel.
• De indicator gebruikt een enkele tijdseenheid. Voor uitgebreide Wyckoff-analyse wordt aanbevolen om fase-uitslagen over meerdere tijdseenheden te vergelijken.
• Eerdere faseclassificatie garandeert geen toekomstig prijsgedrag.
• Als de Cycluspositietabel en Info-tabel op dezelfde positie zijn ingesteld, zullen ze overlappen. Gebruik verschillende posities voor elke tabel.
• Maximaal 500 labelobjecten worden ondersteund door Pine Script.