Wyckoff Price Cycle

Ringkasan

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle mengidentifikasi dan memvisualisasikan empat fase fundamental dari siklus pasar Wyckoff: Akumulasi, Markup, Distribusi, dan Markdown. Dengan menggabungkan arah tren EMA, kekuatan tren ADX, posisi harga dalam rentang, dan analisis bias volume, indikator mengklasifikasikan fase pasar saat ini secara real time. Transisi fase diberi label langsung pada grafik, pewarnaan latar belakang memberikan konteks visual instan, dan skor kepercayaan multi-faktor menilai keandalan setiap deteksi fase.

Konsep Utama

• Wyckoff Price Cycle — Model Richard D. Wyckoff menggambarkan rotasi pasar yang terus-menerus melalui empat fase: Akumulasi (institusi membeli diam-diam), Markup (tren naik), Distribusi (institusi menjual diam-diam), dan Markdown (tren turun). Memahami fase pasar mana yang sedang berlangsung memberikan konteks kritis untuk semua keputusan trading.
• Akumulasi — Rentang perdagangan sideways di bagian bawah di mana peserta yang berinformasi mengakumulasi saham dari publik. Volume berkurang pada penurunan dan meningkat pada reli. Harga berada di dekat ujung bawah rentangnya. ADX rendah, menunjukkan pasar yang ranging.
• Markup — Fase tren naik di mana permintaan mengendalikan. Harga naik dengan higher high dan higher low. ADX meningkat, EMA cepat di atas EMA lambat, dan DI+ mendominasi DI-.
• Distribusi — Rentang perdagangan sideways di bagian atas di mana peserta yang berinformasi mendistribusikan saham kepada publik. Volume meningkat pada penurunan dan berkurang pada reli. Harga berada di dekat ujung atas rentangnya. ADX rendah.
• Markdown — Fase tren turun di mana penawaran mengendalikan. Harga menurun dengan lower high dan lower low. ADX meningkat, EMA cepat di bawah EMA lambat, dan DI- mendominasi DI+.
• Konfirmasi Fase — Untuk mencegah noise whipsaw, indikator memerlukan jumlah bar berturut-turut yang dapat dikonfigurasi yang mengonfirmasi fase yang sama sebelum secara resmi beralih. Filter perataan ini menghilangkan noise bar tunggal.
• Penilaian Kepercayaan — Setiap fase dinilai (Kuat/Sedang/Lemah) berdasarkan seberapa baik keselarasan ADX, posisi harga, bias volume, dan arah DI mendukung fase yang terdeteksi. Kepercayaan yang lebih tinggi berarti lebih banyak faktor yang setuju.

Cara Kerja

1. Deteksi Arah Tren Dua Exponential Moving Average (EMA Cepat, default 20; EMA Lambat, default 50) menentukan arah tren. Ketika EMA Cepat melintasi di atas EMA Lambat, tren bullish. Ketika melintasi di bawah, tren bearish. Isian awan EMA opsional secara visual menyoroti area di antara dua rata-rata. 2. Pengukuran Kekuatan Tren Average Directional Index (ADX, periode default 14) mengukur kekuatan tren. ADX di atas ambang batas (default 20) menunjukkan pasar trending yang cocok untuk deteksi Markup atau Markdown. ADX di bawah ambang batas menunjukkan pasar ranging yang cocok untuk deteksi Akumulasi atau Distribusi. Nilai DI+ dan DI- memberikan konteks arah tambahan. 3. Analisis Posisi Harga Indikator menghitung posisi harga dalam rentang yang dapat dikonfigurasi (lookback default 100-bar). Posisi dinyatakan sebagai persentase: 0% berarti harga berada pada low terendah, 100% pada high tertinggi. Harga di atas Upper Position Threshold (default 65%) mendukung deteksi Distribusi. Harga di bawah Lower Position Threshold (default 35%) mendukung deteksi Akumulasi. 4. Deteksi Bias Volume Volume pada bar naik versus bar turun dirata-ratakan selama periode yang dapat dikonfigurasi (default 10 bar). Ketika rata-rata volume pada bar naik melebihi volume bar turun lebih dari 10%, biasnya bullish — konsisten dengan Akumulasi dan Markup. Ketika volume bar turun melebihi volume bar naik, biasnya bearish — konsisten dengan Distribusi dan Markdown. 5. Logika Klasifikasi Fase Keempat fase terdeteksi menggunakan kombinasi semua faktor:

• Markup — ADX di atas ambang batas + EMA Cepat di atas EMA Lambat (trending bullish)
• Markdown — ADX di atas ambang batas + EMA Cepat di bawah EMA Lambat (trending bearish)
• Distribusi — ADX di bawah ambang batas + harga dekat high rentang (ranging di atas)
• Akumulasi — ADX di bawah ambang batas + harga dekat low rentang (ranging di bawah)

Ketika harga berada di tengah rentang selama pasar ranging (ADX di bawah ambang batas), arah EMA berfungsi sebagai pemutus bias — EMA bullish mendukung Akumulasi (membangun permintaan), EMA bearish mendukung Distribusi (membangun penawaran). 6. Penilaian Kepercayaan Setiap fase yang terdeteksi menerima skor kepercayaan (0-100%) berdasarkan empat faktor:

• Keselarasan ADX — fase trending diuntungkan dari ADX tinggi, fase ranging dari ADX rendah (+25 maks)
• Posisi harga — Akumulasi diuntungkan dari posisi rendah, Distribusi dari posisi tinggi (+15 maks)
• Bias volume — bias bullish mendukung Akumulasi/Markup, bias bearish mendukung Distribusi/Markdown (+10 maks)
• Arah DI — dominasi DI+ mendukung fase bullish, DI- mendukung fase bearish (+10 maks)

Skor dinilai sebagai Kuat (75%+), Sedang (50-74%), atau Lemah (di bawah 50%).

Fitur

• Deteksi Wyckoff Empat Fase — Mengidentifikasi Akumulasi, Markup, Distribusi, dan Markdown menggunakan kekuatan tren, arah, posisi harga, dan analisis volume
• Sistem Konfirmasi Fase — Memerlukan bar berturut-turut yang dapat dikonfigurasi dari deteksi fase yang sama sebelum beralih, mencegah noise whipsaw
• Penilaian Kepercayaan Multi-Faktor — Menilai setiap fase sebagai Kuat, Sedang, atau Lemah berdasarkan keselarasan ADX, posisi harga, bias volume, dan arah DI
• Overlay EMA dengan Awan — Menampilkan garis EMA Cepat dan Lambat dengan isian awan berwarna yang berubah warna berdasarkan arah tren
• Label Transisi Fase — Menandai perubahan fase langsung pada grafik dengan tooltip detail yang menunjukkan ADX, DI+/DI-, posisi harga, volume, dan kepercayaan
• Pewarnaan Latar Belakang Fase — Memberi warna latar belakang grafik dengan warna fase saat ini untuk identifikasi visual instan
• Pewarnaan Bar — Pewarnaan candle opsional berdasarkan fase Wyckoff saat ini
• Tabel Posisi Siklus — Diagram visual 2×2 yang menunjukkan keempat fase dengan fase saat ini disorot, mewakili rotasi siklus
• Tabel Info — Tabel metrik detail yang menunjukkan Fase, Durasi, Kepercayaan, ADX, DI+/DI-, Tren, Posisi Harga, Bias Volume, dan total Transisi
• Integrasi ADX dan DMI — Menggunakan ADX untuk kekuatan tren dan DI+/DI- untuk bias arah, memberikan penilaian tren yang otentik Wyckoff
• Analisis Bias Volume — Membandingkan rata-rata volume pada bar naik vs bar turun untuk menentukan apakah tekanan beli atau jual yang mendominasi
• Sistem Alert Komprehensif — Toggle alert individual untuk setiap transisi fase dengan pesan detail termasuk harga, ADX, dan kepercayaan
• Kustomisasi Lengkap — 31 input di 5 grup yang mencakup parameter deteksi, analisis volume, gaya visual, tampilan, dan alert

Cara Menggunakan

• Tambahkan indikator ke grafik Anda. Ini bekerja pada semua timeframe tetapi paling efektif pada grafik 15-menit hingga harian di mana dinamika tren dan rentang terlihat jelas.
• Perhatikan fase Akumulasi di dekat low signifikan — di sinilah institusi membangun posisi. Cari bias volume yang bergeser ke bullish sebagai konfirmasi.
• Selama fase Markup, trading dengan tren. Persilangan EMA bullish dan ADX yang naik mengonfirmasi dominasi permintaan. Pullback menuju EMA lambat menawarkan peluang masuk.
• Fase Distribusi di dekat high memperingatkan bahwa institusi sedang menjual. Perhatikan ADX yang menurun sementara harga tetap tinggi — penawaran sedang dibangun diam-diam.
• Fase Markdown mengonfirmasi tren turun. Persilangan EMA bearish dan ADX yang meningkat menunjukkan penawaran mengendalikan. Reli menuju EMA lambat menawarkan peluang keluar atau short.
• Gunakan skor Kepercayaan untuk mengukur keandalan fase saat ini. Kepercayaan Kuat berarti beberapa faktor selaras; Kepercayaan Lemah menunjukkan pasar mungkin sedang transisi.
• Tabel Posisi Siklus memberikan pandangan sekilas cepat tentang di mana pasar berada dalam siklus Wyckoff. Sel yang disorot menunjukkan fase saat ini.
• Gabungkan deteksi fase dengan indikator Wyckoff lainnya (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) untuk analisis komprehensif.
• Sesuaikan Ambang Batas ADX agar sesuai dengan instrumen Anda — instrumen yang lebih volatil mungkin memerlukan ambang batas lebih tinggi (25-30), sementara pasar yang lebih tenang mungkin bekerja lebih baik dengan nilai lebih rendah (15-18).
• Tingkatkan Bar Konfirmasi Fase pada timeframe lebih rendah untuk mengurangi noise, atau kurangi pada timeframe lebih tinggi untuk respons lebih cepat.

Keterbatasan

• Indikator ini tidak menghasilkan sinyal beli atau jual. Ini mengklasifikasikan fase pasar saat ini untuk tujuan edukasi dan analitis berdasarkan teori siklus harga Wyckoff.
• Deteksi fase bergantung pada perhitungan ADX dan EMA yang secara inheren tertinggal dari harga. Transisi fase diidentifikasi setelah dimulai, bukan diprediksi sebelumnya.
• Sistem konfirmasi fase sengaja memperkenalkan penundaan untuk mengurangi noise. Ini berarti perubahan fase cepat di pasar yang choppy mungkin dilaporkan terlambat.
• Keandalan data volume bervariasi berdasarkan instrumen dan bursa. Volume spot Forex biasanya adalah volume tick dan mungkin tidak mewakili volume perdagangan aktual.
• Indikator menggunakan satu timeframe. Untuk analisis Wyckoff yang komprehensif, disarankan membandingkan pembacaan fase di beberapa timeframe.
• Klasifikasi fase masa lalu tidak menjamin perilaku harga di masa depan.
• Jika Tabel Posisi Siklus dan Tabel Info diatur ke posisi yang sama, mereka akan tumpang tindih. Gunakan posisi yang berbeda untuk setiap tabel.
• Maksimum 500 objek label didukung oleh Pine Script.