Wyckoff Comparative Strength

Ringkasan

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mengukur kinerja suatu saham relatif terhadap indeks acuan — sebuah prinsip dasar dalam analisis Wyckoff. Indikator ini menampilkan osilator kekuatan RS yang terpusat di nol pada panel terpisah, menunjukkan deviasi persentase dari rasio Relative Strength terhadap rata-rata bergeraknya. Ketika osilator berada di atas nol, saham mengungguli acuannya; ketika di bawah, saham berkinerja lebih buruk. Indikator ini juga mendeteksi divergensi saham-vs-acuan dengan jeda yang dapat dikonfigurasi, melakukan perbandingan amplitudo gelombang, dan memberikan skor komposit kinerja unggul (0-100). Wyckoff menekankan bahwa perdagangan terkuat berasal dari instrumen yang menunjukkan kekuatan komparatif terhadap pasar luas selama akumulasi, dengan rasio RS menjadi alat utama untuk mengidentifikasi pemimpin dan yang tertinggal tersebut.

Konsep Utama

• Rasio Relative Strength (RS) — Dihitung sebagai Harga Saham / Harga Acuan. Rasio RS yang naik berarti saham mengungguli acuan; rasio yang turun berarti kinerja lebih buruk. Ini adalah cara paling langsung untuk memvisualisasikan prinsip kekuatan komparatif Wyckoff.
• Osilator Kekuatan RS (Terpusat di Nol) — Indikator mengubah rasio RS menjadi deviasi persentase dari rata-rata bergeraknya: (RS Smoothed − RS MA) / RS MA × 100. Nilai positif berarti RS berada di atas MA-nya (rezim unggul); nilai negatif berarti RS berada di bawah MA-nya (rezim kinerja buruk). Garis nol mewakili level persilangan MA, memberikan tampilan yang bersih dan independen dari skala, terlepas dari rasio harga absolut.
• Divergensi Saham vs Acuan — Ketika saham membuat higher highs/lows sementara acuan membuat lower highs/lows (divergensi bullish), atau sebaliknya (divergensi bearish), ini mengungkap pergeseran kekuatan relatif. Wyckoff menganggap divergensi seperti itu sebagai sinyal awal yang kuat untuk instrumen mana yang sedang diakumulasi atau didistribusikan. Periode jeda yang dapat dikonfigurasi mencegah sinyal berlebihan.
• Perbandingan Gelombang (Analisis Gelombang Wyckoff) — Membandingkan amplitudo rata-rata reli dan penurunan antara saham dan acuan. Saham yang reli lebih kuat dan turun lebih sedikit daripada acuan dikategorikan "Dominant" — menunjukkan kekuatan mendasar yang sejati. Saham yang reli lebih lemah dan turun lebih banyak dikategorikan "Submissive" — tanda kelemahan bawaan.
• Penilaian Kinerja Unggul — Skor komposit 0-100 yang berpusat di 50 (netral) yang menggabungkan arah tren RS, momentum RS, kinerja relatif, dan kualitas gelombang. Skor di atas 70 menunjukkan kinerja unggul yang jelas; di bawah 30 menunjukkan kelemahan signifikan.

Cara Kerja

1. Perhitungan Rasio RS & Osilator Rasio RS mentah dihitung sebagai harga penutupan saham saat ini dibagi dengan harga penutupan simbol acuan pada setiap bar. Rasio mentah ini dihaluskan dengan SMA pendek (default 3 periode) untuk mengurangi noise sambil menjaga responsivitas. SMA periode lebih panjang (default 20 periode) berfungsi sebagai rata-rata bergerak referensi tren. Indikator kemudian mengubahnya menjadi osilator terpusat nol dengan menghitung deviasi persentase RS yang dihaluskan dari MA-nya:

• Rasio RS = Close / Benchmark Close
• RS Smoothed = SMA(Rasio RS, RS Smoothing)
• RS MA = SMA(Rasio RS, RS MA Period)
• Osilator = (RS Smoothed − RS MA) / RS MA × 100
• Osilator di atas nol → mengungguli (isi hijau)
• Osilator di bawah nol → kinerja buruk (isi merah)

Pendekatan gaya Mansfield ini memastikan sumbu Y tetap terpusat di sekitar nol terlepas dari rasio harga absolut antara saham dan acuan, membuat osilator dapat dibaca secara universal untuk pasangan instrumen apa pun. 2. Perbandingan Kinerja Indikator mengukur persentase pengembalian (return) baik saham maupun acuan selama periode lookback yang dapat dikonfigurasi (default 20 bar). Kinerja relatif adalah selisih antara keduanya, menunjukkan seberapa banyak saham mengungguli atau berkinerja lebih buruk dalam istilah absolut.

• Kinerja Saham = (Close − Close[N]) / Close[N] × 100%
• Kinerja Acuan = (Bench Close − Bench Close[N]) / Bench Close[N] × 100%
• Kinerja Relatif = Kinerja Saham − Kinerja Acuan

3. Perbandingan Gelombang (Analisis Gelombang Wyckoff) Analisis gelombang Wyckoff membandingkan seberapa agresif sebuah saham reli versus acuannya dan seberapa baik ia menahan penurunan:

• Persentase pergerakan naik dan turun per-bar dihitung secara terpisah untuk saham dan acuan
• Ini dirata-ratakan selama Panjang Perbandingan Gelombang (default 20 bar)
• Rasio Rally = Rata-rata Rally Saham / Rata-rata Rally Acuan — nilai di atas 1.0× berarti saham reli lebih keras
• Resistansi Penurunan = Rata-rata Penurunan Acuan / Rata-rata Penurunan Saham — nilai di atas 1.0× berarti saham turun lebih sedikit
• Klasifikasi Gelombang: kedua rasio di atas 1.1 = "Dominant ▲", kedua di bawah 0.9 = "Submissive ▼", campuran = "Rally Strong", "Decline Resist", atau "Neutral ═"

4. Deteksi Divergensi Divergensi antara ekstrem swing saham dan acuan terdeteksi menggunakan metode perbandingan dua-jendela:

• Jendela 1 (terkini): highest high dan lowest low dari N bar terakhir
• Jendela 2 (sebelumnya): highest high dan lowest low dari N bar sebelumnya
• Divergensi bullish: saham membuat higher high sementara acuan membuat lower high, ATAU saham membuat higher low sementara acuan membuat lower low — saham lebih kuat
• Divergensi bearish: saham membuat lower high sementara acuan membuat higher high, ATAU saham membuat lower low sementara acuan membuat higher low — saham lebih lemah
• Edge trigger memastikan setiap divergensi hanya muncul sekali pada bar transisi, menghindari sinyal berulang
• Divergence Cooldown (default 10 bar) memberlakukan jeda minimum antara sinyal tipe yang sama, mencegah noise berlebihan di pasar trending
• Label divergensi mencakup tooltip detail yang menunjukkan perbandingan swing spesifik, kinerja relatif, nilai rasio RS, dan skor kekuatan

5. Penilaian Kinerja Unggul Skor komposit berkisar dari 0 hingga 100, berpusat di 50 (netral — berkinerja sejalan dengan acuan). Empat komponen berkontribusi:

• Tren RS (±15 poin): seberapa jauh rasio RS berada di atas atau di bawah MA-nya
• Momentum RS (±15 poin): tingkat perubahan rasio RS selama periode lookback kinerja
• Kinerja Relatif (±10 poin): selisih persentase pengembalian saham vs acuan
• Kualitas Gelombang (±10 poin): kekuatan gabungan rasio rally dan resistansi penurunan

Tingkat skor: 70+ = Outperforming, 50-69 = Neutral, 30-49 = Underperforming, di bawah 30 = Weak.

Fitur

• Osilator RS Terpusat Nol — Menampilkan rasio RS sebagai deviasi persentase dari rata-rata bergeraknya, memberikan tampilan osilator bersih yang tetap terpusat di sekitar nol terlepas dari rasio harga absolut antara saham dan acuan (pendekatan Mansfield RS)
• Garis Referensi Nol — Garis nol mewakili level persilangan RS MA. Osilator di atas nol = mengungguli; di bawah nol = kinerja buruk, dengan polaritas visual instan
• Zona Isi RS/Nol — Isi hijau saat osilator di atas nol (mengungguli); isi merah saat di bawah (kinerja buruk), memberikan umpan balik visual instan pada rezim kekuatan saat ini
• Deteksi Divergensi Saham vs Acuan — Mengidentifikasi divergensi bullish dan bearish dengan membandingkan swing highs dan lows antara saham dan acuan di dua jendela yang berdekatan
• Divergence Cooldown — Jeda bar minimum yang dapat dikonfigurasi (default 10) antara sinyal divergensi tipe yang sama, mencegah noise berlebihan di pasar trending atau choppy
• Label Divergensi Edge-Triggered — Label muncul sekali per transisi divergensi dengan tooltip detail termasuk detail perbandingan swing, kinerja relatif, rasio RS, dan skor kekuatan
• Analisis Perbandingan Gelombang — Membandingkan amplitudo rally dan penurunan rata-rata antara saham dan acuan, mengklasifikasikan hubungan sebagai Dominant, Submissive, Rally Strong, Decline Resist, atau Neutral
• Metrik Rasio Rally dan Resistansi Penurunan — Pengukuran kuantitatif tentang bagaimana saham reli versus acuan dan seberapa baik ia menahan penurunan, ditampilkan dalam tabel info
• Penilaian Kinerja Unggul (0-100) — Skor komposit berpusat di 50 yang menggabungkan tren RS, momentum RS, kinerja relatif, dan kualitas gelombang dengan empat tingkatan (Outperforming, Neutral, Underperforming, Weak)
• Perbandingan Kinerja — Persentase pengembalian N-bar berdampingan untuk saham dan acuan dengan selisih yang ditampilkan sebagai Kinerja Relatif
• Pewarnaan Latar Divergensi — Pewarnaan latar opsional pada bar divergensi untuk identifikasi instan pergeseran kekuatan relatif
• Simbol Acuan yang Dapat Dikonfigurasi — Bandingkan dengan indeks, ETF, atau simbol apa pun. Default SPY untuk saham AS; ubah ke QQQ, DIA, IWM, atau acuan relevan lainnya
• Tabel Info (13 baris) — Dasbor real-time yang menunjukkan simbol Acuan, Rasio RS, Tren RS, Kinerja Saham/Acuan/Relatif, Klasifikasi Gelombang, Rasio Rally, Resistansi Penurunan, Skor Kekuatan dengan tingkatan, Jumlah Divergensi, dan Usia Divergensi Terakhir
• Sistem Alert — Alert individual untuk divergensi bullish dan bearish dengan pesan detail termasuk ticker, acuan, tipe perbandingan swing, kinerja relatif, dan skor

Cara Penggunaan

• Tambahkan indikator ke chart Anda. Ini terbuka di panel terpisah di bawah chart harga, menampilkan osilator kekuatan RS di sekitar garis nol.
• Atur Simbol Acuan agar sesuai dengan pasar Anda. Untuk saham AS, SPY (S&P 500) adalah default. Untuk saham berat Nasdaq, pertimbangkan QQQ. Untuk crypto, gunakan BTCUSD atau indeks crypto yang lebih luas.
• Ketika osilator berada di atas nol (isi hijau), saham mengungguli acuannya — ini adalah definisi Wyckoff tentang kekuatan komparatif yang mendukung saham.
• Perhatikan label divergensi bullish: saham membuat higher highs atau higher lows sementara acuan membuat lower ones. Ini adalah indikator utama bahwa saham sedang diakumulasi lebih agresif daripada pasar.
• Perhatikan label divergensi bearish: saham membuat lower highs atau lower lows sementara acuan membuat higher ones. Ini menunjukkan distribusi atau kelemahan relatif pada saham.
• Periksa klasifikasi Gelombang di tabel info. "Dominant ▲" dengan Rasio Rally di atas 1.0× dan Resistansi Penurunan di atas 1.0× mengonfirmasi saham baik reli lebih keras maupun turun lebih sedikit — ciri khas kekuatan komparatif Wyckoff.
• Gunakan Skor (0-100) untuk penilaian cepat. Skor di atas 70 ("Outperforming") menunjukkan kekuatan relatif yang kuat cocok untuk entri sisi long. Skor di bawah 30 ("Weak") menunjukkan kinerja buruk yang signifikan.
• Kombinasikan dengan indikator Wyckoff lainnya: ketika Accumulation & Distribution (#1) menunjukkan Fase C/D dan indikator ini menunjukkan saham mengungguli acuan dengan osilator di atas nol, probabilitas markup yang sukses meningkat secara substansial.
• Selama penjualan luas pasar, pantau saham mana yang menjaga osilator di atas nol. Pemimpin kekuatan relatif ini sering menghasilkan reli terkuat ketika pasar yang lebih luas pulih.
• Sesuaikan Periode RS MA untuk gaya trading berbeda: lebih pendek (10-14) untuk swing trading, lebih panjang (30-50) untuk position trading.

Keterbatasan

• Indikator ini tidak menghasilkan sinyal beli atau jual. Ini mengukur kekuatan relatif antara saham dan acuan untuk tujuan edukasi dan analitis berdasarkan metodologi Wyckoff.
• Indikator ditampilkan di panel terpisah (tidak ditumpuk di atas harga). Osilator menunjukkan deviasi persentase rasio RS dari rata-rata bergeraknya, bukan nilai rasio RS absolut. Rasio RS mentah ditampilkan di tabel info.
• Deteksi divergensi menggunakan metode perbandingan jendela tetap. Di pasar trending kuat, divergensi mungkin jarang; di pasar choppy, mungkin muncul lebih sering. Sesuaikan Divergence Lookback dan Divergence Cooldown agar sesuai dengan kondisi pasar.
• Perbandingan gelombang membutuhkan cukup bar naik dan turun dalam panjang gelombang. Dalam tren satu arah yang kuat, satu sisi mungkin memiliki rata-rata pergerakan yang sangat kecil, membuat rasio volatil. Ambang batas minimum 0.001% mencegah masalah pembagian-dengan-nol.
• Simbol acuan harus tersedia di TradingView dan memiliki data untuk timeframe saat ini. Jika acuan tidak mengembalikan data, rasio RS tidak akan dihitung.
• Volume tidak digunakan dalam indikator ini. Kekuatan komparatif Wyckoff berfokus pada perilaku harga relatif terhadap acuan, bukan dinamika volume. Kombinasikan dengan indikator berbasis volume (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) untuk analisis Wyckoff yang lengkap.
• Kekuatan relatif masa lalu tidak menjamin kinerja masa depan. Saham yang mengungguli hari ini dapat mulai berkinerja buruk kapan saja.