Wyckoff Comparative Strength

Vue d'ensemble

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mesure la performance d'une action par rapport à un indice de référence — un pilier de l'analyse Wyckoff. L'indicateur affiche un oscillateur de force RS centré sur zéro dans un panneau séparé, montrant l'écart en pourcentage du ratio de Force Relative par rapport à sa moyenne mobile. Lorsque l'oscillateur est au-dessus de zéro, l'action surperforme son indice de référence ; lorsqu'il est en dessous, elle sous-performe. L'indicateur détecte également les divergences action-vs-indice avec un délai de réarmement configurable, effectue une comparaison d'amplitude des vagues et fournit un score composite de surperformance (0-100). Wyckoff soulignait que les meilleurs trades proviennent des instruments affichant une force comparative contre le marché général pendant l'accumulation, le ratio RS étant l'outil principal pour identifier ces leaders et retardataires.

Concepts clés

• Ratio de Force Relative (RS) — Calculé comme Prix de l'Action / Prix de l'Indice de Référence. Un ratio RS en hausse signifie que l'action surperforme l'indice ; un ratio en baisse signifie une sous-performance. C'est la manière la plus directe de visualiser le principe de force comparative de Wyckoff.
• Oscillateur de Force RS (Centré sur Zéro) — L'indicateur convertit le ratio RS en un écart en pourcentage par rapport à sa moyenne mobile : (RS Lissé − RS MA) / RS MA × 100. Des valeurs positives signifient que le RS est au-dessus de sa MA (régime de surperformance) ; des valeurs négatives signifient que le RS est en dessous de sa MA (régime de sous-performance). La ligne zéro représente le niveau de croisement de la MA, offrant une vue propre et indépendante de l'échelle, quel que soit le ratio de prix absolu.
• Divergence Action vs Indice de Référence — Lorsque l'action fait des plus hauts/plus bas plus élevés tandis que l'indice fait des plus hauts/plus bas plus bas (divergence haussière), ou vice-versa (divergence baissière), cela révèle un changement de force relative. Wyckoff considérait ces divergences comme des signaux précoces puissants indiquant quel instrument est accumulé ou distribué. Une période de réarmement configurable empêche une signalisation excessive.
• Comparaison des Vagues (Analyse des Vagues Wyckoff) — Compare l'amplitude moyenne des hausses et des baisses entre l'action et l'indice. Une action qui monte plus et baisse moins que l'indice est "Dominante" — montrant une véritable force sous-jacente. Une action qui monte moins et baisse plus est "Soumise" — un signe de faiblesse intrinsèque.
• Scoring de Surperformance — Un score composite de 0 à 100 centré à 50 (neutre) combinant la direction de la tendance RS, l'élan RS, la performance relative et la qualité des vagues. Les scores au-dessus de 70 indiquent une nette surperformance ; en dessous de 30 indiquent une faiblesse significative.

Fonctionnement

1. Calcul du Ratio RS & Oscillateur Le ratio RS brut est calculé comme la clôture actuelle de l'action divisée par la clôture du symbole de référence sur chaque barre. Ce ratio brut est lissé avec une SMA courte (par défaut 3 périodes) pour réduire le bruit tout en préservant la réactivité. Une SMA de période plus longue (par défaut 20 périodes) sert de moyenne mobile de référence de tendance. L'indicateur convertit ensuite ces valeurs en un oscillateur centré sur zéro en calculant l'écart en pourcentage du RS lissé par rapport à sa MA :

• Ratio RS = Clôture / Clôture de Référence
• RS Lissé = SMA(Ratio RS, Lissage RS)
• RS MA = SMA(Ratio RS, Période MA RS)
• Oscillateur = (RS Lissé − RS MA) / RS MA × 100
• Oscillateur au-dessus de zéro → surperformance (remplissage vert)
• Oscillateur en dessous de zéro → sous-performance (remplissage rouge)

Cette approche de type Mansfield garantit que l'axe Y reste centré autour de zéro quel que soit le ratio de prix absolu entre l'action et l'indice, rendant l'oscillateur universellement lisible pour toute paire d'instruments. 2. Comparaison de Performance L'indicateur mesure le rendement en pourcentage de l'action et de l'indice sur une période de lookback configurable (par défaut 20 barres). La performance relative est la différence entre les deux, montrant à quel point l'action surperforme ou sous-performe en termes absolus.

• Performance Action = (Clôture − Clôture[N]) / Clôture[N] × 100%
• Performance Indice = (Clôture Réf − Clôture Réf[N]) / Clôture Réf[N] × 100%
• Performance Relative = Performance Action − Performance Indice

3. Comparaison des Vagues (Analyse des Vagues Wyckoff) L'analyse des vagues de Wyckoff compare la vigueur des hausses d'une action par rapport à son indice et sa résistance aux baisses :

• Les mouvements en pourcentage à la hausse et à la baisse par barre sont calculés séparément pour l'action et l'indice
• Ils sont moyennés sur la Longueur de Comparaison des Vagues (par défaut 20 barres)
• Ratio de Hausse = Hausse Moyenne Action / Hausse Moyenne Indice — des valeurs au-dessus de 1,0× signifient que l'action monte plus fortement
• Résistance à la Baisse = Baisse Moyenne Indice / Baisse Moyenne Action — des valeurs au-dessus de 1,0× signifient que l'action baisse moins
• Classification des Vagues : les deux ratios au-dessus de 1,1 = "Dominante ▲", les deux en dessous de 0,9 = "Soumise ▼", mixte = "Hausse Forte", "Résiste à la Baisse", ou "Neutre ═"

4. Détection des Divergences Les divergences entre les extrêmes de swing de l'action et de l'indice sont détectées en utilisant une méthode de comparaison à deux fenêtres :

• Fenêtre 1 (récente) : plus haut et plus bas des N dernières barres
• Fenêtre 2 (précédente) : plus haut et plus bas des N barres précédentes
• Divergence haussière : l'action fait un plus haut plus élevé tandis que l'indice fait un plus haut plus bas, OU l'action fait un plus bas plus élevé tandis que l'indice fait un plus bas plus bas — l'action est plus forte
• Divergence baissière : l'action fait un plus haut plus bas tandis que l'indice fait un plus haut plus élevé, OU l'action fait un plus bas plus bas tandis que l'indice fait un plus bas plus élevé — l'action est plus faible
• Le déclenchement sur front garantit que chaque divergence ne se déclenche qu'une seule fois sur la barre de transition, évitant les signaux répétés
• Le Délai de Réarmement des Divergences (par défaut 10 barres) impose un écart minimum entre les signaux du même type, empêchant un bruit excessif dans les marchés en tendance
• Les étiquettes de divergence incluent des infobulles détaillées montrant la comparaison de swing spécifique, la performance relative, la valeur du ratio RS et le score de force

5. Scoring de Surperformance Le score composite va de 0 à 100, centré à 50 (neutre — performance en ligne avec l'indice). Quatre composantes y contribuent :

• Tendance RS (±15 points) : à quelle distance le ratio RS est au-dessus ou en dessous de sa MA
• Élan RS (±15 points) : taux de changement du ratio RS sur la période de lookback de performance
• Performance Relative (±10 points) : différence de rendement en pourcentage entre l'action et l'indice
• Qualité des Vagues (±10 points) : force combinée du ratio de hausse et de la résistance à la baisse

Grades du score : 70+ = Surperformance, 50-69 = Neutre, 30-49 = Sous-performance, en dessous de 30 = Faible.

Fonctionnalités

• Oscillateur RS Centré sur Zéro — Affiche le ratio RS comme un écart en pourcentage par rapport à sa moyenne mobile, offrant une vue oscillateur propre qui reste centrée autour de zéro quel que soit le ratio de prix absolu entre l'action et l'indice (approche Mansfield RS)
• Ligne de Référence Zéro — La ligne zéro représente le niveau de croisement de la MA RS. Oscillateur au-dessus de zéro = surperformance ; en dessous de zéro = sous-performance, avec une polarité visuelle instantanée
• Zone de Remplissage RS/Zéro — Remplissage vert lorsque l'oscillateur est au-dessus de zéro (surperformance) ; remplissage rouge lorsqu'il est en dessous (sous-performance), fournissant un retour visuel instantané sur le régime de force actuel
• Détection des Divergences Action vs Indice — Identifie les divergences haussières et baissières en comparant les plus hauts et plus bas de swing entre l'action et l'indice sur deux fenêtres adjacentes
• Délai de Réarmement des Divergences — Écart minimum configurable entre les barres (par défaut 10) entre les signaux de divergence du même type, empêchant un bruit excessif dans les marchés en tendance ou chaotiques
• Étiquettes de Divergence à Déclenchement sur Front — Les étiquettes apparaissent une fois par transition de divergence avec des infobulles détaillées incluant les détails de comparaison de swing, la performance relative, le ratio RS et le score de force
• Analyse de Comparaison des Vagues — Compare les amplitudes moyennes de hausse et de baisse entre l'action et l'indice, classifiant la relation comme Dominante, Soumise, Hausse Forte, Résiste à la Baisse, ou Neutre
• Métriques de Ratio de Hausse et de Résistance à la Baisse — Mesures quantitatives de la vigueur des hausses de l'action par rapport à l'indice et de sa résistance aux baisses, affichées dans le tableau d'information
• Scoring de Surperformance (0-100) — Score composite centré à 50 combinant la tendance RS, l'élan RS, la performance relative et la qualité des vagues avec quatre grades (Surperformance, Neutre, Sous-performance, Faible)
• Comparaison de Performance — Rendements en pourcentage sur N barres côte à côte pour l'action et l'indice, la différence étant affichée comme Performance Relative
• Coloration de Fond des Divergences — Teinte de fond optionnelle sur les barres de divergence pour une identification instantanée des changements de force relative
• Symbole de Référence Configurable — Comparez avec n'importe quel indice, ETF ou symbole. Par défaut SPY pour les actions US ; changez pour QQQ, DIA, IWM ou tout indice de référence pertinent
• Tableau d'Information (13 lignes) — Tableau de bord en temps réel affichant le symbole de Référence, le Ratio RS, la Tendance RS, les Performances Action/Référence/Relative, la classification des Vagues, le Ratio de Hausse, la Résistance à la Baisse, le Score de Force avec grade, les compteurs de Divergences et l'âge de la Dernière Divergence
• Système d'Alerte — Alertes individuelles pour les divergences haussières et baissières avec des messages détaillés incluant le ticker, l'indice de référence, le type de comparaison de swing, la performance relative et le score

Comment l'utiliser

• Ajoutez l'indicateur à votre graphique. Il s'ouvre dans un panneau séparé sous le graphique des prix, affichant l'oscillateur de force RS autour d'une ligne zéro.
• Définissez le Symbole de Référence pour correspondre à votre marché. Pour les actions US, SPY (S&P 500) est la valeur par défaut. Pour les actions à forte composante Nasdaq, considérez QQQ. Pour la crypto, utilisez BTCUSD ou un indice crypto plus large.
• Lorsque l'oscillateur est au-dessus de zéro (remplissage vert), l'action surperforme son indice de référence — c'est la définition Wyckoff de la force comparative favorisant l'action.
• Surveillez les étiquettes de divergence haussière : l'action fait des plus hauts ou des plus bas plus élevés tandis que l'indice en fait de plus bas. C'est un indicateur avancé que l'action est accumulée plus agressivement que le marché.
• Surveillez les étiquettes de divergence baissière : l'action fait des plus hauts ou des plus bas plus bas tandis que l'indice en fait de plus élevés. Cela suggère une distribution ou une faiblesse relative dans l'action.
• Vérifiez la classification des Vagues dans le tableau d'information. "Dominante ▲" avec un Ratio de Hausse au-dessus de 1,0× et une Résistance à la Baisse au-dessus de 1,0× confirme que l'action monte plus fortement et baisse moins — la marque de la force comparative Wyckoff.
• Utilisez le Score (0-100) pour une évaluation rapide. Les scores au-dessus de 70 ("Surperformance") indiquent une forte force relative adaptée aux entrées côté long. Les scores en dessous de 30 ("Faible") indiquent une sous-performance significative.
• Combinez avec d'autres indicateurs Wyckoff : lorsque Accumulation & Distribution (#1) montre la Phase C/D et que cet indicateur montre l'action surperformant l'indice avec l'oscillateur au-dessus de zéro, la probabilité d'une hausse de prix réussie augmente substantiellement.
• Pendant les ventes généralisées du marché, surveillez quelles actions maintiennent l'oscillateur au-dessus de zéro. Ces leaders en force relative produisent souvent les plus fortes hausses lorsque le marché général se rétablit.
• Ajustez la Période MA RS pour différents styles de trading : plus courte (10-14) pour le swing trading, plus longue (30-50) pour le position trading.

Limitations

• Cet indicateur ne génère pas de signaux d'achat ou de vente. Il mesure la force relative entre une action et un indice de référence à des fins éducatives et analytiques basées sur la méthodologie Wyckoff.
• L'indicateur s'affiche dans un panneau séparé (pas superposé au prix). L'oscillateur montre l'écart en pourcentage du ratio RS par rapport à sa moyenne mobile, pas la valeur absolue du ratio RS. Le ratio RS brut est affiché dans le tableau d'information.
• La détection des divergences utilise une méthode de comparaison à fenêtre fixe. Dans les marchés en forte tendance, les divergences peuvent être rares ; dans les marchés chaotiques, elles peuvent se déclencher plus fréquemment. Ajustez le Lookback des Divergences et le Délai de Réarmement des Divergences pour correspondre aux conditions du marché.
• La comparaison des vagues nécessite suffisamment de barres de hausse et de baisse dans la longueur de vague. Dans les tendances unidirectionnelles fortes, un côté peut avoir des mouvements moyens très faibles, rendant les ratios volatils. Un seuil minimum de 0,001% empêche les problèmes de division par zéro.
• Le symbole de référence doit être disponible sur TradingView et avoir des données pour l'intervalle de temps actuel. Si l'indice ne renvoie aucune donnée, le ratio RS ne sera pas calculé.
• Le volume n'est pas utilisé dans cet indicateur. La force comparative Wyckoff se concentre sur le comportement des prix par rapport à l'indice, pas sur la dynamique des volumes. Combinez avec des indicateurs basés sur le volume (VSA #3, Climax de Vente & d'Achat #5) pour une analyse Wyckoff complète.
• La force relative passée ne garantit pas la performance future. Une action qui surperforme aujourd'hui peut commencer à sous-performer à tout moment.