Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Vue d'ensemble

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution détecte automatiquement les pauses de consolidation au sein de tendances établies et les classe comme des figures de continuation (Re-Accumulation ou Re-Distribution) ou des avertissements de potentiel renversement (Distribution ou Accumulation). L'indicateur utilise une détection de tendance basée sur les EMA, une analyse glissante de l'écart de prix pour identifier les consolidations, et un profilage du volume demande/offre pour différencier les institutions qui font une pause pour ajouter des positions (stepping stones) d'un véritable renversement de tendance. Wyckoff enseignait que les tendances se déplacent rarement en ligne droite — les phases de markup produisent des ranges de trading de Re-Accumulation ("stepping stones") où le Composite Man acquiert des actions supplémentaires, tandis que les phases de markdown produisent des ranges de Re-Distribution où les positions sont étendues. Le comportement du volume au sein de ces pauses est le facteur différenciant clé : en Re-Accumulation, le volume diminue sur les creux et augmente sur les rallies ; en Re-Distribution, c'est l'inverse qui se produit.

Concepts clés

• Re-Accumulation (Stepping Stone) — Un range de trading de consolidation qui se forme durant une tendance haussière plus large. Le Composite Man prend des profits et/ou acquiert des actions supplémentaires avant la prochaine impulsion haussière. Le volume diminue sur les creux (l'offre est absorbée) et augmente sur les rallies (la demande est présente). Ces pauses sont des "stepping stones" sur le chemin vers des objectifs plus hauts. La Phase A peut ressembler à une distribution, mais le comportement du volume révèle la vraie nature.
• Re-Distribution (Stepping Stone) — Un range de trading de consolidation qui se forme durant une tendance baissière plus large. Le Composite Man peut ajouter à ses positions courtes durant la pause. Le volume augmente sur les déclins (l'offre domine) et diminue sur les rallies (la demande est épuisée). Ce sont des "stepping stones" sur le chemin vers des objectifs plus bas. La Phase A peut ressembler à une accumulation, mais les rallies faibles et l'offre persistante révèlent la figure de continuation.
• Ratio Volume Demande/Offre — L'indicateur classe chaque chandelier dans une zone de consolidation comme une barre de demande (clôture > ouverture, volume attribué à la pression acheteuse) ou une barre d'offre (clôture < ouverture, volume attribué à la pression vendeuse). Le ratio du volume total de demande sur le volume total d'offre révèle si les institutions accumulent (ratio > 1.0) ou distribuent (ratio < 1.0) durant la pause.
• Contexte de Tendance — La direction de la tendance précédant la consolidation est critique. Un croisement d'EMA (rapide au-dessus du lent = tendance haussière, rapide en dessous du lent = tendance baissière) établit le contexte. Une consolidation au sein d'une tendance haussière qui casse vers le haut avec un volume dominé par la demande confirme une Re-Accumulation. Une consolidation au sein d'une tendance baissière qui casse vers le bas avec un volume dominé par l'offre confirme une Re-Distribution.
• Classification de la Cassure — Lorsque le prix clôture en dehors du range de consolidation, la direction de la cassure combinée à la tendance précédente et au profil de volume produit l'une des quatre classifications : Re-Accumulation (tendance haussière + cassure haussière), Re-Distribution (tendance baissière + cassure baissière), Avertissement de Distribution (tendance haussière + cassure baissière), ou Signal d'Accumulation (tendance baissière + cassure haussière).

Fonctionnement

1. Détection de la Tendance Précédente Deux moyennes mobiles exponentielles (par défaut EMA 20 et EMA 50) établissent le contexte de tendance avant chaque consolidation. La tendance est évaluée au point où la consolidation commence :

• EMA Rapide au-dessus de l'EMA Lent au début de la consolidation = contexte de tendance haussière précédente
• EMA Rapide en dessous de l'EMA Lent au début de la consolidation = contexte de tendance baissière précédente
• L'évaluation de la tendance utilise les valeurs des EMA depuis le chandelier où la consolidation a commencé, garantissant que la classification reflète l'état réel de la tendance avant la pause

2. Détection de la Consolidation L'indicateur utilise une analyse glissante de l'écart de prix pour détecter quand le prix entre dans une consolidation serrée et range-bound :

• Sur chaque chandelier, le plus haut et le plus bas sur la fenêtre Min Consolidation Bars (par défaut 15) sont calculés
• L'écart est exprimé en pourcentage du prix médian : Écart % = (Plus Haut − Plus Bas) / Point Médian × 100
• Lorsque l'Écart % tombe pour la première fois en dessous du seuil Max Range % (par défaut 6.0%), une zone de consolidation est initiée
• La zone commence au début de la fenêtre de détection et est suivie vers l'avant jusqu'à la cassure, l'expiration ou l'invalidation
• Une période de cooldown égale à Min Consolidation Bars empêche les détections qui se chevauchent

3. Analyse du Profil de Volume Pendant que la zone de consolidation est active, l'indicateur analyse continuellement le caractère du volume de chaque chandelier dans le range :

• Barres de demande (clôture > ouverture) : le volume est attribué à la pression acheteuse
• Barres d'offre (clôture < ouverture) : le volume est attribué à la pression vendeuse
• Barres Doji (clôture = ouverture) : exclues du profil de volume pour éviter le bruit
• Ratio Volume D/O = Volume Total de Demande / Volume Total d'Offre
• Ratio supérieur à 1.0 = Demande Dominante (les acheteurs absorbent l'offre — haussier pour la continuation en tendance haussière)
• Ratio inférieur à 1.0 = Offre Dominante (les vendeurs submergent la demande — baissier pour la continuation en tendance baissière)
• L'étiquette de la zone en formation et le tableau d'informations se mettent à jour en temps réel à l'arrivée de nouveaux chandeliers, montrant la classification provisoire

4. Détection & Classification de la Cassure Une cassure se produit lorsque le prix de clôture du chandelier dépasse les limites du range de consolidation :

• Clôture au-dessus du haut de la zone = cassure haussière
• Clôture en dessous du bas de la zone = cassure baissière
• La force du volume de cassure est évaluée en comparant le volume de la barre de cassure avec la Moyenne Mobile de Volume × le Multiple de Volume de Cassure (par défaut 1.2×)
• Cassure avec volume fort = confirmation de confiance plus élevée ; volume faible = confiance plus faible
• La classification finale combine la direction de la tendance précédente + la direction de la cassure :
• Tendance haussière + Cassure haussière = Re-Accumulation (stepping stone confirmé)
• Tendance baissière + Cassure baissière = Re-Distribution (stepping stone confirmé)
• Tendance haussière + Cassure baissière = Avertissement de Distribution (potentiel renversement de tendance)
• Tendance baissière + Cassure haussière = Signal d'Accumulation (potentiel renversement de tendance)

5. Gestion du Cycle de Vie de la Zone Chaque zone de consolidation suit un cycle de vie défini :

• En formation : la zone est active, l'écart et le profil de volume sont mis à jour à chaque chandelier, classification provisoire affichée avec le suffixe "?"
• Cassure : le prix clôture en dehors du range — la zone est terminée et classifiée
• Expiration : si la consolidation dépasse Max Consolidation Bars (par défaut 120), elle est classifiée uniquement par le profil de volume sans confirmation de cassure
• Invalidation : si l'écart s'élargit au-delà de 1.5× le seuil Max Range %, la zone est rejetée comme une fausse détection
• Une période de cooldown empêche une re-détection immédiate après la fin d'une zone

Fonctionnalités

• Détection Automatique de Consolidation — Utilise une analyse glissante de l'écart de prix pour détecter quand une tendance établie entre dans une zone de consolidation serrée, sans nécessiter de dessin manuel ou d'analyse subjective
• Contexte de Tendance Basé sur EMA — Le croisement de deux EMA (par défaut 20/50) établit si la tendance précédente était haussière ou baissière, fournissant le contexte Wyckoff essentiel pour classer la consolidation
• Profilage du Volume Demande/Offre — Classe le volume dans les zones de consolidation en comparant le volume total des barres de demande avec celui des barres d'offre, révélant si les institutions accumulent ou distribuent durant la pause
• Classification à Quatre Voies des Zones — Combine la direction de la tendance précédente et la direction de la cassure pour classer les zones en Re-Accumulation, Re-Distribution, Avertissement de Distribution, ou Signal d'Accumulation
• Zones en Formation en Temps Réel — Les consolidations actives sont dessinées avec des bordures en pointillés et affichées avec une classification provisoire ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") qui se met à jour à l'arrivée de nouvelles données de volume, permettant aux traders de se préparer avant la cassure
• Force du Volume de Cassure — Chaque cassure est évaluée pour la confirmation du volume en comparant le volume de la barre de cassure avec le volume moyen × un multiplicateur configurable, avec "Vol Fort" ou "Vol Faible" affiché dans les infobulles
• Boîtes de Zone avec Ligne Médiane — Chaque zone de consolidation est dessinée comme une boîte colorée (verte pour Re-Acc, rouge pour Re-Dist, grise pour les avertissements/en formation) avec une ligne médiane en pointillés optionnelle montrant le centre du range
• Flèches de Cassure — Des marqueurs triangulaires optionnels (▲ pour haussier, ▼ pour baissier) sur la barre de cassure fournissent une identification visuelle instantanée de la direction de la cassure
• Infobulles Détaillées — Passer la souris sur n'importe quelle étiquette de zone révèle des détails complets incluant la classification, la tendance précédente, la durée, l'écart exact, le ratio volume D/O, le biais de volume, le prix de cassure et la force du volume de cassure
• Invalidation par Expansion de l'Écart — Les zones dont l'écart s'élargit au-delà de 1.5× le Max Range % sont automatiquement invalidées, empêchant la fausse détection de consolidation dans des conditions volatiles
• Contrôle du Nombre Maximal de Zones Affichées — Nombre maximal configurable de zones affichées (par défaut 5) garde le graphique propre tout en montrant les patterns stepping stone les plus récents
• Tableau d'Informations (8 lignes) — Tableau de bord en temps réel montrant le statut actuel (En Formation/Cassure/Expiration), le type de zone, la durée, l'écart de prix, le ratio volume D/O, la direction de la tendance précédente, et le nombre total de zones détectées
• Système d'Alerte — Trois alertes configurables : Re-Accumulation identifiée, Re-Distribution identifiée, et Cassure générique depuis un Stepping Stone, chacune incluant le niveau de prix dans le message d'alerte

Comment l'utiliser

• Ajoutez l'indicateur à votre graphique. Il superpose des boîtes colorées sur les zones de consolidation détectées au sein de tendances établies.
• Recherchez les boîtes Re-Acc vertes durant les tendances haussières — ce sont les "stepping stones" de Wyckoff où le Composite Man ajoute probablement des positions avant la prochaine impulsion de markup. Le ratio volume D/O devrait être supérieur à 1.0 (demande dominante).
• Recherchez les boîtes Re-Dist rouges durant les tendances baissières — ce sont des stepping stones où le Composite Man peut ajouter à ses positions courtes avant la prochaine impulsion de markdown. Le ratio volume D/O devrait être inférieur à 1.0 (offre dominante).
• Portez attention aux zones en formation (bordures en pointillés avec suffixe "?"). Si le profil de volume correspond au pattern attendu pour la tendance, préparez-vous à une cassure dans la direction de la tendance.
• Lorsqu'un Avertissement de Distribution apparaît (boîte grise dans une tendance haussière avec cassure baissière), cela signale un potentiel renversement de tendance — la consolidation n'était pas une Re-Accumulation mais plutôt une véritable Distribution. Envisagez de réduire votre exposition longue.
• Lorsqu'un Signal d'Accumulation apparaît (boîte grise dans une tendance baissière avec cassure haussière), cela signale un potentiel renversement de tendance — la consolidation n'était pas une Re-Distribution mais peut-être le début d'une véritable Accumulation.
• Vérifiez le ratio Volume D/O dans l'infobulle ou le tableau d'informations. Des valeurs supérieures à 1.2 indiquent une forte dominance de la demande ; inférieures à 0.8 indiquent une forte dominance de l'offre. Les valeurs proches de 1.0 sont neutres et moins concluantes.
• Utilisez l'indicateur de Force du Volume de Cassure dans les infobulles : les cassures avec "Vol Fort" ont une probabilité de suivi plus élevée que les cassures avec "Vol Faible" selon la méthodologie Wyckoff.
• Combinez avec Accumulation & Distribution (#1) pour l'identification des phases, SOS & SOW (#6) pour les événements demande/offre dans le range, et VSA (#3) pour une analyse détaillée du volume chandelier par chandelier.
• Ajustez le Max Range % pour différents instruments : des écarts plus serrés (3-4%) pour le forex ou les actions de grande capitalisation, des écarts plus larges (8-12%) pour les crypto ou les actions de petite capitalisation avec une volatilité plus élevée.
• Ajustez Min Consolidation Bars selon le timeframe : plus court (8-12) pour les graphiques intraday, plus long (20-30) pour les graphiques hebdomadaires.

Limitations

• Cet indicateur ne génère pas de signaux d'achat ou de vente. Il identifie des patterns de consolidation dans les tendances et les classe selon la méthodologie Wyckoff à des fins éducatives et analytiques.
• La détection de consolidation utilise une méthode glissante d'écart de prix, qui est une approximation simplifiée de l'identification des ranges de trading de Wyckoff. Les ranges de trading réels peuvent avoir des structures internes complexes (springs, upthrusts, tests secondaires) que cet indicateur n'identifie pas individuellement — utilisez l'indicateur Accumulation & Distribution (#1) pour une détection détaillée des événements.
• Le ratio volume D/O utilise une simple classification clôture-au-dessus-ouverture / clôture-en-dessous-ouverture. Dans les marchés avec de fréquentes barres doji, le profil de volume peut exclure une portion significative du volume total.
• Le croisement d'EMA pour la détection de tendance est un indicateur retardé. Dans des marchés chaotiques ou transitionnels, la classification de tendance peut ne pas refléter avec précision la véritable condition du marché au début de la consolidation.
• Des valeurs de Max Range % très serrées (en dessous de 2%) peuvent produire peu ou pas de détections sur des instruments volatils. Des valeurs très larges (au-dessus de 15%) peuvent classer des mouvements de tendance comme des consolidations. Ajustez en fonction de la volatilité de l'instrument.
• Les zones expirées (dépassant Max Consolidation Bars) sont classifiées uniquement par le profil de volume sans confirmation de cassure, les rendant moins fiables que les zones confirmées par cassure.
• Les patterns de consolidation passés ne garantissent pas la continuation future de la tendance. Une classification Re-Accumulation peut toujours échouer si les conditions de marché plus larges changent.