Smart Trading

Vue d'ensemble

FibAlgo - Smart Trading est un indicateur d'analyse de tendance adaptatif à la volatilité qui identifie des niveaux de support et de résistance dynamiques, classe la force des cassures et dessine en temps réel des zones de retracement et de prise de bénéfices sur le graphique.

Contrairement aux outils de S/R statiques, cet indicateur ajuste ses niveaux en utilisant une mesure de volatilité glissante, produisant des zones qui s'élargissent sur les marchés volatils et se contractent sur les marchés calmes. Il vise à aider les traders à visualiser où le prix pourrait se retracer après une cassure et où des zones potentielles de prise de bénéfices pourraient se former, sans garantir le comportement futur des prix.

Détection de tendance basée sur le Supertrend

L'indicateur utilise un système de détection de tendance basé sur le concept du Supertrend (Olivier Seban). Le Supertrend est une méthode de suivi de tendance largement connue qui calcule des bandes supérieure et inférieure en utilisant l'ATR (Average True Range) autour du prix médian (HL2). Lorsque le prix franchit la bande inférieure vers le haut, la tendance devient haussière ; lorsqu'il franchit la bande supérieure vers le bas, la tendance devient baissière. Ce mécanisme détermine le biais directionnel utilisé dans tout l'indicateur.

Support et Résistance ajustés à la volatilité

Plutôt que de placer les lignes de S/R sur les plus hauts et plus bas bruts des swings, cet indicateur les décale d'un tampon de volatilité. Le tampon est dérivé de l'écart-type du prix de clôture sur une fenêtre de 20 barres, ajusté par un multiplicateur de sensibilité défini par l'utilisateur. Cela signifie :

• Ligne de résistance = Plus haut le plus élevé de la période + volatilité à cette barre
• Ligne de support = Plus bas le plus faible de la période - volatilité à cette barre

Le résultat est des niveaux qui tiennent compte du bruit typique autour des points de swing, réduisant les déclencheurs erronés.

Classification de la force des cassures

Toutes les cassures n'ont pas la même conviction. Cet indicateur compare la volatilité actuelle à une moyenne glissante sur 50 barres de la volatilité, et classe chaque cassure dans l'un des trois niveaux :

• Cassure Forte — La volatilité actuelle dépasse 1,4 fois la moyenne glissante, suggérant un fort momentum.
• Cassure (Normale) — La volatilité actuelle est dans la plage normale.
• Cassure Faible — La volatilité actuelle est inférieure à 0,7 fois la moyenne glissante, indiquant un momentum faible.

Cette classification aide les traders à évaluer la conviction derrière un mouvement, et pas seulement sa direction.

La logique de l'indicateur suit un flux séquentiel :

Étape 1 — Direction de la tendance

Un calcul Supertrend (ATR 10 périodes, multiplicateur ajustable par l'utilisateur) détermine la tendance actuelle. L'analyse de la pression intrabar (comparaison de la position de clôture par rapport à la fourchette haut-bas) fournit une confirmation secondaire.

Étape 2 — Détection de période et placement des lignes S/R

Lorsque le prix franchit la bande Supertrend vers le haut, une "période haute" commence. Pendant cette période, l'indicateur suit le plus haut le plus élevé. Lorsque la période se termine (la pression intrabar devient négative), une ligne de résistance est tracée à : plus haut le plus élevé + volatilité mesurée à la bougie extrême.

La même logique s'applique à l'inverse pour les lignes de support pendant les "périodes basses".

Étape 3 — Génération du signal de cassure

Lorsque le prix clôture au-delà d'une ligne de S/R, un signal de cassure est généré. Le signal est classé comme Fort, Normal ou Faible en fonction du régime de volatilité actuel. Chaque ligne de S/R ne peut déclencher qu'un seul signal (la ligne est marquée comme "utilisée" après la première cassure).

Étape 4 — Dessin de la zone de retracement

Après une cassure de vente, si le prix se retrace vers la zone de la ligne de résistance, une Zone de Vente en Retracement (boîte) est dessinée. Cette zone représente l'endroit où le prix revient dans une région de résistance précédente — une zone potentielle de continuation du mouvement baissier.

De même, après une cassure d'achat, une Zone d'Achat en Retracement apparaît lorsque le prix se retrace vers la zone de la ligne de support.

Étape 5 — Dessin de la zone de prise de bénéfices

Lorsque le prix se déplace dans la direction de la cassure et approche la bande Supertrend, une Zone de TP (boîte) est dessinée. Cette zone met à jour dynamiquement sa limite avec la valeur du Supertrend, fournissant une zone visuelle où le momentum de la tendance actuelle peut s'affaiblir.

Étape 6 — Filtre de tendance HTF (Optionnel)

Un filtre de tendance sur un timeframe supérieur optionnel peut être activé. Celui-ci recalcule le Supertrend sur un timeframe supérieur choisi par l'utilisateur via request.security(). Lorsqu'il est actif, les signaux et zones côté achat n'apparaissent que lorsque la tendance HTF est haussière, et les signaux côté vente n'apparaissent que lorsque la tendance HTF est baissière. Cela aide à filtrer les configurations à contre-tendance.

Lignes de S/R dynamiques

• Les lignes de résistance et de support s'ajustent automatiquement en fonction de la volatilité mesurée.
• Les lignes s'étendent vers la droite par défaut et se mettent à jour à mesure que de nouvelles périodes se forment.
• Les couleurs et la visibilité des lignes sont entièrement personnalisables.

Étiquettes de classification des cassures

• Chaque cassure est étiquetée directement sur le graphique comme "Cassure Forte", "Cassure" ou "Cassure Faible".
• Les étiquettes sont codées par couleur : turquoise pour les cassures haussières, marron pour les cassures baissières.

Zones de retracement

• Boîtes colorées dessinées lorsque le prix se retrace dans une zone de S/R précédente après une cassure.
• Les zones sont terminées lorsque le prix reprend la bande Supertrend ou qu'un signal opposé apparaît.
• Les zones reçoivent une étiquette descriptive ("Zone de Tendance en Retracement") après avoir persisté pendant plus de 20 barres.
• Les étiquettes textuelles des zones sont entièrement personnalisables via les paramètres d'entrée.

Zones de prise de bénéfices

• Les zones de TP apparaissent du côté opposé à la direction de la cassure.
• La limite de la zone suit dynamiquement la bande Supertrend.
• Une petite étiquette "TP X" marque le moment où le prix entre pour la première fois dans la zone de TP.
• Les dernières zones de TP clôturées continuent de s'étendre jusqu'à ce qu'une nouvelle boîte de TP se forme.

Filtre de tendance HTF

• Alignement de tendance Supertrend sur un timeframe supérieur optionnel.
• Résolution HTF et sensibilité configurables.
• Étiquette flottante optionnelle indiquant la direction de la tendance HTF actuelle.

Système d'alerte complet

• Alertes pour les cassures (haut/bas, normales et fortes séparément).
• Alertes pour la création de zones de retracement.
• Alertes pour les événements d'entrée et de sortie de zone avec information directionnelle (sortie HAUT / BAS / LATÉRAL).
• Alertes pour les événements de contact avec la zone de TP.
• Détails de prix optionnels (haut, bas, clôture) inclus dans les messages d'alerte.
• Toutes les alertes peuvent être activées/désactivées individuellement.

Pour commencer

Ajoutez l'indicateur à n'importe quel graphique. Les paramètres par défaut (Sensibilité du Tampon de Volatilité : 1.0, Sensibilité de la Volatilité de Tendance : 3.0) fonctionnent bien pour la plupart des instruments liquides sur les timeframes de 1H à 4H.

Lecture du graphique

• Lignes turquoise = Niveaux de support (sous le prix)
• Lignes marron = Niveaux de résistance (au-dessus du prix)
• Étiquettes turquoise = Signaux de cassure haussière
• Étiquettes marron = Signaux de cassure baissière
• Boîtes colorées = Zones de retracement et de TP

Paramètres clés

• Sensibilité du Tampon de Volatilité (0.1 à 2.0) : Contrôle la distance de décalage des lignes de S/R par rapport aux extrêmes des swings. Des valeurs plus élevées produisent des tampons plus larges.
• Sensibilité de la Volatilité de Tendance (0.5 à 10.0) : Contrôle le multiplicateur du Supertrend. Des valeurs plus élevées rendent la tendance plus lente à s'inverser.
• Résolution HTF : Lorsque le filtre HTF est activé, sélectionnez le timeframe supérieur pour l'alignement de tendance.

Flux de travail suggéré

1. Observez la direction de la tendance actuelle à partir du Supertrend.

2. Attendez un signal de cassure au niveau d'une ligne de S/R. Préférez les "Cassures Fortes" pour une conviction plus élevée. 3. Si la cassure est confirmée et qu'une Zone de Retracement apparaît, considérez-la comme une zone de ré-entrée potentielle dans la direction de la tendance. 4. Utilisez la zone de TP comme guide visuel pour les zones où le momentum peut s'affaiblir. 5. Activez les alertes pour vos événements préférés pour rester informé sans surveiller le graphique en continu.

• Cet indicateur est un outil d'analyse technique, pas un système de trading. Il ne génère pas d'ordres d'achat/vente.
• Les classifications de cassure sont basées sur des comparaisons de volatilité historique. Les modèles de volatilité passés ne garantissent pas le comportement futur.
• Le tampon de volatilité basé sur l'écart-type est sensible aux changements soudains de régime. Les paramètres peuvent nécessiter des ajustements selon les instruments et les timeframes.
• Le filtre HTF introduit une dépendance aux données via request.security() et hérite des limitations des données de timeframe supérieur (risque de repaint sur la dernière barre HTF non confirmée).
• La précision des zones dépend des conditions générales du marché. Les marchés erratiques et en range peuvent produire des zones fréquentes et de courte durée.

Le système de détection de tendance est basé sur le concept du Supertrend par Olivier Seban. Les niveaux de S/R ajustés à la volatilité, la classification de la force des cassures, la logique des zones de retracement, la gestion dynamique des zones de TP et le système d'alerte sont des contributions originales.