Wyckoff Comparative Strength

Yleiskatsaus

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mittaa, kuinka osake suoriutuu suhteessa vertailuindeksiin — Wyckoff-analyysin kulmakivi. Indikaattori näyttää nollakeskeisen RS-vahvuusoskillaattorin erillisessä paneelissa, esittäen Relative Strength -suhteen prosentuaalisen poikkeaman sen liikkuvasta keskiarvosta. Kun oskillaattori on nollan yläpuolella, osake suoriutuu paremmin kuin vertailuindeksinsä; kun se on alapuolella, se suoriutuu heikommin. Indikaattori havaitsee myös osake-vs-vertailuindeksi -divergenssit säädettävällä viiveajalla, vertailee aaltojen amplitudia ja tarjoaa yhdistetyn suorituskykypisteytyksen (0-100). Wyckoff korosti, että vahvimmat kaupat tulevat instrumenteista, jotka osoittavat vertailevaa vahvuutta laajaa markkinaa vastaan kertymävaiheessa, ja RS-suhde on ensisijainen työkalu tällaisten johtajien ja jälkijunassa kulkevien tunnistamiseen.

Keskeiset käsitteet

• Relative Strength (RS) Ratio — Lasketaan Osakekurssi / Vertailuindeksin Kurssi. Nouseva RS-suhde tarkoittaa, että osake suoriutuu paremmin kuin vertailuindeksi; laskeva suhde tarkoittaa heikompaa suorituskykyä. Tämä on suoraviivaisin tapa visualisoida Wyckoffin vertailevan vahvuuden periaate.
• RS Strength Oscillator (Zero-Centered) — Indikaattori muuntaa RS-suhteen prosentuaaliseksi poikkeamaksi sen liikkuvasta keskiarvosta: (RS Smoothed − RS MA) / RS MA × 100. Positiiviset arvot tarkoittavat, että RS on MA:n yläpuolella (parempi suorituskyky); negatiiviset arvot tarkoittavat, että RS on MA:n alapuolella (heikompi suorituskyky). Nollaviiva edustaa MA-risteykseen tasoa, tarjoten puhtaan, mittakaavasta riippumattoman näkymän riippumatta absoluuttisista hintasuhteista.
• Stock vs Benchmark Divergence — Kun osake tekee korkeampia huippuja/alimpia pohjia samalla kun vertailuindeksi tekee matalampia huippuja/alimpia pohjia (nouseva divergenssi), tai päinvastoin (laskeva divergenssi), se paljastaa muuttuvan suhteellisen vahvuuden. Wyckoff piti tällaisia divergenssejä voimakkaina varhaisina signaaleina siitä, mitä instrumenttia kerätään tai jaetaan. Säädettävä viivejakso estää liiallista signaalointia.
• Wave Comparison (Wyckoff Wave Analysis) — Vertailee nousujen ja laskujen keskimääräistä amplitudia osakkeen ja vertailuindeksin välillä. Osake, joka nousee enemmän ja laskee vähemmän kuin vertailuindeksi, on "Dominantti" — osoittaen aitoa taustalla olevaa vahvuutta. Osake, joka nousee vähemmän ja laskee enemmän, on "Alistuva" — merkki luontaisesta heikkoudesta.
• Outperformance Scoring — Yhdistetty 0-100 pisteytys, jonka keskipiste on 50 (neutraali), yhdistäen RS-trendin suunnan, RS-momentumin, suhteellisen suorituskyvyn ja aaltolaadun. Pisteet yli 70 osoittavat selkeää parempaa suorituskykyä; alle 30 osoittavat merkittävää heikkoutta.

Miten se toimii

1. RS Ratio Calculation & Oscillator Raaka RS-suhde lasketaan jokaisella palkilla osakkeen nykyisen päätöskurssin ja vertailuindeksisymbolin päätöskurssin suhteena. Tätä raakasuhdetta tasoitetaan lyhyellä SMA:lla (oletus 3 jaksoa) vähentääkseen kohinaa säilyttäen reagoivuuden. Pidemmän jakson SMA (oletus 20 jaksoa) toimii trendivertailun liikkuvana keskiarvona. Indikaattori muuntaa nämä sitten nollakeskeiseksi oskillaattoriksi laskemalla tasoidun RS:n prosentuaalisen poikkeaman sen MA:sta:

• RS Ratio = Close / Benchmark Close
• Smoothed RS = SMA(RS Ratio, RS Smoothing)
• RS MA = SMA(RS Ratio, RS MA Period)
• Oscillator = (Smoothed RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oscillator above zero → outperforming (green fill)
• Oscillator below zero → underperforming (red fill)

Tämä Mansfield-tyylinen lähestymistapa varmistaa, että Y-akseli pysyy keskitettynä nollan ympärillä riippumatta osakkeen ja vertailuindeksin välisestä absoluuttisesta hintasuhteesta, tehden oskillaattorista yleisesti luettavan minkä tahansa instrumenttiparin yli. 2. Performance Comparison Indikaattori mittaa sekä osakkeen että vertailuindeksin prosentuaalisen tuoton säädettävän tarkastelujakson aikana (oletus 20 palkkia). Suhteellinen suorituskyky on näiden kahden erotus, joka näyttää kuinka paljon osake suoriutuu paremmin tai heikommin absoluuttisesti.

• Stock Performance = (Close − Close[N]) / Close[N] × 100%
• Benchmark Performance = (Bench Close − Bench Close[N]) / Bench Close[N] × 100%
• Relative Performance = Stock Performance − Benchmark Performance

3. Wave Comparison (Wyckoff Wave Analysis) Wyckoffin aaltoanalyysi vertaa, kuinka aggressiivisesti osake nousee verrattuna vertailuindeksiin ja kuinka hyvin se vastustaa laskuja:

• Lasketaan erikseen osakkeen ja vertailuindeksin prosentuaaliset nousuliikkeet ja laskuliikkeet palkeittain
• Nämä keskiarvotetaan Wave Comparison Lengthin (oletus 20 palkkia) yli
• Rally Ratio = Average Stock Rally / Average Benchmark Rally — arvot yli 1.0× tarkoittavat, että osake nousee kovemmin
• Decline Resistance = Average Benchmark Decline / Average Stock Decline — arvot yli 1.0× tarkoittavat, että osake laskee vähemmän
• Wave Classification: both ratios above 1.1 = "Dominant ▲", both below 0.9 = "Submissive ▼", mixed = "Rally Strong", "Decline Resist", or "Neutral ═"

4. Divergence Detection Divergenssit osakkeen ja vertailuindeksin heilahteluääripäiden välillä havaitaan käyttäen kahden ikkunan vertailumenetelmää:

• Window 1 (recent): highest high and lowest low of the last N bars
• Window 2 (previous): highest high and lowest low of the N bars before that
• Bullish divergence: stock makes higher high while benchmark makes lower high, OR stock makes higher low while benchmark makes lower low — stock is stronger
• Bearish divergence: stock makes lower high while benchmark makes higher high, OR stock makes lower low while benchmark makes higher low — stock is weaker
• Edge trigger ensures each divergence fires only once on the transition bar, avoiding repeated signals
• Divergence Cooldown (default 10 bars) enforces a minimum gap between same-type signals, preventing excessive noise in trending markets
• Divergence labels include detailed tooltips showing the specific swing comparison, relative performance, RS ratio value, and strength score

5. Outperformance Scoring Yhdistetty pisteytys vaihtelee 0:sta 100:aan, keskipiste 50 (neutraali — suoriutuu linjassa vertailuindeksin kanssa). Neljä komponenttia vaikuttavat:

• RS Trend (±15 points): how far the RS ratio is above or below its MA
• RS Momentum (±15 points): rate of change of the RS ratio over the performance lookback
• Relative Performance (±10 points): stock vs benchmark percentage return difference
• Wave Quality (±10 points): combined rally ratio and decline resistance strength

Score grades: 70+ = Outperforming, 50-69 = Neutral, 30-49 = Underperforming, below 30 = Weak.

Ominaisuudet

• Zero-Centered RS Oscillator — Näyttää RS-suhteen prosentuaalisena poikkeamana sen liikkuvasta keskiarvosta, tarjoten puhtaan oskillaattorinäkymän, joka pysyy keskitettynä nollan ympärillä riippumatta osakkeen ja vertailuindeksin välisistä absoluuttisista hintasuhteista (Mansfield RS -lähestymistapa)
• Zero Reference Line — Nollaviiva edustaa RS MA -risteykseen tasoa. Oskillaattori nollan yläpuolella = parempi suorituskyky; nollan alapuolella = heikompi suorituskyky, välittömällä visuaalisella polariteetilla
• RS/Zero Fill Zone — Vihreä täyttö, kun oskillaattori on nollan yläpuolella (parempi suorituskyky); punainen täyttö, kun se on alapuolella (heikompi suorituskyky), tarjoten välittömän visuaalisen palautteen nykyisestä vahvuustilasta
• Stock vs Benchmark Divergence Detection — Identifioi nousevat ja laskevat divergenssit vertaamalla heilahteluhuippuja ja -pohjia osakkeen ja vertailuindeksin välillä kahden vierekkäisen ikkunan yli
• Divergence Cooldown — Säädettävä vähimmäispalkkiväli (oletus 10) samantyyppisten divergenssisignaalien välillä, estäen liiallisen kohinan trendimarkkinoilla tai epävakaissa markkinoissa
• Edge-Triggered Divergence Labels — Tunnisteet ilmestyvät kerran divergenssisiirtymää kohden yksityiskohtaisilla työkaluvihjeillä, jotka sisältävät heilahteluvertailun yksityiskohdat, suhteellisen suorituskyvyn, RS-suhteen arvon ja vahvuuspisteytyksen
• Wave Comparison Analysis — Vertailee keskimääräisiä nousu- ja laskuamplitudeja osakkeen ja vertailuindeksin välillä, luokitellen suhteen Dominantiksi, Alistuvaksi, Rally Strongiksi, Decline Resistiksi tai Neutraaliksi
• Rally Ratio and Decline Resistance Metrics — Kvantitatiiviset mittarit siitä, kuinka osake nousee verrattuna vertailuindeksiin ja kuinka hyvin se vastustaa laskuja, näytettynä infotaulukossa
• Outperformance Scoring (0-100) — Yhdistetty pisteytys, jonka keskipiste on 50, yhdistäen RS-trendin, RS-momentumin, suhteellisen suorituskyvyn ja aaltolaadun neljällä tasolla (Outperforming, Neutral, Underperforming, Weak)
• Performance Comparison — Rinnakkain N-palkin prosentuaaliset tuotot osakkeelle ja vertailuindeksille, erotus näytettynä Relative Performancena
• Divergence Background Coloring — Valinnainen taustaväritys divergenssipalkeille suhteellisen vahvuuden muutosten välittömää tunnistamista varten
• Configurable Benchmark Symbol — Vertaa mitä tahansa indeksiä, ETF:ää tai symbolia vastaan. Oletus SPY Yhdysvaltojen osakkeille; vaihda QQQ:ksi, DIA:ksi, IWM:ksi tai mihin tahansa relevanttiin vertailuindeksiin
• Info Table (13 rows) — Reaaliaikainen kojelauta, joka näyttää Benchmark-symbolin, RS Ration, RS Trendin, Stock/Benchmark/Relative Performancen, Wave-luokituksen, Rally Ration, Decline Resistancen, Strength Scoren tasoineen, Divergence-laskurit ja Last Divergence -iän
• Alert System — Yksittäiset hälytykset nouseville ja laskeville divergensseille yksityiskohtaisilla viesteillä, jotka sisältävät tickerin, vertailuindeksin, heilahteluvertailutyypin, suhteellisen suorituskyvyn ja pisteytyksen

Käyttöohje

• Lisää indikaattori kaavioosi. Se avautuu erilliseen paneeliin hintakaavion alapuolelle, näyttäen RS-vahvuusoskillaattorin nollaviivan ympärillä.
• Aseta Benchmark Symbol vastaamaan markkinoitasi. Yhdysvaltojen osakkeille SPY (S&P 500) on oletus. Nasdaq-painotteisille osakkeille harkitse QQQ:ta. Kryptovaluutoille käytä BTCUSD:ta tai laajempaa kryptoindeksiä.
• Kun oskillaattori on nollan yläpuolella (vihreä täyttö), osake suoriutuu paremmin kuin vertailuindeksinsä — tämä on Wyckoffin määritelmä vertailevasta vahvuudesta, joka suosii osaketta.
• Tarkkaile nousevia divergenssitunnisteita: osake tekee korkeampia huippuja tai korkeampia pohjia samalla kun vertailuindeksi tekee matalampia. Tämä on johtava indikaattori siitä, että osaketta kerätään aggressiivisemmin kuin markkinoita.
• Tarkkaile laskevia divergenssitunnisteita: osake tekee matalampia huippuja tai matalampia pohjia samalla kun vertailuindeksi tekee korkeampia. Tämä viittaa jakeluun tai suhteelliseen heikkouteen osakkeessa.
• Tarkista Wave-luokitus infotaulukosta. "Dominant ▲", jossa Rally Ratio yli 1.0× ja Decline Resistance yli 1.0× vahvistaa, että osake sekä nousee kovemmin että laskee vähemmän — Wyckoffin vertailevan vahvuuden tunnusmerkki.
• Käytä Scorea (0-100) nopeaan arviointiin. Pisteet yli 70 ("Outperforming") osoittavat vahvaa suhteellista vahvuutta, joka sopii pitkille sisäänmenoille. Pisteet alle 30 ("Weak") osoittavat merkittävää heikompaa suorituskykyä.
• Yhdistä muihin Wyckoff-indikaattoreihin: kun Accumulation & Distribution (#1) näyttää Vaiheen C/D ja tämä indikaattori näyttää osakkeen suoriutuvan paremmin kuin vertailuindeksi oskillaattorilla nollan yläpuolella, merkkauksen onnistumisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi.
• Laajojen markkinamyyntien aikana tarkkaile, mitkä osakkeet pitävät oskillaattorin nollan yläpuolella. Nämä suhteellisen vahvuuden johtajat tuottavat usein vahvimmat nousut, kun laajempi markkina toipuu.
• Säädä RS MA Periodia eri kaupankäyntityylejä varten: lyhyempi (10-14) swing-kaupankäynnille, pidempi (30-50) positio-kaupankäynnille.

Rajoitukset

• Tämä indikaattori ei generoi ostoa tai myyntisignaaleja. Se mittaa suhteellista vahvuutta osakkeen ja vertailuindeksin välillä opetuksellisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin Wyckoff-metodologian perusteella.
• Indikaattori näkyy erillisessä paneelissa (ei päällekkäin hinnan kanssa). Oskillaattori näyttää RS-suhteen prosentuaalisen poikkeaman sen liikkuvasta keskiarvosta, ei absoluuttista RS-suhteen arvoa. Raaka RS-suhde näytetään infotaulukossa.
• Divergenssien havaitseminen käyttää kiinteää ikkunavertailumenetelmää. Vahvoissa trendimarkkinoissa divergenssit voivat olla harvinaisia; epävakaissa markkinoissa ne voivat laueta useammin. Säädä Divergence Lookbackia ja Divergence Cooldownia vastaamaan markkinaolosuhteita.
• Aaltovertailu vaatii riittävästi nousu- ja laskupalkkeja aallon pituuden sisällä. Vahvoissa yksisuuntaisissa trendeissä toisella puolella voi olla hyvin pieniä keskimääräisiä liikkeitä, mikä tekee suhteista epävakaita. Vähimmäiskynnys 0.001% estää nollalla jakamisongelmat.
• Vertailuindeksisymbolin on oltava saatavilla TradingView:ssa ja sillä on oltava data nykyisellä aikakehyksellä. Jos vertailuindeksi ei palauta dataa, RS-suhdetta ei lasketa.
• Volyymia ei käytetä tässä indikaattorissa. Wyckoffin vertaileva vahvuus keskittyy hintakäyttäytymiseen suhteessa vertailuindeksiin, ei volyymidynamiikkaan. Yhdistä volyymiin perustuviin indikaattoreihin (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) täydellistä Wyckoff-analyysiä varten.
• Aikaisempi suhteellinen vahvuus ei takaa tulevaa suorituskykyä. Osake, joka suoriutuu paremmin tänään, voi alkaa suoriutua heikommin milloin tahansa.