Wyckoff Selling & Buying Climax

Yleiskatsaus

FibAlgo - Wyckoff Selling & Buying Climax tunnistaa kaksi dramaattisinta tapahtumaa Wyckoff-metodologiassa: Selling Climaxin (SC) ja Buying Climaxin (BC). Nämä tapahtumat merkitsevät äärimmäisen myynti- tai ostopaineen huippua, jolloin instituutiot imevät vastaan paniikinomainen julkisen kaupankäynnin tilaukset, mikä usein viestii uuden kaupankäyntialueen alkamisesta. Indikaattori tunnistaa myös jokaisen kliimaksin jälkeisen Automatic Rallyn (AR) tai Automatic Reactionin, piirtäen automaattisesti syntyvän kaupankäyntialueen rajat. Monitekijäinen vahvuuspisteet arvioi jokaista kliimaksitapahtumaa.

Keskeiset käsitteet

• Selling Climax (SC) — Maksimaalisen myyntipaineen kohta laskutrendin lopussa. Yleisön paniikkimainen myynti imeytyy suurten instituutioiden kiinnostuksen kohteeksi pohjan lähellä. Pylväs näyttää äärimmäistä volyymia, laajan leviämisen, mutta sulkeutuminen on kaukana pohjasta — mikä osoittaa ostajien astuneen markkinoille. SC:n pohja määrittää mahdollisen kertymiskaupankäyntialueen alarajan.
• Buying Climax (BC) — Maksimaalisen ostopaineen kohta nousutrendin lopussa. Kiireinen yleisön ostaminen imeytyy instituutioiden myyntiin huipun lähellä. Pylväs näyttää äärimmäistä volyymia, laajan leviämisen, mutta sulkeutuminen on kaukana huipusta — mikä osoittaa myyjien astuneen markkinoille. BC:n huippu määrittää mahdollisen jakelukaupankäyntialueen ylärajan.
• Automatic Rally (AR) — Ensimmäinen merkittävä vastaliike Selling Climaxin jälkeen. Voimakas myyntipaine on vähentynyt ja aalto ostamista sekä lyhyeksi myyntiä peittävää toimintaa työntää hintoja helposti ylös. AR:n huippu määrittää kaupankäyntialueen ylärajan. AR:n volyymi on tyypillisesti kohtalainen — kevyempi kuin itse kliimaksin.
• Automatic Reaction — Ensimmäinen merkittävä vastaliike Buying Climaxin jälkeen. Ostopaine vähenee kun raskas tarjonta jatkuu, aiheuttaen nopean laskun. AR:n pohja määrittää kaupankäyntialueen alarajan.
• Kaupankäyntialueen muodostuminen — SC:n pohja (tai BC:n huippu) ja sitä seuraava AR:n ääriarvo määrittävät yhdessä uuden kaupankäyntialueen alkuperäiset rajat, jossa kertyminen tai jakelu tapahtuu. Tämä TR on perusta kaikelle myöhemmälle Wyckoff-analyysille.
• Kliimaksin vahvuuspisteet — Jokaista kliimaksia arvioidaan (Vahva/Keskiverto/Heikko) volyymipiikin suuruuden, pylvään leviämisen suhteellisen ATR:ään ja sulkeutumisaseman perusteella pylvään sisällä. Vahvemmat kliimaksit kantavat suurempaa kääntymisen merkitystä.

Miten se toimii

1. Selling Climaxin tunnistus Selling Climax vaatii kaikki seuraavat ehdot samanaikaisesti:

• Aikaisempi laskutrendi vahvistettu negatiivisen lineaarisen regression kaltevuuden kautta Trend Lookback -jaksolla (oletus 20 pylvästä)
• Äärimmäinen volyymi — ylittää Volume MA:n (oletus 20-jaksoinen) kerrottuna SC Volume Spike Multiplierilla (oletus 2.0×)
• Laaja leviäminen — pylvään alue ylittää ATR:n (oletus 14-jaksoinen) kerrottuna SC Spread Multiplierilla (oletus 1.5×)
• Sulkeutuminen kaukana pohjasta — sulkeutumisasema SC Close Position Thresholdin yläpuolella (oletus 0.5) TAI pitkä ala-sytyke, joka ylittää 50% pylvään alueesta, mikä osoittaa instituutioiden imeytymistä

2. Buying Climaxin tunnistus Buying Climax vaatii kaikki alla olevat ehdot:

• Aikaisempi nousutrendi vahvistettu positiivisen lineaarisen regression kaltevuuden kautta
• Äärimmäinen volyymi ylittää BC Volume Spike Multiplierin (oletus 2.0×) kertaa volyymikeskiarvon
• Laaja leviäminen ylittää BC Spread Multiplierin (oletus 1.5×) kertaa ATR
• Sulkeutuminen kaukana huipusta — sulkeutumisasema BC Close Position Thresholdin alapuolella (oletus 0.5) TAI pitkä ylä-sytyke, joka ylittää 50% pylvään alueesta, mikä osoittaa tarjonnan tuloa ylhäältä

3. Automatic Rally / Reactionin tunnistus Kun kliimaksi on tunnistettu, indikaattori seuraa ensimmäistä merkittävää vastaliikettä määritettävän ikkunan sisällä (oletus 10 pylvästä):

• SC:n jälkeen: etsii ylöspäin menevää pylvästä, jonka sulkeutuminen on lähellä huippua, leviäminen ≥ AR Minimum Spread (oletus 1.0× ATR) ja volyymi ≥ AR Minimum Volume (oletus 0.8× keskiarvo)
• BC:n jälkeen: etsii alaspäin menevää pylvästä, jonka sulkeutuminen on lähellä pohjaa, täyttäen samat leviämis- ja volyymikriteerit

Jos AR:ää ei havaita ikkunan sisällä, haku vanhenee. Vain yksi AR vastaa yhtä kliimaksitapahtumaa. 4. Kaupankäyntialueen rajan viivat Kun käytössä, indikaattori piirtää automaattisesti vaakasuoria viivoja kriittisillä tasoilla:

• SC:n pohja — tukiviiva (paksumpi, kliimaksin väri)
• AR:n huippu SC:n jälkeen — vastusviiva (ohempi, AR:n väri)
• BC:n huippu — vastusviiva (paksumpi, kliimaksin väri)
• AR:n pohja BC:n jälkeen — tukiviiva (ohempi, AR:n väri)

Viivat ulottuvat oikealle määritettävän määrän pylväitä (oletus 50). Vanhat viivat poistetaan automaattisesti Max TR Pairs -asetuksen (oletus 5) perusteella estääkseen kaavion sotkemisen. 5. Kliimaksin vahvuuspisteet Jokainen kliimaksi saa 0-100% vahvuuspisteet kolmen komponentin perusteella:

• Volyymikomponentti (0-40 pistettä) — kuinka kaukana vähimmäiskynnyksen yläpuolella volyymipiikki saavuttaa
• Leviämiskomponentti (0-30 pistettä) — kuinka laaja pylvään leviäminen on suhteessa ATR-vaatimukseen
• Sulkeutumis-/sytykekomponentti (0-30 pistettä) — SC:lle, parempi sulkeutumisasemasta pylvään sisällä (imeytyminen) tai ala-sytykeprosentista; BC:lle, parempi (1 - sulkeutumisasema) (hylkääminen) tai ylä-sytykeprosentista

Arvosanat: Vahva (75%+), Keskiverto (50-74%), Heikko (alle 50%). Näytetään nimikevihjeissä ja hälytysviesteissä.

Ominaisuudet

• Selling Climaxin tunnistus — Tunnistaa äärimmäisen myyntipaineen pylväät volyymipiikeillä, laajoilla leviämisillä ja instituutioiden imeytymisellä (sulkeutuminen kaukana pohjasta tai pitkä ala-sytyke)
• Buying Climaxin tunnistus — Tunnistaa äärimmäisen ostopaineen pylväät volyymipiikeillä, laajoilla leviämisillä ja tarjonnan hylkäämisellä (sulkeutuminen kaukana huipusta tai pitkä ylä-sytyke)
• Automatic Rally/Reactionin tunnistus — Havaitsee ensimmäisen merkittävän vastaliikkeen jokaisen kliimaksin jälkeen määritettävän ikkunan sisällä, täydentäen kaupankäyntialueen parin
• Kaupankäyntialueen rajan viivat — Piirtää automaattisesti tuki- ja vastusviivat SC:n pohjalle, AR:n huipulle, BC:n huipulle ja AR:n pohjalle määrittääkseen odotetun kaupankäyntialueen
• Kliimaksin vahvuuspisteet — Arvioi jokaista kliimaksia (Vahva/Keskiverto/Heikko) volyymin suuruuden, leviämisen leveyden ja sulkeutumisaseman perusteella luotettavuuden arviointia varten
• Volyymipiikkimerkit — Pienet merkit, jotka näyttävät tarkan volyymikertoimen kliimaksipylväillä nopeaa määrällistä arviointia varten
• Eri SC- ja BC-kynnykset — Riippumattomat volyymipiikki- ja leviämiskertoimet myynti- ja ostokliimakseille, mahdollistaen epäsymmetrisen herkkyyden säätämisen
• Sytykeanalyysi — Havaitsee pitkät ala-sytykkeet (SC) ja pitkät ylä-sytykkeet (BC) vaihtoehtoisina imeytymis-/hylkäämissignaaleina pelkän sulkeutumisaseman lisäksi
• TR-viivajohtaminen — Määritettävä viivatyyli, jatkon pituus ja enimmäismäärä TR-pareja automaattisella vanhojen viivojen siivouksella
• Tausta- ja pylväsväritys — Valinnainen taustan sävyttäminen ja kynttilän väritys kliimaksi- ja AR-pylväillä välittömää visuaalista tunnistamista varten
• Infotaulu — Yksityiskohtaiset reaaliaikaiset mittarit, mukaan lukien Volyymisuhde, Leviäminen/ATR, Sulkeutumisasema, Trendi, Sytykeprosentti, tapahtumamäärät ja viimeisen kliimaksin ikä
• Kattava hälytysjärjestelmä — Yksittäiset hälytykset SC-, BC- ja AR-tapahtumille yksityiskohtaisilla viesteillä, mukaan lukien hinta, volyymisuhde, leviäminen, vahvuusluokitus ja kriittiset tasot
• Täysi mukautettavuus — 32 syöttöä 6 ryhmässä kattavat kliimaksintunnistuksen, AR-tunnistuksen, kaupankäyntialueen, visuaalisen tyylin, näytön ja hälytykset

Käyttöohje

• Lisää indikaattori kaavioosi. Se toimii kaikilla aikaväleillä, mutta on tehokkain 15 minuutin ja päiväkaavioilla, joilla kliimaksivolyymidynamiikka on selvästi näkyvissä.
• Tarkkaile SC-tapahtumia pitkien laskutrendien jälkeen — nämä viittaavat instituutioiden kertymiseen alhaisilla hinnoilla. SC:n pohjasta tulee keskeinen tukitaso.
• Kun AR seuraa SC:tä, kaupankäyntialue on perustettu. Odota hinnan heilahtelevan SC:n pohjan (tuki) ja AR:n huipun (vastus) välillä kertymisvaiheen aikana.
• Tarkkaile BC-tapahtumia pitkien nousutrendien jälkeen — nämä viittaavat siihen, että instituutiot jakavat omistuksiaan innokkaille yleisön ostajille. BC:n huipusta tulee keskeinen vastustaso.
• Käytä Kliimaksin vahvuus -luokitusta suodattaaksesi tapahtumia. Vahvat kliimaksit (75%+) kantavat enemmän kääntymisen merkitystä kuin Heikot.
• Volyymipiikkimerkit antavat välittömän visuaalisen palautteen siitä, kuinka äärimmäinen pylvään volyymi oli suhteessa sen keskiarvoon.
• Yhdistä muihin Wyckoff-indikaattoreihin: SC:n jälkeen, etsi Spring/Upthrust -signaaleja (#2) kaupankäyntialueen sisällä; käytä VSA:ta (#3) analysoidaksesi pylväskohtaista volyymikäyttäytymistä; tarkista Price Cycle (#4) vaihevahvistusta varten.
• Säädä Volume Spike Multiplier korkeammaksi (2.5-3.0×) vähemmän kohinan saamiseksi volatiiilisilla instrumenteilla, tai alemmaksi (1.5-1.8×) rauhallisemmilla markkinoilla tai pienemmillä aikaväleillä.
• Lisää Trend Lookbackia korkeammilla aikaväleillä luotettavamman trendikontekstin saamiseksi, tai vähennä sitä alemmilla aikaväleillä nopeamman vasteajan saamiseksi.
• Tarkkaile Infotaulua reaaliaikaisia volyymi- ja leviämisolosuhteita varten — kun volyymi lähestyy kliimaksikynnystä trendimarkkinoiden aikana, kliimaksi saattaa olla lähestymässä.

Rajoitukset

• Tämä indikaattori ei luo ostosta tai myyntisignaaleja. Se tunnistaa kliimaksitapahtumia ja kaupankäyntialueen rajoja opetuksellisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin Wyckoff-metodologian perusteella.
• Kliimaksintunnistus on luonteeltaan jäljessä oleva tunnistus — kliimaksipylväs vahvistetaan pylvään sulkeutuessa, ei reaaliajassa pylvään muodostumisen aikana.
• Volyymidatan luotettavuus vaihtelee instrumentin ja pörssin mukaan. Forex-spot volyymi on tyypillisesti tikkuvolyymi eikä välttämättä edusta tarkasti instituutioiden toimintaa.
• Jokainen äärimmäinen volyymipylväs ei ole todellinen kliimaksi. Jotkut voivat olla uutisvetoisia piikkejä ilman instituutioiden kertymistä/jakelua. Käytä vahvuuspisteitä ja myöhempää hintatoimintaa (AR-vahvistus) vahvistamaan.
• AR-tunnistusikkunalla on rajallinen pituus. Harvinaisissa tapauksissa automaattinen rally/reaction voi tapahtua tämän ikkunan ulkopuolella ja jäädä havaitsematta.
• TR-rajan viivat ovat alustavia arvioita. Käytännössä toissijaiset testit (ST:t) ja keväät voivat luoda alempia TR-rajoja kuin alkuperäinen SC:n pohja.
• Aiemmat kliimaksitapahtumat eivät takaa tulevaa kääntymiskäyttäytymistä.
• Pine Script tukee enintään 500 nimikettä ja 500 viivaa. Vanhat TR-viivat siivotaan automaattisesti, mutta monet kliimaksitapahtumat pienillä aikaväleillä voivat lähestyä nimikerajoja.