Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Yleiskatsaus

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution tunnistaa automaattisesti vakiintuneiden trendien sisällä esiintyvät konsolidointitauot ja luokittelee ne joko jatkumismalleiksi (Uudelleenkeräys tai Uudelleenjakelu) tai mahdollisiksi kääntymisvaroituksiksi (Jakelu tai Keräys). Indikaattori käyttää EMA-pohjaista trendintunnistusta, liukuvan hintavälin analyysiä konsolidoinnin tunnistamiseen sekä kysynnän/tarjonnan volyymiprofilointia erottaakseen tilanteet, joissa instituutiot pysähtyvät lisätäkseen positioitaan ("askelkivet"), aidosta trendin kääntymisestä. Wyckoff opetti, että trendit harvoin liikkuvat suorissa linjoissa — nousutrendin nousuvaiheissa syntyy Uudelleenkeräys-kauppavälejä ("askelkiviä"), joissa Composite Man hankkii lisää osakkeita, kun taas laskutrendin laskuvaiheissa syntyy Uudelleenjakelu-välejä, joissa positioita laajennetaan. Volyymikäyttäytyminen näissä tauoissa on ratkaiseva erottelutekijä: Uudelleenkeräyksessä volyymi vähenee laskuilla ja kasvaa nousuilla; Uudelleenjaossa päinvastoin.

Keskeiset käsitteet

• Uudelleenkeräys (Askelkivi) — Konsolidointikauppaväli, joka muodostuu laajemman nousutrendin sisällä. Composite Man ottaa voittoja ja/tai hankkii lisää osakkeita ennen seuraavaa nousuvaihetta. Volyymi vähenee laskuilla (tarjonta imeytyy) ja kasvaa nousuilla (kysyntää on). Nämä tauot ovat "askelkiviä" kohti korkeampia tavoitteita. Vaihe A voi muistuttaa jakelua, mutta volyymikäyttäytyminen paljastaa todellisen luonteen.
• Uudelleenjakelu (Askelkivi) — Konsolidointikauppaväli, joka muodostuu laajemman laskutrendin sisällä. Composite Man voi lisätä lyhyitä positioita tauon aikana. Volyymi kasvaa laskuilla (tarjonta hallitsee) ja vähenee nousuilla (kysyntä loppunut). Nämä ovat "askelkiviä" kohti matalampia tavoitteita. Vaihe A voi muistuttaa keräystä, mutta heikot nousut ja jatkuva tarjonta paljastavat jatkumismallin.
• Kysynnän/Tarjonnan Volyymisuhde — Indikaattori luokittelee jokaisen konsolidointivyöhykkeen palkin joko kysyntäpalkiksi (sulkeminen > avaus, volyymi liitetään ostopaineeseen) tai tarjontapalkiksi (sulkeminen < avaus, volyymi liitetään myyntipaineeseen). Kokonaiskysyntävolyymin suhde tarjontavolyymiin paljastaa, keräävätkö instituutiot (suhde > 1.0) vai jakavatko ne (suhde < 1.0) positioita tauon aikana.
• Trendikonteksti — Edellinen trendin suunta ennen konsolidointia on kriittinen. EMA-risteytys (nopea hitaan yläpuolella = nousutrendi, nopea hitaan alapuolella = laskutrendi) määrittää kontekstin. Nousutrendin sisällä oleva konsolidointi, joka rikkoo ylöspäin kysyntädominantin volyymin kanssa, vahvistaa Uudelleenkeräyksen. Laskutrendin sisällä oleva konsolidointi, joka rikkoo alaspäin tarjontadominantin volyymin kanssa, vahvistaa Uudelleenjaon.
• Läpimurtoluokitus — Kun hinta sulkeutuu konsolidointivälin ulkopuolelle, läpimurtosuunta yhdistettynä edelliseen trendiin ja volyymiprofiiliin tuottaa yhden neljästä luokituksesta: Uudelleenkeräys (nousutrendi + ylöspäin läpimurto), Uudelleenjakelu (laskutrendi + alaspäin läpimurto), Jakeluvaroitus (nousutrendi + alaspäin läpimurto) tai Keräyssignaali (laskutrendi + ylöspäin läpimurto).

Miten se toimii

1. Edellisen Trendin Tunnistus Kaksi eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa (oletus EMA 20 ja EMA 50) määrittävät trendikontekstin ennen jokaista konsolidointia. Trendi arvioidaan siinä pisteessä, jossa konsolidointi alkaa:

• Nopea EMA hitaan yläpuolella konsolidoinnin alussa = edellinen nousutrendikonteksti
• Nopea EMA hitaan alapuolella konsolidoinnin alussa = edellinen laskutrendikonteksti
• Trendinarvio käyttää EMA-arvoja siitä palkista, jossa konsolidointi alkoi, varmistaen, että luokitus heijastaa todellista trenditilaa ennen taukoa

2. Konsolidoinnin Tunnistus Indikaattori käyttää liukuvaa hintavälinanalyysiä tunnistaakseen, milloin hinta siirtyy tiukkaan, rajoitettuun konsolidointiin:

• Jokaisella palkilla lasketaan korkein korkeus ja matalin matala Min Consolidation Bars -ikkunan (oletus 15) yli
• Väli ilmaistaan prosentteina keskipisteestä: Väli % = (Korkein − Matalin) / Keskipiste × 100
• Kun Väli % ensimmäisen kerän putoaa Max Range % -kynnyksen (oletus 6.0%) alapuolelle, konsolidointivyöhyke käynnistetään
• Vyöhyke alkaa tunnistusikkunan alusta ja seuraa eteenpäin, kunnes tapahtuu läpimurto, aikakatkaisu tai mitätöinti
• Häiriöjakso, joka vastaa Min Consolidation Bars -arvoa, estää päällekkäiset tunnistukset

3. Volyymiprofiilianalyysi Kun konsolidointivyöhyke on aktiivinen, indikaattori analysoi jatkuvasti välin sisällä olevan jokaisen palkin volyymiluonnetta:

• Kysyntäpalkit (sulkeminen > avaus): volyymi liitetään ostopaineeseen
• Tarjontapalkit (sulkeminen < avaus): volyymi liitetään myyntipaineeseen
• Doji-palkit (sulkeminen = avaus): jätetään pois volyymiprofiilista kohinan välttämiseksi
• Volyymi K/T-suhde = Kysyntävolyymi yhteensä / Tarjontavolyymi yhteensä
• Suhde yli 1.0 = Kysyntädominantti (ostajat imevät tarjonnan — noususuuntainen jatkumiselle nousutrendissä)
• Suhde alle 1.0 = Tarjontadominantti (myyjät ylivoimaisia kysyntään nähden — laskusuuntainen jatkumiselle laskutrendissä)
• Muodostuvan vyöhykkeen nimi ja infotaulu päivittyvät reaaliajassa uusien palkkien saapuessa, näyttäen alustavan luokituksen

4. Läpimurron Tunnistus & Luokitus Läpimurto tapahtuu, kun palkin sulkeutumishinta ylittää konsolidointivälin rajat:

• Sulkeutuminen vyöhykkeen ylärajan yläpuolelle = ylöspäin läpimurto
• Sulkeutuminen vyöhykkeen alarajan alapuolelle = alaspäin läpimurto
• Läpimurtovolyymin vahvuutta arvioidaan vertaamalla läpimurtopalkin volyymia Volyymi MA × Breakout Volume Multiple -arvoon (oletus 1.2×)
• Vahva volyymiläpimurto = korkeampi varmuus vahvistukselle; heikko volyymi = matalampi varmuus
• Lopullinen luokitus yhdistää edellisen trendin suunnan + läpimurtosuunnan:
• Nousutrendi + Ylöspäin läpimurto = Uudelleenkeräys (askelkivi vahvistettu)
• Laskutrendi + Alaspäin läpimurto = Uudelleenjakelu (askelkivi vahvistettu)
• Nousutrendi + Alaspäin läpimurto = Jakeluvaroitus (mahdollinen trendin kääntyminen)
• Laskutrendi + Ylöspäin läpimurto = Keräyssignaali (mahdollinen trendin kääntyminen)

5. Vyöhykkeen Elinkaaren Hallinta Jokainen konsolidointivyöhyke noudattaa määriteltyä elinkaarta:

• Muodostumassa: vyöhyke on aktiivinen, väli ja volyymiprofiili päivittyvät jokaisella palkilla, alustava luokitus näytetään "?"-päätteellä
• Läpimurto: hinta sulkeutuu välin ulkopuolelle — vyöhyke valmistuu ja luokitellaan
• Aikakatkaisu: jos konsolidointi ylittää Max Consolidation Bars -arvon (oletus 120), se luokitellaan pelkän volyymiprofiilin perusteella ilman läpimurtovahvistusta
• Mitätöinti: jos väli laajenee yli 1.5× Max Range % -kynnyksen, vyöhyke hylätään vääränä tunnistuksena
• Häiriöjakso estää välittömän uudelleentunnistuksen vyöhykkeen valmistumisen jälkeen

Ominaisuudet

• Automaattinen Konsolidoinnin Tunnistus — Käyttää liukuvaa hintavälinanalyysiä tunnistaakseen, milloin vakiintunut trendi siirtyy tiukkaan konsolidointivyöhykkeeseen, ilman manuaalista piirtämistä tai subjektiivista analyysiä
• EMA-pohjainen Trendikonteksti — Kaksois EMA-risteytys (oletus 20/50) määrittää, oliko edellinen trendi nousu- vai laskusuuntainen, tarjoten välttämättömän Wyckoff-kontekstin konsolidoinnin luokittelemiseksi
• Kysynnän/Tarjonnan Volyymiprofilointi — Luokittelee volyymin konsolidointivyöhykkeissä vertaamalla kysyntäpalkkien kokonaisvolyymia tarjontapalkkien volyymiin, paljastaen, keräävätkö vai jakavatko instituutiot positioita tauon aikana
• Nelitahoinen Vyöhykkeluokitus — Yhdistää edellisen trendin suunnan ja läpimurtosuunnan luokitellakseen vyöhykkeet Uudelleenkeräykseksi, Uudelleenjaoksi, Jakeluvaroituksiksi tai Keräyssignaaliksi
• Reaaliaikaiset Muodostuvat Vyöhykkeet — Aktiiviset konsolidoinnit piirretään katkoviivaisilla reunoilla ja näytetään alustavalla luokituksella ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?"), joka päivittyy uusien volyymitietojen saapuessa, mahdollistaen kauppiaiden valmistautumisen ennen läpimurtoa
• Läpimurtovolyymin Vahvuus — Jokaisen läpimurron volyymivahvistusta arvioidaan vertaamalla läpimurtopalkin volyymia keskimääräiseen volyymiin × säädettävällä kertoimella, ja työkaluvihjeissä näytetään "Strong Vol" tai "Weak Vol"
• Vyöhykelaatikot Keskiviivalla — Jokainen konsolidointivyöhyke piirretään värillisenä laatikoksi (vihreä Re-Acc:lle, punainen Re-Dist:lle, harmaa varoituksille/muodostuville) valinnaisella katkoviivaisella keskiviivalla, joka näyttää välin keskipisteen
• Läpimurtonuolat — Valinnaiset kolmiomerkit (▲ ylöspäin, ▼ alaspäin) läpimurtopalkissa tarjoavat välittömän visuaalisen tunnistuksen läpimurtosuunnasta
• Yksityiskohtaiset Työkaluvihjeet — Minkä tahansa vyöhykkeen nimen päällä leijuminen paljastaa kattavat tiedot, mukaan lukien luokitus, edellinen trendi, kesto, tarkka väli, volyymi K/T-suhde, volyymivinouma, läpimurtohinta ja läpimurtovolyymin vahvuus
• Välin Laajenemisen Mitätöinti — Vyöhykkeet, jotka laajenevat yli 1.5× Max Range % -arvon, mitätöidään automaattisesti, estäen väärät konsolidointitunnistukset volatiliteetin olosuhteissa
• Näytettävien Vyöhykkeiden Enimmäismäärän Hallinta — Säädettävä näytettävien vyöhykkeiden enimmäismäärä (oletus 5) pitää kaavion siistinä näyttäen viimeisimmät askelkipimallit
• Infotaulu (8 riviä) — Reaaliaikainen kojelauta, joka näyttää nykyisen tilan (Muodostumassa/Läpimurto/Aikakatkaisu), vyöhyketyypin, keston, hintavälin, volyymi K/T-suhteen, edellisen trendin suunnan ja tunnistettujen vyöhykkeiden kokonaismäärän
• Hälytysjärjestelmä — Kolme säädettävää hälytystä: Uudelleenkeräys tunnistettu, Uudelleenjakelu tunnistettu ja yleinen Läpimurto Askelkivestä, joista jokainen sisältää hintatason hälytysviestissä

Käyttöohje

• Lisää indikaattori kaavioosi. Se piirtää väritettyjä laatikoita vakiintuneiden trendien sisällä tunnistetuille konsolidointivyöhykkeille.
• Etsi vihreitä Re-Acc-laatikoita nousutrendien aikana — nämä ovat Wyckoffin "askelkiviä", joissa Composite Man todennäköisesti lisää positioitaan ennen seuraavaa nousuvaihetta. Volyymi K/T-suhteen tulisi olla yli 1.0 (kysyntädominantti).
• Etsi punaisia Re-Dist-laatikoita laskutrendien aikana — nämä ovat askelkiviä, joissa Composite Man saattaa lisätä lyhyitä positioita ennen seuraavaa laskuvaihetta. Volyymi K/T-suhteen tulisi olla alle 1.0 (tarjontadominantti).
• Kiinnitä huomiota muodostuviin vyöhykkeisiin (katkoviivaiset reunat "?"-päätteellä). Jos volyymiprofiili vastaa trendin odotettua mallia, valmistaudu läpimurtoon trendin suuntaan.
• Kun Jakeluvaroitus ilmestyy (harmaa laatikko nousutrendissä alaspäin läpimurrolla), se signaloi mahdollista trendin kääntymistä — konsolidointi ei ollut Uudelleenkeräys vaan aidosti Jakelua. Harkitse pitkien positioiden vähentämistä.
• Kun Keräyssignaali ilmestyy (harmaa laatikko laskutrendissä ylöspäin läpimurrolla), se signaloi mahdollista trendin kääntymistä — konsolidointi ei ollut Uudelleenjakelu vaan ehkä aidon Keräyksen alku.
• Tarkista Volyymi K/T-suhde työkaluvihjeestä tai infotaulusta. Arvot yli 1.2 osoittavat vahvaa kysyntädominanssia; alle 0.8 osoittavat vahvaa tarjontadominanssia. Arvot lähellä 1.0 ovat neutraaleja ja vähemmän ratkaisevia.
• Käytä Läpimurtovolyymin Vahvuus -ilmaisinta työkaluvihjeissä: "Strong Vol" -läpimurroilla on korkeampi todennäköisyys jatkumiselle kuin "Weak Vol" -läpimurroilla Wyckoff-metodologian mukaan.
• Yhdistä Keräys & Jakelu (#1) vaiheen tunnistamiseen, SOS & SOW (#6) kysynnän/tarjonnan tapahtumiin välin sisällä ja VSA (#3) yksityiskohtaiseen palkki-palkilta volyymianalyysiin.
• Säädä Max Range % eri instrumenteille: tiukemmat välit (3-4%) valuutoille tai suurille osakkeille, leveämmät välit (8-12%) kryptovaluutoille tai pienille osakkeille, joilla on korkeampi volatiliteetti.
• Säädä Min Consolidation Bars aikataulun perusteella: lyhyempi (8-12) päivänsisäisille kaavioille, pidempi (20-30) viikkokaavioille.

Rajoitukset

• Tämä indikaattori ei generoi ostoa tai myyntisignaaleja. Se tunnistaa konsolidointimallit trendien sisällä ja luokittelee ne Wyckoff-metodologian perusteella opetuksellisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin.
• Konsolidoinnin tunnistus käyttää liukuvaa hintavälimenetelmää, joka on yksinkertaistettu approksimaatio Wyckoffin kauppavälin tunnistuksesta. Todellisilla kauppaväleillä voi olla monimutkaisia sisäisiä rakenteita (springs, upthrusts, secondary tests), joita tämä indikaattori ei tunnista yksilöllisesti — käytä Keräys & Jakelu -indikaattoria (#1) yksityiskohtaiseen tapahtumatunnistukseen.
• Volyymi K/T-suhde käyttää yksinkertaista sulkeutuminen-avauksen-yläpuolella / sulkeutuminen-avauksen-alapuolella -luokittelua. Markkinoilla, joilla on useita doji-palkkeja, volyymiprofiili saattaa jättää pois merkittävän osan kokonaisvolyymista.
• EMA-risteytys trendintunnistukseen on viivästynyt indikaattori. Epätasaisilla tai siirtymävaiheen markkinoilla trendiluokitus ei välttämättä heijasta todellista markkinatilaa konsolidoinnin alussa.
• Hyvin tiukat Max Range % -arvot (alle 2%) saattavat tuottaa vähän tai ei lainkaan tunnistuksia volatiliteetin instrumenteilla. Hyvin leveät arvot (yli 15%) saattavat luokitella trendiliikkeitä konsolidoinneiksi. Säädä instrumentin volatiliteetin perusteella.
• Aikakatkaistut vyöhykkeet (ylittävät Max Consolidation Bars) luokitellaan pelkän volyymiprofiilin perusteella ilman läpimurtovahvistusta, mikä tekee niistä vähemmän luotettavia kuin läpimurtovahvistetut vyöhykkeet.
• Aiemmat konsolidointimallit eivät takaa tulevaa trendin jatkumista. Uudelleenkeräys-luokitus voi silti epäonnistua, jos laajemmat markkinaolosuhteet muuttuvat.