Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

نظرة عامة

يكتشف مؤشر FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution تلقائيًا فترات التوقف (التجميع) داخل الاتجاهات القائمة ويصنفها كأنماط استمرارية (إعادة التراكم أو إعادة التوزيع) أو تحذيرات انعكاس محتملة (توزيع أو تراكم). يستخدم المؤشر كشف الاتجاه القائم على المتوسطات المتحركة الأسية، وتحليل نطاق السعر المتداول لتحديد التجميع، وتصنيف حجم الطلب/العرض للتمييز بين المؤسسات التي تتوقف لإضافة مراكز (حجارة عتبة) مقابل انعكاسات الاتجاه الحقيقية. علمنا وايكوف أن الاتجاهات نادرًا ما تتحرك في خطوط مستقيمة - فمراحل الارتفاع تنتج نطاقات تداول لإعادة التراكم ("حجارة عتبة") حيث يكتسب الرجل المركب أسهمًا إضافية، بينما تنتج مراحل الانخفاض نطاقات إعادة توزيع حيث يتم تمديد المراكز. سلوك الحجم داخل هذه التوقفات هو المحدد الرئيسي: في إعادة التراكم، يقل الحجم عند الانخفاضات ويزداد عند الصعودات؛ في إعادة التوزيع، يحدث العكس.

المفاهيم الأساسية

• إعادة التراكم (حجر عتبة) — نطاق تداول تجميعي يتشكل خلال اتجاه صاعد أكبر. يأخذ الرجل المركب الأرباح و/أو يكتسب أسهمًا إضافية قبل المرحلة التالية من الصعود. يقل الحجم عند الانخفاضات (تم امتصاص العرض) ويزداد عند الصعودات (الطلب موجود). هذه التوقفات هي "حجارة عتبة" في الطريق نحو أهداف أعلى. قد تشبه المرحلة A التوزيع، لكن سلوك الحجم يكشف الطبيعة الحقيقية.
• إعادة التوزيع (حجر عتبة) — نطاق تداول تجميعي يتشكل خلال اتجاه هابط أكبر. قد يضيف الرجل المركب إلى مراكز البيع خلال التوقف. يزداد الحجم عند الانخفاضات (العرض مسيطر) ويقل عند الصعودات (الطلب منهك). هذه هي "حجارة عتبة" في الطريق نحو أهداف أدنى. قد تشبه المرحلة A التراكم، لكن الصعودات الضعيفة والعرض المستمر يكشفان نمط الاستمرارية.
• نسبة حجم الطلب/العرض — يصنف المؤشر كل شمعة داخل منطقة التجميع كشمعة طلب (الإغلاق > الافتتاح، يُعزى الحجم لضغط الشراء) أو شمعة عرض (الإغلاق < الافتتاح، يُعزى الحجم لضغط البيع). تكشف نسبة إجمالي حجم الطلب إلى حجم العرض عما إذا كانت المؤسسات تتراكم (النسبة > 1.0) أو توزع (النسبة < 1.0) خلال التوقف.
• سياق الاتجاه — اتجاه الاتجاه السابق قبل التجميع أمر بالغ الأهمية. يحدد تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية (السريع فوق البطيء = اتجاه صاعد، السريع تحت البطيء = اتجاه هابط) السياق. يؤكد التجميع داخل اتجاه صاعد يكسر للأعلى مع حجم مسيطر للطلب إعادة التراكم. يؤكد التجميع داخل اتجاه هابط يكسر للأسفل مع حجم مسيطر للعرض إعادة التوزيع.
• تصنيف الاختراق — عندما يغلق السعر خارج نطاق التجميع، فإن اتجاه الاختراق المدمج مع الاتجاه السابق وملف الحجم ينتج أحد أربعة تصنيفات: إعادة التراكم (اتجاه صاعد + اختراق صاعد)، إعادة التوزيع (اتجاه هابط + اختراق هابط)، تحذير توزيع (اتجاه صاعد + اختراق هابط)، أو إشارة تراكم (اتجاه هابط + اختراق صاعد).

كيف يعمل

1. كشف الاتجاه السابق يحدد متوسطان متحركان أسيان (الافتراضي EMA 20 و EMA 50) سياق الاتجاه قبل كل تجميع. يتم تقييم الاتجاه عند النقطة التي يبدأ فيها التجميع:

• المتوسط المتحرك السريع فوق البطيء عند بداية التجميع = سياق اتجاه صاعد سابق
• المتوسط المتحرك السريع تحت البطيء عند بداية التجميع = سياق اتجاه هابط سابق
• يستخدم تقييم الاتجاه قيم المتوسطات المتحركة الأسية من الشمعة التي بدأ فيها التجميع، مما يضمن أن يعكس التصنيف حالة الاتجاه الفعلية قبل التوقف

2. كشف التجميع يستخدم المؤشر تحليل نطاق السعر المتداول لاكتشاف متى يدخل السعر في تجميع ضيق ومحدود النطاق:

• في كل شمعة، يتم حساب أعلى قمة وأدنى قاع خلال نافذة الحد الأدنى لأشرطة التجميع (الافتراضي 15)
• يُعبر عن النطاق كنسبة مئوية من سعر المنتصف: النسبة المئوية للنطاق = (الأعلى − الأدنى) / نقطة المنتصف × 100
• عندما تنخفض النسبة المئوية للنطاق لأول مرة تحت عتبة النسبة المئوية القصوى للنطاق (الافتراضي 6.0٪)، يتم بدء منطقة تجميع
• تبدأ المنطقة من بداية نافذة الكشف وتتابع للأمام حتى الاختراق، انتهاء المهلة، أو الإبطال
• تمنع فترة التهدئة التي تساوي الحد الأدنى لأشرطة التجميع عمليات الكشف المتداخلة

3. تحليل ملف الحجم أثناء نشاط منطقة التجميع، يحلل المؤشر باستمرار طبيعة الحجم لكل شمعة داخل النطاق:

• أشرطة الطلب (الإغلاق > الافتتاح): يُعزى الحجم لضغط الشراء
• أشرطة العرض (الإغلاق < الافتتاح): يُعزى الحجم لضغط البيع
• أشرطة الدوجي (الإغلاق = الافتتاح): مستبعدة من ملف الحجم لتجنب الضوضاء
• نسبة حجم الطلب/العرض = إجمالي حجم الطلب / إجمالي حجم العرض
• النسبة فوق 1.0 = الطلب مسيطر (المشترون يمتصون العرض - صعودي لاستمرارية الاتجاه الصاعد)
• النسبة تحت 1.0 = العرض مسيطر (البائعون يطغون على الطلب - هبوطي لاستمرارية الاتجاه الهابط)
• يتم تحديث تسمية المنطقة المشكلة وجدول المعلومات في الوقت الفعلي مع وصول أشرطة جديدة، مما يظهر التصنيف المؤقت

4. كشف الاختراق والتصنيف يحدث الاختراق عندما يتجاوز سعر إغلاق الشمعة حدود نطاق التجميع:

• الإغلاق فوق قمة المنطقة = اختراق صاعد
• الإغلاق تحت قاع المنطقة = اختراق هابط
• يتم تقييم قوة حجم الاختراق بمقارنة حجم شمعة الاختراق مع المتوسط المتحرك للحجم × مضاعف حجم الاختراق (الافتراضي 1.2×)
• اختراق بحجم قوي = تأكيد بثقة أعلى؛ حجم ضعيف = ثقة أقل
• يجمع التصنيف النهائي اتجاه الاتجاه السابق + اتجاه الاختراق:
• اتجاه صاعد + اختراق صاعد = إعادة التراكم (تم تأكيد حجر العتبة)
• اتجاه هابط + اختراق هابط = إعادة التوزيع (تم تأكيد حجر العتبة)
• اتجاه صاعد + اختراق هابط = تحذير توزيع (انعكاس اتجاه محتمل)
• اتجاه هابط + اختراق صاعد = إشارة تراكم (انعكاس اتجاه محتمل)

5. إدارة دورة حياة المنطقة تتبع كل منطقة تجميع دورة حياة محددة:

• في طور التشكيل: المنطقة نشطة، يتم تحديث النطاق وملف الحجم في كل شمعة، ويظهر التصنيف المؤقت مع لاحقة "؟"
• الاختراق: السعر يغلق خارج النطاق — اكتملت المنطقة وتم تصنيفها
• انتهاء المهلة: إذا تجاوز التجميع الحد الأقصى لأشرطة التجميع (الافتراضي 120)، يتم تصنيفه بواسطة ملف الحجم فقط دون تأكيد الاختراق
• الإبطال: إذا توسع النطاق لأكثر من 1.5× عتبة النسبة المئوية القصوى للنطاق، يتم تجاهل المنطقة ككشف خاطئ
• تمنع فترة التهدئة إعادة الكشف الفوري بعد اكتمال منطقة

المميزات

• كشف التجميع التلقائي — يستخدم تحليل نطاق السعر المتداول لاكتشاف متى يدخل اتجاه قائم في منطقة تجميع ضيقة، دون الحاجة للرسم اليدوي أو التحليل الذاتي
• سياق الاتجاه القائم على المتوسطات المتحركة الأسية — يحدد تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية المزدوج (الافتراضي 20/50) ما إذا كان الاتجاه السابق صاعدًا أم هابطًا، مما يوفر سياق وايكوف الأساسي لتصنيف التجميع
• تصنيف حجم الطلب/العرض — يصنف الحجم داخل مناطق التجميع بمقارنة إجمالي حجم أشرطة الطلب مقابل أشرطة العرض، مما يكشف عما إذا كانت المؤسسات تتراكم أو توزع خلال التوقف
• تصنيف رباعي الاتجاه للمنطقة — يجمع اتجاه الاتجاه السابق واتجاه الاختراق لتصنيف المناطق كإعادة تراكم، إعادة توزيع، تحذير توزيع، أو إشارة تراكم
• المناطق المشكلة في الوقت الفعلي — يتم رسم عمليات التجميع النشطة بحدود متقطعة وعرضها بتصنيف مؤقت ("إعادة تراكم؟"، "إعادة توزيع؟") يتم تحديثه مع وصول بيانات حجم جديدة، مما يمكن المتداولين من الاستعداد قبل الاختراق
• قوة حجم الاختراق — يتم تقييم كل اختراق لتأكيد الحجم بمقارنة حجم شمعة الاختراق مع متوسط الحجم × مضاعف قابل للتعديل، مع عرض "حجم قوي" أو "حجم ضعيف" في التلميحات
• صناديق المنطقة مع خط المنتصف — يتم رسم كل منطقة تجميع كصندوق ملون (أخضر لإعادة التراكم، أحمر لإعادة التوزيع، رمادي للتحذيرات/المناطق المشكلة) مع خط منتصف متقطع اختياري يظهر مركز النطاق
• أسهم الاختراق — علامات مثلثية اختيارية (▲ للصاعد، ▼ للهابط) عند شمعة الاختراق توفر تحديدًا بصريًا فوريًا لاتجاه الاختراق
• تلميحات تفصيلية — عند التمرير فوق أي تسمية منطقة، تظهر تفاصيل شاملة تشمل التصنيف، الاتجاه السابق، المدة، النطاق الدقيق، نسبة حجم الطلب/العرض، تحيز الحجم، سعر الاختراق، وقوة حجم الاختراق
• إبطال توسع النطاق — يتم إبطال المناطق التي تتوسع لأكثر من 1.5× النسبة المئوية القصوى للنطاق تلقائيًا، مما يمنع كشف تجميع خاطئ في ظروف متقلبة
• تحكم في الحد الأقصى لعرض المناطق — عدد أقصى قابل للتعديل للمناطق المعروضة (الافتراضي 5) يحافظ على نظافة الرسم البياني مع عرض أحدث أنماط حجارة العتبة
• جدول المعلومات (8 صفوف) — لوحة تحكم في الوقت الفعلي تظهر الحالة الحالية (في طور التشكيل/الاختراق/انتهاء المهلة)، نوع المنطقة، المدة، نطاق السعر، نسبة حجم الطلب/العرض، اتجاه الاتجاه السابق، وإجمالي المناطق المكتشفة
• نظام التنبيهات — ثلاثة تنبيهات قابلة للتعديل: تم تحديد إعادة تراكم، تم تحديد إعادة توزيع، واختراق عام من حجر عتبة، كل منها يتضمن مستوى السعر في رسالة التنبيه

كيفية الاستخدام

• أضف المؤشر إلى رسمك البياني. يضع صناديق ملونة فوق مناطق التجميع المكتشفة داخل الاتجاهات القائمة.
• ابحث عن صناديق إعادة التراكم الخضراء خلال الاتجاهات الصاعدة — هذه هي "حجارة عتبة" وايكوف حيث من المرجح أن يضيف الرجل المركب إلى مراكزه قبل مرحلة الارتفاع التالية. يجب أن تكون نسبة حجم الطلب/العرض فوق 1.0 (الطلب مسيطر).
• ابحث عن صناديق إعادة التوزيع الحمراء خلال الاتجاهات الهابطة — هذه هي حجارة عتبة حيث قد يضيف الرجل المركب إلى مراكز البيع قبل مرحلة الانخفاض التالية. يجب أن تكون نسبة حجم الطلب/العرض تحت 1.0 (العرض مسيطر).
• انتبه للمناطق المشكلة (الحدود المتقطعة مع لاحقة "؟"). إذا تطابق ملف الحجم مع النمط المتوقع للاتجاه، استعد لاختراق في اتجاه الاتجاه.
• عند ظهور تحذير توزيع (صندوق رمادي في اتجاه صاعد مع اختراق هابط)، فهذه إشارة لانعكاس اتجاه محتمل — لم يكن التجميع إعادة تراكم بل توزيع حقيقي. فكر في تقليل التعرض للشراء.
• عند ظهور إشارة تراكم (صندوق رمادي في اتجاه هابط مع اختراق صاعد)، فهذه إشارة لانعكاس اتجاه محتمل — لم يكن التجميع إعادة توزيع بل ربما بداية تراكم حقيقي.
• تحقق من نسبة حجم الطلب/العرض في التلميحة أو جدول المعلومات. تشير القيم فوق 1.2 إلى هيمنة قوية للطلب؛ تحت 0.8 تشير إلى هيمنة قوية للعرض. القيم القريبة من 1.0 محايدة وأقل حسمًا.
• استخدم مؤشر قوة حجم الاختراق في التلميحات: الاختراقات ذات "الحجم القوي" لديها احتمالية متابعة أعلى من الاختراقات ذات "الحجم الضعيف" وفقًا لمنهجية وايكوف.
• اجمع مع مؤشر التراكم والتوزيع (#1) لتحديد المراحل، ومؤشر SOS & SOW (#6) لأحداث الطلب/العرض داخل النطاق، ومؤشر VSA (#3) لتحليل الحجم المفصل شمعة بشمعة.
• اضبط النسبة المئوية القصوى للنطاق للأدوات المختلفة: نطاقات أضيق (3-4٪) للفوركس أو الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة، نطاقات أوسع (8-12٪) للعملات المشفرة أو الأسهم ذات رؤوس الأموال الصغيرة ذات التقلب العالي.
• اضبط الحد الأدنى لأشرطة التجميع بناءً على الإطار الزمني: أقصر (8-12) للرسوم البيانية داخل اليوم، أطول (20-30) للرسوم البيانية الأسبوعية.

القيود

• لا يولد هذا المؤشر إشارات شراء أو بيع. يحدد أنماط التجميع داخل الاتجاهات ويصنفها بناءً على منهجية وايكوف لأغراض تعليمية وتحليلية.
• يستخدم كشف التجميع طريقة نطاق السعر المتداول، وهي تقريب مبسط لتحديد نطاق التداول لدى وايكوف. قد يكون لنطاقات التداول في العالم الحقيقي هياكل داخلية معقدة (ينابيع، اختراقات زائفة، اختبارات ثانوية) لا يحددها هذا المؤشر بشكل فردي — استخدم مؤشر التراكم والتوزيع (#1) لاكتشاف الأحداث التفصيلية.
• تستخدم نسبة حجم الطلب/العرض تصنيفًا بسيطًا للإغلاق فوق الافتتاح / الإغلاق تحت الافتتاح. في الأسواق ذات أشرطة الدوجي المتكررة، قد يستبعد ملف الحجم جزءًا كبيرًا من إجمالي الحجم.
• تقاطع المتوسطات المتحركة الأسية لكشف الاتجاه هو مؤشر متأخر. في الأسواق المضطربة أو الانتقالية، قد لا يعكس تصنيف الاتجاه حالة السوق الحقيقية عند بداية التجميع بدقة.
• قد تنتج قيم النسبة المئوية القصوى للنطاق الضيقة جدًا (أقل من 2٪) عمليات كشف قليلة أو معدومة على الأدوات المتقلبة. قد تصنف القيم الواسعة جدًا (فوق 15٪) تحركات الاتجاه على أنها تجميع. اضبط بناءً على تقلب الأداة.
• يتم تصنيف مناطق انتهاء المهلة (التي تتجاوز الحد الأقصى لأشرطة التجميع) بواسطة ملف الحجم فقط دون تأكيد الاختراق، مما يجعلها أقل موثوقية من المناطق المؤكدة بالاختراق.
• لا تضمن أنماط التجميع السابقة استمرارية الاتجاه المستقبلية. لا يزال من الممكن أن يفشل تصنيف إعادة التراكم إذا تغيرت ظروف السوق الأوسع.