Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

Przegląd

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution automatycznie wykrywa pauzy konsolidacyjne w ramach ustalonych trendów i klasyfikuje je jako formacje kontynuacji (Re-Accumulation lub Re-Distribution) lub potencjalne ostrzeżenia o odwróceniu (Distribution lub Accumulation). Wskaźnik wykorzystuje detekcję trendu opartą na EMA, analizę ruchomego zakresu cenowego do identyfikacji konsolidacji oraz profilowanie wolumenu popytu/podaży, aby odróżnić sytuacje, w których instytucje wstrzymują się, aby dodać pozycje ("kamienie milowe"), od prawdziwych odwróceń trendu. Wyckoff nauczał, że trendy rzadko poruszają się po linii prostej — fazy wzrostowe tworzą zakresy transakcyjne Re-Accumulation ("kamienie milowe"), w których Composite Man nabywa dodatkowe udziały, podczas gdy fazy spadkowe tworzą zakresy Re-Distribution, w których pozycje są rozszerzane. Kluczowym czynnikiem różnicującym jest zachowanie wolumenu w tych pauzach: w Re-Accumulation wolumen maleje na spadkach i rośnie na wzrostach; w Re-Distribution występuje sytuacja odwrotna.

Kluczowe koncepcje

• Re-Accumulation (Kamień milowy) — Zakres transakcyjny konsolidacji, który formuje się w ramach większego trendu wzrostowego. Composite Man realizuje zyski i/lub nabywa dodatkowe udziały przed kolejną falą wzrostu. Wolumen maleje na spadkach (podaż wchłonięta) i rośnie na wzrostach (popyt obecny). Te pauzy są "kamieniami milowymi" w drodze do wyższych celów. Faza A może przypominać dystrybucję, ale zachowanie wolumenu ujawnia prawdziwą naturę.
• Re-Distribution (Kamień milowy) — Zakres transakcyjny konsolidacji, który formuje się w ramach większego trendu spadkowego. Composite Man może dodawać pozycje krótkie podczas pauzy. Wolumen rośnie na spadkach (podaż dominująca) i maleje na wzrostach (popyt wyczerpany). Są to "kamienie milowe" w drodze do niższych celów. Faza A może przypominać akumulację, ale słabe wzrosty i uporczywa podaż ujawniają formację kontynuacji.
• Wskaźnik Wolumenu Popytu/Podaży — Wskaźnik klasyfikuje każdą świecę w strefie konsolidacji jako świecę popytu (zamknięcie > otwarcie, wolumen przypisany presji kupna) lub świecę podaży (zamknięcie < otwarcie, wolumen przypisany presji sprzedaży). Stosunek całkowitego wolumenu popytu do wolumenu podaży ujawnia, czy instytucje akumulują (wskaźnik > 1.0) czy dystrybuują (wskaźnik < 1.0) w ramach pauzy.
• Kontekst Trendu — Kierunek poprzedniego trendu przed konsolidacją jest kluczowy. Przecięcie EMA (szybka powyżej wolnej = trend wzrostowy, szybka poniżej wolnej = trend spadkowy) ustala kontekst. Konsolidacja w ramach trendu wzrostowego, która wybija się w górę z wolumenem zdominowanym przez popyt, potwierdza Re-Accumulation. Konsolidacja w ramach trendu spadkowego, która wybija się w dół z wolumenem zdominowanym przez podaż, potwierdza Re-Distribution.
• Klasyfikacja Wybicia — Gdy cena zamyka się poza zakresem konsolidacji, kierunek wybicia w połączeniu z poprzednim trendem i profilem wolumenu daje jedną z czterech klasyfikacji: Re-Accumulation (trend wzrostowy + wybicie w górę), Re-Distribution (trend spadkowy + wybicie w dół), Ostrzeżenie Dystrybucji (trend wzrostowy + wybicie w dół) lub Sygnał Akumulacji (trend spadkowy + wybicie w górę).

Jak to działa

1. Detekcja Poprzedniego Trendu Dwie wykładnicze średnie kroczące (domyślnie EMA 20 i EMA 50) ustalają kontekst trendu przed każdą konsolidacją. Trend jest oceniany w punkcie, w którym konsolidacja się zaczyna:

• Szybka EMA powyżej Wolnej EMA na początku konsolidacji = kontekst poprzedniego trendu wzrostowego
• Szybka EMA poniżej Wolnej EMA na początku konsolidacji = kontekst poprzedniego trendu spadkowego
• Ocena trendu wykorzystuje wartości EMA ze świecy, w której konsolidacja się rozpoczęła, zapewniając, że klasyfikacja odzwierciedla rzeczywisty stan trendu przed pauzą

2. Wykrywanie Konsolidacji Wskaźnik wykorzystuje analizę ruchomego zakresu cenowego, aby wykryć, kiedy cena wchodzi w ciasną, ograniczoną zakresem konsolidację:

• Dla każdej świecy obliczane są najwyższy szczyt i najniższy dołek w oknie Minimalnej Liczby Świec Konsolidacji (domyślnie 15)
• Zakres jest wyrażany jako procent ceny środkowej: Zakres % = (Najwyższy − Najniższy) / Środek × 100
• Gdy Zakres % po raz pierwszy spadnie poniżej progu Maksymalnego Zakresu % (domyślnie 6.0%), inicjowana jest strefa konsolidacji
• Strefa zaczyna się od początku okna detekcji i jest śledzona do przodu aż do wybicia, przekroczenia czasu lub unieważnienia
• Okres cooldown równy Minimalnej Liczbie Świec Konsolidacji zapobiega nakładającym się detekcjom

3. Analiza Profilu Wolumenu Podczas gdy strefa konsolidacji jest aktywna, wskaźnik stale analizuje charakter wolumenu każdej świecy w zakresie:

• Świece popytu (zamknięcie > otwarcie): wolumen jest przypisany presji kupna
• Świece podaży (zamknięcie < otwarcie): wolumen jest przypisany presji sprzedaży
• Świece doji (zamknięcie = otwarcie): wykluczone z profilu wolumenu, aby uniknąć szumu
• Wskaźnik Wolumenu P/D = Całkowity Wolumen Popytu / Całkowity Wolumen Podaży
• Wskaźnik powyżej 1.0 = Dominacja Popytu (kupujący wchłaniają podaż — bycze dla kontynuacji w trendzie wzrostowym)
• Wskaźnik poniżej 1.0 = Dominacja Podaży (sprzedający przeważają popyt — niedźwiedzie dla kontynuacji w trendzie spadkowym)
• Etykieta formującej się strefy i tabela informacyjna aktualizują się w czasie rzeczywistym wraz z nadejściem nowych świec, pokazując tymczasową klasyfikację

4. Wykrywanie Wybicia i Klasyfikacja Wybicie następuje, gdy cena zamknięcia świecy przekracza granice zakresu konsolidacji:

• Zamknięcie powyżej szczytu strefy = wybicie w górę
• Zamknięcie poniżej dołka strefy = wybicie w dół
• Siła wolumenu wybicia jest oceniana przez porównanie wolumenu świecy wybicia do Średniej Wolumenu × Mnożnik Wolumenu Wybicia (domyślnie 1.2×)
• Wybicie z silnym wolumenem = wyższe potwierdzenie pewności; wybicie ze słabym wolumenem = niższa pewność
• Ostateczna klasyfikacja łączy kierunek poprzedniego trendu + kierunek wybicia:
• Trend wzrostowy + Wybicie w górę = Re-Accumulation (kamień milowy potwierdzony)
• Trend spadkowy + Wybicie w dół = Re-Distribution (kamień milowy potwierdzony)
• Trend wzrostowy + Wybicie w dół = Ostrzeżenie Dystrybucji (potencjalne odwrócenie trendu)
• Trend spadkowy + Wybicie w górę = Sygnał Akumulacji (potencjalne odwrócenie trendu)

5. Zarządzanie Cyklem Życia Strefy Każda strefa konsolidacji podlega zdefiniowanemu cyklowi życia:

• Formowanie: strefa jest aktywna, zakres i profil wolumenu aktualizują się z każdą świecą, tymczasowa klasyfikacja pokazywana z przyrostkiem "?"
• Wybicie: cena zamyka się poza zakresem — strefa jest zakończona i sklasyfikowana
• Przekroczenie czasu: jeśli konsolidacja przekroczy Maksymalną Liczbę Świec Konsolidacji (domyślnie 120), jest klasyfikowana wyłącznie na podstawie profilu wolumenu bez potwierdzenia wybicia
• Unieważnienie: jeśli zakres rozszerzy się poza 1.5× próg Maksymalnego Zakresu %, strefa jest odrzucana jako fałszywa detekcja
• Okres cooldown zapobiega natychmiastowemu ponownemu wykryciu po zakończeniu strefy

Funkcje

• Automatyczne Wykrywanie Konsolidacji — Wykorzystuje analizę ruchomego zakresu cenowego do wykrywania, kiedy ustalony trend wchodzi w ciasną strefę konsolidacji, bez konieczności ręcznego rysowania lub subiektywnej analizy
• Kontekst Trendu Oparty na EMA — Podwójne przecięcie EMA (domyślnie 20/50) ustala, czy poprzedni trend był wzrostowy czy spadkowy, dostarczając niezbędnego kontekstu Wyckoffa do klasyfikacji konsolidacji
• Profilowanie Wolumenu Popytu/Podaży — Klasyfikuje wolumen w strefach konsolidacji poprzez porównanie całkowitego wolumenu świec popytu z wolumenem świec podaży, ujawniając, czy instytucje akumulują czy dystrybuują podczas pauzy
• Czterokierunkowa Klasyfikacja Stref — Łączy kierunek poprzedniego trendu i kierunek wybicia, aby klasyfikować strefy jako Re-Accumulation, Re-Distribution, Ostrzeżenie Dystrybucji lub Sygnał Akumulacji
• Strefy Formujące się w Czasie Rzeczywistym — Aktywne konsolidacje są rysowane z przerywanymi obramowaniami i pokazywane z tymczasową klasyfikacją ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?"), która aktualizuje się wraz z nadejściem nowych danych wolumenowych, umożliwiając traderom przygotowanie się przed wybiciem
• Siła Wolumenu Wybicia — Każde wybicie jest oceniane pod kątem potwierdzenia wolumenowego poprzez porównanie wolumenu świecy wybicia ze średnim wolumenem × konfigurowalny mnożnik, z oznaczeniem "Silny Vol" lub "Słaby Vol" w dymkach
• Prostokąty Stref z Linią Środkową — Każda strefa konsolidacji jest rysowana jako kolorowy prostokąt (zielony dla Re-Acc, czerwony dla Re-Dist, szary dla ostrzeżeń/formujących się) z opcjonalną przerywaną linią środkową pokazującą środek zakresu
• Strzałki Wybicia — Opcjonalne znaczniki trójkątne (▲ dla wybicia w górę, ▼ dla wybicia w dół) na świecy wybicia zapewniają natychmiastową wizualną identyfikację kierunku wybicia
• Szczegółowe Dymki — Najechanie na dowolną etykietę strefy ujawnia kompleksowe szczegóły, w tym klasyfikację, poprzedni trend, czas trwania, dokładny zakres, wskaźnik wolumenu P/D, przewagę wolumenu, cenę wybicia i siłę wolumenu wybicia
• Unieważnienie przez Rozszerzenie Zakresu — Strefy, które rozszerzają się poza 1.5× Maksymalnego Zakresu %, są automatycznie unieważniane, zapobiegając fałszywej detekcji konsolidacji w warunkach zmienności
• Kontrola Maksymalnej Liczby Wyświetlanych Stref — Konfigurowalna maksymalna liczba wyświetlanych stref (domyślnie 5) utrzymuje przejrzystość wykresu, pokazując jednocześnie najnowsze formacje kamieni milowych
• Tabela Informacyjna (8 wierszy) — Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym pokazujący aktualny status (Formowanie/Wybicie/Przekroczenie czasu), typ strefy, czas trwania, zakres cenowy, wskaźnik wolumenu P/D, kierunek poprzedniego trendu i całkowitą liczbę wykrytych stref
• System Alertów — Trzy konfigurowalne alerty: Zidentyfikowano Re-Accumulation, Zidentyfikowano Re-Distribution oraz ogólny Wybicie z Kamienia Milowego, każdy zawierający poziom ceny w wiadomości alertu

Jak używać

• Dodaj wskaźnik do swojego wykresu. Nakłada on kolorowe prostokąty na strefy konsolidacji wykryte w ramach ustalonych trendów.
• Szukaj zielonych prostokątów Re-Acc podczas trendów wzrostowych — są to "kamienie milowe" Wyckoffa, w których Composite Man prawdopodobnie dodaje pozycje przed kolejną falą wzrostu. Wskaźnik wolumenu P/D powinien być powyżej 1.0 (dominacja popytu).
• Szukaj czerwonych prostokątów Re-Dist podczas trendów spadkowych — są to kamienie milowe, w których Composite Man może dodawać pozycje krótkie przed kolejną falą spadkową. Wskaźnik wolumenu P/D powinien być poniżej 1.0 (dominacja podaży).
• Zwracaj uwagę na formujące się strefy (przerywane obramowania z przyrostkiem "?"). Jeśli profil wolumenu pasuje do oczekiwanego wzorca dla trendu, przygotuj się na wybicie w kierunku trendu.
• Gdy pojawi się Ostrzeżenie Dystrybucji (szary prostokąt w trendzie wzrostowym z wybiciem w dół), sygnalizuje to potencjalne odwrócenie trendu — konsolidacja nie była Re-Accumulation, lecz prawdziwą Dystrybucją. Rozważ zmniejszenie ekspozycji długiej.
• Gdy pojawi się Sygnał Akumulacji (szary prostokąt w trendzie spadkowym z wybiciem w górę), sygnalizuje to potencjalne odwrócenie trendu — konsolidacja nie była Re-Distribution, lecz być może początkiem prawdziwej Akumulacji.
• Sprawdź wskaźnik wolumenu P/D w dymce lub tabeli informacyjnej. Wartości powyżej 1.2 wskazują na silną dominację popytu; poniżej 0.8 wskazują na silną dominację podaży. Wartości bliskie 1.0 są neutralne i mniej rozstrzygające.
• Korzystaj ze wskaźnika Siły Wolumenu Wybicia w dymkach: według metodologii Wyckoffa, wybicia z "Silnym Vol" mają wyższe prawdopodobieństwo kontynuacji niż wybicia ze "Słabym Vol".
• Łącz z Akumulacją & Dystrybucją (#1) w celu identyfikacji faz, SOS & SOW (#6) w celu wykrycia zdarzeń popytu/podaży w zakresie oraz VSA (#3) w celu szczegółowej analizy wolumenu świeca po świecy.
• Dostosuj Maksymalny Zakres % dla różnych instrumentów: węższe zakresy (3-4%) dla forex lub akcji blue-chip, szersze zakresy (8-12%) dla kryptowalut lub akcji small-cap o wyższej zmienności.
• Dostosuj Minimalną Liczbę Świec Konsolidacji w zależności od ramy czasowej: krótsze (8-12) dla wykresów wewnątrzdziennych, dłuższe (20-30) dla wykresów tygodniowych.

Ograniczenia

• Ten wskaźnik nie generuje sygnałów kupna ani sprzedaży. Identyfikuje formacje konsolidacyjne w ramach trendów i klasyfikuje je w oparciu o metodologię Wyckoffa w celach edukacyjnych i analitycznych.
• Wykrywanie konsolidacji wykorzystuje metodę ruchomego zakresu cenowego, która jest uproszczonym przybliżeniem identyfikacji zakresów transakcyjnych Wyckoffa. Rzeczywiste zakresy transakcyjne mogą mieć złożoną strukturę wewnętrzną (springi, upthrusty, testy wtórne), których ten wskaźnik nie identyfikuje indywidualnie — użyj wskaźnika Akumulacja & Dystrybucja (#1) do szczegółowego wykrywania zdarzeń.
• Wskaźnik wolumenu P/D wykorzystuje prostą klasyfikację zamknięcie-powyżej-otwarcia / zamknięcie-poniżej-otwarcia. Na rynkach z częstymi świecami doji profil wolumenu może wykluczać znaczną część całkowitego wolumenu.
• Przecięcie EMA do detekcji trendu jest wskaźnikiem opóźnionym. Na rynkach chaotycznych lub przejściowych klasyfikacja trendu może nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego stanu rynku na początku konsolidacji.
• Bardzo niskie wartości Maksymalnego Zakresu % (poniżej 2%) mogą dawać niewiele lub brak detekcji na zmiennych instrumentach. Bardzo wysokie wartości (powyżej 15%) mogą klasyfikować ruchy trendowe jako konsolidacje. Dostosuj w zależności od zmienności instrumentu.
• Strefy z przekroczeniem czasu (przekraczające Maksymalną Liczbę Świec Konsolidacji) są klasyfikowane wyłącznie na podstawie profilu wolumenu bez potwierdzenia wybicia, co czyni je mniej wiarygodnymi niż strefy potwierdzone wybiciem.
• Przeszłe formacje konsolidacyjne nie gwarantują przyszłej kontynuacji trendu. Klasyfikacja Re-Accumulation może nadal zawieść, jeśli szersze warunki rynkowe ulegną zmianie.