Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

概要

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distributionは、確立されたトレンド内で発生する統合局面（コンソリデーション）を自動検出し、それらを継続パターン（Re-AccumulationまたはRe-Distribution）または潜在的な反転警告（DistributionまたはAccumulation）として分類します。このインジケーターは、EMAベースのトレンド検出、統合局面識別のためのローリング価格レンジ分析、および需要/供給ボリュームプロファイリングを使用して、機関投資家がポジションを追加するための一時停止（ステッピングストーン）と真のトレンド反転とを区別します。Wyckoffは、トレンドが直線的に動くことは稀であり、マークアップ局面では「複合的人間（Composite Man）」が追加の株式を取得するRe-Accumulationトレーディングレンジ（「ステッピングストーン」）が生じ、マークダウン局面ではポジションが拡大されるRe-Distributionレンジが生じると教えました。これらの一時停止局面におけるボリュームの振る舞いが重要な違いです：Re-Accumulationでは、押し目ではボリュームが減少し、戻りでは増加します。Re-Distributionではその逆が起こります。

主要概念

• Re-Accumulation (ステッピングストーン) — 大きな上昇トレンド中に形成される統合トレーディングレンジ。複合的人間は、次の上昇局面の前に利益確定および/または追加の株式を取得します。押し目ではボリュームが減少し（供給が吸収される）、戻りでは増加します（需要が存在する）。これらの一時停止は、より高い目標値への道筋における「ステッピングストーン」です。フェーズAはディストリビューションに似ているかもしれませんが、ボリュームの振る舞いが真の性質を明らかにします。
• Re-Distribution (ステッピングストーン) — 大きな下降トレンド中に形成される統合トレーディングレンジ。複合的人間は、一時停止中にショートポジションを追加する可能性があります。下落時にはボリュームが増加し（供給が支配的）、戻り時には減少します（需要が枯渇する）。これらは、より低い目標値への道筋における「ステッピングストーン」です。フェーズAはアキュムレーションに似ているかもしれませんが、弱々しい戻りと持続的な供給が継続パターンを明らかにします。
• 需要/供給ボリューム比率 — このインジケーターは、統合ゾーン内の各バーを需要バー（終値 > 始値、買い圧力によるボリューム）または供給バー（終値 < 始値、売り圧力によるボリューム）として分類します。総需要ボリュームと総供給ボリュームの比率は、機関投資家が一時停止中にアキュムレーション（比率 > 1.0）しているかディストリビューション（比率 < 1.0）しているかを明らかにします。
• トレンドコンテキスト — 統合前のトレンド方向が重要です。EMAクロスオーバー（短期EMAが長期EMAを上回る = 上昇トレンド、短期EMAが長期EMAを下回る = 下降トレンド）がコンテキストを確立します。上昇トレンド内の統合が需要優位のボリュームで上方にブレイクアウトすると、Re-Accumulationが確定します。下降トレンド内の統合が供給優位のボリュームで下方にブレイクアウトすると、Re-Distributionが確定します。
• ブレイクアウト分類 — 価格が統合レンジ外で終値をつけたとき、ブレイクアウト方向と前のトレンドおよびボリュームプロファイルを組み合わせて、4つの分類のいずれかが生成されます：Re-Accumulation（上昇トレンド + 上方ブレイクアウト）、Re-Distribution（下降トレンド + 下方ブレイクアウト）、Distribution Warning（上昇トレンド + 下方ブレイクアウト）、またはAccumulation Signal（下降トレンド + 上方ブレイクアウト）。

仕組み

1. 前のトレンド検出 2本の指数移動平均（デフォルトEMA 20とEMA 50）が、各統合前のトレンドコンテキストを確立します。トレンドは統合が始まる時点で評価されます：

• 統合開始時に短期EMAが長期EMAを上回る = 前の上昇トレンドコンテキスト
• 統合開始時に短期EMAが長期EMAを下回る = 前の下降トレンドコンテキスト
• トレンド評価は統合が始まったバーのEMA値を使用し、一時停止前の実際のトレンド状態を反映した分類を保証します

2. 統合検出 このインジケーターは、価格が狭いレンジ内の統合に入ったことを検出するために、ローリング価格レンジ分析を使用します：

• 各バーで、最小統合バー数ウィンドウ（デフォルト15）における最高高値と最安値が計算されます
• レンジは中間価格に対するパーセンテージで表されます：レンジ% = (最高値 − 最安値) / 中間価格 × 100
• レンジ%が初めて最大レンジ%閾値（デフォルト6.0%）を下回ったとき、統合ゾーンが開始されます
• ゾーンは検出ウィンドウの開始時点から始まり、ブレイクアウト、タイムアウト、または無効化されるまで前方に追跡されます
• 最小統合バー数と等しいクールダウン期間が、重複検出を防ぎます

3. ボリュームプロファイル分析 統合ゾーンがアクティブな間、このインジケーターはレンジ内の各バーのボリューム特性を継続的に分析します：

• 需要バー（終値 > 始値）：ボリュームは買い圧力に起因します
• 供給バー（終値 < 始値）：ボリュームは売り圧力に起因します
• ドージバー（終値 = 始値）：ノイズを避けるためボリュームプロファイルから除外されます
• ボリュームD/S比率 = 総需要ボリューム / 総供給ボリューム
• 比率が1.0以上 = 需要優位（買い手が供給を吸収 — 上昇トレンドの継続に対して強気）
• 比率が1.0未満 = 供給優位（売り手が需要を圧倒 — 下降トレンドの継続に対して弱気）
• 形成中のゾーンラベルと情報テーブルは、新しいバーが到着するたびにリアルタイムで更新され、暫定的な分類が表示されます

4. ブレイクアウト検出と分類 ブレイクアウトは、バーの終値が統合レンジの境界を超えたときに発生します：

• ゾーン高値を終値で上抜け = 上方ブレイクアウト
• ゾーン安値を終値で下抜け = 下方ブレイクアウト
• ブレイクアウトボリュームの強さは、ブレイクアウトバーのボリュームをボリューム移動平均 × ブレイクアウトボリューム倍率（デフォルト1.2倍）と比較して評価されます
• 強いボリュームでのブレイクアウト = より高い信頼度の確認；弱いボリューム = より低い信頼度
• 最終分類は、前のトレンド方向 + ブレイクアウト方向を組み合わせます：
• 上昇トレンド + 上方ブレイクアウト = Re-Accumulation（ステッピングストーン確定）
• 下降トレンド + 下方ブレイクアウト = Re-Distribution（ステッピングストーン確定）
• 上昇トレンド + 下方ブレイクアウト = Distribution Warning（潜在的なトレンド反転）
• 下降トレンド + 上方ブレイクアウト = Accumulation Signal（潜在的なトレンド反転）

5. ゾーンライフサイクル管理 各統合ゾーンは定義されたライフサイクルに従います：

• 形成中：ゾーンがアクティブ、レンジとボリュームプロファイルが各バーで更新され、「?」サフィックス付きの暫定分類が表示されます
• ブレイクアウト：価格がレンジ外で終値 — ゾーンが完了し分類されます
• タイムアウト：統合が最大統合バー数（デフォルト120）を超えた場合、ブレイクアウト確認なしでボリュームプロファイルのみで分類されます
• 無効化：レンジが最大レンジ%閾値の1.5倍を超えて拡大した場合、ゾーンは誤検出として破棄されます
• クールダウン期間により、ゾーン完了後の即時再検出が防止されます

特徴

• 自動統合検出 — ローリング価格レンジ分析を使用して、確立されたトレンドが狭い統合ゾーンに入ったことを検出し、手動描画や主観的分析を必要としません
• EMAベースのトレンドコンテキスト — デュアルEMAクロスオーバー（デフォルト20/50）により、前のトレンドが上昇か下降かを確立し、統合を分類するための本質的なWyckoffコンテキストを提供します
• 需要/供給ボリュームプロファイリング — 統合ゾーン内のボリュームを、総需要バーボリュームと総供給バーボリュームを比較して分類し、機関投資家が一時停止中にアキュムレーションしているかディストリビューションしているかを明らかにします
• 4方向ゾーン分類 — 前のトレンド方向とブレイクアウト方向を組み合わせて、ゾーンをRe-Accumulation、Re-Distribution、Distribution Warning、またはAccumulation Signalとして分類します
• リアルタイム形成ゾーン — アクティブな統合は破線の境界線で描画され、新しいボリュームデータが到着するにつれて更新される暫定分類（「Re-Acc ?」、「Re-Dist ?」）で表示され、トレーダーがブレイクアウト前に準備することを可能にします
• ブレイクアウトボリューム強度 — 各ブレイクアウトは、ブレイクアウトバーのボリュームを平均ボリューム × 設定可能な倍率と比較してボリューム確認を評価し、ツールチップに「Strong Vol」または「Weak Vol」が表示されます
• ミッドライン付きゾーンボックス — 各統合ゾーンは色付きのボックス（Re-Accは緑、Re-Distは赤、警告/形成中はグレー）として描画され、レンジ中心を示すオプションの破線ミッドラインが付きます
• ブレイクアウト矢印 — オプションの三角形マーカー（上方は▲、下方は▼）がブレイクアウトバーに配置され、ブレイクアウト方向を瞬時に視覚的に識別できます
• 詳細なツールチップ — 任意のゾーンラベルにカーソルを合わせると、分類、前のトレンド、期間、正確なレンジ、ボリュームD/S比率、ボリュームバイアス、ブレイクアウト価格、ブレイクアウトボリューム強度を含む包括的な詳細が表示されます
• レンジ拡張無効化 — 最大レンジ%の1.5倍を超えて拡大したゾーンは自動的に無効化され、ボラティリティの高い状況での誤った統合検出を防止します
• 最大ゾーン表示制御 — 設定可能な最大表示ゾーン数（デフォルト5）により、チャートを整理しつつ、最新のステッピングストーンパターンを表示します
• 情報テーブル（8行） — 現在のステータス（形成中/ブレイクアウト/タイムアウト）、ゾーンタイプ、期間、価格レンジ、ボリュームD/S比率、前のトレンド方向、および検出された総ゾーン数を表示するリアルタイムダッシュボード
• アラートシステム — 3つの設定可能なアラート：Re-Accumulation識別、Re-Distribution識別、およびステッピングストーンからの一般的なブレイクアウト。各アラートメッセージには価格水準が含まれます。

使用方法

• インジケーターをチャートに追加します。確立されたトレンド内で検出された統合ゾーン上に色付きのボックスがオーバーレイ表示されます。
• 上昇トレンド中に緑色のRe-Accボックスを探してください — これらはWyckoffの「ステッピングストーン」であり、複合的人間が次のマークアップ局面の前にポジションを追加している可能性が高いです。ボリュームD/S比率は1.0以上（需要優位）であるべきです。
• 下降トレンド中に赤色のRe-Distボックスを探してください — これらはステッピングストーンであり、複合的人間が次のマークダウン局面の前にショートポジションを追加している可能性があります。ボリュームD/S比率は1.0未満（供給優位）であるべきです。
• 形成中のゾーン（「?」サフィックス付きの破線境界線）に注意してください。ボリュームプロファイルがトレンドの予想されるパターンと一致する場合、トレンド方向へのブレイクアウトに備えてください。
• Distribution Warning（上昇トレンド中の下方ブレイクアウトによるグレーのボックス）が表示された場合、これは潜在的なトレンド反転を示します — 統合はRe-Accumulationではなく、真のDistributionでした。ロングポジションのエクスポージャーを減らすことを検討してください。
• Accumulation Signal（下降トレンド中の上方ブレイクアウトによるグレーのボックス）が表示された場合、これは潜在的なトレンド反転を示します — 統合はRe-Distributionではなく、おそらく真のAccumulationの始まりです。
• ツールチップまたは情報テーブルでボリュームD/S比率を確認してください。1.2以上の値は強い需要優位を示し、0.8以下の値は強い供給優位を示します。1.0付近の値は中立で決定的ではありません。
• ツールチップのブレイクアウトボリューム強度インジケーターを使用してください：Wyckoffの方法論によれば、「Strong Vol」ブレイクアウトは「Weak Vol」ブレイクアウトよりもフォロースルーの確率が高くなります。
• フェーズ識別にはAccumulation & Distribution (#1)を、レンジ内の需要/供給イベントにはSOS & SOW (#6)を、詳細なバー単位のボリューム分析にはVSA (#3)を組み合わせて使用してください。
• 異なる銘柄に合わせて最大レンジ%を調整してください：FXや大型株には狭いレンジ（3-4%）、ボラティリティの高い暗号資産や小型株には広いレンジ（8-12%）。
• 時間足に基づいて最小統合バー数を調整してください：日中足には短め（8-12）、週足には長め（20-30）。

制限事項

• このインジケーターは買いまたは売りのシグナルを生成しません。トレンド内の統合パターンを識別し、Wyckoffの方法論に基づいて教育および分析目的で分類します。
• 統合検出はローリング価格レンジ法を使用しており、これはWyckoffのトレーディングレンジ識別の簡略化された近似です。実世界のトレーディングレンジは複雑な内部構造（スプリング、アップスラスト、セカンダリーテスト）を持つ可能性があり、このインジケーターは個別に識別しません — 詳細なイベント検出にはAccumulation & Distributionインジケーター (#1) を使用してください。
• ボリュームD/S比率は、単純な終値>始値/終値<始値の分類を使用しています。ドージバーが頻繁に発生する市場では、ボリュームプロファイルが総ボリュームのかなりの部分を除外する可能性があります。
• トレンド検出のためのEMAクロスオーバーは遅行指標です。もみ合いや移行期の市場では、トレンド分類が統合開始時の真の市場状況を正確に反映しない可能性があります。
• 非常に狭い最大レンジ%値（2%未満）は、ボラティリティの高い銘柄ではほとんどまたは全く検出されない可能性があります。非常に広い値（15%以上）は、トレンド動きを統合として分類する可能性があります。銘柄のボラティリティに基づいて調整してください。
• タイムアウトゾーン（最大統合バー数を超えたもの）は、ブレイクアウト確認なしでボリュームプロファイルのみで分類されるため、ブレイクアウト確認済みゾーンよりも信頼性が低くなります。
• 過去の統合パターンは将来のトレンド継続を保証するものではありません。より広範な市場状況が変化すれば、Re-Accumulation分類でも失敗する可能性があります。