Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution

סקירה כללית

FibAlgo - Wyckoff Re-Accumulation & Re-Distribution מזהה באופן אוטומטי הפסקות איחוד (קונסולידציה) בתוך מגמות מבוססות ומסווג אותן כדפוסי המשך (Re-Accumulation או Re-Distribution) או כאזהרות היפוך פוטנציאליות (Distribution או Accumulation). האינדיקטור משתמש בזיהוי מגמה מבוסס EMA, ניתוח טווח מחירים נגלל לזיהוי איחוד, ופרופיל נפח ביקוש/היצע כדי להבחין בין מוסדות שעוצרים כדי להוסיף פוזיציות ("אבני דרך") לבין היפוכי מגמה אמיתיים. Wyckoff לימד שמגמות נעות לעיתים נדירות בקווים ישרים — שלבי סימון (markup) מייצרים טווחי מסחר של Re-Accumulation ("אבני דרך") שבהם ה-Composite Man רוכש מניות נוספות, בעוד ששלבי סימון למטה (markdown) מייצרים טווחי Re-Distribution שבהם פוזיציות מורחבות. התנהגות הנפח בתוך הפסקות אלה היא המבדיל המרכזי: ב-Re-Accumulation, הנפח פוחת בירידות ועולה בעליות; ב-Re-Distribution, ההפך מתרחש.

מושגי מפתח

• Re-Accumulation (אבן דרך) — טווח מסחר של איחוד שנוצר במהלך מגמת עלייה גדולה יותר. ה-Composite Man מושך רווחים ו/או רוכש מניות נוספות לפני הרגל העלייה הבאה. הנפח פוחת בירידות (היצע נספג) ועולה בעליות (ביקוש קיים). הפסקות אלה הן "אבני דרך" בדרך ליעדים גבוהים יותר. שלב A עשוי להידמות ל-Distribution, אך התנהגות הנפח חושפת את הטבע האמיתי.
• Re-Distribution (אבן דרך) — טווח מסחר של איחוד שנוצר במהלך מגמת ירידה גדולה יותר. ה-Composite Man עשוי להוסיף לפוזיציות שורט במהלך ההפסקה. הנפח עולה בירידות (היצע דומיננטי) ופוחת בעליות (ביקוש מותש). אלה "אבני דרך" בדרך ליעדים נמוכים יותר. שלב A עשוי להידמות ל-Accumulation, אך עליות חלשות והיצע מתמשך חושפים את דפוס ההמשך.
• יחס נפח ביקוש/היצע (Demand/Supply Volume Ratio) — האינדיקטור מסווג כל בר בתוך אזור האיחוד כבר ביקוש (סגירה > פתיחה, נפח המיוחס ללחץ קנייה) או כבר היצע (סגירה < פתיחה, נפח המיוחס ללחץ מכירה). היחס בין נפח הביקוש הכולל לנפח ההיצע חושף האם מוסדות צוברים (יחס > 1.0) או מפזרים (יחס < 1.0) בתוך ההפסקה.
• הקשר מגמה (Trend Context) — כיוון המגמה הקודם לפני האיחוד הוא קריטי. חוצה EMA (מהיר מעל איטי = מגמת עלייה, מהיר מתחת לאיטי = מגמת ירידה) קובע את ההקשר. איחוד בתוך מגמת עלייה שיוצא כלפי מעלה עם נפח דומיננטי ביקוש מאשר Re-Accumulation. איחוד בתוך מגמת ירידה שיוצא כלפי מטה עם נפח דומיננטי היצע מאשר Re-Distribution.
• סיווג פריצה (Breakout Classification) — כאשר המחיר סוגר מחוץ לטווח האיחוד, כיוון הפריצה המשולב עם המגמה הקודמת ופרופיל הנפח מייצר אחד מארבעה סיווגים: Re-Accumulation (מגמת עלייה + פריצה מעלה), Re-Distribution (מגמת ירידה + פריצה מטה), Distribution Warning (מגמת עלייה + פריצה מטה), או Accumulation Signal (מגמת ירידה + פריצה מעלה).

איך זה עובד

1. זיהוי מגמה קודמת שני ממוצעים נעים מעריכיים (ברירת מחדל EMA 20 ו-EMA 50) קובעים את הקשר המגמה לפני כל איחוד. המגמה נמדדת בנקודה שבה האיחוד מתחיל:

• EMA מהיר מעל EMA איטי בתחילת האיחוד = הקשר מגמת עלייה קודמת
• EMA מהיר מתחת ל-EMA איטי בתחילת האיחוד = הקשר מגמת ירידה קודמת
• הערכת המגמה משתמשת בערכי ה-EMA מהבר שבו האיחוד החל, כדי להבטיח שהסיווג משקף את מצב המגמה האמיתי לפני ההפסקה

2. זיהוי איחוד האינדיקטור משתמש בניתוח טווח מחירים נגלל כדי לזהות מתי המחיר נכנס לאיחוד צמוד ומוגבל טווח:

• בכל בר, מחושבים השיא הגבוה והשפל הנמוך ביותר בחלון ברירות המחדל של Min Consolidation Bars (ברירת מחדל 15)
• הטווח מבוטא כאחוז מהמחיר האמצעי: Range % = (Highest − Lowest) / Midpoint × 100
• כאשר ה-Range % יורד לראשונה מתחת לסף Max Range % (ברירת מחדל 6.0%), אזור איחוד מתחיל
• האזור מתחיל מתחילת חלון הזיהוי ומתעדכן קדימה עד לפריצה, פסק זמן, או פסילה
• תקופת צינון השווה ל-Min Consolidation Bars מונעת זיהויים חופפים

3. ניתוח פרופיל נפח בזמן שאזור האיחוד פעיל, האינדיקטור מנתח ברציפות את אופי הנפח של כל בר בתוך הטווח:

• ברי ביקוש (סגירה > פתיחה): נפח מיוחס ללחץ קנייה
• ברי היצע (סגירה < פתיחה): נפח מיוחס ללחץ מכירה
• ברי Doji (סגירה = פתיחה): מוצאים מפרופיל הנפח כדי להימנע מרעש
• יחס נפח D/S = סך נפח הביקוש / סך נפח ההיצע
• יחס מעל 1.0 = ביקוש דומיננטי (קונים סופגים היצע — שורי להמשך במגמת עלייה)
• יחס מתחת ל-1.0 = היצע דומיננטי (מוכרים גוברים על הביקוש — דובי להמשך במגמת ירידה)
• תווית האזור הנוצר וטבלת המידע מתעדכנות בזמן אמת עם הגעת ברים חדשים, ומראות את הסיווג הזמני

4. זיהוי פריצה וסיווג פריצה מתרחשת כאשר מחיר הסגירה של הבר חורג מגבולות טווח האיחוד:

• סגירה מעל שיא האזור = פריצה מעלה
• סגירה מתחת לשפל האזור = פריצה מטה
• עוצמת נפח הפריצה נמדדת על ידי השוואת נפח בר הפריצה ל-Volume MA × Breakout Volume Multiple (ברירת מחדל 1.2×)
• פריצה בנפח חזק = אישור ברמת ביטחון גבוהה יותר; נפח חלש = ביטחון נמוך יותר
• סיווג סופי משלב כיוון מגמה קודם + כיוון פריצה:
• מגמת עלייה + פריצה מעלה = Re-Accumulation (אבן דרך מאושרת)
• מגמת ירידה + פריצה מטה = Re-Distribution (אבן דרך מאושרת)
• מגמת עלייה + פריצה מטה = Distribution Warning (היפוך מגמה פוטנציאלי)
• מגמת ירידה + פריצה מעלה = Accumulation Signal (היפוך מגמה פוטנציאלי)

5. ניהול מחזור חיים של אזור כל אזור איחוד עוקב אחר מחזור חיים מוגדר:

• בתהליך יצירה (Forming): האזור פעיל, הטווח ופרופיל הנפח מתעדכנים בכל בר, סיווג זמני מוצג עם סיומת "?"
• פריצה (Breakout): מחיר סוגר מחוץ לטווח — האזור הושלם וסווג
• פסק זמן (Timeout): אם האיחוד חורג מ-Max Consolidation Bars (ברירת מחדל 120), הוא מסווג לפי פרופיל הנפח בלבד ללא אישור פריצה
• פסילה (Invalidation): אם הטווח מתרחב מעבר ל-1.5× סף ה-Max Range %, האזור נזרק כזיהוי שגוי
• תקופת צינון מונעת זיהוי מחדש מיידי לאחר השלמת אזור

תכונות

• זיהוי איחוד אוטומטי — משתמש בניתוח טווח מחירים נגלל כדי לזהות מתי מגמה מבוססת נכנסת לאזור איחוד צמוד, ללא צורך בציור ידני או ניתוח סובייקטיבי
• הקשר מגמה מבוסס EMA — חוצה EMA כפול (ברירת מחדל 20/50) קובע האם המגמה הקודמת הייתה עלייה או ירידה, ומספק את ההקשר החיוני של Wyckoff לסיווג האיחוד
• פרופיל נפח ביקוש/היצע — מסווג נפח בתוך אזורי איחוד על ידי השוואת סך נפח ברי הביקוש לעומת נפח ברי ההיצע, וחושף האם מוסדות צוברים או מפזרים במהלך ההפסקה
• סיווג אזור בארבעה כיוונים — משלב כיוון מגמה קודם וכיוון פריצה כדי לסווג אזורים כ-Re-Accumulation, Re-Distribution, Distribution Warning, או Accumulation Signal
• אזורים בתהליך יצירה בזמן אמת — איחודים פעילים מצוירים עם גבולות מקווקווים ומוצגים עם סיווג זמני ("Re-Acc ?", "Re-Dist ?") שמתעדכן עם הגעת נתוני נפח חדשים, ומאפשר לסוחרים להתכונן לפני פריצה
• עוצמת נפח פריצה — כל פריצה נמדדת לאישור נפח על ידי השוואת נפח בר הפריצה לנפח הממוצע × מכפיל שניתן להגדרה, עם הצגת "Strong Vol" או "Weak Vol" בטיפי הכלים
• קופסאות אזור עם קו אמצע — כל אזור איחוד מצויר כקופסה צבעונית (ירוק ל-Re-Acc, אדום ל-Re-Dist, אפור לאזהרות/בתהליך יצירה) עם קו אמצע מקווקו אופציונלי שמראה את מרכז הטווח
• חצים לפריצה — סמני משולש אופציונליים (▲ לפריצה מעלה, ▼ לפריצה מטה) בבר הפריצה מספקים זיהוי ויזואלי מיידי של כיוון הפריצה
• טיפי כלים מפורטים — ריחוף מעל כל תווית אזור חושף פרטים מקיפים כולל סיווג, מגמה קודמת, משך, טווח מדויק, יחס נפח D/S, הטיית נפח, מחיר פריצה ועוצמת נפח פריצה
• פסילה על ידי הרחבת טווח — אזורים שמתרחבים מעבר ל-1.5× ה-Max Range % נפסלים אוטומטית, ומונעים זיהוי איחוד שגוי בתנאים תנודתיים
• בקרת תצוגה מקסימלית של אזורים — מספר מקסימלי שניתן להגדרה של אזורים מוצגים (ברירת מחדל 5) שומר על הגרף נקי תוך הצגת דפוסי אבני הדרך האחרונים ביותר
• טבלת מידע (8 שורות) — לוח מחוונים בזמן אמת המציג סטטוס נוכחי (Forming/Breakout/Timeout), סוג אזור, משך, טווח מחירים, יחס נפח D/S, כיוון מגמה קודם, וסך האזורים שזוהו
• מערכת התראות — שלוש התראות שניתן להגדיר: Re-Accumulation זוהה, Re-Distribution זוהה, ו-Breakout כללי מ- Stepping Stone, כל אחת כוללת רמת מחיר בהודעת ההתראה

איך להשתמש

• הוסף את האינדיקטור לגרף שלך. הוא מצייר קופסאות צבעוניות על אזורי איחוד שזוהו בתוך מגמות מבוססות.
• חפש קופסאות Re-Acc ירוקות במהלך מגמות עלייה — אלה הן "אבני דרך" של Wyckoff שבהן ה-Composite Man ככל הנראה מוסיף לפוזיציות לפני הרגל הסימון הבאה. יחס הנפח D/S אמור להיות מעל 1.0 (ביקוש דומיננטי).
• חפש קופסאות Re-Dist אדומות במהלך מגמות ירידה — אלה הן אבני דרך שבהן ה-Composite Man עשוי להוסיף לפוזיציות שורט לפני רגל הסימון למטה הבאה. יחס הנפח D/S אמור להיות מתחת ל-1.0 (היצע דומיננטי).
• שימו לב לאזורים בתהליך יצירה (גבולות מקווקווים עם סיומת "?"). אם פרופיל הנפח תואם את הדפוס הצפוי עבור המגמה, התכוננו לפריצה בכיוון המגמה.
• כאשר מופיעה אזהרת Distribution (קופסה אפורה במגמת עלייה עם פריצה מטה), זה מאותת על היפוך מגמה פוטנציאלי — האיחוד לא היה Re-Accumulation אלא Distribution אמיתי. שקלו להפחית חשיפה לונג.
• כאשר מופיע אות Accumulation (קופסה אפורה במגמת ירידה עם פריצה מעלה), זה מאותת על היפוך מגמה פוטנציאלי — האיחוד לא היה Re-Distribution אלא אולי תחילתו של Accumulation אמיתי.
• בדקו את יחס הנפח D/S בטיפ הכלים או בטבלת המידע. ערכים מעל 1.2 מצביעים על דומיננטיות ביקוש חזקה; מתחת ל-0.8 מצביעים על דומיננטיות היצע חזקה. ערכים קרובים ל-1.0 הם ניטרליים ופחות חד משמעיים.
• השתמשו במדד עוצמת נפח הפריצה בטיפי הכלים: לפריצות "Strong Vol" יש הסתברות המשך גבוהה יותר מאשר לפריצות "Weak Vol" לפי מתודולוגיית Wyckoff.
• שלבו עם Accumulation & Distribution (#1) לזיהוי שלבים, עם SOS & SOW (#6) לאירועי ביקוש/היצע בתוך הטווח, ועם VSA (#3) לניתוח נפח מפורט בר-בר.
• התאימו את Max Range % לכלים שונים: טווחים צמודים יותר (4%-3%) לפורקס או מניות Large-Cap, טווחים רחבים יותר (12%-8%) לקריפטו או מניות Small-Cap עם תנודתיות גבוהה יותר.
• התאימו את Min Consolidation Bars לפי מסגרת זמן: קצר יותר (12-8) לגרפים תוך-יומיים, ארוך יותר (30-20) לגרפים שבועיים.

מגבלות

• אינדיקטור זה אינו מייצר אותות קנייה או מכירה. הוא מזהה דפוסי איחוד בתוך מגמות ומסווג אותם על פי מתודולוגיית Wyckoff למטרות חינוכיות וניתוחיות.
• זיהוי האיחוד משתמש בשיטת טווח מחירים נגלל, שהיא קירוב מפושט לזיהוי טווח המסחר של Wyckoff. טווחי מסחר בעולם האמיתי עשויים להיות בעלי מבנים פנימיים מורכבים (springs, upthrusts, secondary tests) שאינדיקטור זה אינו מזהה בנפרד — השתמשו באינדיקטור Accumulation & Distribution (#1) לזיהוי אירועים מפורט.
• יחס הנפח D/S משתמש בסיווג פשוט של סגירה-מעל-פתיחה / סגירה-מתחת-פתיחה. בשווקים עם ברי Doji תכופים, פרופיל הנפח עשוי להוציא חלק משמעותי מהנפח הכולל.
• חוצה ה-EMA לזיהוי מגמה הוא אינדיקטור מפגר. בשווקים מקוטעים או מעבריים, סיווג המגמה עשוי שלא לשקף במדויק את מצב השוק האמיתי בתחילת האיחוד.
• ערכי Max Range % צמודים מאוד (מתחת ל-2%) עשויים לייצר מעט מאוד זיהויים או ללא זיהויים בכלים תנודתיים. ערכים רחבים מאוד (מעל 15%) עשויים לסווג תנועות מגמתיות כאיחודים. התאימו לפי התנודתיות של הכלי.
• אזורי פסק זמן (שחורגים מ-Max Consolidation Bars) מסווגים לפי פרופיל נפח בלבד ללא אישור פריצה, מה שהופך אותם לפחות אמינים מאזורים שאושרו בפריצה.
• דפוסי איחוד מהעבר אינם מבטיחים המשך מגמה בעתיד. סיווג Re-Accumulation עדיין יכול להיכשל אם תנאי השוק הרחבים משתנים.