Wyckoff Comparative Strength

Przegląd

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mierzy, jak dana akcja radzi sobie w porównaniu z indeksem referencyjnym — jest to kluczowy element analizy Wyckoffa. Wskaźnik wyświetla wycentrowany na zerze oscylator siły RS w osobnym panelu, pokazując procentowe odchylenie wskaźnika Relative Strength od jego średniej kroczącej. Gdy oscylator znajduje się powyżej zera, akcja przewyższa swojego benchmarka; gdy poniżej, osiąga gorsze wyniki. Wskaźnik wykrywa również dywergencje między akcją a benchmarkiem z konfigurowalnym okresem cooldown, porównuje amplitudy fal i dostarcza złożony wynik przewyższania (0-100). Wyckoff podkreślał, że najsilniejsze transakcje pochodzą od instrumentów wykazujących siłę porównawczą względem rynku szerokiego podczas akumulacji, a wskaźnik RS jest głównym narzędziem do identyfikacji takich liderów i instrumentów opóźnionych.

Kluczowe koncepcje

• Wskaźnik Relative Strength (RS) — Obliczany jako Cena Akcji / Cena Benchmarka. Rosnący wskaźnik RS oznacza, że akcja przewyższa benchmark; spadający wskaźnik oznacza gorsze wyniki. Jest to najbardziej bezpośredni sposób wizualizacji zasady siły porównawczej Wyckoffa.
• Oscylator Siły RS (Wycentrowany na zero) — Wskaźnik konwertuje wskaźnik RS na procentowe odchylenie od jego średniej kroczącej: (RS Wygładzone − RS MA) / RS MA × 100. Wartości dodatnie oznaczają, że RS jest powyżej swojej MA (reżim przewyższania); wartości ujemne oznaczają, że RS jest poniżej swojej MA (reżim gorszych wyników). Linia zerowa reprezentuje poziom przecięcia średniej kroczącej, zapewniając czysty, niezależny od skali widok niezależnie od bezwzględnych proporcji cen.
• Dywergencja Akcja vs Benchmark — Gdy akcja tworzy wyższe szczyty/dołki, podczas gdy benchmark tworzy niższe szczyty/dołki (dywergencja bycza) lub odwrotnie (dywergencja niedźwiedzia), ujawnia to zmianę względnej siły. Wyckoff uważał takie dywergencje za potężne wczesne sygnały, który instrument jest akumulowany lub dystrybuowany. Konfigurowalny okres cooldown zapobiega nadmiernemu sygnalizowaniu.
• Porównanie Fal (Analiza Fal Wyckoffa) — Porównuje średnią amplitudę wzrostów i spadków między akcją a benchmarkiem. Akcja, która rośnie bardziej, a spada mniej niż benchmark, jest "Dominująca" — wykazuje prawdziwą, leżącą u podstaw siłę. Akcja, która rośnie mniej, a spada bardziej, jest "Uległa" — oznaka wrodzonej słabości.
• Ocena Przewyższania — Złożony wynik w skali 0-100 wycentrowany na 50 (neutralny), łączący kierunek trendu RS, momentum RS, względną wydajność i jakość fal. Wyniki powyżej 70 wskazują na wyraźne przewyższanie; poniżej 30 wskazują na znaczną słabość.

Jak to działa

1. Obliczanie Wskaźnika RS & Oscylator Surowy wskaźnik RS jest obliczany jako aktualne zamknięcie akcji podzielone przez zamknięcie symbolu benchmarka na każdej świecy. Ten surowy wskaźnik jest wygładzany krótką SMA (domyślnie 3 okresy), aby zmniejszyć szum, zachowując responsywność. Dłuższa SMA (domyślnie 20 okresów) służy jako referencyjna średnia krocząca trendu. Wskaźnik następnie konwertuje je na oscylator wycentrowany na zero, obliczając procentowe odchylenie wygładzonego RS od jego MA:

• Wskaźnik RS = Zamknięcie / Zamknięcie Benchmarka
• Wygładzone RS = SMA(Wskaźnik RS, Wygładzanie RS)
• RS MA = SMA(Wskaźnik RS, Okres MA RS)
• Oscylator = (Wygładzone RS − RS MA) / RS MA × 100
• Oscylator powyżej zera → przewyższanie (zielone wypełnienie)
• Oscylator poniżej zera → gorsze wyniki (czerwone wypełnienie)

To podejście w stylu Mansfielda zapewnia, że oś Y pozostaje wycentrowana na zero niezależnie od bezwzględnego stosunku cen między akcją a benchmarkiem, czyniąc oscylator uniwersalnie czytelnym dla dowolnej pary instrumentów. 2. Porównanie Wydajności Wskaźnik mierzy procentowy zwrot zarówno akcji, jak i benchmarka w konfigurowalnym okresie wstecz (domyślnie 20 świec). Względna wydajność to różnica między nimi, pokazująca, o ile akcja przewyższa lub osiąga gorsze wyniki w ujęciu bezwzględnym.

• Wydajność Akcji = (Zamknięcie − Zamknięcie[N]) / Zamknięcie[N] × 100%
• Wydajność Benchmarka = (Zamk. Bench. − Zamk. Bench.[N]) / Zamk. Bench.[N] × 100%
• Względna Wydajność = Wydajność Akcji − Wydajność Benchmarka

3. Porównanie Fal (Analiza Fal Wyckoffa) Analiza fal Wyckoffa porównuje, jak agresywnie akcja rośnie w porównaniu z benchmarkiem i jak dobrze opiera się spadkom:

• Procentowe ruchy w górę i w dół na świecę są obliczane osobno dla akcji i benchmarka
• Są one uśredniane w okresie Długości Porównania Fal (domyślnie 20 świec)
• Współczynnik Wzrostu = Średni Wzrost Akcji / Średni Wzrost Benchmarka — wartości powyżej 1.0× oznaczają, że akcja rośnie silniej
• Odporność na Spadek = Średni Spadek Benchmarka / Średni Spadek Akcji — wartości powyżej 1.0× oznaczają, że akcja spada mniej
• Klasyfikacja Fali: oba współczynniki powyżej 1.1 = "Dominująca ▲", oba poniżej 0.9 = "Uległa ▼", mieszane = "Silny Wzrost", "Odporność na Spadek" lub "Neutralna ═"

4. Wykrywanie Dywergencji Dywergencje między ekstremami swingowymi akcji i benchmarka są wykrywane przy użyciu metody porównania dwóch okien:

• Okno 1 (ostatnie): najwyższy szczyt i najniższy dołek z ostatnich N świec
• Okno 2 (poprzednie): najwyższy szczyt i najniższy dołek z N świec przed tym
• Dywergencja bycza: akcja tworzy wyższy szczyt, podczas gdy benchmark tworzy niższy szczyt, LUB akcja tworzy wyższy dołek, podczas gdy benchmark tworzy niższy dołek — akcja jest silniejsza
• Dywergencja niedźwiedzia: akcja tworzy niższy szczyt, podczas gdy benchmark tworzy wyższy szczyt, LUB akcja tworzy niższy dołek, podczas gdy benchmark tworzy wyższy dołek — akcja jest słabsza
• Wyzwalanie na krawędzi zapewnia, że każda dywergencja uruchamia się tylko raz na świecy przejścia, unikając powtarzających się sygnałów
• Cooldown Dywergencji (domyślnie 10 świec) wymusza minimalny odstęp między sygnałami tego samego typu, zapobiegając nadmiernemu szumowi na rynkach trendowych
• Etykiety dywergencji zawierają szczegółowe podpowiedzi pokazujące konkretne porównanie swingów, względną wydajność, wartość wskaźnika RS i wynik siły

5. Ocena Przewyższania Złożony wynik mieści się w zakresie od 0 do 100, wycentrowany na 50 (neutralny — działanie zgodne z benchmarkiem). Cztery składniki się na niego składają:

• Trend RS (±15 punktów): jak daleko wskaźnik RS znajduje się powyżej lub poniżej swojej MA
• Momentum RS (±15 punktów): tempo zmian wskaźnika RS w okresie porównania wydajności
• Względna Wydajność (±10 punktów): różnica procentowego zwrotu akcji vs benchmark
• Jakość Fali (±10 punktów): łączna siła współczynnika wzrostu i odporności na spadek

Stopnie wyniku: 70+ = Przewyższanie, 50-69 = Neutralny, 30-49 = Gorsze wyniki, poniżej 30 = Słaby.

Cechy

• Wycentrowany na zero Oscylator RS — Wyświetla wskaźnik RS jako procentowe odchylenie od jego średniej kroczącej, zapewniając czysty widok oscylatora, który pozostaje wycentrowany na zero niezależnie od bezwzględnych proporcji cen między akcją a benchmarkiem (podejście Mansfield RS)
• Linia Referencyjna Zero — Linia zerowa reprezentuje poziom przecięcia średniej kroczącej RS. Oscylator powyżej zera = przewyższanie; poniżej zera = gorsze wyniki, z natychmiastową wizualną polaryzacją
• Strefa Wypełnienia RS/Zero — Zielone wypełnienie, gdy oscylator jest powyżej zera (przewyższanie); czerwone wypełnienie, gdy poniżej (gorsze wyniki), zapewniając natychmiastową wizualną informację zwrotną o aktualnym reżimie siły
• Wykrywanie Dywergencji Akcja vs Benchmark — Identyfikuje dywergencje bycze i niedźwiedzie poprzez porównanie szczytów i dołków swingowych między akcją a benchmarkiem w dwóch sąsiadujących oknach
• Cooldown Dywergencji — Konfigurowalna minimalna luka w świecach (domyślnie 10) między sygnałami dywergencji tego samego typu, zapobiegająca nadmiernemu szumowi na rynkach trendowych lub chwiejnych
• Etykiety Dywergencji Wyzwalane na Krawędzi — Etykiety pojawiają się raz na przejście dywergencji ze szczegółowymi podpowiedziami, w tym szczegóły porównania swingów, względna wydajność, wskaźnik RS i wynik siły
• Analiza Porównania Fal — Porównuje średnie amplitudy wzrostów i spadków między akcją a benchmarkiem, klasyfikując relację jako Dominującą, Uległą, Silny Wzrost, Odporność na Spadek lub Neutralną
• Metryki Współczynnika Wzrostu i Odporności na Spadek — Ilościowe miary tego, jak akcja rośnie w porównaniu z benchmarkiem i jak dobrze opiera się spadkom, wyświetlane w tabeli informacyjnej
• Ocena Przewyższania (0-100) — Złożony wynik wycentrowany na 50, łączący trend RS, momentum RS, względną wydajność i jakość fal z czterema stopniami (Przewyższanie, Neutralny, Gorsze wyniki, Słaby)
• Porównanie Wydajności — Porównanie procentowych zwrotów z N świec dla akcji i benchmarka z różnicą pokazaną jako Względna Wydajność
• Kolorowanie Tła Dywergencji — Opcjonalne barwienie tła na świecach dywergencji dla natychmiastowej identyfikacji przesunięć względnej siły
• Konfigurowalny Symbol Benchmarka — Porównuj z dowolnym indeksem, ETF lub symbolem. Domyślnie SPY dla akcji amerykańskich; zmień na QQQ, DIA, IWM lub dowolny odpowiedni benchmark
• Tabela Informacyjna (13 wierszy) — Pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym pokazujący symbol Benchmarka, Wskaźnik RS, Trend RS, Wydajność Akcji/Benchmarka/Względną, klasyfikację Fali, Współczynnik Wzrostu, Odporność na Spadek, Wynik Siły ze stopniem, liczbę Dywergencji i wiek Ostatniej Dywergencji
• System Alertów — Indywidualne alerty dla dywergencji byczych i niedźwiedzich ze szczegółowymi wiadomościami, w tym ticker, benchmark, typ porównania swingów, względna wydajność i wynik

Jak używać

• Dodaj wskaźnik do swojego wykresu. Otwiera się on w osobnym panelu poniżej wykresu cenowego, wyświetlając oscylator siły RS wokół linii zerowej.
• Ustaw Symbol Benchmarka zgodnie z rynkiem. Dla akcji amerykańskich domyślnie jest to SPY (S&P 500). Dla akcji z dużym udziałem Nasdaq rozważ QQQ. Dla kryptowalut użyj BTCUSD lub szerszego indeksu kryptowalut.
• Gdy oscylator jest powyżej zera (zielone wypełnienie), akcja przewyższa swój benchmark — jest to definicja Wyckoffa siły porównawczej faworyzującej akcję.
• Obserwuj etykiety dywergencji byczych: akcja tworzy wyższe szczyty lub wyższe dołki, podczas gdy benchmark tworzy niższe. Jest to wiodący wskaźnik, że akcja jest akumulowana bardziej agresywnie niż rynek.
• Obserwuj etykiety dywergencji niedźwiedzich: akcja tworzy niższe szczyty lub niższe dołki, podczas gdy benchmark tworzy wyższe. Sugeruje to dystrybucję lub względną słabość akcji.
• Sprawdź klasyfikację Fali w tabeli informacyjnej. "Dominująca ▲" ze Współczynnikiem Wzrostu powyżej 1.0× i Odpornością na Spadek powyżej 1.0× potwierdza, że akcja zarówno rośnie silniej, jak i spada mniej — cecha charakterystyczna siły porównawczej Wyckoffa.
• Użyj Wyniku (0-100) do szybkiej oceny. Wyniki powyżej 70 ("Przewyższanie") wskazują na silną względną siłę odpowiednią dla wejść po stronie długiej. Wyniki poniżej 30 ("Słaby") wskazują na znaczną słabość.
• Połącz z innymi wskaźnikami Wyckoffa: gdy Akumulacja & Dystrybucja (#1) pokazuje Fazę C/D, a ten wskaźnik pokazuje, że akcja przewyższa benchmark z oscylatorem powyżej zera, prawdopodobieństwo udanego markupu znacznie wzrasta.
• Podczas ogólnorynkowych wyprzedaży monitoruj, które akcje utrzymują oscylator powyżej zera. Ci liderzy względnej siły często generują najsilniejsze wzrosty, gdy szerszy rynek odzyskuje.
• Dostosuj Okres MA RS dla różnych stylów tradingu: krótszy (10-14) dla swing tradingu, dłuższy (30-50) dla position tradingu.

Ograniczenia

• Ten wskaźnik nie generuje sygnałów kupna ani sprzedaży. Mierzy względną siłę między akcją a benchmarkiem w celach edukacyjnych i analitycznych w oparciu o metodologię Wyckoffa.
• Wskaźnik wyświetla się w osobnym panelu (nie nałożony na cenę). Oscylator pokazuje procentowe odchylenie wskaźnika RS od jego średniej kroczącej, a nie bezwzględną wartość wskaźnika RS. Surowy wskaźnik RS jest pokazany w tabeli informacyjnej.
• Wykrywanie dywergencji używa metody porównania o stałym oknie. Na silnych rynkach trendowych dywergencje mogą być rzadkie; na rynkach chwiejnych mogą występować częściej. Dostosuj Długość Wstecz Dywergencji i Cooldown Dywergencji do warunków rynkowych.
• Porównanie fal wymaga wystarczającej liczby świec wzrostowych i spadkowych w długości fali. W silnych trendach jednokierunkowych jedna strona może mieć bardzo małe średnie ruchy, czyniąc współczynniki zmiennymi. Minimalny próg 0.001% zapobiega problemom z dzieleniem przez zero.
• Symbol benchmarka musi być dostępny na TradingView i mieć dane dla aktualnego interwału czasowego. Jeśli benchmark nie zwraca danych, wskaźnik RS nie zostanie obliczony.
• Wolumen nie jest używany w tym wskaźniku. Siła porównawcza Wyckoffa koncentruje się na zachowaniu cen względem benchmarka, a nie na dynamice wolumenu. Połącz z wskaźnikami opartymi na wolumenie (VSA #3, Selling & Buying Climax #5) dla kompletnej analizy Wyckoffa.
• Przeszła względna siła nie gwarantuje przyszłych wyników. Akcja przewyższająca dzisiaj może w każdej chwili zacząć osiągać gorsze wyniki.