Smart Trading

Przegląd

FibAlgo - Smart Trading to wskaźnik analizy trendu adaptujący się do zmienności, który identyfikuje dynamiczne poziomy wsparcia i oporu, klasyfikuje siłę wybicia oraz rysuje na wykresie strefy korekty i strefy zysku w czasie rzeczywistym.

W przeciwieństwie do statycznych narzędzi S/R, ten wskaźnik dostosowuje swoje poziomy za pomocą ruchomego pomiaru zmienności, tworząc strefy, które rozszerzają się na zmiennych rynkach i kurczą na spokojnych. Jego celem jest pomoc traderom w wizualizacji miejsc, w których cena może się cofnąć po wybiciu oraz gdzie mogą się formować potencjalne obszary realizacji zysku, bez dawania jakichkolwiek gwarancji co do przyszłego zachowania ceny.

Wykrywanie trendu oparte na Supertrend

Wskaźnik wykorzystuje system wykrywania trendu oparty na koncepcji Supertrend (Olivier Seban). Supertrend to powszechnie znana metoda podążania za trendem, która oblicza górne i dolne pasma za pomocą ATR (Average True Range) wokół ceny mediany (HL2). Gdy cena przekracza dolne pasmo, trend zmienia się na byczy; gdy spada poniżej górnego pasma, trend zmienia się na niedźwiedzi. Ten mechanizm określa kierunkowe nastawienie wykorzystywane w całym wskaźniku.

Wsparcie i opór dostosowane do zmienności

Zamiast umieszczać linie S/R na surowych szczytach i dołkach wahnięć, ten wskaźnik przesuwa je o bufor zmienności. Bufor jest obliczany na podstawie odchylenia standardowego ceny zamknięcia z 20-świecowego okna, przeskalowanego przez zdefiniowany przez użytkownika mnożnik czułości. Oznacza to:

• Linia oporu = Najwyższy szczyt okresu + zmienność na tej świecy
• Linia wsparcia = Najniższy dołek okresu - zmienność na tej świecy

Rezultatem są poziomy, które uwzględniają typowy szum wokół punktów zwrotnych, redukując fałszywe sygnały.

Klasyfikacja siły wybicia

Nie wszystkie wybicia mają takie samo przekonanie. Ten wskaźnik porównuje bieżącą zmienność z ruchomą 50-świecową średnią zmienności i klasyfikuje każde wybicie do jednej z trzech kategorii:

• Silne wybicie — Bieżąca zmienność przekracza 1,4x średniej ruchomej, co sugeruje duży impet.
• Wybicie (Normalne) — Bieżąca zmienność mieści się w normalnym zakresie.
• Słabe wybicie — Bieżąca zmienność jest poniżej 0,7x średniej ruchomej, co wskazuje na słaby impet.

Ta klasyfikacja pomaga traderom ocenić przekonanie stojące za ruchem, a nie tylko jego kierunek.

Logika wskaźnika przebiega sekwencyjnie:

Krok 1 — Kierunek trendu

Obliczenie Supertrend (10-okresowy ATR, regulowany przez użytkownika mnożnik) określa aktualny trend. Analiza ciśnienia wewnątrz świecy (porównanie pozycji zamknięcia względem zakresu high-low) zapewnia dodatkowe potwierdzenie.

Krok 2 — Wykrywanie okresu i umieszczanie linii S/R

Gdy cena przekracza pasmo Supertrend w górę, rozpoczyna się "okres szczytowy". W tym okresie wskaźnik śledzi najwyższy szczyt. Gdy okres się kończy (ciśnienie wewnątrz świecy staje się ujemne), linia oporu jest rysowana na poziomie: najwyższy szczyt + zmienność zmierzona na ekstremalnej świecy.

Ta sama logika działa odwrotnie dla linii wsparcia podczas "okresów dołkowych".

Krok 3 — Generowanie sygnału wybicia

Gdy cena zamyka się poza linią S/R, generowany jest sygnał wybicia. Sygnał jest klasyfikowany jako Silny, Normalny lub Słaby na podstawie aktualnego reżimu zmienności. Każda linia S/R może wywołać tylko jeden sygnał (linia jest oznaczona jako "użyta" po pierwszym wybiciu).

Krok 4 — Rysowanie strefy korekty

Po wybiciu sprzedaży, jeśli cena cofnie się z powrotem w kierunku obszaru linii oporu, rysowana jest Strefa Korekty Sprzedaży (prostokąt). Ta strefa reprezentuje obszar, w którym cena wraca do poprzedniego regionu oporu — potencjalną strefę kontynuacji ruchu niedźwiedziego.

Podobnie, po wybiciu kupna, Strefa Korekty Kupna pojawia się, gdy cena cofa się w kierunku obszaru linii wsparcia.

Krok 5 — Rysowanie strefy zysku (TP)

Gdy cena porusza się w kierunku wybicia i zbliża się do pasma Supertrend, rysowana jest Strefa TP (prostokąt). Ta strefa dynamicznie aktualizuje swoją granicę wraz z wartością Supertrend, dostarczając wizualnego obszaru, w którym impet aktualnego trendu może słabnąć.

Krok 6 — Filtr trendu HTF (Opcjonalny)

Można włączyć opcjonalny filtr trendu z wyższego interwału czasowego. To przelicza Supertrend na wybranym przez użytkownika wyższym interwale za pomocą request.security(). Gdy jest aktywny, sygnały i strefy po stronie kupna pojawiają się tylko wtedy, gdy trend HTF jest byczy, a sygnały po stronie sprzedaży tylko wtedy, gdy trend HTF jest niedźwiedzi. Pomaga to odfiltrować ustawienia przeciwtrendowe.

Dynamiczne linie S/R

• Linie oporu i wsparcia dostosowują się automatycznie na podstawie zmierzonej zmienności.
• Linie domyślnie rozciągają się w prawo i aktualizują wraz z formowaniem się nowych okresów.
• Kolory linii i ich widoczność są w pełni konfigurowalne.

Etykiety klasyfikacji wybicia

• Każde wybicie jest oznaczone bezpośrednio na wykresie jako "Silne wybicie", "Wybicie" lub "Słabe wybicie".
• Etykiety są kodowane kolorami: turkusowy dla wybić byczych, bordowy dla wybić niedźwiedzich.

Strefy korekty

• Kolorowe prostokąty rysowane, gdy cena cofa się do poprzedniego obszaru S/R po wybiciu.
• Strefy są zamykane, gdy cena odzyskuje pasmo Supertrend lub pojawia się przeciwny sygnał.
• Strefy otrzymują opisową etykietę ("Strefa Korekty Trendu") po utrzymywaniu się przez więcej niż 20 świec.
• Etykiety tekstowe stref są w pełni konfigurowalne przez ustawienia.

Strefy zysku (TP)

• Strefy TP pojawiają się po przeciwnej stronie kierunku wybicia.
• Granica strefy dynamicznie podąża za pasmem Supertrend.
• Mała etykieta "TP X" oznacza moment, w którym cena po raz pierwszy wchodzi do strefy TP.
• Ostatnio zamknięte strefy TP kontynuują rozciąganie, dopóki nie utworzy się nowy prostokąt TP.

Filtr trendu HTF

• Opcjonalne dostosowanie do trendu Supertrend z wyższego interwału czasowego.
• Konfigurowalna rozdzielczość HTF i czułość.
• Opcjonalna pływająca etykieta pokazująca aktualny kierunek trendu HTF.

Kompleksowy system alertów

• Alerty dla wybić (w górę/w dół, normalne i silne osobno).
• Alerty dla utworzenia strefy korekty.
• Alerty dla wejścia i wyjścia ze strefy z informacją kierunkową (wyszło W GÓRĘ / W DÓŁ / BOCZNIE).
• Alerty dla dotknięcia strefy TP.
• Opcjonalne szczegóły ceny (góra, dół, zamknięcie) zawarte w wiadomościach alertów.
• Wszystkie alerty można indywidualnie włączać/wyłączać.

Rozpoczęcie pracy

Dodaj wskaźnik do dowolnego wykresu. Domyślne ustawienia (Czułość bufora zmienności: 1.0, Czułość zmienności trendu: 3.0) sprawdzają się dobrze dla większości płynnych instrumentów na interwałach od 1H do 4H.

Czytanie wykresu

• Turkusowe linie = Poziomy wsparcia (poniżej ceny)
• Bordowe linie = Poziomy oporu (powyżej ceny)
• Turkusowe etykiety = Sygnały wybicia byczego
• Bordowe etykiety = Sygnały wybicia niedźwiedziego
• Kolorowe prostokąty = Strefy korekty i TP

Kluczowe parametry wejściowe

• Czułość bufora zmienności (0.1 do 2.0): Kontroluje, jak daleko linie S/R są przesunięte od ekstremów wahnięć. Wyższe wartości dają szersze bufory.
• Czułość zmienności trendu (0.5 do 10.0): Kontroluje mnożnik Supertrend. Wyższe wartości sprawiają, że trend wolniej się odwraca.
• Rozdzielczość HTF: Gdy filtr HTF jest włączony, wybierz wyższy interwał czasowy dla dostosowania trendu.

Sugerowany przepływ pracy

1. Obserwuj aktualny kierunek trendu z Supertrend.

2. Czekaj na sygnał wybicia na linii S/R. Preferuj "Silne wybicie" dla większego przekonania. 3. Jeśli wybicie jest potwierdzone i pojawi się Strefa Korekty, rozważ ją jako potencjalny obszar ponownego wejścia w kierunku trendu. 4. Użyj strefy TP jako wizualnego przewodnika po obszarach, w których impet może słabnąć. 5. Włącz alerty dla preferowanych zdarzeń, aby być na bieżąco bez ciągłego obserwowania wykresu.

• Ten wskaźnik jest narzędziem analizy technicznej, a nie systemem transakcyjnym. Nie generuje zleceń kupna/sprzedaży.
• Klasyfikacje wybić opierają się na historycznych porównaniach zmienności. Przeszłe wzorce zmienności nie gwarantują przyszłego zachowania.
• Bufor zmienności oparty na odchyleniu standardowym jest wrażliwy na nagłe zmiany reżimu. Parametry mogą wymagać dostosowania dla różnych instrumentów i interwałów czasowych.
• Filtr HTF wprowadza zależność danych poprzez request.security() i dziedziczy ograniczenia danych z wyższych interwałów (potencjalne przerysowanie na najnowszej niepotwierdzonej świecy HTF).
• Dokładność stref zależy od ogólnych warunków rynkowych. Choppy, boczny rynek może generować częste, krótkotrwałe strefy.

System wykrywania trendu opiera się na koncepcji Supertrend autorstwa Oliviera Sebana. Poziomy S/R dostosowane do zmienności, klasyfikacja siły wybicia, logika stref korekty, dynamiczne zarządzanie strefami TP oraz system alertów są oryginalnymi wkładami.