Wyckoff Price Cycle

Gambaran Keseluruhan

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle mengenal pasti dan menggambarkan empat fasa asas kitaran pasaran Wyckoff: Pengumpulan, Kenaikan Harga, Pengagihan, dan Penurunan Harga. Dengan menggabungkan arah aliran EMA, kekuatan aliran ADX, kedudukan harga dalam julat, dan analisis bias volum, penunjuk mengklasifikasikan fasa pasaran semasa secara masa nyata. Peralihan fasa dilabelkan terus pada carta, pewarnaan latar belakang memberikan konteks visual segera, dan skor keyakinan pelbagai faktor menilai kebolehpercayaan setiap pengesanan fasa.

Konsep Utama

• Wyckoff Price Cycle — Model Richard D. Wyckoff menerangkan putaran berterusan pasaran melalui empat fasa: Pengumpulan (institusi membeli secara senyap), Kenaikan Harga (aliran menaik), Pengagihan (institusi menjual secara senyap), dan Penurunan Harga (aliran menurun). Memahami fasa pasaran semasa memberikan konteks kritikal untuk semua keputusan perdagangan.
• Pengumpulan — Julat dagangan sisi di bahagian bawah di mana peserta berinformasi mengumpul saham daripada orang awam. Volum berkurangan pada susutan dan meningkat pada kenaikan. Harga berada berhampiran hujung bawah julatnya. ADX rendah, menunjukkan pasaran berjulat.
• Kenaikan Harga — Fasa aliran menaik di mana permintaan menguasai. Harga meningkat dengan paras tinggi yang lebih tinggi dan paras rendah yang lebih tinggi. ADX tinggi, EMA pantas berada di atas EMA perlahan, dan DI+ mendominasi DI-.
• Pengagihan — Julat dagangan sisi di bahagian atas di mana peserta berinformasi mengagihkan saham kepada orang awam. Volum meningkat pada susutan dan berkurangan pada kenaikan. Harga berada berhampiran hujung atas julatnya. ADX rendah.
• Penurunan Harga — Fasa aliran menurun di mana penawaran menguasai. Harga menurun dengan paras tinggi yang lebih rendah dan paras rendah yang lebih rendah. ADX tinggi, EMA pantas berada di bawah EMA perlahan, dan DI- mendominasi DI+.
• Pengesahan Fasa — Untuk mengelakkan hingar whipsaw, penunjuk memerlukan bilangan bar berturut-turut yang boleh dikonfigurasi untuk mengesahkan fasa yang sama sebelum bertukar secara rasmi. Penapis pelicinan ini menghapuskan hingar bar tunggal.
• Penilaian Keyakinan — Setiap fasa dinilai (Kuat/Sederhana/Lemah) berdasarkan sejauh mana penjajaran ADX, kedudukan harga, bias volum, dan arah DI menyokong fasa yang dikesan. Keyakinan lebih tinggi bermakna lebih banyak faktor bersetuju.

Cara Ia Berfungsi

1. Pengesanan Arah Aliran Dua Purata Pergerakan Eksponen (EMA Pantas, lalai 20; EMA Perlahan, lalai 50) menentukan arah aliran. Apabila EMA Pantas melintasi di atas EMA Perlahan, aliran adalah menaik. Apabila ia melintasi di bawah, aliran adalah menurun. Isian awan EMA pilihan menyerlahkan secara visual kawasan antara dua purata. 2. Pengukuran Kekuatan Aliran Indeks Arah Purata (ADX, tempoh lalai 14) mengukur kekuatan aliran. ADX di atas ambang (lalai 20) menunjukkan pasaran beraliran sesuai untuk pengesanan Kenaikan Harga atau Penurunan Harga. ADX di bawah ambang menunjukkan pasaran berjulat sesuai untuk pengesanan Pengumpulan atau Pengagihan. Nilai DI+ dan DI- memberikan konteks arah tambahan. 3>Analisis Kedudukan Harga Penunjuk mengira kedudukan harga dalam julat yang boleh dikonfigurasi (imbas balik 100-bar lalai). Kedudukan dinyatakan sebagai peratusan: 0% bermakna harga berada pada paras terendah, 100% pada paras tertinggi. Harga di atas Ambang Kedudukan Atas (lalai 65%) memihak kepada pengesanan Pengagihan. Harga di bawah Ambang Kedudukan Bawah (lalai 35%) memihak kepada pengesanan Pengumpulan. 4. Pengesanan Bias Volum Volum pada bar naik berbanding bar turun diratakan sepanjang tempoh yang boleh dikonfigurasi (lalai 10 bar). Apabila purata volum pada bar naik melebihi volum bar turun lebih daripada 10%, bias adalah menaik — konsisten dengan Pengumpulan dan Kenaikan Harga. Apabila volum bar turun melebihi volum bar naik, bias adalah menurun — konsisten dengan Pengagihan dan Penurunan Harga. 5. Logik Klasifikasi Fasa Empat fasa dikesan menggunakan gabungan semua faktor:

• Kenaikan Harga — ADX di atas ambang + EMA Pantas di atas EMA Perlahan (aliran menaik)
• Penurunan Harga — ADX di atas ambang + EMA Pantas di bawah EMA Perlahan (aliran menurun)
• Pengagihan — ADX di bawah ambang + harga berhampiran paras tinggi julat (berjulat di bahagian atas)
• Pengumpulan — ADX di bawah ambang + harga berhampiran paras rendah julat (berjulat di bahagian bawah)

Apabila harga berada dalam julat pertengahan semasa pasaran berjulat (ADX di bawah ambang), arah EMA berfungsi sebagai pemutus seri bias — EMA menaik memihak kepada Pengumpulan (membina permintaan), EMA menurun memihak kepada Pengagihan (membina penawaran). 6. Penilaian Keyakinan Setiap fasa yang dikesan menerima skor keyakinan (0-100%) berdasarkan empat faktor:

• Penjajaran ADX — fasa beraliran mendapat manfaat daripada ADX tinggi, fasa berjulat daripada ADX rendah (+25 maks)
• Kedudukan harga — Pengumpulan mendapat manfaat daripada kedudukan rendah, Pengagihan daripada kedudukan tinggi (+15 maks)
• Bias volum — bias menaik menyokong Pengumpulan/Kenaikan Harga, bias menurun menyokong Pengagihan/Penurunan Harga (+10 maks)
• Arah DI — dominasi DI+ menyokong fasa menaik, DI- menyokong fasa menurun (+10 maks)

Skor dinilai sebagai Kuat (75%+), Sederhana (50-74%), atau Lemah (di bawah 50%).

Ciri-ciri

• Pengesanan Wyckoff Empat Fasa — Mengenal pasti Pengumpulan, Kenaikan Harga, Pengagihan, dan Penurunan Harga menggunakan kekuatan aliran, arah, kedudukan harga, dan analisis volum
• Sistem Pengesahan Fasa — Memerlukan bar berturut-turut yang boleh dikonfigurasi bagi pengesanan fasa yang sama sebelum bertukar, mencegah hingar whipsaw
• Penilaian Keyakinan Pelbagai Faktor — Menilai setiap fasa sebagai Kuat, Sederhana, atau Lemah berdasarkan penjajaran ADX, kedudukan harga, bias volum, dan arah DI
• Lapisan EMA dengan Awan — Memaparkan garisan EMA Pantas dan Perlahan dengan isian awan berwarna yang berubah warna berdasarkan arah aliran
• Label Peralihan Fasa — Menandakan perubahan fasa terus pada carta dengan tooltip terperinci yang menunjukkan ADX, DI+/DI-, kedudukan harga, volum, dan keyakinan
• Pewarnaan Latar Belakang Fasa — Mewarnakan latar belakang carta dengan warna fasa semasa untuk pengenalan visual segera
• Pewarnaan Bar — Pewarnaan lilin pilihan berdasarkan fasa Wyckoff semasa
• Jadual Kedudukan Kitaran — Gambar rajah 2×2 visual yang menunjukkan semua empat fasa dengan fasa semasa diserlahkan, mewakili putaran kitaran
• Jadual Maklumat — Jadual metrik terperinci yang menunjukkan Fasa, Tempoh, Keyakinan, ADX, DI+/DI-, Aliran, Kedudukan Harga, Bias Volum, dan jumlah Peralihan
• Integrasi ADX dan DMI — Menggunakan ADX untuk kekuatan aliran dan DI+/DI- untuk bias arah, memberikan penilaian aliran Wyckoff yang autentik
• Analisis Bias Volum — Membandingkan purata volum pada bar naik vs bar turun untuk menentukan sama ada tekanan belian atau jualan mendominasi
• Sistem Amaran Komprehensif — Togol amaran individu untuk setiap peralihan fasa dengan mesej terperinci termasuk harga, ADX, dan keyakinan
• Penyesuaian Penuh — 31 input merentasi 5 kumpulan meliputi parameter pengesanan, analisis volum, gaya visual, paparan, dan amaran

Cara Menggunakan

• Tambahkan penunjuk pada carta anda. Ia berfungsi pada semua kerangka masa tetapi paling berkesan pada carta 15-minit hingga harian di mana dinamik aliran dan julat jelas kelihatan.
• Perhatikan fasa Pengumpulan berhampiran paras rendah ketara — di sinilah institusi membina kedudukan. Cari bias volum beralih kepada menaik sebagai pengesahan.
• Semasa fasa Kenaikan Harga, berdagang dengan aliran. Silang EMA menaik dan ADX meningkat mengesahkan dominasi permintaan. Tarikan balik ke arah EMA perlahan menawarkan peluang kemasukan.
• Fasa Pengagihan berhampiran paras tinggi memberi amaran bahawa institusi sedang menjual. Perhatikan ADX menurun sementara harga kekal tinggi — penawaran sedang dibina secara senyap.
• Fasa Penurunan Harga mengesahkan aliran menurun. Silang EMA menurun dan ADX tinggi menunjukkan penawaran menguasai. Kenaikan ke arah EMA perlahan menawarkan peluang keluar atau jualan pendek.
• Gunakan skor Keyakinan untuk menilai kebolehpercayaan fasa semasa. Keyakinan Kuat bermakna pelbagai faktor selari; Keyakinan Lemah mencadangkan pasaran mungkin dalam peralihan.
• Jadual Kedudukan Kitaran memberikan pandangan pantas di mana pasaran berada dalam kitaran Wyckoff. Sel yang diserlahkan menunjukkan fasa semasa.
• Gabungkan pengesanan fasa dengan penunjuk Wyckoff lain (Analisis Penyebaran Volum, Spring & Upthrust) untuk analisis komprehensif.
• Laraskan Ambang ADX untuk sepadan dengan instrumen anda — instrumen lebih turun naik mungkin memerlukan ambang lebih tinggi (25-30), manakala pasaran lebih tenang mungkin berfungsi lebih baik dengan nilai lebih rendah (15-18).
• Tingkatkan Bar Pengesahan Fasa pada kerangka masa lebih rendah untuk mengurangkan hingar, atau kurangkannya pada kerangka masa lebih tinggi untuk respons lebih pantas.

Batasan

• Penunjuk ini tidak menjana isyarat beli atau jual. Ia mengklasifikasikan fasa pasaran semasa untuk tujuan pendidikan dan analisis berdasarkan teori kitaran harga Wyckoff.
• Pengesanan fasa bergantung pada pengiraan ADX dan EMA yang secara semula jadi ketinggalan harga. Peralihan fasa dikenal pasti selepas ia bermula, bukan diramalkan terlebih dahulu.
• Sistem pengesahan fasa sengaja memperkenalkan kelewatan untuk mengurangkan hingar. Ini bermakna perubahan fasa pantas dalam pasaran choppy mungkin dilaporkan lewat.
• Kebolehpercayaan data volum berbeza mengikut instrumen dan pertukaran. Volum spot Forex biasanya volum tik dan mungkin tidak mewakili volum dagangan sebenar.
• Penunjuk menggunakan kerangka masa tunggal. Untuk analisis Wyckoff komprehensif, perbandingan bacaan fasa merentasi pelbagai kerangka masa adalah disyorkan.
• Klasifikasi fasa lepas tidak menjamin tingkah laku harga masa depan.
• Jika Jadual Kedudukan Kitaran dan Jadual Maklumat ditetapkan pada kedudukan yang sama, ia akan bertindih. Gunakan kedudukan berbeza untuk setiap jadual.
• Maksimum 500 objek label disokong oleh Pine Script.