Wyckoff Price Cycle

Przegląd

FibAlgo - Wyckoff Price Cycle identyfikuje i wizualizuje cztery fundamentalne fazy cyklu rynkowego Wyckoffa: Akumulację, Wzrost, Dystrybucję i Spadek. Łącząc kierunek trendu EMA, siłę trendu ADX, pozycję ceny w zakresie oraz analizę bias wolumenu, wskaźnik klasyfikuje aktualną fazę rynku w czasie rzeczywistym. Przejścia faz są oznaczane bezpośrednio na wykresie, kolor tła zapewnia natychmiastowy kontekst wizualny, a wieloczynnikowy wskaźnik pewności ocenia wiarygodność każdego wykrycia fazy.

Kluczowe Koncepcje

• Cykl Cenowy Wyckoffa — Model Richarda D. Wyckoffa opisuje nieustanną rotację rynku przez cztery fazy: Akumulacja (instytucje kupują dyskretnie), Wzrost (trend wzrostowy), Dystrybucja (instytucje sprzedają dyskretnie) i Spadek (trend spadkowy). Zrozumienie, w której fazie znajduje się rynek, zapewnia kluczowy kontekst dla wszystkich decyzji tradingowych.
• Akumulacja — Boczny zakres transakcyjny przy dnie, w którym poinformowani uczestnicy akumulują udziały od publiczności. Wolumen maleje na spadkach i rośnie na wzrostach. Cena znajduje się blisko dolnego krańca swojego zakresu. ADX jest niskie, wskazując na rynek w konsolidacji.
• Wzrost — Faza trendu wzrostowego, w której popyt ma kontrolę. Cena rośnie z wyższymi szczytami i wyższymi dołkami. ADX jest podwyższone, szybka EMA jest powyżej wolnej EMA, a DI+ dominuje nad DI-.
• Dystrybucja — Boczny zakres transakcyjny przy szczycie, w którym poinformowani uczestnicy dystrybuują udziały do publiczności. Wolumen rośnie na spadkach i maleje na wzrostach. Cena znajduje się blisko górnego krańca swojego zakresu. ADX jest niskie.
• Spadek — Faza trendu spadkowego, w której podaż ma kontrolę. Cena spada z niższymi szczytami i niższymi dołkami. ADX jest podwyższone, szybka EMA jest poniżej wolnej EMA, a DI- dominuje nad DI+.
• Potwierdzenie Fazy — Aby zapobiec szumowi typu "whip-saw", wskaźnik wymaga konfigurowalnej liczby kolejnych świec potwierdzających tę samą fazę, zanim oficjalnie przełączy. Ten filtr wygładzający eliminuje szum z pojedynczych świec.
• Ocena Pewności — Każda faza jest oceniana (Silna/Średnia/Słaba) na podstawie tego, jak dobrze zgodność ADX, pozycja ceny, bias wolumenu i kierunek DI wspierają wykrytą fazę. Wyższa pewność oznacza, że więcej czynników jest zgodnych.

Jak to działa

1. Wykrywanie Kierunku Trendu Dwie Średnie Kroczące Wykładnicze (Szybka EMA, domyślnie 20; Wolna EMA, domyślnie 50) określają kierunek trendu. Gdy Szybka EMA przecina powyżej Wolnej EMA, trend jest byczy. Gdy przecina poniżej, trend jest niedźwiedzi. Opcjonalne wypełnienie chmury EMA wizualnie podkreśla obszar pomiędzy tymi średnimi. 2. Pomiar Siły Trendu Average Directional Index (ADX, domyślny okres 14) mierzy siłę trendu. ADX powyżej progu (domyślnie 20) wskazuje na rynek trendujący, odpowiedni do wykrywania faz Wzrostu lub Spadku. ADX poniżej progu wskazuje na rynek w konsolidacji, odpowiedni do wykrywania faz Akumulacji lub Dystrybucji. Wartości DI+ i DI- dostarczają dodatkowego kontekstu kierunkowego. 3. Analiza Pozycji Ceny Wskaźnik oblicza pozycję ceny w konfigurowalnym zakresie (domyślnie 100 świec wstecz). Pozycja jest wyrażona w procentach: 0% oznacza, że cena jest na najniższym dołku, 100% na najwyższym szczycie. Cena powyżej Górnego Progu Pozycji (domyślnie 65%) sprzyja wykrywaniu Dystrybucji. Cena poniżej Dolnego Progu Pozycji (domyślnie 35%) sprzyja wykrywaniu Akumulacji. 4. Wykrywanie Błędów Wolumenu Wolumen na świecach wzrostowych versus spadkowych jest uśredniany w konfigurowalnym okresie (domyślnie 10 świec). Gdy średni wolumen na świecach wzrostowych przekracza wolumen na świecach spadkowych o więcej niż 10%, bias jest byczy — zgodny z Akumulacją i Wzrostem. Gdy wolumen na świecach spadkowych przekracza wolumen na świecach wzrostowych, bias jest niedźwiedzi — zgodny z Dystrybucją i Spadkiem. 5. Logika Klasyfikacji Faz Cztery fazy są wykrywane przy użyciu kombinacji wszystkich czynników:

• Wzrost — ADX powyżej progu + Szybka EMA powyżej Wolnej EMA (trend byczy)
• Spadek — ADX powyżej progu + Szybka EMA poniżej Wolnej EMA (trend niedźwiedzi)
• Dystrybucja — ADX poniżej progu + cena blisko szczytów zakresu (konsolidacja przy górze)
• Akumulacja — ADX poniżej progu + cena blisko dołków zakresu (konsolidacja przy dole)

Gdy cena znajduje się w środkowym zakresie podczas konsolidacji rynku (ADX poniżej progu), kierunek EMA służy jako rozstrzygnięcie remisu — bycza EMA faworyzuje Akumulację (budowanie popytu), niedźwiedzia EMA faworyzuje Dystrybucję (budowanie podaży). 6. Ocena Pewności Każda wykryta faza otrzymuje ocenę pewności (0-100%) na podstawie czterech czynników:

• Zgodność ADX — fazy trendujące korzystają z wysokiego ADX, fazy konsolidacji z niskiego ADX (maks. +25)
• Pozycja ceny — Akumulacja korzysta z niskiej pozycji, Dystrybucja z wysokiej pozycji (maks. +15)
• Bias wolumenu — bias byczy wspiera Akumulację/Wzrost, bias niedźwiedzi wspiera Dystrybucję/Spadek (maks. +10)
• Kierunek DI — dominacja DI+ wspiera fazy bycze, DI- wspiera fazy niedźwiedzie (maks. +10)

Oceny są gradowane jako Silna (75%+), Średnia (50-74%) lub Słaba (poniżej 50%).

Cechy

• Wykrywanie Czterech Faz Wyckoffa — Identyfikuje Akumulację, Wzrost, Dystrybucję i Spadek przy użyciu analizy siły trendu, kierunku, pozycji ceny i wolumenu
• System Potwierdzenia Faz — Wymaga konfigurowalnej liczby kolejnych świec z tym samym wykryciem fazy przed przełączeniem, zapobiegając szumowi typu "whip-saw"
• Wieloczynnikowa Ocena Pewności — Ocenia każdą fazę jako Silną, Średnią lub Słabą na podstawie zgodności ADX, pozycji ceny, biasu wolumenu i kierunku DI
• Nakładka EMA z Chmurą — Wyświetla linie Szybkiej i Wolnej EMA z kolorowym wypełnieniem chmury, które zmienia kolor w zależności od kierunku trendu
• Etykiety Przejść Faz — Oznacza zmiany faz bezpośrednio na wykresie ze szczegółowymi podpowiedziami pokazującymi ADX, DI+/DI-, pozycję ceny, wolumen i pewność
• Kolorowanie Tła Faz — Barwi tło wykresu kolorem aktualnej fazy dla natychmiastowej identyfikacji wizualnej
• Kolorowanie Świec — Opcjonalne kolorowanie świec na podstawie aktualnej fazy Wyckoffa
• Tabela Pozycji Cyklu — Wizualny diagram 2×2 pokazujący wszystkie cztery fazy z podświetloną aktualną fazą, reprezentujący rotację cyklu
• Tabela Informacyjna — Szczegółowa tabela metryk pokazująca Fazę, Czas Trwania, Pewność, ADX, DI+/DI-, Trend, Pozycję Ceny, Bias Wolumenu i całkowitą liczbę Przejść
• Integracja ADX i DMI — Używa ADX do siły trendu i DI+/DI- do biasu kierunkowego, zapewniając autentyczną ocenę trendu wg Wyckoffa
• Analiza Błędów Wolumenu — Porównuje średni wolumen na świecach wzrostowych vs spadkowych, aby określić, czy dominuje presja kupna czy sprzedaży
• Kompleksowy System Alertów — Indywidualne przełączniki alertów dla każdego przejścia fazy ze szczegółowymi wiadomościami zawierającymi cenę, ADX i pewność
• Pełna Konfigurowalność — 31 parametrów wejściowych w 5 grupach obejmujących parametry wykrywania, analizę wolumenu, styl wizualny, wyświetlanie i alerty

Jak używać

• Dodaj wskaźnik do swojego wykresu. Działa na wszystkich interwałach czasowych, ale jest najbardziej efektywny na wykresach od 15-minutowych do dobowych, gdzie dynamika trendu i zakresu jest wyraźnie widoczna.
• Obserwuj fazy Akumulacji w pobliżu znaczących dołków — tam instytucje budują pozycje. Szukaj przesunięcia biasu wolumenu na byczy jako potwierdzenia.
• Podczas faz Wzrostu, handluj z trendem. Bycze przecięcie EMA i rosnące ADX potwierdzają dominację popytu. Dociągnięcia w kierunku wolnej EMA oferują okazje do wejścia.
• Fazy Dystrybucji w pobliżu szczytów ostrzegają, że instytucje sprzedają. Obserwuj spadające ADX przy utrzymującej się wysokiej cenie — podaż jest dyskretnie budowana.
• Fazy Spadku potwierdzają trend spadkowy. Niedźwiedzie przecięcie EMA i podwyższone ADX pokazują podaż pod kontrolą. Wzrosty w kierunku wolnej EMA oferują okazje do wyjścia lub krótkich pozycji.
• Używaj oceny Pewności, aby ocenić wiarygodność aktualnej fazy. Silna pewność oznacza, że wiele czynników jest zgodnych; Słaba pewność sugeruje, że rynek może być w fazie przejściowej.
• Tabela Pozycji Cyklu zapewnia szybki, jednym rzutem oka, widok tego, gdzie rynek znajduje się w cyklu Wyckoffa. Podświetlona komórka pokazuje aktualną fazę.
• Łącz wykrywanie faz z innymi wskaźnikami Wyckoffa (Volume Spread Analysis, Spring & Upthrust) dla kompleksowej analizy.
• Dostosuj Próg ADX do swojego instrumentu — bardziej zmienne instrumenty mogą wymagać wyższego progu (25-30), podczas gdy spokojniejsze rynki mogą lepiej działać z niższymi wartościami (15-18).
• Zwiększ liczbę Świec Potwierdzenia Fazy na niższych interwałach czasowych, aby zmniejszyć szum, lub zmniejsz ją na wyższych interwałach dla szybszej reakcji.

Ograniczenia

• Ten wskaźnik nie generuje sygnałów kupna ani sprzedaży. Klasyfikuje aktualną fazę rynku w celach edukacyjnych i analitycznych, opierając się na teorii cyklu cenowego Wyckoffa.
• Wykrywanie faz opiera się na obliczeniach ADX i EMA, które z natury opóźniają się względem ceny. Przejścia faz są identyfikowane po ich rozpoczęciu, a nie przewidywane z wyprzedzeniem.
• System potwierdzenia faz celowo wprowadza opóźnienie, aby zmniejszyć szum. Oznacza to, że szybkie zmiany faz na niestabilnych rynkach mogą być zgłaszane z opóźnieniem.
• Wiarygodność danych wolumenowych różni się w zależności od instrumentu i giełdy. Wolumen Forex spot to zazwyczaj wolumen tickowy i może nie reprezentować rzeczywistego wolumenu transakcyjnego.
• Wskaźnik używa pojedynczego interwału czasowego. Dla kompleksowej analizy Wyckoffa zaleca się porównywanie odczytów faz na wielu interwałach czasowych.
• Klasyfikacja faz z przeszłości nie gwarantuje przyszłego zachowania ceny.
• Jeśli Tabela Pozycji Cyklu i Tabela Informacyjna są ustawione na tę samą pozycję, będą się nakładać. Używaj różnych pozycji dla każdej tabeli.
• Maksymalnie 500 obiektów etykiet jest obsługiwanych przez Pine Script.