Wyckoff Price Cycle

Visão Geral

O FibAlgo - Ciclo de Preço Wyckoff identifica e visualiza as quatro fases fundamentais do ciclo de mercado de Wyckoff: Acumulação, Alta, Distribuição e Baixa. Ao combinar a direção da tendência da EMA, a força da tendência do ADX, a posição do preço dentro da faixa e a análise de viés de volume, o indicador classifica a fase atual do mercado em tempo real. As transições de fase são rotuladas diretamente no gráfico, a coloração de fundo fornece contexto visual instantâneo, e uma pontuação de confiança multifatorial classifica a confiabilidade de cada detecção de fase.

Conceitos-Chave

• Ciclo de Preço Wyckoff — O modelo de Richard D. Wyckoff descreve a rotação perpétua do mercado por quatro fases: Acumulação (instituições compram discretamente), Alta (tendência de alta), Distribuição (instituições vendem discretamente) e Baixa (tendência de baixa). Entender em qual fase o mercado está fornece um contexto crítico para todas as decisões de trading.
• Acumulação — Uma faixa lateral de negociação no fundo onde participantes informados acumulam ações do público. O volume diminui nas quedas e aumenta nas altas. O preço está próximo da extremidade inferior de sua faixa. O ADX está baixo, indicando um mercado lateral.
• Alta (Markup) — A fase de tendência de alta onde a demanda está no controle. O preço avança com topos mais altos e fundos mais altos. O ADX está elevado, a EMA rápida está acima da EMA lenta, e o DI+ domina o DI-.
• Distribuição — Uma faixa lateral de negociação no topo onde participantes informados distribuem ações para o público. O volume aumenta nas quedas e diminui nas altas. O preço está próximo da extremidade superior de sua faixa. O ADX está baixo.
• Baixa (Markdown) — A fase de tendência de baixa onde a oferta está no controle. O preço declina com topos mais baixos e fundos mais baixos. O ADX está elevado, a EMA rápida está abaixo da EMA lenta, e o DI- domina o DI+.
• Confirmação de Fase — Para evitar ruído de whipsaw, o indicador requer um número configurável de barras consecutivas confirmando a mesma fase antes de mudar oficialmente. Este filtro de suavização elimina ruídos de barra única.
• Pontuação de Confiança — Cada fase é classificada (Forte/Moderada/Fraca) com base em quão bem o alinhamento do ADX, a posição do preço, o viés de volume e a direção do DI suportam a fase detectada. Maior confiança significa que mais fatores concordam.

Como Funciona

1. Detecção da Direção da Tendência Duas Médias Móveis Exponenciais (EMA Rápida, padrão 20; EMA Lenta, padrão 50) determinam a direção da tendência. Quando a EMA Rápida cruza acima da EMA Lenta, a tendência é de alta. Quando cruza abaixo, a tendência é de baixa. Um preenchimento opcional de nuvem da EMA destaca visualmente a área entre as duas médias. 2. Medição da Força da Tendência O Índice Direcional Médio (ADX, período padrão 14) quantifica a força da tendência. ADX acima do limite (padrão 20) indica um mercado em tendência, adequado para detecção de Alta ou Baixa. ADX abaixo do limite indica um mercado lateral, adequado para detecção de Acumulação ou Distribuição. Os valores DI+ e DI- fornecem contexto direcional adicional. 3. Análise da Posição do Preço O indicador calcula a posição do preço dentro de uma faixa configurável (lookback padrão de 100 barras). A posição é expressa como uma porcentagem: 0% significa que o preço está no fundo mais baixo, 100% no topo mais alto. Preço acima do Limite Superior de Posição (padrão 65%) favorece a detecção de Distribuição. Preço abaixo do Limite Inferior de Posição (padrão 35%) favorece a detecção de Acumulação. 4. Detecção do Viés de Volume O volume em barras de alta versus barras de baixa é calculado em média durante um período configurável (padrão 10 barras). Quando o volume médio em barras de alta excede o volume em barras de baixa em mais de 10%, o viés é de alta — consistente com Acumulação e Alta. Quando o volume em barras de baixa excede o volume em barras de alta, o viés é de baixa — consistente com Distribuição e Baixa. 5. Lógica de Classificação de Fase As quatro fases são detectadas usando uma combinação de todos os fatores:

• Alta (Markup) — ADX acima do limite + EMA Rápida acima da EMA Lenta (tendência de alta)
• Baixa (Markdown) — ADX acima do limite + EMA Rápida abaixo da EMA Lenta (tendência de baixa)
• Distribuição — ADX abaixo do limite + preço próximo aos topos da faixa (lateral no topo)
• Acumulação — ADX abaixo do limite + preço próximo aos fundos da faixa (lateral no fundo)

Quando o preço está na faixa intermediária durante um mercado lateral (ADX abaixo do limite), a direção da EMA serve como um desempate de viés — EMA de alta favorece Acumulação (construindo demanda), EMA de baixa favorece Distribuição (construindo oferta). 6. Pontuação de Confiança Cada fase detectada recebe uma pontuação de confiança (0-100%) com base em quatro fatores:

• Alinhamento do ADX — fases de tendência se beneficiam de ADX alto, fases laterais de ADX baixo (+25 máx.)
• Posição do preço — Acumulação se beneficia de posição baixa, Distribuição de posição alta (+15 máx.)
• Viés de volume — viés de alta suporta Acumulação/Alta, viés de baixa suporta Distribuição/Baixa (+10 máx.)
• Direção do DI — dominância do DI+ suporta fases de alta, dominância do DI- suporta fases de baixa (+10 máx.)

As pontuações são classificadas como Forte (75%+), Moderada (50-74%) ou Fraca (abaixo de 50%).

Características

• Detecção de Quatro Fases de Wyckoff — Identifica Acumulação, Alta, Distribuição e Baixa usando força da tendência, direção, posição do preço e análise de volume
• Sistema de Confirmação de Fase — Requer barras consecutivas configuráveis da mesma detecção de fase antes de mudar, prevenindo ruído de whipsaw
• Pontuação de Confiança Multifatorial — Classifica cada fase como Forte, Moderada ou Fraca com base no alinhamento do ADX, posição do preço, viés de volume e direção do DI
• Sobreposição de EMA com Nuvem — Exibe linhas de EMA Rápida e Lenta com um preenchimento de nuvem colorido que muda de cor com base na direção da tendência
• Rótulos de Transição de Fase — Marca mudanças de fase diretamente no gráfico com tooltips detalhados mostrando ADX, DI+/DI-, posição do preço, volume e confiança
• Coloração de Fundo por Fase — Colore o fundo do gráfico com a cor da fase atual para identificação visual instantânea
• Coloração de Barras — Coloração opcional de velas com base na fase atual de Wyckoff
• Tabela de Posição do Ciclo — Diagrama visual 2×2 mostrando todas as quatro fases com a fase atual destacada, representando a rotação do ciclo
• Tabela de Informações — Tabela de métricas detalhada mostrando Fase, Duração, Confiança, ADX, DI+/DI-, Tendência, Posição do Preço, Viés de Volume e total de Transições
• Integração ADX e DMI — Usa ADX para força da tendência e DI+/DI- para viés direcional, fornecendo uma avaliação de tendência autêntica de Wyckoff
• Análise de Viés de Volume — Compara o volume médio em barras de alta vs barras de baixa para determinar se a pressão de compra ou venda domina
• Sistema de Alerta Abrangente — Alternadores de alerta individuais para cada transição de fase com mensagens detalhadas incluindo preço, ADX e confiança
• Personalização Completa — 31 entradas em 5 grupos cobrindo parâmetros de detecção, análise de volume, estilo visual, exibição e alertas

Como Usar

• Adicione o indicador ao seu gráfico. Ele funciona em todos os timeframes, mas é mais eficaz em gráficos de 15 minutos a diários onde a dinâmica de tendência e lateralidade é claramente visível.
• Observe fases de Acumulação próximas a fundos significativos — é onde as instituições constroem posições. Procure o viés de volume mudando para de alta como confirmação.
• Durante fases de Alta, opere com a tendência. O cruzamento de alta da EMA e o ADX em alta confirmam a dominância da demanda. Retrações em direção à EMA lenta oferecem oportunidades de entrada.
• Fases de Distribuição próximas a topos alertam que as instituições estão vendendo. Observe o ADX declinando enquanto o preço permanece elevado — a oferta está sendo construída discretamente.
• Fases de Baixa confirmam uma tendência de baixa. O cruzamento de baixa da EMA e o ADX elevado mostram a oferta no controle. Altas em direção à EMA lenta oferecem oportunidades de saída ou venda a descoberto.
• Use a pontuação de Confiança para avaliar a confiabilidade da fase atual. Confiança Forte significa que múltiplos fatores estão alinhados; Confiança Fraca sugere que o mercado pode estar em transição.
• A Tabela de Posição do Ciclo fornece uma visão rápida de onde o mercado está no ciclo de Wyckoff. A célula destacada mostra a fase atual.
• Combine a detecção de fase com outros indicadores de Wyckoff (Análise de Spread de Volume, Spring & Upthrust) para uma análise abrangente.
• Ajuste o Limite do ADX para corresponder ao seu instrumento — instrumentos mais voláteis podem precisar de um limite mais alto (25-30), enquanto mercados mais calmos podem funcionar melhor com valores mais baixos (15-18).
• Aumente as Barras de Confirmação de Fase em timeframes menores para reduzir o ruído, ou diminua em timeframes maiores para resposta mais rápida.

Limitações

• Este indicador não gera sinais de compra ou venda. Ele classifica a fase atual do mercado para fins educacionais e analíticos com base na teoria do ciclo de preço de Wyckoff.
• A detecção de fase depende de cálculos de ADX e EMA que inerentemente têm defasagem em relação ao preço. As transições de fase são identificadas após terem começado, não previstas antecipadamente.
• O sistema de confirmação de fase introduz intencionalmente um atraso para reduzir o ruído. Isso significa que mudanças rápidas de fase em mercados voláteis podem ser relatadas tardiamente.
• A confiabilidade dos dados de volume varia por instrumento e exchange. O volume spot de Forex é tipicamente volume de ticks e pode não representar o volume real negociado.
• O indicador usa um único timeframe. Para uma análise abrangente de Wyckoff, recomenda-se comparar as leituras de fase em múltiplos timeframes.
• A classificação de fase passada não garante o comportamento futuro do preço.
• Se a Tabela de Posição do Ciclo e a Tabela de Informações estiverem configuradas na mesma posição, elas se sobreporão. Use posições diferentes para cada tabela.
• Máximo de 500 objetos de rótulo são suportados pelo Pine Script.