Wyckoff Price Cycle

概要

FibAlgo - Wyckoff Price Cycleは、Wyckoff市場サイクルの4つの基本フェーズ（蓄積、上昇、分配、下降）を識別し、視覚化します。EMAトレンド方向、ADXトレンド強度、レンジ内での価格位置、出来高バイアス分析を組み合わせることで、インジケーターは現在の市場フェーズをリアルタイムで分類します。フェーズ遷移はチャート上に直接ラベル表示され、背景色は即座に視覚的な文脈を提供し、マルチファクター信頼度スコアが各フェーズ検出の信頼性を評価します。

主要概念

• Wyckoff Price Cycle — Richard D. Wyckoffのモデルは、市場が4つのフェーズ（蓄積（機関が静かに買い）、上昇（上昇トレンド）、分配（機関が静かに売り）、下降（下降トレンド））を通じて永続的に回転することを説明します。市場がどのフェーズにあるかを理解することは、すべての取引判断において重要な文脈を提供します。
• 蓄積 — 底値での横ばいレンジ。情報を持つ参加者が一般投資家から株式を蓄積します。押し目では出来高が減少し、上昇時には増加します。価格はレンジの下端付近にあります。ADXは低く、レンジ相場を示します。
• 上昇 — 需要が支配する上昇トレンドフェーズ。価格は高値・安値を切り上げながら上昇します。ADXは上昇し、短期EMAは長期EMAを上回り、DI+がDI-を支配します。
• 分配 — 高値での横ばいレンジ。情報を持つ参加者が一般投資家に株式を分配します。押し目では出来高が増加し、上昇時には減少します。価格はレンジの上端付近にあります。ADXは低いです。
• 下降 — 供給が支配する下降トレンドフェーズ。価格は高値・安値を切り下げながら下落します。ADXは上昇し、短期EMAは長期EMAを下回り、DI-がDI+を支配します。
• フェーズ確定 — ウィップソーのノイズを防ぐため、インジケーターは公式に切り替える前に、同じフェーズを確認する設定可能な数の連続した足を要求します。この平滑化フィルターは単一足のノイズを排除します。
• 信頼度スコアリング — 各フェーズは、ADXの整合性、価格位置、出来高バイアス、DI方向が検出されたフェーズをどの程度支持しているかに基づいて（強/中/弱）で評価されます。信頼度が高いほど、多くの要因が一致していることを意味します。

仕組み

1. トレンド方向の検出 2本の指数移動平均（短期EMA、デフォルト20；長期EMA、デフォルト50）がトレンド方向を決定します。短期EMAが長期EMAを上回ってクロスすると、トレンドは強気です。下回ってクロスすると、トレンドは弱気です。オプションのEMAクラウド塗りつぶしは、2本の平均線の間の領域を視覚的に強調します。 2. トレンド強度の測定 平均方向性指数（ADX、デフォルト期間14）はトレンド強度を定量化します。ADXが閾値（デフォルト20）を上回ると、上昇または下降フェーズの検出に適したトレンド相場を示します。ADXが閾値を下回ると、蓄積または分配フェーズの検出に適したレンジ相場を示します。DI+とDI-の値は追加の方向性の文脈を提供します。 3. 価格位置分析 インジケーターは設定可能なレンジ（デフォルト100足の遡及期間）内での価格位置を計算します。位置はパーセンテージで表されます：0%は価格が最安値、100%は最高値にあることを意味します。価格が上方位置閾値（デフォルト65%）を上回ると、分配フェーズの検出が有利になります。価格が下方位置閾値（デフォルト35%）を下回ると、蓄積フェーズの検出が有利になります。 4. 出来高バイアス検出 上昇足と下降足の出来高は、設定可能な期間（デフォルト10足）で平均化されます。上昇足の平均出来高が下降足の出来高を10%以上上回ると、バイアスは強気（蓄積と上昇フェーズと一致）です。下降足の出来高が上昇足を上回ると、バイアスは弱気（分配と下降フェーズと一致）です。 5. フェーズ分類ロジック 4つのフェーズは、すべての要因を組み合わせて検出されます：

• 上昇 — ADXが閾値以上 + 短期EMAが長期EMAを上回る（トレンド強気）
• 下降 — ADXが閾値以上 + 短期EMAが長期EMAを下回る（トレンド弱気）
• 分配 — ADXが閾値未満 + 価格がレンジ高値付近（高値でのレンジ）
• 蓄積 — ADXが閾値未満 + 価格がレンジ安値付近（安値でのレンジ）

レンジ相場（ADXが閾値未満）で価格が中間レンジにある場合、EMA方向がバイアスの決め手として機能します — 強気EMAは蓄積（需要構築）を、弱気EMAは分配（供給構築）を支持します。 6. 信頼度スコアリング 検出された各フェーズは、4つの要因に基づいて信頼度スコア（0-100%）を受け取ります：

• ADX整合性 — トレンドフェーズは高ADX、レンジフェーズは低ADXから利益を得る（最大+25）
• 価格位置 — 蓄積は低い位置から、分配は高い位置から利益を得る（最大+15）
• 出来高バイアス — 強気バイアスは蓄積/上昇を、弱気バイアスは分配/下降を支持（最大+10）
• DI方向 — DI+優位は強気フェーズを、DI-優位は弱気フェーズを支持（最大+10）

スコアは強（75%以上）、中（50-74%）、弱（50%未満）として評価されます。

特徴

• 4フェーズWyckoff検出 — トレンド強度、方向、価格位置、出来高分析を使用して蓄積、上昇、分配、下降を識別
• フェーズ確定システム — 切り替え前に設定可能な連続足での同一フェーズ検出を要求し、ウィップソーノイズを防止
• マルチファクター信頼度スコアリング — ADX整合性、価格位置、出来高バイアス、DI方向に基づき各フェーズを強/中/弱で評価
• クラウド付きEMAオーバーレイ — 短期・長期EMAラインを表示し、トレンド方向に基づいて色が変わる色分けされたクラウド塗りつぶしを提供
• フェーズ遷移ラベル — フェーズ変化をチャート上に直接マークし、ADX、DI+/DI-、価格位置、出来高、信頼度を示す詳細なツールチップを表示
• フェーズ背景色付け — 現在のフェーズの色でチャート背景を着色し、即座の視覚的識別を可能に
• 足の色付け — 現在のWyckoffフェーズに基づくオプションのローソク足色付け
• サイクル位置テーブル — 4つのフェーズすべてを表示し、現在のフェーズを強調した視覚的な2×2図で、サイクルの回転を表現
• 情報テーブル — フェーズ、継続期間、信頼度、ADX、DI+/DI-、トレンド、価格位置、出来高バイアス、総遷移数を示す詳細なメトリクステーブル
• ADXおよびDMI統合 — トレンド強度にADX、方向性バイアスにDI+/DI-を使用し、Wyckoff理論に忠実なトレンド評価を提供
• 出来高バイアス分析 — 上昇足と下降足の平均出来高を比較し、買い圧力と売り圧力のどちらが支配的かを判断
• 包括的なアラートシステム — 各フェーズ遷移に対する個別のアラート切り替えと、価格、ADX、信頼度を含む詳細なメッセージ
• 完全なカスタマイズ — 検出パラメータ、出来高分析、視覚スタイル、表示、アラートの5グループにわたる31の入力項目

使用方法

• インジケーターをチャートに追加します。すべての時間足で動作しますが、トレンドとレンジの動態が明確に確認できる15分足から日足で最も効果的です。
• 重要な安値付近での蓄積フェーズに注目 — これは機関がポジションを構築する場所です。確認として出来高バイアスが強気にシフトするのを見てください。
• 上昇フェーズ中は、トレンドに沿って取引します。強気のEMAクロスと上昇するADXが需要優位を確認します。長期EMAへの押し目はエントリー機会を提供します。
• 高値付近での分配フェーズは、機関が売っていることを警告します。ADXが低下しながら価格が高止まりしている状況に注目 — 供給が静かに構築されています。
• 下降フェーズは下降トレンドを確認します。弱気のEMAクロスと上昇したADXは供給優位を示します。長期EMAへの反発はエグジットまたはショートの機会を提供します。
• 信頼度スコアを使用して、現在のフェーズの信頼性を評価します。信頼度「強」は複数の要因が一致していることを意味し、「弱」は市場が過渡期である可能性を示唆します。
• サイクル位置テーブルは、市場がWyckoffサイクルのどこに位置するかを一目で確認するクイックビューを提供します。ハイライトされたセルが現在のフェーズを示します。
• フェーズ検出を他のWyckoffインジケーター（出来高スプレッド分析、スプリング＆アップスラスト）と組み合わせて包括的な分析を行います。
• ADX閾値を調整して銘柄に合わせます — ボラティリティの高い銘柄はより高い閾値（25-30）が必要な場合があり、落ち着いた市場では低い値（15-18）の方が適している場合があります。
• 低時間足ではフェーズ確定足数を増やしてノイズを低減し、高時間足では減らして応答を速くします。

制限事項

• このインジケーターは買いまたは売りのシグナルを生成しません。Wyckoff価格サイクル理論に基づき、教育および分析目的で現在の市場フェーズを分類します。
• フェーズ検出は本質的に価格に遅れるADXおよびEMA計算に依存します。フェーズ遷移は開始された後に識別され、事前に予測されるものではありません。
• フェーズ確定システムはノイズを低減するために意図的に遅延を導入しています。これは、不安定な市場での急速なフェーズ変化が遅れて報告される可能性があることを意味します。
• 出来高データの信頼性は銘柄および取引所によって異なります。外国為替スポットの出来高は通常ティック出来高であり、実際の取引量を表さない場合があります。
• インジケーターは単一の時間足を使用します。包括的なWyckoff分析のためには、複数の時間足でのフェーズ読みを比較することをお勧めします。
• 過去のフェーズ分類は将来の価格行動を保証するものではありません。
• サイクル位置テーブルと情報テーブルが同じ位置に設定されている場合、重なります。各テーブルに異なる位置を使用してください。
• Pine Scriptでサポートされるラベルオブジェクトの最大数は500です。