ICT Volume Imbalance

Descripción General

Este indicador detecta y visualiza dos conceptos clave de ineficiencia en la entrega de precios de ICT: Desequilibrio de Volumen (VI) y Vacío de Liquidez (LV). El Desequilibrio de Volumen identifica brechas de una sola vela entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente — áreas donde no ocurrió negociación. El Vacío de Liquidez identifica zonas más amplias creadas por múltiples barras de desplazamiento consecutivas moviéndose agresivamente en una dirección. Ambos tipos de zona se dibujan como cajas resaltadas con líneas medias opcionales de Consecuente Encrochamiento (CE), seguimiento de llenado en tiempo real (0% a 100%), y una tabla de resumen que muestra los datos más recientes de las zonas.

Conceptos Clave

• Desequilibrio de Volumen (VI) — Una brecha entre el cierre de una vela y la apertura de la siguiente vela que ocurre dentro de la misma sesión. NO es un gap de sesión — ocurre intrabarra cuando la siguiente vela abre a un precio diferente al cierre de la vela anterior. VI Alcista: la vela actual abre más alta que el cierre de la vela anterior (gap arriba). VI Bajista: la vela actual abre más baja que el cierre de la vela anterior (gap abajo). Estas brechas representan áreas donde no ocurrió negociación bilateral, creando zonas menores de soporte/resistencia que el precio tiende a revisitar y llenar.
• Vacío de Liquidez (LV) — Un área más amplia de movimiento agresivo del precio donde múltiples velas consecutivas se mueven en una dirección con cuerpos grandes y mechas mínimas. Cada vela calificada (barra de desplazamiento) tiene una relación cuerpo/rango que supera un umbral configurable (por defecto 65%). Cuando tres o más de estas barras aparecen consecutivamente en la misma dirección, todo el rango desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto forma un Vacío de Liquidez. A diferencia de un FVG simple (patrón de 3 velas), un LV es una serie apilada de ineficiencias — un "hueco en la entrega de precios" que actúa como un imán para la acción futura del precio.
• Consecuente Encrochamiento (CE) — El punto medio del 50% de cualquier zona VI o LV. ICT identifica este nivel como un punto clave de reacción: que el precio alcance el CE de una zona de gap indica que la mitad del desequilibrio ha sido reequilibrado. El CE a menudo actúa como un nivel de S/R de precisión dentro de la zona.
• Seguimiento de Llenado — Mide cuánto de la zona ha sido negociado después de su creación. Para una zona alcista, el llenado se mide desde la parte superior hacia abajo (qué tan profundo ha penetrado el precio desde arriba). Para una zona bajista, el llenado se mide desde la parte inferior hacia arriba. El porcentaje de llenado es persistente — una vez que se alcanza un nivel, el porcentaje nunca disminuye. Una zona al 100% ha sido completamente reequilibrada y pierde su importancia.

Cómo Funciona

1. Detección de Desequilibrio de Volumen En cada barra después de la primera, el indicador compara el cierre de la vela anterior (close[1]) con la apertura de la vela actual. Si hay una brecha entre ellos que cumple con el umbral mínimo de ticks, se crea una zona de Desequilibrio de Volumen. La caja de la zona se extiende desde la barra anterior a la actual, con la parte superior en el precio más alto de los dos y la parte inferior en el más bajo. Un tamaño mínimo de brecha configurable (en ticks) filtra los micro-gaps insignificantes — configúralo en 0 para mostrar todos los gaps sin importar su tamaño. 2. Detección de Vacío de Liquidez El indicador rastrea barras de desplazamiento consecutivas — velas donde el tamaño del cuerpo es al menos un porcentaje configurable (por defecto 65%) del rango total. Cuando múltiples barras de desplazamiento consecutivas se mueven en la misma dirección (todas alcistas o todas bajistas), un contador de racha se incrementa. Cuando la racha termina (ya sea que aparece una barra no desplazadora, o la dirección se invierte), si el conteo de la racha cumple con el umbral mínimo de barras (por defecto 3), todo el rango de la racha se registra como una zona de Vacío de Liquidez.

El máximo más alto y el mínimo más bajo de la racha definen los límites de la zona. Los cambios de dirección activan la finalización de la racha anterior antes de comenzar la nueva. Una racha activa en la última barra visible se vacía con una protección de deduplicación para evitar duplicados en las actualizaciones de barras en tiempo real.

3. Seguimiento de Llenado y Desvanecimiento Después de que se crea una zona, el seguimiento de llenado comienza en la siguiente barra (las barras de la zona en sí se excluyen para evitar llenados instantáneos falsos). Para zonas alcistas, el llenado mide qué tan profundamente ha empujado el precio hacia abajo desde la parte superior de la zona: fillAmt = top - low. Para zonas bajistas, el llenado mide qué tan alto ha empujado el precio desde la parte inferior de la zona: fillAmt = high - bottom. El porcentaje de llenado se calcula como fillAmt / zoneRange * 100 y se limita entre 0% y 100%. El valor de llenado es persistente usando math.max — una vez que el precio alcanza un nivel de llenado, el porcentaje nunca disminuye.

Cuando una zona alcanza un llenado del 100% y la opción "Desvanecer Cuando Esté Totalmente Llena" está habilitada, la opacidad de la caja de la zona aumenta significativamente (se vuelve casi transparente), proporcionando una clara distinción visual entre zonas activas y zonas completamente reequilibradas.

4. Línea Media de Consecuente Encrochamiento Cada zona puede mostrar opcionalmente una línea CE en su punto medio exacto del 50%: (top + bottom) / 2. La línea CE usa color y estilo configurable (Sólido/Discontinuo/Punteado), y se extiende al mismo ancho que la caja de la zona. Cuando "Extender Zonas" está habilitado, la línea CE se extiende hacia la derecha hasta la barra actual junto con la caja.

5. Extensión de Zonas e Historial Cada tipo de zona (VI y LV) mantiene un array separado de zonas históricas. Cuando se crea una nueva zona y el array excede el conteo de historial configurable, la zona más antigua se elimina junto con su caja, línea CE y etiqueta — manteniendo el gráfico limpio dentro de los límites de 500 objetos de dibujo de TradingView. La opción "Extender Zonas a la Barra Actual" controla si todas las zonas se estiran hacia la derecha hasta la barra actual o permanecen en su ancho original. Las etiquetas se actualizan con el último porcentaje de llenado en cada barra. 6. Sistema de Alertas Hay cinco condiciones de alerta disponibles, cada una con un interruptor independiente: - Nuevo Desequilibrio de Volumen Formado — se activa cuando se detecta un VI, especificando dirección alcista o bajista. - Nuevo Vacío de Liquidez Formado — se activa cuando se finaliza una racha LV. - Toque del Nivel CE — se activa una vez por zona cuando el precio (incluyendo mechas) toca la línea media CE. - Zona 50% Llena — se activa una vez por zona cuando el llenado alcanza el 50%. - Zona Totalmente Llena (100%) — se activa una vez por zona cuando el llenado alcanza el 100%.

Todas las alertas son de un solo disparo por zona (cada una se activa solo una vez) e incluyen el símbolo y el marco temporal en el mensaje. Un interruptor maestro "Habilitar Alertas" desactiva todo el procesamiento de alertas cuando está apagado.

7. Tabla de Resumen Una tabla de resumen en tiempo real muestra las zonas VI y LV más recientes con cinco columnas: Tipo (VI/LV), Dirección (Alcista/Bajista con codificación de color), Precio Bajo, Precio Alto y Porcentaje de Llenado. El porcentaje de llenado tiene codificación de color: color de dirección cuando está por debajo del 50%, naranja al 50%+, gris al 100%. La posición de la tabla (cualquier esquina) y el tamaño del texto (Muy Pequeño/Pequeño/Normal) son configurables. Si un tipo de zona no tiene instancias, se omite su fila.

Características

• Detección de Desequilibrio de Volumen — Identifica automáticamente brechas entre el cierre y la apertura de velas consecutivas. Soporta tanto alcista (gap arriba) como bajista (gap abajo) con configuraciones de color independientes. Tamaño mínimo de brecha configurable en ticks para filtrar ruido.
• Detección de Vacío de Liquidez — Rastrea barras de desplazamiento consecutivas (umbral de relación cuerpo/rango) para identificar amplios huecos en la entrega de precios institucional. Conteo mínimo de barras consecutivas y relación de cuerpo configurables para ajustar la sensibilidad.
• Líneas Medias de Consecuente Encrochamiento (CE) — Línea opcional del punto medio del 50% dibujada dentro de cada zona. Color y estilo configurables (Sólido/Discontinuo/Punteado). Nivel de precisión clave de ICT para reacciones dentro de la zona.
• Seguimiento de Llenado en Tiempo Real — Porcentaje de llenado persistente (0% a 100%) actualizado en cada barra. El llenado comienza después de las barras de la zona para evitar llenados instantáneos falsos. Se muestra en las etiquetas de zona con visibilidad configurable.
• Desvanecimiento en Llenado Total — Las zonas que alcanzan un llenado del 100% se vuelven casi transparentes automáticamente, separando visualmente las zonas activas de las completamente reequilibradas. Interruptor opcional.
• Estilizado Independiente de Zonas — Configuraciones separadas de color, ancho del borde, color CE, estilo CE, tamaño de etiqueta y conteo de historial para VI y LV. Independencia visual completa entre tipos de zona.
• Profundidad de Historial Configurable — VI: 1–50 zonas (por defecto 20). LV: 1–30 zonas (por defecto 10). Las zonas más antiguas se eliminan automáticamente con todos sus objetos de dibujo para mantenerse dentro de los límites de TradingView.
• Opción Extender Zonas — Cuando está habilitada, todas las zonas y líneas CE se estiran hacia la derecha hasta la barra actual. Cuando está deshabilitada, las zonas permanecen en su ancho de formación original.
• 5 Condiciones de Alerta — Nuevo VI, Nuevo LV, Toque CE, 50% de Llenado, 100% de Llenado. Cada alerta es de un solo disparo por zona, incluye símbolo y marco temporal, con interruptores independientes y un interruptor maestro de habilitación.
• Tabla de Resumen — Muestra las últimas zonas VI y LV con dirección, rango de precios y datos de llenado. Estado de llenado con codificación de color. Posición y tamaño de texto configurables.
• Sensibilidad de Barra de Desplazamiento — El parámetro Relación Cuerpo/Rango (0.30–0.95) controla lo que califica como barra de desplazamiento. Valores más bajos detectan más vacíos; valores más altos requieren un compromiso direccional más fuerte.
• Filtro de Brecha Mínima — Tamaño mínimo de brecha basado en ticks para la detección de VI. Elimina micro-gaps insignificantes mientras mantiene desequilibrios significativos. Configurar en 0 para mostrar todos.

Cómo Usarlo

• VI como S/R Intradía: Los Desequilibrios de Volumen actúan como zonas menores de soporte y resistencia. Cuando el precio retrocede a un VI alcista, espera un rebote (soporte). Cuando el precio sube hacia un VI bajista, espera un rechazo (resistencia). La línea media CE dentro del VI es el punto de reacción más probable.
• LV como un Imán de Precio: Los Vacíos de Liquidez representan grandes áreas de entrega ineficiente de precios. ICT enseña que el precio debe regresar para llenar estos vacíos — actúan como imanes. Cuando identificas un LV no llenado, espera que el precio eventualmente vuelva a visitar esa zona. El porcentaje de llenado te dice cuánto trabajo queda.
• Entradas de Precisión CE: El nivel de Consecuente Encrochamiento (50%) de cualquier VI o LV es un punto de reacción de alta probabilidad. Úsalo como un nivel de entrada preciso cuando el precio retroceda a una zona. Combínalo con confirmación de flujo de órdenes u otras herramientas de ICT (Bloques de Orden, FVGs) para confluencia.
• Seguimiento de Llenado para Validez de Zona: Las zonas por debajo del 50% de llenado aún están "frescas" y tienen el mayor potencial de reacción. Las zonas entre 50–99% se han reequilibrado parcialmente pero aún pueden causar reacciones en la parte no llenada restante. Las zonas al 100% están completamente reequilibradas y generalmente no se debe esperar que proporcionen soporte/resistencia.
• Confluencia LV + VI: Cuando un Desequilibrio de Volumen aparece dentro o adyacente a un Vacío de Liquidez, la confluencia fortalece ambas zonas. El VI proporciona un nivel de gap preciso mientras que el LV proporciona el contexto institucional más amplio.
• Combina con el Marco de Trabajo ICT: Usa las zonas VI/LV junto con la Estructura del Mercado (dirección de la tendencia), Prima/Descuento (posicionamiento en el rango), Zonas de Matanza (timing de sesión) y Niveles de Liquidez (objetivos de barrido). Un VI alcista dentro de una zona de descuento durante la Zona de Matanza de Londres, por ejemplo, es una configuración de compra de alta confluencia.

Limitaciones

• El Desequilibrio de Volumen detecta brechas entre close[1] y open — esto es sensible al feed de datos. Diferentes brokers pueden reportar precios de apertura ligeramente diferentes, lo que puede afectar qué brechas aparecen.
• La detección de Vacío de Liquidez depende del umbral de Relación Cuerpo/Rango. El valor por defecto de 0.65 funciona bien para la mayoría de los mercados, pero instrumentos muy volátiles pueden necesitar un umbral más bajo, mientras que mercados en rango pueden necesitar uno más alto.
• El seguimiento de llenado comienza en la barra DESPUÉS de que se crea la zona. Las barras de formación de la zona se excluyen para evitar llenados instantáneos falsos (ya que la vela que crea un VI típicamente tiene un mínimo/máximo que registraría inmediatamente como llenado).
• El porcentaje de llenado es persistente y nunca disminuye. Una zona que brevemente hizo mecha hasta un 80% de llenado y luego revirtió mostrará permanentemente 80%+ incluso si el precio se aleja. Esto refleja el concepto de ICT de que las zonas parcialmente llenadas retienen importancia en la parte no llenada.
• La opción "Extender Zonas" extiende TODAS las zonas visibles a la barra actual, lo que puede crear desorden visual en gráficos con muchas zonas. Considera reducir el Conteo de Historial al usar esta función.
• Límites de objetos de dibujo: TradingView permite 500 cajas, 500 líneas y 500 etiquetas. Cada zona usa hasta 3 objetos (caja + línea CE + etiqueta). Con configuraciones por defecto (20 VI + 10 LV = 30 zonas), esto usa como máximo 90 objetos — bien dentro de los límites. Aumentar ambos conteos de historial significativamente en marcos temporales bajos puede acercarse a estos límites.
• La detección de Vacío de Liquidez en marcos temporales muy bajos (1m o menos) puede producir muchos vacíos pequeños. Considera aumentar las Barras Consecutivas Mínimas o la Relación Cuerpo/Rango en marcos temporales más bajos.
• Este indicador identifica ineficiencias en la entrega de precios — no genera señales de compra/venta. Úsalo dentro del marco de trabajo más amplio de ICT junto con Estructura del Mercado, Bloques de Orden, Brechas de Valor Justo, Prima/Descuento, Zonas de Matanza y Niveles de Liquidez para configuraciones de trading completas.