Wyckoff Comparative Strength

Descripción General

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mide el rendimiento de una acción en relación con un índice de referencia, un pilar fundamental del análisis Wyckoff. El indicador muestra un oscilador de fuerza RS centrado en cero en un panel separado, mostrando la desviación porcentual de la relación de Fuerza Relativa (RS) respecto a su media móvil. Cuando el oscilador está por encima de cero, la acción supera a su índice de referencia; cuando está por debajo, tiene un rendimiento inferior. El indicador también detecta divergencias entre la acción y el índice de referencia con un período de enfriamiento configurable, realiza una comparación de amplitud de ondas y proporciona una puntuación compuesta de rendimiento superior (0-100). Wyckoff enfatizó que las operaciones más fuertes provienen de instrumentos que muestran fuerza comparativa frente al mercado general durante la acumulación, siendo la relación RS la herramienta principal para identificar tales líderes y rezagados.

Conceptos Clave

• Relación de Fuerza Relativa (RS) — Se calcula como Precio de la Acción / Precio del Índice de Referencia. Una relación RS en aumento significa que la acción supera al índice de referencia; una relación en descenso significa un rendimiento inferior. Esta es la forma más directa de visualizar el principio de fuerza comparativa de Wyckoff.
• Oscilador de Fuerza RS (Centrado en Cero) — El indicador convierte la relación RS en una desviación porcentual de su media móvil: (RS Suavizada − RS MA) / RS MA × 100. Los valores positivos significan que la RS está por encima de su MA (régimen de rendimiento superior); los valores negativos significan que la RS está por debajo de su MA (régimen de rendimiento inferior). La línea cero representa el nivel de cruce de la MA, proporcionando una vista limpia e independiente de la escala, independientemente de las relaciones de precio absolutas.
• Divergencia Acción vs Índice de Referencia — Cuando la acción hace máximos/mínimos más altos mientras el índice de referencia hace máximos/mínimos más bajos (divergencia alcista), o viceversa (divergencia bajista), revela un cambio en la fuerza relativa. Wyckoff consideraba tales divergencias como señales tempranas poderosas de qué instrumento está siendo acumulado o distribuido. Un período de enfriamiento configurable evita señales excesivas.
• Comparación de Ondas (Análisis de Ondas Wyckoff) — Compara la amplitud promedio de los rallies y las caídas entre la acción y el índice de referencia. Una acción que se recupera más y cae menos que el índice de referencia es "Dominante" — muestra una verdadera fortaleza subyacente. Una acción que se recupera menos y cae más es "Sumisa" — una señal de debilidad innata.
• Puntuación de Rendimiento Superior — Una puntuación compuesta de 0-100 centrada en 50 (neutral) que combina la dirección de la tendencia RS, el impulso RS, el rendimiento relativo y la calidad de la onda. Puntuaciones por encima de 70 indican un rendimiento superior claro; por debajo de 30 indican una debilidad significativa.

Cómo Funciona

1. Cálculo de la Relación RS y Oscilador La relación RS bruta se calcula como el cierre actual de la acción dividido por el cierre del símbolo de referencia en cada barra. Esta relación bruta se suaviza con una SMA corta (por defecto 3 períodos) para reducir el ruido manteniendo la capacidad de respuesta. Una SMA de período más largo (por defecto 20 períodos) sirve como media móvil de referencia de tendencia. El indicador luego convierte estos valores en un oscilador centrado en cero calculando la desviación porcentual de la RS suavizada respecto a su MA:

• Relación RS = Cierre / Cierre del Índice de Referencia
• RS Suavizada = SMA(Relación RS, Suavizado RS)
• RS MA = SMA(Relación RS, Período RS MA)
• Oscilador = (RS Suavizada − RS MA) / RS MA × 100
• Oscilador por encima de cero → rendimiento superior (relleno verde)
• Oscilador por debajo de cero → rendimiento inferior (relleno rojo)

Este enfoque estilo Mansfield asegura que el eje Y permanezca centrado alrededor de cero independientemente de la relación de precio absoluta entre la acción y el índice de referencia, haciendo que el oscilador sea universalmente legible en cualquier par de instrumentos. 2. Comparación de Rendimiento El indicador mide el rendimiento porcentual tanto de la acción como del índice de referencia durante un período retrospectivo configurable (por defecto 20 barras). El rendimiento relativo es la diferencia entre los dos, mostrando cuánto supera o subperforma la acción en términos absolutos.

• Rendimiento de la Acción = (Cierre − Cierre[N]) / Cierre[N] × 100%
• Rendimiento del Índice de Referencia = (Cierre Ref − Cierre Ref[N]) / Cierre Ref[N] × 100%
• Rendimiento Relativo = Rendimiento de la Acción − Rendimiento del Índice de Referencia

3. Comparación de Ondas (Análisis de Ondas Wyckoff) El análisis de ondas de Wyckoff compara cuán agresivamente se recupera una acción frente a su índice de referencia y cuán bien resiste las caídas:

• Los movimientos porcentuales alcistas y bajistas por barra se calculan por separado tanto para la acción como para el índice de referencia
• Estos se promedian durante la Longitud de Comparación de Ondas (por defecto 20 barras)
• Relación de Recuperación = Recuperación Promedio de la Acción / Recuperación Promedio del Índice de Referencia — valores por encima de 1.0× significan que la acción se recupera con más fuerza
• Resistencia a la Caída = Caída Promedio del Índice de Referencia / Caída Promedio de la Acción — valores por encima de 1.0× significan que la acción cae menos
• Clasificación de Onda: ambas relaciones por encima de 1.1 = "Dominante ▲", ambas por debajo de 0.9 = "Sumisa ▼", mixto = "Recuperación Fuerte", "Resiste Caída", o "Neutral ═"

4. Detección de Divergencias Las divergencias entre los extremos de oscilación de la acción y el índice de referencia se detectan utilizando un método de comparación de dos ventanas:

• Ventana 1 (reciente): máximo más alto y mínimo más bajo de las últimas N barras
• Ventana 2 (anterior): máximo más alto y mínimo más bajo de las N barras anteriores
• Divergencia alcista: la acción hace un máximo más alto mientras el índice de referencia hace un máximo más bajo, O la acción hace un mínimo más alto mientras el índice de referencia hace un mínimo más bajo — la acción es más fuerte
• Divergencia bajista: la acción hace un máximo más bajo mientras el índice de referencia hace un máximo más alto, O la acción hace un mínimo más bajo mientras el índice de referencia hace un mínimo más alto — la acción es más débil
• El disparo por flanco asegura que cada divergencia se active solo una vez en la barra de transición, evitando señales repetidas
• Enfriamiento de Divergencia (por defecto 10 barras) impone un espacio mínimo entre señales del mismo tipo, previniendo ruido excesivo en mercados con tendencia
• Las etiquetas de divergencia incluyen información detallada en tooltips mostrando la comparación de oscilación específica, el rendimiento relativo, el valor de la relación RS y la puntuación de fuerza

5. Puntuación de Rendimiento Superior La puntuación compuesta varía de 0 a 100, centrada en 50 (neutral — rindiendo en línea con el índice de referencia). Cuatro componentes contribuyen:

• Tendencia RS (±15 puntos): qué tan lejos está la relación RS por encima o por debajo de su MA
• Impulso RS (±15 puntos): tasa de cambio de la relación RS durante el período retrospectivo de rendimiento
• Rendimiento Relativo (±10 puntos): diferencia porcentual de rendimiento entre la acción y el índice de referencia
• Calidad de Onda (±10 puntos): fuerza combinada de la relación de recuperación y la resistencia a la caída

Grados de puntuación: 70+ = Rendimiento Superior, 50-69 = Neutral, 30-49 = Rendimiento Inferior, por debajo de 30 = Débil.

Características

• Oscilador RS Centrado en Cero — Muestra la relación RS como una desviación porcentual de su media móvil, proporcionando una vista de oscilador limpia que permanece centrada alrededor de cero independientemente de las relaciones de precio absolutas entre la acción y el índice de referencia (enfoque Mansfield RS)
• Línea de Referencia Cero — La línea cero representa el nivel de cruce de la RS MA. Oscilador por encima de cero = rendimiento superior; por debajo de cero = rendimiento inferior, con polaridad visual instantánea
• Zona de Relleno RS/Cero — Relleno verde cuando el oscilador está por encima de cero (rendimiento superior); relleno rojo cuando está por debajo (rendimiento inferior), proporcionando retroalimentación visual instantánea sobre el régimen de fuerza actual
• Detección de Divergencia Acción vs Índice de Referencia — Identifica divergencias alcistas y bajistas comparando máximos y mínimos de oscilación entre la acción y el índice de referencia a través de dos ventanas adyacentes
• Enfriamiento de Divergencia — Espacio mínimo configurable entre barras (por defecto 10) entre señales de divergencia del mismo tipo, previniendo ruido excesivo en mercados con tendencia o erráticos
• Etiquetas de Divergencia Disparadas por Flanco — Las etiquetas aparecen una vez por transición de divergencia con información detallada en tooltips que incluye detalles de comparación de oscilación, rendimiento relativo, relación RS y puntuación de fuerza
• Análisis de Comparación de Ondas — Compara las amplitudes promedio de recuperación y caída entre la acción y el índice de referencia, clasificando la relación como Dominante, Sumisa, Recuperación Fuerte, Resiste Caída o Neutral
• Métricas de Relación de Recuperación y Resistencia a la Caída — Medidas cuantitativas de cómo se recupera la acción frente al índice de referencia y cuán bien resiste las caídas, mostradas en la tabla de información
• Puntuación de Rendimiento Superior (0-100) — Puntuación compuesta centrada en 50 que combina tendencia RS, impulso RS, rendimiento relativo y calidad de onda con cuatro grados (Rendimiento Superior, Neutral, Rendimiento Inferior, Débil)
• Comparación de Rendimiento — Rendimientos porcentuales de N barras en paralelo para la acción y el índice de referencia con la diferencia mostrada como Rendimiento Relativo
• Coloración de Fondo de Divergencia — Tinte de fondo opcional en las barras de divergencia para identificación instantánea de cambios en la fuerza relativa
• Símbolo de Referencia Configurable — Comparar con cualquier índice, ETF o símbolo. Por defecto SPY para acciones estadounidenses; cambiar a QQQ, DIA, IWM o cualquier índice de referencia relevante
• Tabla de Información (13 filas) — Panel de control en tiempo real que muestra el símbolo de referencia, Relación RS, Tendencia RS, Rendimiento de la Acción/Índice de Referencia/Relativo, clasificación de onda, Relación de Recuperación, Resistencia a la Caída, Puntuación de Fuerza con grado, conteos de divergencia y antigüedad de la Última Divergencia
• Sistema de Alertas — Alertas individuales para divergencias alcistas y bajistas con mensajes detallados que incluyen ticker, índice de referencia, tipo de comparación de oscilación, rendimiento relativo y puntuación

Cómo Usarlo

• Agrega el indicador a tu gráfico. Se abre en un panel separado debajo del gráfico de precios, mostrando el oscilador de fuerza RS alrededor de una línea cero.
• Configura el Símbolo de Referencia para que coincida con tu mercado. Para acciones estadounidenses, SPY (S&P 500) es el predeterminado. Para acciones con fuerte peso en Nasdaq, considera QQQ. Para criptomonedas, usa BTCUSD o un índice cripto más amplio.
• Cuando el oscilador está por encima de cero (relleno verde), la acción supera a su índice de referencia — esta es la definición de Wyckoff de fuerza comparativa que favorece a la acción.
• Observa las etiquetas de divergencia alcista: la acción está haciendo máximos o mínimos más altos mientras el índice de referencia hace unos más bajos. Este es un indicador principal de que la acción está siendo acumulada más agresivamente que el mercado.
• Observa las etiquetas de divergencia bajista: la acción está haciendo máximos o mínimos más bajos mientras el índice de referencia hace unos más altos. Esto sugiere distribución o debilidad relativa en la acción.
• Revisa la clasificación de onda en la tabla de información. "Dominante ▲" con Relación de Recuperación por encima de 1.0× y Resistencia a la Caída por encima de 1.0× confirma que la acción tanto se recupera con más fuerza como cae menos — la característica distintiva de la fuerza comparativa de Wyckoff.
• Usa la Puntuación (0-100) para una evaluación rápida. Puntuaciones por encima de 70 ("Rendimiento Superior") indican una fuerte fuerza relativa adecuada para entradas en el lado largo. Puntuaciones por debajo de 30 ("Débil") indican un rendimiento inferior significativo.
• Combina con otros indicadores Wyckoff: cuando Acumulación y Distribución (#1) muestra Fase C/D y este indicador muestra que la acción supera al índice de referencia con el oscilador por encima de cero, la probabilidad de un markup exitoso aumenta sustancialmente.
• Durante ventas generalizadas del mercado, monitorea qué acciones mantienen el oscilador por encima de cero. Estos líderes de fuerza relativa a menudo producen las recuperaciones más fuertes cuando el mercado general se recupera.
• Ajusta el Período RS MA para diferentes estilos de trading: más corto (10-14) para swing trading, más largo (30-50) para position trading.

Limitaciones

• Este indicador no genera señales de compra o venta. Mide la fuerza relativa entre una acción y un índice de referencia con fines educativos y analíticos basados en la metodología Wyckoff.
• El indicador se muestra en un panel separado (no superpuesto al precio). El oscilador muestra la desviación porcentual de la relación RS respecto a su media móvil, no el valor absoluto de la relación RS. La relación RS bruta se muestra en la tabla de información.
• La detección de divergencias utiliza un método de comparación de ventana fija. En mercados con tendencia fuerte, las divergencias pueden ser raras; en mercados erráticos, pueden activarse con más frecuencia. Ajusta el Retroceso de Divergencia y el Enfriamiento de Divergencia para que coincidan con las condiciones del mercado.
• La comparación de ondas requiere suficientes barras alcistas y bajistas dentro de la longitud de onda. En tendencias unidireccionales fuertes, un lado puede tener movimientos promedio muy pequeños, haciendo que las relaciones sean volátiles. Un umbral mínimo del 0.001% previene problemas de división por cero.
• El símbolo de referencia debe estar disponible en TradingView y tener datos para el timeframe actual. Si el índice de referencia no devuelve datos, la relación RS no se calculará.
• El volumen no se utiliza en este indicador. La fuerza comparativa de Wyckoff se centra en el comportamiento del precio relativo al índice de referencia, no en la dinámica del volumen. Combina con indicadores basados en volumen (VSA #3, Climax de Venta y Compra #5) para un análisis Wyckoff completo.
• La fuerza relativa pasada no garantiza el rendimiento futuro. Una acción que supera hoy puede comenzar a tener un rendimiento inferior en cualquier momento.