Wyckoff Comparative Strength

Gambaran Keseluruhan

FibAlgo - Wyckoff Comparative Strength mengukur prestasi sesuatu saham berbanding indeks penanda aras — asas analisis Wyckoff. Penunjuk ini memaparkan pengayun kekuatan RS berpusat-sifar dalam panel berasingan, menunjukkan sisihan peratusan nisbah Kekuatan Relatif daripada purata bergeraknya. Apabila pengayun berada di atas sifar, saham tersebut mengatasi prestasi penanda arasnya; apabila di bawah, ia kurang prestasi. Penunjuk ini juga mengesan percanggahan saham-lawan-penanda aras dengan tempoh penyejukan boleh konfigurasi, melakukan perbandingan amplitud gelombang, dan menyediakan skor prestasi unggul komposit (0-100). Wyckoff menekankan bahawa dagangan terkuat datang daripada instrumen yang menunjukkan kekuatan perbandingan terhadap pasaran luas semasa pengumpulan, dengan nisbah RS menjadi alat utama untuk mengenal pasti pemimpin dan pengikut sedemikian.

Konsep Utama

• Nisbah Kekuatan Relatif (RS) — Dikira sebagai Harga Saham / Harga Penanda Aras. Nisbah RS yang meningkat bermakna saham mengatasi prestasi penanda aras; nisbah yang menurun bermakna kurang prestasi. Ini adalah cara paling langsung untuk menggambarkan prinsip kekuatan perbandingan Wyckoff.
• Pengayun Kekuatan RS (Berpusat-Sifar) — Penunjuk ini menukar nisbah RS kepada sisihan peratus daripada purata bergeraknya: (RS Dilicinkan − RS MA) / RS MA × 100. Nilai positif bermakna RS berada di atas MA-nya (rejim mengatasi prestasi); nilai negatif bermakna RS berada di bawah MA-nya (rejim kurang prestasi). Garis sifar mewakili tahap silang MA, memberikan pandangan bersih dan bebas skala tanpa mengira nisbah harga mutlak.
• Percanggahan Saham vs Penanda Aras — Apabila saham membuat tinggi/rendah lebih tinggi manakala penanda aras membuat tinggi/rendah lebih rendah (percanggahan menaik), atau sebaliknya (percanggahan menurun), ia mendedahkan peralihan kekuatan relatif. Wyckoff menganggap percanggahan sedemikian sebagai isyarat awal yang kuat tentang instrumen mana yang sedang dikumpul atau diagihkan. Tempoh penyejukan boleh konfigurasi menghalang isyarat berlebihan.
• Perbandingan Gelombang (Analisis Gelombang Wyckoff) — Membandingkan amplitud purata kenaikan dan penurunan antara saham dan penanda aras. Saham yang naik lebih banyak dan turun kurang daripada penanda aras adalah "Dominan" — menunjukkan kekuatan asas sebenar. Saham yang naik kurang dan turun lebih banyak adalah "Tunduk" — tanda kelemahan semula jadi.
• Pemarkahan Prestasi Unggul — Skor komposit 0-100 berpusat pada 50 (neutral) yang menggabungkan arah aliran RS, momentum RS, prestasi relatif, dan kualiti gelombang. Skor di atas 70 menunjukkan prestasi unggul yang jelas; di bawah 30 menunjukkan kelemahan ketara.

Cara Ia Berfungsi

1. Pengiraan Nisbah RS & Pengayun Nisbah RS mental dikira sebagai penutup saham semasa dibahagikan dengan penutup simbol penanda aras pada setiap bar. Nisbah mental ini dilicinkan dengan SMA pendek (lalai 3 tempoh) untuk mengurangkan hingar sambil mengekalkan responsif. SMA tempoh lebih panjang (lalai 20 tempoh) berfungsi sebagai purata bergerak rujukan aliran. Penunjuk kemudian menukar ini kepada pengayun berpusat-sifar dengan mengira sisihan peratus RS yang dilicinkan daripada MA-nya:

• Nisbah RS = Penutup / Penutup Penanda Aras
• RS Dilancarkan = SMA(Nisbah RS, Pelicinan RS)
• RS MA = SMA(Nisbah RS, Tempoh MA RS)
• Pengayun = (RS Dilancarkan − RS MA) / RS MA × 100
• Pengayun di atas sifar → mengatasi prestasi (isi hijau)
• Pengayun di bawah sifar → kurang prestasi (isi merah)

Pendekatan gaya Mansfield ini memastikan paksi-Y kekal berpusat di sekitar sifar tanpa mengira nisbah harga mutlak antara saham dan penanda aras, menjadikan pengayun boleh dibaca secara universal merentasi mana-mana pasangan instrumen. 2. Perbandingan Prestasi Penunjuk ini mengukur pulangan peratusan kedua-dua saham dan penanda aras dalam tempoh lihat-belakang boleh konfigurasi (lalai 20 bar). Prestasi relatif ialah perbezaan antara kedua-duanya, menunjukkan berapa banyak saham mengatasi atau kurang prestasi dalam istilah mutlak.

• Prestasi Saham = (Penutup − Penutup[N]) / Penutup[N] × 100%
• Prestasi Penanda Aras = (Penutup Penanda − Penutup Penanda[N]) / Penutup Penanda[N] × 100%
• Prestasi Relatif = Prestasi Saham − Prestasi Penanda Aras

3. Perbandingan Gelombang (Analisis Gelombang Wyckoff) Analisis gelombang Wyckoff membandingkan betapa agresifnya sesuatu saham naik berbanding penanda arasnya dan betapa baiknya ia menahan penurunan:

• Pergerakan peratusan naik dan turun per-bar dikira secara berasingan untuk kedua-dua saham dan penanda aras
• Ini dipuratakan sepanjang Panjang Perbandingan Gelombang (lalai 20 bar)
• Nisbah Kenaikan = Purata Kenaikan Saham / Purata Kenaikan Penanda Aras — nilai di atas 1.0× bermakna saham naik lebih kuat
• Rintangan Penurunan = Purata Penurunan Penanda Aras / Purata Penurunan Saham — nilai di atas 1.0× bermakna saham turun kurang
• Klasifikasi Gelombang: kedua-dua nisbah di atas 1.1 = "Dominan ▲", kedua-dua di bawah 0.9 = "Tunduk ▼", campuran = "Kenaikan Kuat", "Rintangan Penurunan", atau "Neutral ═"

4. Pengesanan Percanggahan Percanggahan antara ekstrem ayunan saham dan penanda aras dikesan menggunakan kaedah perbandingan dua-tetingkap:

• Tetingkap 1 (terkini): tinggi tertinggi dan rendah terendah N bar terakhir
• Tetingkap 2 (sebelumnya): tinggi tertinggi dan rendah terendah N bar sebelum itu
• Percanggahan menaik: saham membuat tinggi lebih tinggi manakala penanda aras membuat tinggi lebih rendah, ATAU saham membuat rendah lebih tinggi manakala penanda aras membuat rendah lebih rendah — saham lebih kuat
• Percanggahan menurun: saham membuat tinggi lebih rendah manakala penanda aras membuat tinggi lebih tinggi, ATAU saham membuat rendah lebih rendah manakala penanda aras membuat rendah lebih tinggi — saham lebih lemah
• Pencetus tepi memastikan setiap percanggahan terpicu hanya sekali pada bar peralihan, mengelakkan isyarat berulang
• Penyejukan Percanggahan (lalai 10 bar) menguatkuasakan jurang minimum antara isyarat percanggahan jenis sama, mencegah hingar berlebihan dalam pasaran beraliran
• Label percanggahan termasuk tooltip terperinci yang menunjukkan perbandingan ayunan spesifik, prestasi relatif, nilai nisbah RS, dan skor kekuatan

5. Pemarkahan Prestasi Unggul Skor komposit ini julat dari 0 hingga 100, berpusat pada 50 (neutral — berprestasi selaras dengan penanda aras). Empat komponen menyumbang:

• Aliran RS (±15 mata): sejauh mana nisbah RS berada di atas atau di bawah MA-nya
• Momentum RS (±15 mata): kadar perubahan nisbah RS sepanjang lihat-belakang prestasi
• Prestasi Relatif (±10 mata): perbezaan pulangan peratusan saham vs penanda aras
• Kualiti Gelombang (±10 mata): kekuatan gabungan nisbah kenaikan dan rintangan penurunan

Gred skor: 70+ = Mengatasi Prestasi, 50-69 = Neutral, 30-49 = Kurang Prestasi, bawah 30 = Lemah.

Ciri-ciri

• Pengayun RS Berpusat-Sifar — Memaparkan nisbah RS sebagai sisihan peratus daripada purata bergeraknya, memberikan pandangan pengayun bersih yang kekal berpusat di sekitar sifar tanpa mengira nisbah harga mutlak antara saham dan penanda aras (pendekatan Mansfield RS)
• Garis Rujukan Sifar — Garis sifar mewakili tahap silang MA RS. Pengayun di atas sifar = mengatasi prestasi; di bawah sifar = kurang prestasi, dengan polariti visual serta-merta
• Zon Isi RS/Sifar — Isi hijau apabila pengayun di atas sifar (mengatasi prestasi); isi merah apabila di bawah (kurang prestasi), memberikan maklum balas visual serta-merta tentang rejim kekuatan semasa
• Pengesanan Percanggahan Saham vs Penanda Aras — Mengenal pasti percanggahan menaik dan menurun dengan membandingkan tinggi dan rendah ayunan antara saham dan penanda aras merentasi dua tetingkap bersebelahan
• Penyejukan Percanggahan — Jurang bar minimum boleh konfigurasi (lalai 10) antara isyarat percanggahan jenis sama, mencegah hingar berlebihan dalam pasaran beraliran atau berombak
• Label Percanggahan Dicetus-Tepi — Label muncul sekali setiap peralihan percanggahan dengan tooltip terperinci termasuk butiran perbandingan ayunan, prestasi relatif, nisbah RS, dan skor kekuatan
• Analisis Perbandingan Gelombang — Membandingkan amplitud kenaikan dan penurunan purata antara saham dan penanda aras, mengklasifikasikan hubungan sebagai Dominan, Tunduk, Kenaikan Kuat, Rintangan Penurunan, atau Neutral
• Metrik Nisbah Kenaikan dan Rintangan Penurunan — Ukuran kuantitatif tentang bagaimana saham naik berbanding penanda aras dan betapa baiknya ia menahan penurunan, dipaparkan dalam jadual maklumat
• Pemarkahan Prestasi Unggul (0-100) — Skor komposit berpusat pada 50 yang menggabungkan aliran RS, momentum RS, prestasi relatif, dan kualiti gelombang dengan empat gred (Mengatasi Prestasi, Neutral, Kurang Prestasi, Lemah)
• Perbandingan Prestasi — Pulangan peratusan N-bar sebelah-menyebelah untuk saham dan penanda aras dengan perbezaan ditunjukkan sebagai Prestasi Relatif
• Pewarnaan Latar Belakang Percanggahan — Pewarnaan latar belakang pilihan pada bar percanggahan untuk pengenalan serta-merta peralihan kekuatan relatif
• Simbol Penanda Aras Boleh Konfigurasi — Bandingkan dengan mana-mana indeks, ETF, atau simbol. Lalai SPY untuk ekuiti AS; tukar kepada QQQ, DIA, IWM, atau mana-mana penanda aras relevan
• Jadual Maklumat (13 baris) — Papan pemuka masa nyata yang menunjukkan simbol Penanda Aras, Nisbah RS, Aliran RS, Prestasi Saham/Penanda Aras/Relatif, klasifikasi Gelombang, Nisbah Kenaikan, Rintangan Penurunan, Skor Kekuatan dengan gred, kiraan Percanggahan, dan umur Percanggahan Terakhir
• Sistem Amaran — Amaran individu untuk percanggahan menaik dan menurun dengan mesej terperinci termasuk ticker, penanda aras, jenis perbandingan ayunan, prestasi relatif, dan skor

Cara Menggunakan

• Tambah penunjuk pada carta anda. Ia terbuka dalam panel berasingan di bawah carta harga, memaparkan pengayun kekuatan RS di sekitar garis sifar.
• Setkan Simbol Penanda Aras supaya sepadan dengan pasaran anda. Untuk saham AS, SPY (S&P 500) adalah lalai. Untuk saham berat Nasdaq, pertimbangkan QQQ. Untuk kripto, gunakan BTCUSD atau indeks kripto yang lebih luas.
• Apabila pengayun berada di atas sifar (isi hijau), saham tersebut mengatasi prestasi penanda arasnya — ini adalah definisi Wyckoff bagi kekuatan perbandingan yang memihak kepada saham.
• Perhatikan label percanggahan menaik: saham membuat tinggi atau rendah lebih tinggi manakala penanda aras membuat yang lebih rendah. Ini adalah penunjuk utama bahawa saham sedang dikumpul lebih agresif daripada pasaran.
• Perhatikan label percanggahan menurun: saham membuat tinggi atau rendah lebih rendah manakala penanda aras membuat yang lebih tinggi. Ini mencadangkan pengagihan atau kelemahan relatif dalam saham.
• Semak klasifikasi Gelombang dalam jadual maklumat. "Dominan ▲" dengan Nisbah Kenaikan di atas 1.0× dan Rintangan Penurunan di atas 1.0× mengesahkan saham kedua-duanya naik lebih kuat dan turun kurang — ciri kekuatan perbandingan Wyckoff.
• Gunakan Skor (0-100) untuk penilaian pantas. Skor di atas 70 ("Mengatasi Prestasi") menunjukkan kekuatan relatif kuat sesuai untuk kemasukan sisi panjang. Skor di bawah 30 ("Lemah") menunjukkan kurang prestasi ketara.
• Gabungkan dengan penunjuk Wyckoff lain: apabila Pengumpulan & Pengagihan (#1) menunjukkan Fasa C/D dan penunjuk ini menunjukkan saham mengatasi prestasi penanda aras dengan pengayun di atas sifar, kebarangkalian penanda harga berjaya meningkat dengan ketara.
• Semasa jualan habis seluruh pasaran, pantau saham mana yang mengekalkan pengayun di atas sifar. Pemimpin kekuatan relatif ini selalunya menghasilkan kenaikan terkuat apabila pasaran luas pulih.
• Laraskan Tempoh MA RS untuk gaya dagangan berbeza: lebih pendek (10-14) untuk dagangan ayunan, lebih panjang (30-50) untuk dagangan kedudukan.

Batasan

• Penunjuk ini tidak menjana isyarat beli atau jual. Ia mengukur kekuatan relatif antara saham dan penanda aras untuk tujuan pendidikan dan analisis berdasarkan metodologi Wyckoff.
• Penunjuk dipaparkan dalam panel berasingan (tidak ditindih pada harga). Pengayun menunjukkan sisihan peratus nisbah RS daripada purata bergeraknya, bukan nilai nisbah RS mutlak. Nisbah RS mental ditunjukkan dalam jadual maklumat.
• Pengesanan percanggahan menggunakan kaedah perbandingan tetingkap tetap. Dalam pasaran beraliran kuat, percanggahan mungkin jarang; dalam pasaran berombak, ia mungkin terpicu lebih kerap. Laraskan Lihat-Belakang Percanggahan dan Penyejukan Percanggahan supaya sepadan dengan keadaan pasaran.
• Perbandingan gelombang memerlukan bar naik dan turun yang mencukupi dalam panjang gelombang. Dalam aliran satu arah yang kuat, satu sisi mungkin mempunyai purata pergerakan yang sangat kecil, menjadikan nisbah tidak stabil. Ambang minimum 0.001% mencegah isu pembahagi-sifar.
• Simbol penanda aras mesti tersedia di TradingView dan mempunyai data untuk kerangka masa semasa. Jika penanda aras tidak mengembalikan data, nisbah RS tidak akan dikira.
• Isipadu tidak digunakan dalam penunjuk ini. Kekuatan perbandingan Wyckoff memberi tumpuan kepada tingkah laku harga relatif kepada penanda aras, bukan dinamik isipadu. Gabungkan dengan penunjuk berasaskan isipadu (VSA #3, Kemuncak Jualan & Pembelian #5) untuk analisis Wyckoff lengkap.
• Kekuatan relatif lepas tidak menjamin prestasi masa depan. Saham yang mengatasi prestasi hari ini mungkin mula kurang prestasi pada bila-bila masa.