ICT Volume Imbalance

Visão Geral

Este indicador detecta e visualiza dois conceitos-chave de ineficiência na entrega de preço do ICT: Volume Imbalance (VI) e Liquidity Void (LV). O Volume Imbalance identifica gaps de uma única vela entre o fechamento de uma vela e a abertura da próxima — áreas onde nenhuma negociação ocorreu. O Liquidity Void identifica zonas mais amplas criadas por múltiplas barras de deslocamento consecutivas movendo-se agressivamente em uma direção. Ambos os tipos de zona são desenhados como caixas destacadas com linhas médias opcionais de Consequent Encroachment (CE), rastreamento de preenchimento em tempo real (0% a 100%) e uma tabela de resumo mostrando os dados mais recentes das zonas.

Conceitos-Chave

• Volume Imbalance (VI) — Um gap entre o fechamento de uma vela e a abertura da próxima vela ocorrendo dentro da mesma sessão. NÃO é um gap de sessão — acontece intra-vela quando a próxima vela abre a um preço diferente do fechamento da vela anterior. VI de alta: a vela atual abre acima do fechamento da vela anterior (gap de alta). VI de baixa: a vela atual abre abaixo do fechamento da vela anterior (gap de baixa). Esses gaps representam áreas onde nenhuma negociação bilateral ocorreu, criando zonas menores de suporte/resistência que o preço tende a revisitar e preencher.
• Liquidity Void (LV) — Uma área mais ampla de movimento agressivo de preço onde múltiplas velas consecutivas impulsionam em uma direção com corpos grandes e pavios mínimos. Cada vela qualificada (barra de deslocamento) tem uma proporção corpo/alcance que excede um limite configurável (padrão 65%). Quando três ou mais dessas barras aparecem consecutivamente na mesma direção, toda a faixa do menor mínimo ao maior máximo forma um Liquidity Void. Diferente de um FVG único (padrão de 3 velas), um LV é uma série empilhada de ineficiências — um "gap na entrega de preço" que age como um ímã para a ação futura do preço.
• Consequent Encroachment (CE) — O ponto médio de 50% de qualquer zona VI ou LV. O ICT identifica este nível como um ponto de reação chave: o preço atingindo o CE de uma zona de gap indica que metade do desequilíbrio foi reequilibrada. O CE frequentemente age como um nível de S/R de precisão dentro da zona.
• Rastreamento de Preenchimento — Mede quanto da zona foi negociado após sua criação. Para uma zona de alta, o preenchimento é medido de cima para baixo (quão profundamente o preço penetrou a partir do topo). Para uma zona de baixa, o preenchimento é medido de baixo para cima. A porcentagem de preenchimento é persistente — uma vez que um nível é atingido, a porcentagem nunca diminui. Uma zona em 100% foi totalmente reequilibrada e perde sua significância.

Como Funciona

1. Detecção de Volume Imbalance Em cada barra após a primeira, o indicador compara o fechamento da vela anterior (close[1]) com a abertura da vela atual. Se houver um gap entre eles que atenda ao limite mínimo de ticks, uma zona de Volume Imbalance é criada. A caixa da zona se estende da barra anterior à barra atual, com o topo no preço mais alto dos dois e a base no mais baixo. Um tamanho mínimo de gap configurável (em ticks) filtra micro-gaps insignificantes — defina como 0 para mostrar todos os gaps independentemente do tamanho. 2. Detecção de Liquidity Void O indicador rastreia barras de deslocamento consecutivas — velas onde o tamanho do corpo é pelo menos uma porcentagem configurável (padrão 65%) do alcance total. Quando múltiplas barras de deslocamento consecutivas se movem na mesma direção (todas de alta ou todas de baixa), um contador de sequência incrementa. Quando a sequência termina (ou uma barra não-deslocamento aparece, ou a direção se inverte), se a contagem da sequência atinge o limite mínimo de barras (padrão 3), toda a faixa da sequência é registrada como uma zona de Liquidity Void.

O maior máximo e o menor mínimo da sequência definem os limites da zona. Mudanças de direção disparam a finalização da sequência anterior antes de iniciar uma nova. Uma sequência ativa na última barra visível é finalizada com um guarda de deduplicação para prevenir duplicatas em atualizações de barra em tempo real.

3. Rastreamento de Preenchimento e Desbotamento Após a criação de uma zona, o rastreamento de preenchimento começa na próxima barra (as próprias barras da zona são excluídas para evitar preenchimentos falsos instantâneos). Para zonas de alta, o preenchimento mede o quão profundamente o preço empurrou para baixo a partir do topo da zona: fillAmt = topo - mínimo. Para zonas de baixa, o preenchimento mede o quão alto o preço empurrou para cima a partir da base da zona: fillAmt = máximo - base. A porcentagem de preenchimento é calculada como fillAmt / alcanceDaZona * 100 e limitada entre 0% e 100%. O valor de preenchimento é persistente usando math.max — uma vez que o preço atinge um nível de preenchimento, a porcentagem nunca diminui.

Quando uma zona atinge 100% de preenchimento e a opção "Desbotar Quando Totalmente Preenchida" está ativada, a opacidade da caixa da zona aumenta significativamente (torna-se quase transparente), fornecendo uma distinção visual clara entre zonas ativas e totalmente reequilibradas.

4. Linha Média de Consequent Encroachment Cada zona pode opcionalmente exibir uma linha CE em seu ponto médio exato de 50%: (topo + base) / 2. A linha CE usa cor e estilo configuráveis (Sólido/Tracejado/Pontilhado) e se estende na mesma largura da caixa da zona. Quando "Estender Zonas" está ativado, a linha CE se estende para a direita até a barra atual junto com a caixa.

5. Extensão de Zona e Histórico Cada tipo de zona (VI e LV) mantém um array separado de zonas históricas. Quando uma nova zona é criada e o array excede a contagem de histórico configurável, a zona mais antiga é removida junto com sua caixa, linha CE e label — mantendo o gráfico limpo dentro dos limites de 500 objetos de desenho do TradingView. A opção "Estender Zonas até a Barra Atual" controla se todas as zonas se estendem para a direita até a barra atual ou permanecem em sua largura original. Os labels são atualizados com a porcentagem de preenchimento mais recente a cada barra. 6. Sistema de Alertas Cinco condições de alerta estão disponíveis, cada uma com um toggle independente: - Novo Volume Imbalance Formado — dispara quando um VI é detectado, especificando direção de alta ou baixa. - Novo Liquidity Void Formado — dispara quando uma sequência LV é finalizada. - Toque no Nível CE — dispara uma vez por zona quando o preço (incluindo pavios) toca a linha média CE. - Zona 50% Preenchida — dispara uma vez por zona quando o preenchimento atinge 50%. - Zona Totalmente Preenchida (100%) — dispara uma vez por zona quando o preenchimento atinge 100%.

Todos os alertas são de disparo único por zona (cada um dispara apenas uma vez) e incluem o símbolo e o timeframe na mensagem. Um toggle mestre "Ativar Alertas" desativa todo o processamento de alertas quando desligado.

7. Tabela de Resumo Uma tabela de resumo em tempo real exibe as zonas VI e LV mais recentes com cinco colunas: Tipo (VI/LV), Direção (Alta/Baixa com codificação de cor), Preço Mínimo, Preço Máximo e Porcentagem de Preenchimento. A porcentagem de preenchimento tem codificação de cor: cor da direção quando abaixo de 50%, laranja em 50%+, cinza em 100%. A posição da tabela (qualquer canto) e o tamanho do texto (Minúsculo/Pequeno/Normal) são configuráveis. Se um tipo de zona não tiver instâncias, sua linha é omitida.

Características

• Detecção de Volume Imbalance — Identifica automaticamente gaps entre o fechamento e a abertura de velas consecutivas. Suporta tanto de alta (gap up) quanto de baixa (gap down) com configurações de cor independentes. Tamanho mínimo de gap configurável em ticks para filtrar ruído.
• Detecção de Liquidity Void — Rastreia barras de deslocamento consecutivas (limiar de proporção corpo/alcance) para identificar amplos gaps de entrega de preço institucional. Contagem mínima de barras consecutivas e proporção de corpo configuráveis para ajuste de sensibilidade.
• Linhas Médias de Consequent Encroachment (CE) — Linha opcional de ponto médio de 50% desenhada dentro de cada zona. Cor e estilo configuráveis (Sólido/Tracejado/Pontilhado). Nível de precisão chave do ICT para reações dentro da zona.
• Rastreamento de Preenchimento em Tempo Real — Porcentagem de preenchimento persistente (0% a 100%) atualizada a cada barra. O preenchimento começa após as barras da zona para evitar preenchimentos falsos instantâneos. Exibido nos labels da zona com visibilidade configurável.
• Desbotamento em Preenchimento Total — Zonas que atingem 100% de preenchimento tornam-se automaticamente quase transparentes, separando visualmente zonas ativas das totalmente reequilibradas. Toggle opcional.
• Estilização Independente de Zonas — Configurações separadas de cor, largura da borda, cor CE, estilo CE, tamanho do label e contagem de histórico para VI e LV. Independência visual completa entre tipos de zona.
• Profundidade de Histórico Configurável — VI: 1–50 zonas (padrão 20). LV: 1–30 zonas (padrão 10). As zonas mais antigas são auto-excluídas com todos os objetos de desenho para permanecer dentro dos limites do TradingView.
• Opção Estender Zonas — Quando ativada, todas as zonas e linhas CE se estendem para a direita até a barra atual. Quando desativada, as zonas permanecem em sua largura de formação original.
• 5 Condições de Alerta — Novo VI, Novo LV, Toque CE, 50% Preenchido, 100% Preenchido. Cada alerta é de disparo único por zona, inclui símbolo e timeframe, com toggles independentes e um interruptor mestre de ativação.
• Tabela de Resumo — Exibe as zonas VI e LV mais recentes com direção, faixa de preço e dados de preenchimento. Status de preenchimento com codificação de cor. Posição e tamanho do texto configuráveis.
• Sensibilidade da Barra de Deslocamento — Parâmetro Proporção Corpo/Alcance (0.30–0.95) controla o que se qualifica como uma barra de deslocamento. Valores mais baixos detectam mais voids; valores mais altos exigem comprometimento direcional mais forte.
• Filtro de Gap Mínimo — Tamanho mínimo de gap baseado em ticks para detecção de VI. Elimina micro-gaps insignificantes enquanto mantém desequilíbrios significativos. Defina como 0 para mostrar todos.

Como Usar

• VI como S/R Intradiário: Volume Imbalances atuam como zonas menores de suporte e resistência. Quando o preço retorna a um VI de alta, espere uma reação (suporte). Quando o preço sobe para um VI de baixa, espere uma rejeição (resistência). A linha média CE dentro do VI é o ponto de reação mais provável.
• LV como um Ímã de Preço: Liquidity Voids representam grandes áreas de entrega de preço ineficiente. O ICT ensina que o preço deve retornar para preencher esses voids — eles atuam como ímãs. Quando você identifica um LV não preenchido, espere que o preço eventualmente revisite essa zona. A porcentagem de preenchimento informa quanto trabalho resta.
• Entradas de Precisão no CE: O nível de Consequent Encroachment (50%) de qualquer VI ou LV é um ponto de reação de alta probabilidade. Use-o como um nível de entrada preciso quando o preço retorna a uma zona. Combine com confirmação de fluxo de ordens ou outras ferramentas do ICT (Order Blocks, FVGs) para confluência.
• Rastreamento de Preenchimento para Validade da Zona: Zonas abaixo de 50% de preenchimento ainda estão "frescas" e carregam o maior potencial de reação. Zonas entre 50–99% foram parcialmente reequilibradas, mas ainda podem causar reações na porção não preenchida restante. Zonas em 100% estão totalmente reequilibradas e geralmente não devem ser esperadas para fornecer suporte/resistência.
• Confluência LV + VI: Quando um Volume Imbalance aparece dentro ou adjacente a um Liquidity Void, a confluência fortalece ambas as zonas. O VI fornece um nível de gap preciso enquanto o LV fornece o contexto institucional mais amplo.
• Combine com a Estrutura do ICT: Use zonas VI/LV junto com Estrutura de Mercado (direção da tendência), Premium/Desconto (posicionamento na faixa), Killzones (timing da sessão) e Níveis de Liquidez (alvos de sweep). Um VI de alta dentro de uma zona de desconto durante a Killzone de Londres, por exemplo, é uma configuração de compra de alta confluência.

Limitações

• O Volume Imbalance detecta gaps entre close[1] e open — isso é sensível ao feed de dados. Diferentes corretoras podem reportar preços de abertura ligeiramente diferentes, o que pode afetar quais gaps aparecem.
• A detecção de Liquidity Void depende do limiar da Proporção Corpo/Alcance. O padrão 0.65 funciona bem para a maioria dos mercados, mas instrumentos altamente voláteis podem precisar de um limiar mais baixo, enquanto mercados em faixa podem precisar de um mais alto.
• O rastreamento de preenchimento começa na barra APÓS a criação da zona. As barras de formação da zona são excluídas para evitar preenchimentos falsos instantâneos (já que a vela que cria um VI tipicamente tem um mínimo/máximo que registraria imediatamente como preenchimento).
• A porcentagem de preenchimento é persistente e nunca diminui. Uma zona que brevemente teve um pavio até 80% de preenchimento e depois reverteu mostrará permanentemente 80%+ mesmo que o preço se afaste. Isso reflete o conceito do ICT de que zonas parcialmente preenchidas retêm significância na porção não preenchida.
• A opção "Estender Zonas" estende TODAS as zonas visíveis até a barra atual, o que pode criar desordem visual em gráficos com muitas zonas. Considere reduzir a Contagem de Histórico ao usar este recurso.
• Limites de objetos de desenho: O TradingView permite 500 caixas, 500 linhas e 500 labels. Cada zona usa até 3 objetos (caixa + linha CE + label). Com configurações padrão (20 VI + 10 LV = 30 zonas), isso usa no máximo 90 objetos — bem dentro dos limites. Aumentar ambas as contagens de histórico significativamente em timeframes baixos pode se aproximar desses limites.
• A detecção de Liquidity Void em timeframes muito baixos (1m ou menos) pode produzir muitos voids pequenos. Considere aumentar o Mínimo de Barras Consecutivas ou a Proporção Corpo/Alcance em timeframes mais baixos.
• Este indicador identifica ineficiências na entrega de preço — ele não gera sinais de compra/venda. Use-o dentro da estrutura mais ampla do ICT junto com Estrutura de Mercado, Order Blocks, Fair Value Gaps, Premium/Desconto, Killzones e Níveis de Liquidez para configurações de negociação completas.